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Donnerstag, 21. Oktober 2004, 15:28
Hallo,
mir gefällt an den Vorschlag von Frieder noch ein anderer Punkt, den ich mir schon seit längerer Zeit wünsche und der dann indirekt schon mit dabei wäre.
Es geht darum, wenn ich ein Neuronales Netz mit GA's erstelle und dann z.B. 200 Generationen zulasse, dann habe ich am Ende des Trainings 200 Lösungsvarianten. Nun müssen alle NN-Generationen vollautomatisch bewertet werden, um nach einen festen Algorithmus, daß geeigneteste NN ausfindig zu machen.
Das könnte dann so erfolgen wie bei Adrian nach einen Punktesystem, was man im Vorfeld programmtechnisch hinterlegen würde oder aber über eine allgemeine BewertungsGewichtungsfunktion, welche mehrere kritische Handelssystemkriterien, wie Trefferquote, durchschn.Gewinn, durschn.Verlust, usw. beinhaltet. Und eigentlich muß man sich da auch gar nichts großartig neues dazu ausdenken, sondern daß müßte sich ganz gut mit dem Fröhlichfaktor realisieren lassen.
Das ganze wäre ein super Sache, aber bestimmt nicht ganz einfach Umzusetzen. Gerade bei der automatischen Bewertung von NN-Generationen ist vielleicht noch etwas Forschungsarbeit notwendig.
Leider mache ich daß immer noch rein intuitiv, weil die Excelvariante für mich einfach zu umständlich und vor allem zu langwierig ist.
Viele Grüße
Torsten
PS:
Wenn es einen solchen automatischen NN-Generationsbewertungsalgorithmus geben würde, dann wäre es egal, ob ich bei einem EoD-Handelssystem nur einmal im Monat aus 3 NN-Generationen mir das besten heraussuchen lasse, oder ob ich das ganze jeden Tag mit 999 NN-Generationen mache, solange die Rechenpower meines Rechners ausreicht.
Gerade bei der letztem Variante verspreche ich mir bombastische Ergebnisse bezüglich Stabilität des Handelssystem und einer fast 179 Grad Steigung
der KK.
mir gefällt an den Vorschlag von Frieder noch ein anderer Punkt, den ich mir schon seit längerer Zeit wünsche und der dann indirekt schon mit dabei wäre.
Es geht darum, wenn ich ein Neuronales Netz mit GA's erstelle und dann z.B. 200 Generationen zulasse, dann habe ich am Ende des Trainings 200 Lösungsvarianten. Nun müssen alle NN-Generationen vollautomatisch bewertet werden, um nach einen festen Algorithmus, daß geeigneteste NN ausfindig zu machen.
Das könnte dann so erfolgen wie bei Adrian nach einen Punktesystem, was man im Vorfeld programmtechnisch hinterlegen würde oder aber über eine allgemeine BewertungsGewichtungsfunktion, welche mehrere kritische Handelssystemkriterien, wie Trefferquote, durchschn.Gewinn, durschn.Verlust, usw. beinhaltet. Und eigentlich muß man sich da auch gar nichts großartig neues dazu ausdenken, sondern daß müßte sich ganz gut mit dem Fröhlichfaktor realisieren lassen.
Das ganze wäre ein super Sache, aber bestimmt nicht ganz einfach Umzusetzen. Gerade bei der automatischen Bewertung von NN-Generationen ist vielleicht noch etwas Forschungsarbeit notwendig.
Leider mache ich daß immer noch rein intuitiv, weil die Excelvariante für mich einfach zu umständlich und vor allem zu langwierig ist.
Viele Grüße
Torsten
PS:
Wenn es einen solchen automatischen NN-Generationsbewertungsalgorithmus geben würde, dann wäre es egal, ob ich bei einem EoD-Handelssystem nur einmal im Monat aus 3 NN-Generationen mir das besten heraussuchen lasse, oder ob ich das ganze jeden Tag mit 999 NN-Generationen mache, solange die Rechenpower meines Rechners ausreicht.
Gerade bei der letztem Variante verspreche ich mir bombastische Ergebnisse bezüglich Stabilität des Handelssystem und einer fast 179 Grad Steigung
der KK. Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »sten« (21. Oktober 2004, 15:41)
Donnerstag, 21. Oktober 2004, 19:44
Hallo Torsten,
ich glaube eher nicht, dass man über einen automatisierten Algorithmus bei der Auswahl geeigneter Optimierungsergebnisse robuste und somit wahrscheinlich auch in Zukunft profitable Systeme oder NN ausfiltern kann. Ich möchte meine Meinung an einem Beispiel von heute näher erläutern. Die Ergebnisanzeige im Anhang unten war meine Ausgangs-Arbeitsstudie von heute Vormittag.
Gestört hat mich daran zunächst natürlich alles mit rotem Lämpchen
. Die mußten also weg, die Tradeanzahl sollte sich außerdem möglichst erhöhen, der Nettoprofit sollte auf jeden Fall außerdem über dem Buy und Hold Profit liegen und außerdem sollte noch das benötigte Kapital für Optimal F niedriger sein. Alles zu realisieren bei in etwa ausgewogenem Verhältnis von Long und Short Trades und möglichst unter Reduzierung der Verlusttrade-Serie. Über den Tag hinweg habe ich dann einige Optimierungen laufen lassen und die Ergebnisse immer manuell aufgrund meiner Erfahrungen ausgewählt.
Die Fitnesskriterien für die Optimierungen waren zwar immer gleich aber bei der Auswahl der geeigneten Optimierungsergebnisse habe ich mitnichten immer einen identischen Bewertungsalgorithmus benützt.
Zwischenzeitlich habe ich hier mal einen Indikator ausgetauscht, da mal eine Optimierungsvaribale neu gesetzt und eine andere dafür gestrichen, Kleinigkeiten an Programmierungen geändert usw.
Das Ergebnis für heute (und somit meine Ausgangsposition für die weitere Systementwicklung morgen ) hänge ich im nächsten Posting an. Alles in allem brauchte ich heute dafür ca. 15 Optimierungsdurchläufe (optimiert wurde pro Optimierungsdurchlauf immer nur eine Optimierungsvariable).
Hätte ich die geeignetsten Optimierungsergebnisse für jeden Optimierungsdurchlauf nach einem starren Bewertungsalgorithmus ausgewählt und übernommen hätte das mit Sicherheit dazu geführt, dass ich meinen aktuellen Handelsansatz für untauglich gehalten hätte.
Egal welchen Bewertungsalgorithmus ich gewählt hätte.
Das aktuelle Arbeitssystem für morgen (mit dem ich zunächst für heute zufrieden bin) ergab sich vielmehr durch unterschiedliche Bewertung und Gewichtung der jeweiligen Optimierungsergebnisse aufgrund meiner Erfahrungen. Diese lassen sich nach meiner festen Überzeugung nicht per Computer erfassen. Bei einigen Sachen könnte ich Dir wahrscheinlich nicht einmal selbst begründen, warum ich in dem Augenblick wo ich ausgewählt habe so ausgewählt habe, wie ich gewählt habe.
Vergleichbar ist das vielleicht am ehesten mit dem Verhalten von diskreditionären Tradern die Dir in einen Trade gehen, weil sie einfach wissen, dass Sie ihn jetzt genau so machen müssen und auch nicht begründen können warum.
Sicher ist es für ein mächtiges Systementwicklungsprogramm wie Investox möglich, Dir nach einem Algorithmus immer bestimmte Optimierungsergebnisse auszuwählen. Ob das dann aber wirklich die am besten geeigneten Ergebnisse eines Optimierungsdurchlaufes sind, steht meiner Meinung nach auf einem ganz anderen Blatt.
Manchmal gewichtet man bei der manuellen Auswahl eben auch mal ein Kriterium höher, welches sonst von eher untergeordnete Bedeutung ist.
Ein robustes System erhält man – nach meinen Erfahrungen- durch solche oder ähnliche Vorgehensweisen bei der Optimierung und sicherlich auch durch die fortwährende zwischenzeitliche Abänderung der Systembedingungen als Konsequenz aus der Bewertung der bisherigen Optimierungs- und Systemergebnisse.
ich glaube eher nicht, dass man über einen automatisierten Algorithmus bei der Auswahl geeigneter Optimierungsergebnisse robuste und somit wahrscheinlich auch in Zukunft profitable Systeme oder NN ausfiltern kann. Ich möchte meine Meinung an einem Beispiel von heute näher erläutern. Die Ergebnisanzeige im Anhang unten war meine Ausgangs-Arbeitsstudie von heute Vormittag.
Gestört hat mich daran zunächst natürlich alles mit rotem Lämpchen
. Die mußten also weg, die Tradeanzahl sollte sich außerdem möglichst erhöhen, der Nettoprofit sollte auf jeden Fall außerdem über dem Buy und Hold Profit liegen und außerdem sollte noch das benötigte Kapital für Optimal F niedriger sein. Alles zu realisieren bei in etwa ausgewogenem Verhältnis von Long und Short Trades und möglichst unter Reduzierung der Verlusttrade-Serie. Über den Tag hinweg habe ich dann einige Optimierungen laufen lassen und die Ergebnisse immer manuell aufgrund meiner Erfahrungen ausgewählt. Die Fitnesskriterien für die Optimierungen waren zwar immer gleich aber bei der Auswahl der geeigneten Optimierungsergebnisse habe ich mitnichten immer einen identischen Bewertungsalgorithmus benützt.
Zwischenzeitlich habe ich hier mal einen Indikator ausgetauscht, da mal eine Optimierungsvaribale neu gesetzt und eine andere dafür gestrichen, Kleinigkeiten an Programmierungen geändert usw.
Das Ergebnis für heute (und somit meine Ausgangsposition für die weitere Systementwicklung morgen ) hänge ich im nächsten Posting an. Alles in allem brauchte ich heute dafür ca. 15 Optimierungsdurchläufe (optimiert wurde pro Optimierungsdurchlauf immer nur eine Optimierungsvariable).
Hätte ich die geeignetsten Optimierungsergebnisse für jeden Optimierungsdurchlauf nach einem starren Bewertungsalgorithmus ausgewählt und übernommen hätte das mit Sicherheit dazu geführt, dass ich meinen aktuellen Handelsansatz für untauglich gehalten hätte.
Egal welchen Bewertungsalgorithmus ich gewählt hätte.
Das aktuelle Arbeitssystem für morgen (mit dem ich zunächst für heute zufrieden bin) ergab sich vielmehr durch unterschiedliche Bewertung und Gewichtung der jeweiligen Optimierungsergebnisse aufgrund meiner Erfahrungen. Diese lassen sich nach meiner festen Überzeugung nicht per Computer erfassen. Bei einigen Sachen könnte ich Dir wahrscheinlich nicht einmal selbst begründen, warum ich in dem Augenblick wo ich ausgewählt habe so ausgewählt habe, wie ich gewählt habe.
Vergleichbar ist das vielleicht am ehesten mit dem Verhalten von diskreditionären Tradern die Dir in einen Trade gehen, weil sie einfach wissen, dass Sie ihn jetzt genau so machen müssen und auch nicht begründen können warum.Sicher ist es für ein mächtiges Systementwicklungsprogramm wie Investox möglich, Dir nach einem Algorithmus immer bestimmte Optimierungsergebnisse auszuwählen. Ob das dann aber wirklich die am besten geeigneten Ergebnisse eines Optimierungsdurchlaufes sind, steht meiner Meinung nach auf einem ganz anderen Blatt.
Manchmal gewichtet man bei der manuellen Auswahl eben auch mal ein Kriterium höher, welches sonst von eher untergeordnete Bedeutung ist.
Ein robustes System erhält man – nach meinen Erfahrungen- durch solche oder ähnliche Vorgehensweisen bei der Optimierung und sicherlich auch durch die fortwährende zwischenzeitliche Abänderung der Systembedingungen als Konsequenz aus der Bewertung der bisherigen Optimierungs- und Systemergebnisse.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wiwu« (21. Oktober 2004, 19:47)
Freitag, 22. Oktober 2004, 00:37
Hi Torsten,
ja so sind die Anforderungen die jeder an das Programm stellt wieder mal unterschiedlich. =)
Ich würde es z.B. immer genau anders herum machen - Abstriche bei der Quantität ja und möglichst keine bei der Qualität (im Sinne von Robustheit).
Dass ich mal über 200 Generationen optimiere, kommt bei mir aber eigentlich auch nie vor- das wäre mir zuviel. Was nicht heißt, dass es deshalb auch objektiv zuviel ist.
Weil die Ansprüche unterschiedlich sind kann es ja sein, dass Dein Vorschlag für Dich - und vielleicht auch noch für andere ??? - durchaus nicht nur ein schöner Traum ist oder bleiben muss.
Das vermag ich nicht einzuschätzen und will es auch gar nicht einschätzen.
Ich wollte mal nur meine Sichtweise mitteilen - aber die ist ja vielleicht auch nur für mich von Interesse und andere setzen da vielleicht eher Deine Prioritäten. Auf die Vielfalt !
ja so sind die Anforderungen die jeder an das Programm stellt wieder mal unterschiedlich. =)
Ich würde es z.B. immer genau anders herum machen - Abstriche bei der Quantität ja und möglichst keine bei der Qualität (im Sinne von Robustheit).
Dass ich mal über 200 Generationen optimiere, kommt bei mir aber eigentlich auch nie vor- das wäre mir zuviel. Was nicht heißt, dass es deshalb auch objektiv zuviel ist.
Weil die Ansprüche unterschiedlich sind kann es ja sein, dass Dein Vorschlag für Dich - und vielleicht auch noch für andere ??? - durchaus nicht nur ein schöner Traum ist oder bleiben muss.
Das vermag ich nicht einzuschätzen und will es auch gar nicht einschätzen.
Ich wollte mal nur meine Sichtweise mitteilen - aber die ist ja vielleicht auch nur für mich von Interesse und andere setzen da vielleicht eher Deine Prioritäten. Auf die Vielfalt !
Freitag, 22. Oktober 2004, 00:37
Hi Torsten,
ja so sind die Anforderungen die jeder an das Programm stellt wieder mal unterschiedlich. =)
Ich würde es z.B. immer genau anders herum machen - Abstriche bei der Quantität ja und möglichst keine bei der Qualität (im Sinne von Robustheit).
Dass ich mal über 200 Generationen optimiere, kommt bei mir aber eigentlich auch nie vor- das wäre mir zuviel. Was nicht heißt, dass es deshalb auch objektiv zuviel ist.
Weil die Ansprüche unterschiedlich sind kann es ja sein, dass Dein Vorschlag für Dich - und vielleicht auch noch für andere ??? - durchaus nicht nur ein schöner Traum ist oder bleiben muss.
Das vermag ich nicht einzuschätzen und will es auch gar nicht einschätzen.
Ich wollte mal nur meine Sichtweise mitteilen - aber die ist ja vielleicht auch nur für mich von Interesse und andere setzen da vielleicht eher Deine Prioritäten. Auf die Vielfalt !
ja so sind die Anforderungen die jeder an das Programm stellt wieder mal unterschiedlich. =)
Ich würde es z.B. immer genau anders herum machen - Abstriche bei der Quantität ja und möglichst keine bei der Qualität (im Sinne von Robustheit).
Dass ich mal über 200 Generationen optimiere, kommt bei mir aber eigentlich auch nie vor- das wäre mir zuviel. Was nicht heißt, dass es deshalb auch objektiv zuviel ist.
Weil die Ansprüche unterschiedlich sind kann es ja sein, dass Dein Vorschlag für Dich - und vielleicht auch noch für andere ??? - durchaus nicht nur ein schöner Traum ist oder bleiben muss.
Das vermag ich nicht einzuschätzen und will es auch gar nicht einschätzen.
Ich wollte mal nur meine Sichtweise mitteilen - aber die ist ja vielleicht auch nur für mich von Interesse und andere setzen da vielleicht eher Deine Prioritäten. Auf die Vielfalt !
Samstag, 20. November 2004, 23:18
RE: Walk-Forward-Tests
Zitat
Original von Frieder
in den letzten Wochen habe ich einige Zeit damit verbracht, kurzfristige Intraday Handelssysteme zu entwickeln und zu testen. Da diese HS jeweils nur mit einem kurzen Zeitraum an Daten gebacktestet werden, mußte ich, um relevante Ergebnisse zur Beurteilung eines längeren Zeitraums zu erhalten, sämtliche Zeitraumveränderungen (alles um einen Tag vorwärts) "handish" eingeben, was sehr zeitaufwändig war/ist.
auch ich wünschte mir diese Funktionalität.
Original von Investox
mir hat sich bisher noch nie recht erschlossen, warum der "Walk-Forward-Test" so beliebt ist...
Ich möchte mit diesem Test herausfinden, wie oft(wie sicher) nach einem Optimierungszeitraum mein HS profitabel weiterläuft. Und wie lange es im Durchschnitt dauert, bis es versagt. Anwendung im reelen Trading: ich muß doch mein laufendes HS irgendwann wieder optimieren. Ohne diesem Test habe ich keine Sicherheit darüber, ob die nächste Optimierung gem System gut tut.
Original von ojb
Nehmen wir an, ich möchte NNs untersuchen, die 6 Monate jeweils trainiert werden und dann 1 Monat out-of-sample getestet werden. Das beste Netz (out-of-sample) wird dann eingesetzt. Dies möchte ich jedes Monat wiederholen.
Im Moment muß ich also -- um ein Jahr backzutesten -- 12 Netze anlegen und mir das ganze jedes Monat anschauen.
Hier wäre es natürlich prima, wenn man das automatisieren könnte.
genau das! Den Nagel auf den Kopf getroffen!!! Sehr gut.
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