Hallo,
zunächst sollte man berücksichtigen das man einen diskretionären Ansatz meist dann profitabel einsetzen kann wenn man die Märkte und deren Bewegungsmuster genau kennt. Das erfordert viel Reserach und auch "Trockentrading" um daraus gebräuchliche Strategien für den diskretionären Ansatz zu entwickeln. Zumeist basiert intuitives Trading auf Erfahrung -wann was wo- passieren könnte und einem strategischen Risikomanagement.Wenn jemand aus dem Bauch heraus tradet ohne den Markt und die Verhaltensmuster "studiert" zu haben hat man schon verloren ehe man den ersten Euro investiert hat!
Demzufolge bleibt es keinem erspart, Zeit für Research einzuplanen ob es nun ein Orderbook Scalper oder ein Intradaytrader ist. Daraus folgt das Ansätze zu mechanischen Handelsansätzen programmiert werden und andere Ansätze können (wie Du schon schreibst) nicht ausformuliert werden weil es für Intuiton und Markktgefühl keine mathematische Formel gibt und hier trennen sich die Wege des mech. und diskretionären Traders.
Vor und Nachteile zu der ein oder anderen Tradingweise sind hinreichend bekannt und sollen hier nicht weiter diskutiert werden.
>>Es besteht weder eine mathematische, noch eine nachvollziehbar >>erfahrungsbasierte Wahrscheinlichkeit, dass ein in der Vergangenheit >>getestetes Handelssystem auch nur andeutungsweise in der Zukunft so >>funktioniert.
Das ist korrekt,trifft aber nicht auf alle Formen der Handelssysteme zu m.M. kann man unterscheiden in:
-Trendfolger
-Ausbruchsysteme
-Kursmuster (Pattern)
-Statistische Ansätze
Das trendfolgende Handelssystem ist sehr anfällig wenn es um zukünftige
Performance geht denn es können immer wieder Struckturbrüche auftreten! Der Trendfolger hat zudem den Nachteil das oftmals zuviel Gewinn wieder abgegeben wird und aufgrund teilweiser hoher DDs die sich als FALSE entpuppen steigt man oft zu früh aus dem Trend aus..das war es dann in vielen Fällen.
Für statistische Ansätze die meist auf reiner Matehmatik beruhen ist es für meine Begriffe unumgänglich diese an einer Historie zu testen damit sie annähernd justiert werden können. Aber auch hier hat man keine Grantie das der Ansatz über einen langen Zeitraum funktioniert.
Nimmt man es genau, dann beruht jeder Ansatz auf einer Wahrscheinlichkeit mit unbekannten Ausgang! Durch Kennzahlen und diverse Handelsansätze kann man versuchen die Wahrscheinlichkeit so zu gewichten das sie zu Gunsten des Traders arbeitet-allerdings wenn man in einer Position ist wird es immer ein Spiel mit unbekannten Ausgang bleiben!
In den Griff bekommt man das m.M. mit einem gezielten RISK,-und MM und das widerum ist mathematisch berechenbar-auch für den diskretionären Trader.Daher ist es auch für ihn wichtig das von Zeit zu Zeit eine Performancemessung anhand der Gewinne und Verluste geprüft wird!
Wenn jemand Monat für Monat nur noch Gewinne einfährt und das über langen Zeitraum kann man sich das ganze sparen und darüber nachdenken wie man die Performance über das MM noch steigern kann..
>>Und Achtung: das gilt auch leider für die armen Leute, die nur die >>Systeme als verlässlich einstufen, die bei UNBEKANNTEN Kursen im >>Anschluss an die Testphase mit bekannten Kursen funktionieren!
Ich hatte weiter oben geschrieben das es mit Investox auch möglich ist synthetische Kursdatenreihen herzustellen die das ein oder andere Extrema beinhalten das ein speziell konzipiertes System zum "wackeln" bringen könnte. Wenn sich ein Konzept in diesen Phasen bewährt und nicht in den Ruin führt, dann sollte es auch zukünftig-zu einem gewissen prozentualen Risikoanteil- mit schwierigen Marktsituationen zurechkommen! Bricht es zusmammen, dann kann man vage erahnen ...was-wäre wenn... Eine Grantie ist das natürlich auch nicht denn es gibt an der Börse keine Garantien!
>>Das ist nur eine Fortsetzung des Irrglaubens derer, die sofort nach der >>Testphase ihr "Handelssystem einsetzen.
Wenn ein HS auf irgendwelchen Swings basiert die zudem von Zyklen abhängig sind dann funktioniert dieses Konzept oftmals nicht sehr lange und es muss "nachjustiert" werden. Wer das versäumt muss meist für das Versäumnis bezahlen! Das ist wie beim Finanzamt....
>>Ganz zu schweigen von dem Horror-System bei Börse Online (angeblich >>Investox-basiert), dafür nehmen die auch noch Geld.)
Nicht Investox hat die Performance so in den Keller rauschen lassen sondern derjenige der die Formeln eingegeben und das system betreut hat! Das sollte man m.M. unterscheiden! Ich kann sonst leider nichts zu dem System sagen weil ich kein BÖRSE-ONLINE Leser bin und weder Strategie noch die Hintergründe kenne!
>>2. Ein Gehirn ist potenziell besser in der Lage, erfolgreich zu traden, als >>ein
>>wie auch immer optimiertes"Handelssystem" mit null Vorhersagekraft.
Es kommt darauf an ob man beim optimieren auch ein bisschen nachdenkt oder ob man alle Variablen grosszügig gestaltet und wie im Fruchtixer durchschüttelt.Wer das tut braucht sich nicht zu wundern wenn das ganze früher oder später heftigst versagt!
>>Es lassen sich eben NICHT alle erfolgsrelevanten Faktoren in >>ein "Handelssystem" packen, z. b meine Klickgeschwindigkeit beim >>Ordering und vieles andere mehr.
Das ist richtig! Was die Ordergeschwindigkeit anbelangt so dürfte eine automatische Order schneller sein wie die menschliche Reaktion die bei ca. 0.8-1 sec. liegt!Voraussetzung ist allerdings das alle Komponenten des Routings schnell laufen und aufeinander abgestimmt sind!
>>Mit komplizierten, nichtsbringenden "Handelssytemen" quälen sich >>diejenigen ab, die diskretionär erfolglos waren, um damit noch >>erfolgloser zu werden.
Ich denke das man dass nicht so krass sagen kann! Nicht jeder hat Trading zu seinem mehr oder weniger "Beruf" gemacht und wer anderweitig berufstätig ist und dennoch an der Börse mitmischen möchte für den ist ein System eigentlich die ideale Lösung.Auch für Trader die sich auf meheren Märkten bewegen und zudem spezielle Intermarketanlaysen einsetzen können Systeme eine echte Hilfe sein bzw. sind sie nicht wegzudenken!
Man sollte auch bedenken, das nicht jeder so viel Zeit hat um intensiven Research zu betreiben-obwohl dies wichtig wäre will man nicht zwangsläufig mathematischen Studien verfallen-aber manchmal geht es eben nicht anders!Allerdings bietet der Simulator ein Konzept das es ermöglicht auch am WE jeden Tag der Woche noch einmal live zu wiederholen..