INVESTOX-Forum

Hallo Frieder,

fände ich auch SEHR interessant, vor allem, wenn man es auch noch mit verschiedenen Auswertemechanismen koppeln könnte. Also z.B. nimm als Ergebnis das HS mit dem besten Profit, dessen Sharpe Ratio grösser 1 aber kleiner 3 ist...

Schön wäre dabei auch noch die Integration von NNs. Also wenn man auch die NNs in Walk Forward Manier trainieren und testen könnte (also 2 Monate trainieren, nimm das NN mit der höchsten Trefferquote im Kontrollzeitraum und mache damit einen HS test), mache das gleiche 1 Woche verschoben.

Grüsse
Bernhard

Hallo Kollegen,

also dieses Feature würde mir auch sehr viel Arbeit abnehmen und ist für mich sehr wünschenswert.

Gerade im Bereich NN wäre es hervorragend, wenn man -- wie Bernhard es beschrieben hat -- dieses automatische "Rollen" des Zeitraumes durchführen könnte.

Gruß
Oli

Hallo Frieder,

ein Walk Forward Test ist eine schöne Sache aber eine Auswertung -gerade bei kurzfristigen intraday HSSen mit dem Simulator bringt m.M.das
effizientere Testergebnis! Klar dauert das länger aber es können erhebliche Differenzen zwischen Backtest und ORM-Backtest auftauchen so wie sie auch beim WF auftauchen würden! M.M. sind "starre Testverfahren" die nicht Tick by Tick getestet werden bei sehr kurzfristigen HSSen nur bedingt brauchbar-selbst für eine schnelle Übersicht der Idee! Unter kurzfristig verstehe ich den niedrigen Tickbereich sowie KOMPS bis zu 5 Minuten! Optimieren kann man mit dem SIMU zwischen den Signalen natürlich nicht...

Hallo,

mir hat sich bisher noch nie recht erschlossen, warum der "Walk-Forward-Test" so beliebt ist, eigentlich sollte man ihn ja "Walk-Forward-Optimierung" nennen. Er ergibt ja nur Sinn, wenn man innerhalb der Zeitfenster eine Optimierung durchführt. Wählt man die Zeitfenster klein genug, kann man auch mit einfachsten Systemen eine Überoptimierung erreichen, wie mir scheint.
Es mag sicherlich bequem sein, die Systemparameter in kleineren Zeitfenstern anzupassen und auf diese Weise auf unterschiedliche Marktdynamiken reagieren zu können. Aber die Begrenzung auf Zeiteinheiten ist hier doch relativ "willkürlich" im Vergleich zu einer Ermittlung der Dynamik z.B. per Indikatoren oder Kapitalkurvenanalyse.
Mit stellt sich auch im Bereich der Neuronalen Netze die Frage, worin der Vorteil von Walk-Forward gegenüber Crossvalidation besteht.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

im Bereich der NN würde ich mir folgendes vorstellen.

Nehmen wir an, ich möchte NNs untersuchen, die 6 Monate jeweils trainiert werden und dann 1 Monat out-of-sample getestet werden. Das beste Netz (out-of-sample) wird dann eingesetzt. Dies möchte ich jedes Monat wiederholen.
Im Moment muß ich also -- um ein Jahr backzutesten -- 12 Netze anlegen und mir das ganze jedes Monat anschauen.
Hier wäre es natürlich prima, wenn man das automatisieren könnte.

Liebe Grüße
Oli

@ Frieder


Ich kann mir nicht ganz vorstellen wie man die zu bewältigenden Arbeitsgänge im kurzfristigen Intradaychart koordinieren sollte? Das von Dir angesprochene Programm arbeitet mit einem andern Optimierungsverfahren. Investox müsste zwischen den Trades eine Optimierung starten. Aufgrund des Optimierungsverfahrens kann aber nicht auf die alte Opt-Historie aufegsetzt werden sondern es werden wieder neue Generationen dargestellt! Die Frage wird sein wie effizient diese Generationen ausgewertet werden und wie lange das alles unter mittlerer PC Auslastung im realen Betrieb dauern wird?

Hallo Frieder,

der RB Test zeigt die Möglichkeiten wenn man den Wert von x nach y verändert und die damit verbundenen Auswirkungen auf die zu bewertenden Kennzahlen. es kann eine maximal zweidimesionale Ebene gemeinsam überprüft. Der RB Test kann nicht automatisch den besten Wert im vollständigen Kennzahlenkomplex abgreifen.Wird das HS neu optimiert dann werden sich sämtlichen Werte des RB Tests-bedingt durch das Optimierungsverfahren-verschieben bzw. komplett anders dargestellt!


Ich finde den Vorschlag auch für den Intradaybereich sehr interessant,bin aber skeptisch das dies machbar ist!

Somit wäre das Verfahren nicht dem von dir bekannten Verfahren vergelichbar da Optimierung mittels Heuristik erledigt wird.Dieses Verfahren kann in kurzer Zeit das absolute Optimum einer Indikatorenkombination herausfinden das sich dann mittels der,sagen wir mal "die gewichtete,gelättete,hochoptimierte binäri Wave" abzeichnet und einzustellen ist ob man "nur gewichtet" oder auch die binären Codes im Forward Test verändert.Zusätzlich müsste man auch die "Nachlaufzeit" der Historie angeben ob die Ergbnisse von einem fixen Startzeitpunkt oder einem konstanten ausgehen und da wird es mit GAs doch einige grössere Schwankungen geben so das die Ergebnisse über längeren Zeitraum vermutlich nicht so berauschend wären. Zudem muss man berücksichtigen das GAs immer eine Pseudozeitpunkt wählen und dann mittels Selektierung arbeiten was verständlicherweise recht unterschiedlich sein kann.

Wenn es überhaupt machbar sein sollte dann m.M. nur im EOD oder max hohen IDay Bereich wenn man die Generationen dementsprechend kürzt was aber den Nachteil hat das man gute Gen's verpassen könnte da nicht automatisch das beste Ergebnis "pyramidsiert" bzw. gehalten (so wie es Dir anderweitig bekannt ist)werden kann!

Hallo Stephan,


>>Udo, du hast bedenken bzgl. der Praxistauglichkeit, aber ich denke mir: >>Warum kann etwas, was bei manueller Vorgehensweise sehr gute >>Ergebnisse bringt, nicht auch in Investox automatisiert werden?


Zumeist aus dem Grund, weil mir bekannt ist wie GAs arbeiten und wie das von Frieder's angesprochenen Programm verfährt! Ich habe keine Bedenken in Bezug auf das Verfahren und die Praxistauglichkeit der Strategie vielmehr beziehen sich die zweifel auf den Einsatz von GAs in der Methode.

>>wiederkehrenden Abständen neu optimiert werden müssen um >>entsprechende Ergebnisse zu erbringen - vergleichbar mit dem Training >>eines NN.

Daher sehe ich den Ansatz nicht mal sooo unkonventionell.....

Hallo,

Zitat

M.E. gibt es einfach HS, die in immer wiederkehrenden Abständen neu optimiert werden müssen um entsprechende Ergebnisse zu erbringen - vergleichbar mit dem Training eines NN.

Das ist dann der Fall, wenn die Adaption an eine unterschiedliche Marktdynamik nicht im HS selbst berücksichtigt wird. Mein Hauptbedenken ist wie schon gesagt, dass man hierbei feste Zeitintervalle (wie z.B. 1 Monat etc.) vorgibt, nach denen sich der Markt wohl nicht immer richtet. Daher sehe ich die Indikatoranalyse zur Auswahl von Signalgebern im Vorteil. Vielen Dank aber für die Ausführungen, vielleicht lässt sich etwas diesbezüglich in der Zukunft realisieren.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

Ich kann Stephan nur zustimmen. Natürlich besteht eine deutlich höhere Gefahr der Überoptimierung, was es natürlich gerade für den Anfänger wieder deutlich schwieriger macht (siehe Dysen). Allerdings ist es bisher unglaublich aufwändig, händisch zu testen, ob denn eine zeitlich begrenzte Optimierung oder Trainieren (NN) überhaupt sinnvoll ist. Es spricht aber einiges dafür, dass es sinnvoll ist. Es ist also der Handel nicht das Problem, sondern das testen.

Grüsse
Bernhard

Ich würde mir erweiterte Möglichkeiten zur Bewertung von Systemen -die Roll-Over optimiert wurden- wünschen.

Dabei wäre es auch aus meiner Sicht wichtiger, dass ein Roll-Over Zeitraum variabel mit Hilfe von Indikatoren und Analysetechniken an die Marktdynamik angepaßt werden kann. Ich würde es deshalb für ideal halten, wenn man die Bedingungen, bei deren Eintreffen optimiert werden soll, über einen Formeleditor (vielleicht auch ein zusätzlicher in den Optimierungseinstellungen ???? ) eingeben könnte.

Eine solche Verfahrensweise würde m.E. doch trotzdem auch den Einsatz starrer Walk-Forward Optimierungs-Zeiträume erlauben ( z.B. wenn die Datepart Funktion eingesetzt werden würde) ?

Ich arbeite z.B viel mit Indikatoren, die ein Signal ausgeben, wenn die Handelssysteme spätestens optimiert werden sollten. Diese Indikatoren sind so programmiert, dass sie sich an Marktdynamik und KK-Entwicklung orientieren. Die Optimierungszeiträume sind bei mir deshalb eigentlich immer unterschiedlich lang.

Was ich genial fände wäre eine Möglichkeit, im Rahmen (möglichst nur ) einer Optimierung einfach zu testen wie sich eine KK entwickelt hätte, wenn jeweils zum Zeitpunkt eines Optimierungssignals in der Vergangenheit das HS auch optimiert worden wäre.
Fitnesskriterien für die Optimierungen und Auswahlkriterium für das Optimierungsergebniss könnten gleich bleiben.

Soweit meine Wunschvorstellungen - ob sie umsetzbar sind und auch für andere Sinn machen würden weiß ich - wie üblich =) - natürlich nicht.

Dem letzten Satz von Bernhard kann ich auch nur voll zustimmen - das Problem ist das Testen.
Nur- wenn schon eine Erweiterung implementiert werden soll, wäre dann nicht doch eine für flexible Optimierungszeiträume günstiger, weil diese Variante auch die starren Zeiträume einschließen würde ?
Oder seh ich das falsch ?

Hallo Anke,

die dynamische Zeitraumwahl wäre natürlich ein tolles Feature. Ich denke aber, das ist schwer umzusetzen bzw. wird dies für Anfänger auch nur schwer händelbar sein. Von daher sollte es wenn beides geben.

Grüsse
Bernhard

Hallo Bernhard,

mit "schwer umsetzbar" kannst Du natürlich Recht haben.
Dieses Argument fließt in meine Überlegungen aber eigentlich prinzipiell nicht ein, weil ich eh nie einschätzen kann, was wie schwer und was überhaupt umsetzbar ist. =).

Für Anfänger schwerer stimmt wahrscheinlich auch- aber dafür auch für die Profis umso nützlicher. Den Anfängern könnte man ja dann (z.B. hier) die fixen Random Walk Zeiträume programmieren (würde mich bereit erklären).

Ansonsten ist es eben wie mit allen Erweiterungs- und Verbesserungsvorschlägen - Herr Knöpfel findet sicher die geeignete Lösung, wenn ein Vorschlag sinnvoll und umsetzbar ist- da bin ich ganz zuversichtlich.

Auch ich kann den vorgegangenen Beiträgen nur zustimmen - so ein Test wäre doch endlich mal ein richtig geiles Feature für die Version 4 - damit es sich auch wirklich lohnt diese zu kaufen ! 8