Enter-Basis, Exit-Basis

Harald

unregistriert

Mittwoch, 20. Oktober 2004, 13:50

Hallo alle,
ich habe ein Problem und bitte um Hilfe:
Mein Handelssystem soll enter/ short gehen, wenn der jeweilige Trigger
(z.B: Pivotpunkt) über bzw. unterschritten wird.
Exit bei Limit 10 Punkte, StopLoss 10Punkte bzw. zum Tagesschlußkurs.
Komprimierung täglich mit unvollendeten Perioden eingeschaltet.

Was muß ich in Exit-Basis Long und in Exit-Basis Short eintragen?

Danke für evtl. Hilfe.
Harald

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Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Mittwoch, 20. Oktober 2004, 17:00

RE: Enter-Basis, Exit-Basis

Hallo,

man kann dabei so vorgehen:

- die Limits mit "global calc" in den Handelsregeln/Definitionen definieren

- die Enter/Exitbasis auf dieses Limit festlegen nach dem Muster:
Long: If(open>limit,open,limit)
Short: If(open<limit,open,limit)

- dann gflls. Sofortstops zufügen. Bei den Sofortstops steht auch "spätestens zum Close schließen" zur Verfügung

Ein Beispiel finden Sie im Dokument
http://www.investox.de/Download/OrderPlusDoku.pdf im Kapitel "Stop-Orders in Limitsystemen verwenden" beschrieben.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

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Harald

unregistriert

3

Donnerstag, 21. Oktober 2004, 11:04

Hallo Herr Knöpfel, hallo alle,
es funktioniert nicht so richtig wie ich will.
Ich habe die Systembeschreibung angehängt, damit die Fehler besser erkannt werden können.
Es wird der Bund Futures gehandelt.
Komprimierung täglich, unvollendete Perioden eingeschaltet,
Version 2.5.7 also keine Sofortstops
Stop und Limit ist jeweils auf 0.1Pkt. eingestellt

Entry klappt richtig, zum open bzw. zu Trigger
Exit, die Stops bzw. die Limits werden ignoriert. Exit irgendwann
am nächsten Tag.
Was mache ich falsch?

Grüße Harald

Beschreibung für System 'Test'
Uhrzeit: 10/21/2004 10:48:23
Angelegt am: 09/08/2004 08:53:32
Zuletzt bearbeitet: 10/21/2004 10:47:34
Komprimierung: Täglich

***** Regeln ******

Enter Long:
Calc EnterShort: Low()<ST() ;
Calc EnterLong: High()>LT() ;
Calc Tag: DatePart(y);
calc LimitLong:LimitLong();
calc StopLong

topLong();
{Enter nur max. 1x täglich}
EnterLong AND ValueWhen(Tag, EnterLong, 2, v) < Tag and
EnterLong AND ValueWhen(Tag, EnterShort, 2, v) < Tag

Exit Long:
Calc EnterShort: Low()<ST() ;
Calc EnterLong: High()>LT() ;
calc LimitLong:LimitLong();
calc StopLong

topLong();

(If(High()>LimitLong,LimitLong,If(Low()<StopLong,StopLong,Ref(close,-1))))

Enter Short:
Calc EnterLong: High()>LT() ;
Calc EnterShort: Low()<ST() ;
Calc Tag: DatePart(y);
calc LimitShort:LimitShort();
calc StopShort

topShort();
{Enter nur max. 1x täglich}
EnterShort AND ValueWhen(Tag, EnterLong, 2, v) < Tag and
EnterShort AND ValueWhen(Tag, EnterShort, 2, v) < Tag

Exit Short:
Calc EnterLong: High()>LT() ;
Calc EnterShort: Low()<ST() ;
calc LimitShort:LimitShort();
calc StopShort

topShort();

(If(Low()<LimitShort,LimitShort,If(High()>StopShort,StopShort,Ref(close,-1))))

***** Optimierung *****

Start: 07/15/2004
Ende: 12/31/2004

Optimierte Titel:
FGBL1204

Optimierungskriterien:
Minimiere 'Anzahl aller Trades', Gewichtung: 2
Maximiere 'Netto-Profit', Gewichtung: 1
Maximiere 'Bestimmtheitsgrad der Steigung', Gewichtung: 2

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: MA

open,LT())

Short: MIN(open,ST())
Delay: 0
Exit-Basis: calc LimitLong:LimitLong();
calc StopLong

topLong();

(If(High()>LimitLong,LimitLong,If(Low()<StopLong,StopLong,Ref(close,-1))))

Short: calc LimitShort:LimitShort();
calc StopShort

topShort();

If(Low()<LimitShort,LimitShort,If(High()>StopShort,StopShort,Ref(close,-1)))
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 1000
Wert pro Punkt: 1000
Entry-Gebühren: 2
Exit-Gebühren: 2
Slippage: 20
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Anwender-Stop Long
bei 10
ab 0.1 Perioden
Zusatzbedingung:
calc LimitLong:LimitLong();
calc StopLong

topLong();

(If(High()>LimitLong,LimitLong,If(Low()<StopLong,StopLong,Ref(close,-1))))

Anwender-Stop Short
bei 10
ab 0.1 Perioden
Zusatzbedingung:
calc LimitShort:LimitShort();
calc StopShort

topShort();

If(Low()<LimitShort,LimitShort,If(High()>StopShort,StopShort,Ref(close,-1)))
Money-Manag. Fester Kontrakt

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

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Udo

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

4

Donnerstag, 21. Oktober 2004, 11:41

Hallo Harald,

kann es sein das die Formel:

(If(Low()<LimitShort,LimitShort,If(High()>StopShort,StopShort,Ref(close,-1))))

ein paar mal dazwischengerutscht ist?

Wenn das System zum OPEN bzw. zum Trigger einsteigen soll,dann müssen die im System verwendeten ENTRY Formeln mit REF,-1 definiert werden oder man schreibt sämtliche Inputs auf OPEN!

In der ENTER BASIS kann dann folgende Formel eingesetzt werden:

Zusätzlich muss unter ENTER LONG abgeprüft werden, ob OPEN< bzw. Low< Trigger war wenn exakt der Triggerwert als ENTRY verwendet werden soll!Formel für ENTER BASIS{Long}:

Trigger{+Slippage}

Ist das ENTRY fix,d.h. man lässt den Einstieg zu wenn OPEN>Trigger ist und steigt zum OPEN ein dann muss keine zusätzliches prüfen erfolgen.

Formel für ENTER LONG:
MA

Open, Trigger)

Auf Bernhards Website sind mehere ähnliche Beispiele beschrieben. Hierbei handelt es sich um Ausbrüche aber erfasst beinahe auch Dein Problem.

Wenn das System in der gleichen Periode über einen Stopp aussteigen soll dann bleibt als einzige Möglichkeit der Sofort V_STOPP/G_STOPP und "zum Close"!

Leider geht aus den gezeigten Inputs nicht deutlich hervor wie diese definiert wurden! Sind CLOSE,HIGH oder LOW Kurse enthalten dann müssen diese bei der Strategie auf jeden FALL mit REF-1 definiert werden da sonst das System Signale "verschwinden" lässt weil der endgültige Wert erst zum CLOSE feststeht und währen der laufenden Periode variiert!!

Happy Trading

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Harald

unregistriert

5

Donnerstag, 21. Oktober 2004, 13:15

Hallo Udo,
Danke für Deine Antwort.

Die Long- und Shorttrigger in meinem Handelssystem sind aus
Pivotpunkten des Vortages (auf Tagesbasis) entstanden.

Mein Problem ist nur die Einstellung der Exit-Basis.
Enter Basis funktioniert richtig.

Da ich kein Sofortstop habe, versuche ich den Ausstieg über Anwenderstop
bzw. über die Exitbedingungen.

Die Formel
(If(Low()<LimitShort,LimitShort,If(High()>StopShort,StopShort,Ref(close,-1))))
ist so beabsichtigt.
Ist das falsch? Wenn ja, wie wäre es richtig?

Gruß Harald

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Udo

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

6

Donnerstag, 21. Oktober 2004, 16:18

Hallo Harald,

sorry,ich habe nicht gesehen das sie unter Zusatzbedingung definiert wurde. Ich dachte die Formel wäre aus versehen zwischen die Zeilen gerutscht.

Was den Stopp/EXIT angeht muss ich Dich leider enttäuschen! Ausser einem Sofort Stopp oder Intraday Daten kann Investox V2 nicht innerhalb der ersten Periode ein,-und aussteigen. Ab Version 3 kann man aber mit Sofort Stopps arbeiten die Deine Strategie ermöglichen würden!

Eine andere Möglichkeit wäre das System auf ein
ein Intradaysystem zu komprimieren wobei sämtliche Formeln umgeschrieben werden und für einen Backtes sehr viele Tickdaten benötigt würden.

Falls die Strategie lediglich getestet werden soll ist es die günstigste Variante Tickdaten im txt. Format (falls RTT nicht zur Verfügung steht) zu verwenden und das System mit diesen Daten backzustesten! Es ist sicherlich kein unerheblich grosser Aufwand das ganze umzuschreiben aber wohl momentan die einzige Möglichkeit falls Du V3 nicht nachrüsten möchtest!

Happy Trading