Hallo Torsten,
ich glaube eher nicht, dass man über einen automatisierten Algorithmus bei der Auswahl geeigneter Optimierungsergebnisse robuste und somit wahrscheinlich auch in Zukunft profitable Systeme oder NN ausfiltern kann. Ich möchte meine Meinung an einem Beispiel von heute näher erläutern. Die Ergebnisanzeige im Anhang unten war meine Ausgangs-Arbeitsstudie von heute Vormittag.
Gestört hat mich daran zunächst natürlich alles mit rotem Lämpchen
. Die mußten also weg, die Tradeanzahl sollte sich außerdem möglichst erhöhen, der Nettoprofit sollte auf jeden Fall außerdem über dem Buy und Hold Profit liegen und außerdem sollte noch das benötigte Kapital für Optimal F niedriger sein. Alles zu realisieren bei in etwa ausgewogenem Verhältnis von Long und Short Trades und möglichst unter Reduzierung der Verlusttrade-Serie. Über den Tag hinweg habe ich dann einige Optimierungen laufen lassen und die Ergebnisse immer manuell aufgrund meiner Erfahrungen ausgewählt.
Die Fitnesskriterien für die Optimierungen waren zwar immer gleich aber bei der Auswahl der geeigneten Optimierungsergebnisse habe ich mitnichten immer einen identischen Bewertungsalgorithmus benützt.
Zwischenzeitlich habe ich hier mal einen Indikator ausgetauscht, da mal eine Optimierungsvaribale neu gesetzt und eine andere dafür gestrichen, Kleinigkeiten an Programmierungen geändert usw.
Das Ergebnis für heute (und somit meine Ausgangsposition für die weitere Systementwicklung morgen ) hänge ich im nächsten Posting an. Alles in allem brauchte ich heute dafür ca. 15 Optimierungsdurchläufe (optimiert wurde pro Optimierungsdurchlauf immer nur eine Optimierungsvariable).
Hätte ich die geeignetsten Optimierungsergebnisse für jeden Optimierungsdurchlauf nach einem starren Bewertungsalgorithmus ausgewählt und übernommen hätte das mit Sicherheit dazu geführt, dass ich meinen aktuellen Handelsansatz für untauglich gehalten hätte.
Egal welchen Bewertungsalgorithmus ich gewählt hätte.
Das aktuelle Arbeitssystem für morgen (mit dem ich zunächst für heute zufrieden bin) ergab sich vielmehr durch unterschiedliche Bewertung und Gewichtung der jeweiligen Optimierungsergebnisse aufgrund meiner Erfahrungen. Diese lassen sich nach meiner festen Überzeugung nicht per Computer erfassen. Bei einigen Sachen könnte ich Dir wahrscheinlich nicht einmal selbst begründen, warum ich in dem Augenblick wo ich ausgewählt habe so ausgewählt habe, wie ich gewählt habe.
Vergleichbar ist das vielleicht am ehesten mit dem Verhalten von diskreditionären Tradern die Dir in einen Trade gehen, weil sie einfach wissen, dass Sie ihn jetzt genau so machen müssen und auch nicht begründen können warum.
Sicher ist es für ein mächtiges Systementwicklungsprogramm wie Investox möglich, Dir nach einem Algorithmus immer bestimmte Optimierungsergebnisse auszuwählen. Ob das dann aber wirklich die am besten geeigneten Ergebnisse eines Optimierungsdurchlaufes sind, steht meiner Meinung nach auf einem ganz anderen Blatt.
Manchmal gewichtet man bei der manuellen Auswahl eben auch mal ein Kriterium höher, welches sonst von eher untergeordnete Bedeutung ist.
Ein robustes System erhält man – nach meinen Erfahrungen- durch solche oder ähnliche Vorgehensweisen bei der Optimierung und sicherlich auch durch die fortwährende zwischenzeitliche Abänderung der Systembedingungen als Konsequenz aus der Bewertung der bisherigen Optimierungs- und Systemergebnisse.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wiwu« (21. Oktober 2004, 19:47)