Hallo Herr Knöpfel, hallo alle,
es funktioniert nicht so richtig wie ich will.
Ich habe die Systembeschreibung angehängt, damit die Fehler besser erkannt werden können.
Es wird der Bund Futures gehandelt.
Komprimierung täglich, unvollendete Perioden eingeschaltet,
Version 2.5.7 also keine Sofortstops
Stop und Limit ist jeweils auf 0.1Pkt. eingestellt
Entry klappt richtig, zum open bzw. zu Trigger
Exit, die Stops bzw. die Limits werden ignoriert. Exit irgendwann
am nächsten Tag.
Was mache ich falsch?
Grüße Harald
Beschreibung für System 'Test'
Uhrzeit: 10/21/2004 10:48:23
Angelegt am: 09/08/2004 08:53:32
Zuletzt bearbeitet: 10/21/2004 10:47:34
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
Calc EnterShort: Low()<ST() ;
Calc EnterLong: High()>LT() ;
Calc Tag: DatePart(y);
calc LimitLong:LimitLong();
calc StopLong
topLong();
{Enter nur max. 1x täglich}
EnterLong AND ValueWhen(Tag, EnterLong, 2, v) < Tag and
EnterLong AND ValueWhen(Tag, EnterShort, 2, v) < Tag
Exit Long:
Calc EnterShort: Low()<ST() ;
Calc EnterLong: High()>LT() ;
calc LimitLong:LimitLong();
calc StopLong
topLong();
(If(High()>LimitLong,LimitLong,If(Low()<StopLong,StopLong,Ref(close,-1))))
Enter Short:
Calc EnterLong: High()>LT() ;
Calc EnterShort: Low()<ST() ;
Calc Tag: DatePart(y);
calc LimitShort:LimitShort();
calc StopShort
topShort();
{Enter nur max. 1x täglich}
EnterShort AND ValueWhen(Tag, EnterLong, 2, v) < Tag and
EnterShort AND ValueWhen(Tag, EnterShort, 2, v) < Tag
Exit Short:
Calc EnterLong: High()>LT() ;
Calc EnterShort: Low()<ST() ;
calc LimitShort:LimitShort();
calc StopShort
topShort();
(If(Low()<LimitShort,LimitShort,If(High()>StopShort,StopShort,Ref(close,-1))))
***** Optimierung *****
Start: 07/15/2004
Ende: 12/31/2004
Optimierte Titel:
FGBL1204
Optimierungskriterien:
Minimiere 'Anzahl aller Trades', Gewichtung: 2
Maximiere 'Netto-Profit', Gewichtung: 1
Maximiere 'Bestimmtheitsgrad der Steigung', Gewichtung: 2
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: MA
open,LT())
Short: MIN(open,ST())
Delay: 0
Exit-Basis: calc LimitLong:LimitLong();
calc StopLong
topLong();
(If(High()>LimitLong,LimitLong,If(Low()<StopLong,StopLong,Ref(close,-1))))
Short: calc LimitShort:LimitShort();
calc StopShort
topShort();
If(Low()<LimitShort,LimitShort,If(High()>StopShort,StopShort,Ref(close,-1)))
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 1000
Wert pro Punkt: 1000
Entry-Gebühren: 2
Exit-Gebühren: 2
Slippage: 20
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Anwender-Stop Long
bei 10
ab 0.1 Perioden
Zusatzbedingung:
calc LimitLong:LimitLong();
calc StopLong
topLong();
(If(High()>LimitLong,LimitLong,If(Low()<StopLong,StopLong,Ref(close,-1))))
Anwender-Stop Short
bei 10
ab 0.1 Perioden
Zusatzbedingung:
calc LimitShort:LimitShort();
calc StopShort
topShort();
If(Low()<LimitShort,LimitShort,If(High()>StopShort,StopShort,Ref(close,-1)))
Money-Manag. Fester Kontrakt
***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden