Dienstag, 16. April 2024, 20:33 UTC+2

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Cultopia

unregistriert

1

Donnerstag, 21. Oktober 2004, 21:23

Handelssystem

Hat eigentlich irgendeiner von euch ein profitbringendes Handelssystem aufgestellt oder enden die Versuche regelmäßig in Softwarespielereien?
Ich gebe die Hoffnung so langsam auf.

Frieder

unregistriert

2

Donnerstag, 21. Oktober 2004, 22:02

Hallo Cultopia!

Ja, ich kann dir bestätigen, es gibt den einen oder anderen Investox-Anwender, der diese Software nicht als Ersatz für die elektrische Eisenbahn oder den Gameboy der Kinder mißbraucht, sondern damit profitable Handelssysteme erstellt hat, die sogar im realen Tradingalltag funktionieren. :]

Mir ist sogar zu Ohren gekommen, daß es einige wenige Investoxanwender geben soll, die diese Handelssysteme vollmechanisch vom Computer traden lassen und selber den Tag lieber im Fitnessstudio oder auf dem Mountainbike verbringen... :D

Also, nicht aufgeben!

Grüße

Frieder

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (21. Oktober 2004, 22:03)


Tim

unregistriert

3

Donnerstag, 21. Oktober 2004, 23:22

Hi cultopia,

diese Frage wird hier oft mal von gefrusteten Investox Anwendern gestellt. Sie ist auch schon oft beantwortet worden. Ich gehe nach dem Studium vieler Forum-Postings davon aus, dass ich nicht der einzige bin der ein mit Investox erstelltes Handelssystem erfolgreich tradet. So verstehe ich auch Frieder. :D
Mein Handelssystem habe ich nicht innerhalb von 5 Minuten nach dem Kauf der Software erstellt. Ich habe ungefähr 1 Jahr gebraucht, bis ich ein eigenes funktionierendes Handelssystem in Investox programmiert hatte. In diesem Jahr habe ich viel still hier im Forum gelesen.
Außerdem hatte ich bereits vor Erwerb von Investox Kenntnisse in technischer Aktienanalyse. Ich denke dass es immer dann besonders schwer fällt, erfolgreiche Handelssysteme zu programmieren, wenn man in Bezug auf die technische Wertpapieranalyse oder auf NN eher wenig weiß und außerdem nicht über Programmierkenntnisse verfügt.
Sollte das so sein, ist das auch kein großes Problem, solange man bereit ist, sich das Fachwissen anzueignen. Da die Materie komplex ist (und folglich auch die Software zur Systementwicklung komplex sein muß) kann man aber nicht erwarten, alles in 2 Tagen zu beherrschen.
Wenn Du weißt, was Du programmieren willst kannst Du doch ruhig hier Deine Fragen stellen und es wird Dir bestimmt auch geholfen.
Wenn Du es noch nicht weißt, solltest Du zuerst mal herausfinden was Du eigentlich programmieren möchtest (Indikatoren, Analysetechniken, Zeithorizont, Märkte auswählen usw.)

Eine Gelddruckmaschine die innerhalb von 2 Wochen aus 2,50 Euro Startkapital eine Million komplett ohne Risiko macht ist ,kinderleicht zu bedienen ist und nicht mehr weiter entwickelt werden muss, wirst Du aber weder hier noch woanders bekommen.

Da Du das bestimmt nicht erwartest, bist Du doch hier genau richtig.
Dann wirst Du in Zukunft sicher nicht mehr nur mit der Software spielen, sondern kannst auch damit arbeiten.

Ein funktionierendes Handelssystem zu entwickeln ist immer Arbeit nie Spielerei. Genau wie das Traden selbst. Das ist normalerweise auch harte Arbeit aber da erzähle ich Dir bestimmt nichts Neues.
Und der Spruch das vor dem Erfolg immer harte Arbeit steht, ist zwar abgedroschen, aber er stimmt.
Systementwicklung kostet immer Zeit oder Geld. Meist beides. 8o Solltest Du aber wieder rauskriegen. :D

Ebenfalls viel Erfolg wünscht Dir Tim

Shaw

unregistriert

4

Donnerstag, 21. Oktober 2004, 23:25

Diese Art von Diskussionen sind doch hier nun wirklich zur Genüge geführt worden. Ich denke nicht, dass sie etwas bringen.

Jede/r muss für sich entscheiden, ob sie/er Investox nutzen möchte oder nicht.
Eines aber muss Jeder wissen: Auch bei Investox 9.xx, und mag es noch so gut sein, wird eigenes Denken und Wissen um die Zusammenhänge an den Börsen niemals durch eine Software zu ersetzen sein.

Wer also das kleine Einmaleins der Börse nicht beherrscht, braucht es mit Investox gar nicht erst versuchen.

Gruß

Shaw

unregistriert

5

Donnerstag, 21. Oktober 2004, 23:25

Diese Art von Diskussionen sind doch hier nun wirklich zur Genüge geführt worden. Ich denke nicht, dass sie etwas bringen.

Jede/r muss für sich entscheiden, ob sie/er Investox nutzen möchte oder nicht.
Eines aber muss Jeder wissen: Auch bei Investox 9.xx, und mag es noch so gut sein, wird eigenes Denken und Wissen um die Zusammenhänge an den Börsen niemals durch eine Software zu ersetzen sein.

Wer also das kleine Einmaleins der Börse nicht beherrscht, braucht es mit Investox gar nicht erst versuchen.

Gruß

klexer

unregistriert

6

Sonntag, 24. Oktober 2004, 21:33

hi Cultopia

Du hast sicher schon ein paar gute Ansätze realisieren können aber dann passiert folgendes:

im nächsten Monat funktioniert´s überhaupt nicht mehr.

und einige schlechte machen die wenigen guten zunichte.

Es gibt kein System, das auf alles passt. Du musst selektieren.
Je nach Phase völlig getrennte Systeme ist ein Anhaltspunkt, nach dem ich mich gerade richte.

oder fährst Du auf Feldwegen genauso wie auf Autobahnen, in Einbahnstraßen, auf Schnellstraßen ???
und aufwärts im gleichen Gang wie abwärts?
und in Linkskurven genauso wie in Rechtskurven ?

Wenn Du automatisierte Handelssysteme programmierst, programmierst du quasi einen Autopiloten für den Straßenverkehr. Und das haben die besten Ingenieure noch nicht unfallfrei hinbekommen.

Also mach Dir mal klar, wie viel unterschiedliche Situationen es gibt. Und wenn du damit durch bist, fang mal mit einem anderen Titel an, sprich: du steigst in ein neues Auto. Da kannst Du nur eins erwarten: daß dein Auto bald einen Totalschaden hat.

also, setz dich ans Steuer, verbinde Dir die Augen und lass dich von deinen Steuersignalen leiten........ und bestell Dir schon mal ein neues Auto.

oder überleg Dir, wie viele verschiedene Situationnen auf Dich zukommen und beschränke dein Handelssystem auf wenige Situationen. Wenn du die über 60 % hast, kannst Du weitermachen. Und probier nicht 482 Titel durch, Du hast auch keine 482 Autos zur Verfügung.

schöne Grüße igi

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »klexer« (24. Oktober 2004, 21:49)


klexer

unregistriert

7

Sonntag, 24. Oktober 2004, 21:33

hi Cultopia

Du hast sicher schon ein paar gute Ansätze realisieren können aber dann passiert folgendes:

im nächsten Monat funktioniert´s überhaupt nicht mehr.

und einige schlechte machen die wenigen guten zunichte.

Es gibt kein System, das auf alles passt. Du musst selektieren.
Je nach Phase völlig getrennte Systeme ist ein Anhaltspunkt, nach dem ich mich gerade richte.

oder fährst Du auf Feldwegen genauso wie auf Autobahnen, in Einbahnstraßen, auf Schnellstraßen ???
und aufwärts im gleichen Gang wie abwärts?
und in Linkskurven genauso wie in Rechtskurven ?

Wenn Du automatisierte Handelssysteme programmierst, programmierst du quasi einen Autopiloten für den Straßenverkehr. Und das haben die besten Ingenieure noch nicht unfallfrei hinbekommen.

Also mach Dir mal klar, wie viel unterschiedliche Situationen es gibt. Und wenn du damit durch bist, fang mal mit einem anderen Titel an, sprich: du steigst in ein neues Auto. Da kannst Du nur eins erwarten: daß dein Auto bald einen Totalschaden hat.

also, setz dich ans Steuer, verbinde Dir die Augen und lass dich von deinen Steuersignalen leiten........ und bestell Dir schon mal ein neues Auto.

oder überleg Dir, wie viele verschiedene Situationnen auf Dich zukommen und beschränke dein Handelssystem auf wenige Situationen. Wenn du die über 60 % hast, kannst Du weitermachen. Und probier nicht 482 Titel durch, Du hast auch keine 482 Autos zur Verfügung.

schöne Grüße igi

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »klexer« (24. Oktober 2004, 21:49)


Cultopia

unregistriert

8

Sonntag, 24. Oktober 2004, 22:49

@klexer

schönen dank für die netten Worte aber um bei Deinem Beispiel zu bleiben, eins von diesen Autos habe ich wirklich versenkt... fianziell an der Börse...war ungefähr ´ne gehobene Mittelklasse... kein Airbag der ausgelöst wurde. Ab jetzt nur noch Kleinwagen und die trage ich stückweise zur Börse. Damit wir uns nicht falsch verstehen ich gebe nicht auf und bin mit Schwung dabei, aber ein System habe ich nicht gefunden, lasse mich aber gerne eines besseren belehren....

gruß an alle oberklassenbesitzer

Cultopia

unregistriert

9

Sonntag, 24. Oktober 2004, 22:49

@klexer

schönen dank für die netten Worte aber um bei Deinem Beispiel zu bleiben, eins von diesen Autos habe ich wirklich versenkt... fianziell an der Börse...war ungefähr ´ne gehobene Mittelklasse... kein Airbag der ausgelöst wurde. Ab jetzt nur noch Kleinwagen und die trage ich stückweise zur Börse. Damit wir uns nicht falsch verstehen ich gebe nicht auf und bin mit Schwung dabei, aber ein System habe ich nicht gefunden, lasse mich aber gerne eines besseren belehren....

gruß an alle oberklassenbesitzer

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

10

Montag, 25. Oktober 2004, 12:47

@ Igi

manchmal ist liegt Problem so, das man "2 Autos" zur Verfügung hat: Ein Cabrio und eine Limousine. Wenn man am morgen vor der Wahl steht, in welchen Wagen man einsteigen soll weiss man noch nicht ob um 10:00 Uhr die Sonne scheint oder ob es regnet! Steigt man in das Cabrio (ohne Hardtop ;) ) könnte man um 10:00 Uhr auch nass werden.

Wenn man das vorher wüsste, würde es vieles erleichtern denn Systeme für unterschiedliche Marktphasen zu entwickeln wäre im Grunde eine lösbare Aufgabe! Andererseits kann man mit dem tiefergelegten Auto nicht auf den Strassen fahren die man mit Jeep mühlos bis in den letzten Winkel erreicht...aber...man kann dort fahren wenngleich man Abstriche machen muss! ;)
Happy Trading

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

11

Montag, 25. Oktober 2004, 12:47

@ Igi

manchmal ist liegt Problem so, das man "2 Autos" zur Verfügung hat: Ein Cabrio und eine Limousine. Wenn man am morgen vor der Wahl steht, in welchen Wagen man einsteigen soll weiss man noch nicht ob um 10:00 Uhr die Sonne scheint oder ob es regnet! Steigt man in das Cabrio (ohne Hardtop ;) ) könnte man um 10:00 Uhr auch nass werden.

Wenn man das vorher wüsste, würde es vieles erleichtern denn Systeme für unterschiedliche Marktphasen zu entwickeln wäre im Grunde eine lösbare Aufgabe! Andererseits kann man mit dem tiefergelegten Auto nicht auf den Strassen fahren die man mit Jeep mühlos bis in den letzten Winkel erreicht...aber...man kann dort fahren wenngleich man Abstriche machen muss! ;)
Happy Trading

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

12

Montag, 25. Oktober 2004, 14:35

Hallo,

man könnte es vielleicht aus so sehen:
Früher (vor Investox) hat man versucht eine Aktie zu finden, die voraussichtlich steigen wird (damals gab es für mich nur long). Man stand also vor der Qual der Wahl, welche von den vielen 1000ten Aktien man nun für die nächsten Wochen das meisten Gewinnpotential zutraut.

Nun steht man vor der Wahl, welche Handelssystem von den vielen man den heute verwendet. Zum Beispiel hatte ich heute früh von den 5 Handelssystemen auf den Bund, die ich in die engere Wahl genommen habe, das System mit dem short-Signal bevorzugt, weil da eben die KK einen Tick besser aus sah (war aber letzten Endes eine rein emotionale Entscheidung).
Es gab aber auch 2 Systeme die ein long-Signal für heute geliefert haben.

Irgendwie scheint am Ende alles gleich geblieben zu sein, nur eben das man jetzt anstatt zwischen Aktien zwischen Handelssystemen auswählt.
Leider weis man immer erst hinterher, welches Handelssystem am besten performt hätte und leider entscheide ich mich all zu häufig für das falsche HS.
So das in der letzten Konsequenz am Monatsende ein negativer Betrag steht, obwohl ich durchaus sogar für den gehandelten Titel super HS gehabt hätte.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (25. Oktober 2004, 14:36)


sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

13

Montag, 25. Oktober 2004, 14:35

Hallo,

man könnte es vielleicht aus so sehen:
Früher (vor Investox) hat man versucht eine Aktie zu finden, die voraussichtlich steigen wird (damals gab es für mich nur long). Man stand also vor der Qual der Wahl, welche von den vielen 1000ten Aktien man nun für die nächsten Wochen das meisten Gewinnpotential zutraut.

Nun steht man vor der Wahl, welche Handelssystem von den vielen man den heute verwendet. Zum Beispiel hatte ich heute früh von den 5 Handelssystemen auf den Bund, die ich in die engere Wahl genommen habe, das System mit dem short-Signal bevorzugt, weil da eben die KK einen Tick besser aus sah (war aber letzten Endes eine rein emotionale Entscheidung).
Es gab aber auch 2 Systeme die ein long-Signal für heute geliefert haben.

Irgendwie scheint am Ende alles gleich geblieben zu sein, nur eben das man jetzt anstatt zwischen Aktien zwischen Handelssystemen auswählt.
Leider weis man immer erst hinterher, welches Handelssystem am besten performt hätte und leider entscheide ich mich all zu häufig für das falsche HS.
So das in der letzten Konsequenz am Monatsende ein negativer Betrag steht, obwohl ich durchaus sogar für den gehandelten Titel super HS gehabt hätte.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (25. Oktober 2004, 14:36)


Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

14

Montag, 25. Oktober 2004, 16:40

Hallo Torsten,

die Vorgehensweise finde ich gut-ist aber auch mit viel Arbeit verbunden! Die zur Selektion stehende Systeme müssen ab und zu re-evaluiert werden und es ist zudem diskretionärer Aspekt im Spiel, nämlich die Systemauswahl! Und genau diesen Punkt sehe ich als einen der problematischen an weil das Gesamtrisiko schlagartig erhöht werden könnte (SYSTEM+SELEKTION)!

Schon allein das diskretionäre Selektionsrisko steht rein rechnerisch bei 50% (Lotterie). Tradet man man das falsche System geht der Tag den Bach runter-es sei denn die einzelnen Systeme sind so konzipiert, das sie in Märkten, für die sie nicht entwickelt wurden nur einen mimalen Verlust einfahren! Wichtig wäre m.M das man übergeordnete Zeitebenen mit in die Selektion der Systeme einbezieht und so auf MTF Basis das System auszuwählen damit man das Selektions-RISK zu minimiert.

Wie schon angesprochen eine m.M. gute, aber richtig arbeitsintensive Strategie!
Happy Trading

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

15

Montag, 25. Oktober 2004, 16:40

Hallo Torsten,

die Vorgehensweise finde ich gut-ist aber auch mit viel Arbeit verbunden! Die zur Selektion stehende Systeme müssen ab und zu re-evaluiert werden und es ist zudem diskretionärer Aspekt im Spiel, nämlich die Systemauswahl! Und genau diesen Punkt sehe ich als einen der problematischen an weil das Gesamtrisiko schlagartig erhöht werden könnte (SYSTEM+SELEKTION)!

Schon allein das diskretionäre Selektionsrisko steht rein rechnerisch bei 50% (Lotterie). Tradet man man das falsche System geht der Tag den Bach runter-es sei denn die einzelnen Systeme sind so konzipiert, das sie in Märkten, für die sie nicht entwickelt wurden nur einen mimalen Verlust einfahren! Wichtig wäre m.M das man übergeordnete Zeitebenen mit in die Selektion der Systeme einbezieht und so auf MTF Basis das System auszuwählen damit man das Selektions-RISK zu minimiert.

Wie schon angesprochen eine m.M. gute, aber richtig arbeitsintensive Strategie!
Happy Trading

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

16

Montag, 25. Oktober 2004, 17:57

Hallo Udo,

der Knackpunkt an der Systemselektion ist die diskretionärer HS-Auswahl.
Man kann durchaus in der Erprobungsphase ein paar mal hintereinander richtig liegen, aber dann im richtigen Handeln plötzlich klappt nichts mehr.
Dann ist es wieder sehr schwierig in einer Verlustphase den Handelsansatz durchzuhalten, weil man sich auf keine verläßliche History stützen kann.

Man müßte die Systemauswahl nach festen, reproduzierbaren Regeln/Kriterien durchführen können und dieser Vorgang sollte schnell und einfach berechenbar sein. Im Idealfall werden allen HS-Bewertungsberechnungen auf eine VergleichsZahl abgebildet und dann wird das HS ausgewählt, was die größte VergleichsZahl aufweist.
So eine Vergleichzahl könnte ähnlich aufgebaut sein wie der Fröhlichfaktor.
Des weiteren dürfte so eine Vergleichzahl nicht über mehrere Jahre (bei EoD-Systemen) berechnet werden, weil dann kurzfristige Änderungen einen viel zu geringen Einfluß hätten. Man bräuchte eher so einen gleitenden Bereich, z.B. über die letzten 4 Wochen, der jeden Tag mit vor geschoben wird.

Weis vielleicht jemand, ob es in der neuen Investox-Version 4 hier möglicherweise neue Funktionen gibt, mit dem man eine solche Vergleichzahl berechnen kann? Wenn z.B. die Schlüsselworte aus dem Stopbereich allgemeingültig verwendbar wären oder man die Kennwerte des HS, wie z.B. durchschn.Gewinn, durchschn.Verlust, Trefferquote, usw. im Berechnungsbereich nutzen könnte? Zur Not würde es auch gehen, wenn man über die VisulBasic-Schnittstelle auf die HS-Kennwerte zugreifen könnte und man den Zeitbereich für die Berechnung vorgeben könnte?

Vielleicht habe ich mich hier auch in der falschen Richtung festgefahren und eine einfache, zuverlässige & umsetzbare HS-Bewertung kann auch über einen anderen Weg erreicht werden? Wer da eine gute Idee hat, bitte nicht zögern und raus damit, selbst wenn sie im ersten Moment belächelt werden könnte.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »sten« (25. Oktober 2004, 18:05)


sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

17

Montag, 25. Oktober 2004, 17:57

Hallo Udo,

der Knackpunkt an der Systemselektion ist die diskretionärer HS-Auswahl.
Man kann durchaus in der Erprobungsphase ein paar mal hintereinander richtig liegen, aber dann im richtigen Handeln plötzlich klappt nichts mehr.
Dann ist es wieder sehr schwierig in einer Verlustphase den Handelsansatz durchzuhalten, weil man sich auf keine verläßliche History stützen kann.

Man müßte die Systemauswahl nach festen, reproduzierbaren Regeln/Kriterien durchführen können und dieser Vorgang sollte schnell und einfach berechenbar sein. Im Idealfall werden allen HS-Bewertungsberechnungen auf eine VergleichsZahl abgebildet und dann wird das HS ausgewählt, was die größte VergleichsZahl aufweist.
So eine Vergleichzahl könnte ähnlich aufgebaut sein wie der Fröhlichfaktor.
Des weiteren dürfte so eine Vergleichzahl nicht über mehrere Jahre (bei EoD-Systemen) berechnet werden, weil dann kurzfristige Änderungen einen viel zu geringen Einfluß hätten. Man bräuchte eher so einen gleitenden Bereich, z.B. über die letzten 4 Wochen, der jeden Tag mit vor geschoben wird.

Weis vielleicht jemand, ob es in der neuen Investox-Version 4 hier möglicherweise neue Funktionen gibt, mit dem man eine solche Vergleichzahl berechnen kann? Wenn z.B. die Schlüsselworte aus dem Stopbereich allgemeingültig verwendbar wären oder man die Kennwerte des HS, wie z.B. durchschn.Gewinn, durchschn.Verlust, Trefferquote, usw. im Berechnungsbereich nutzen könnte? Zur Not würde es auch gehen, wenn man über die VisulBasic-Schnittstelle auf die HS-Kennwerte zugreifen könnte und man den Zeitbereich für die Berechnung vorgeben könnte?

Vielleicht habe ich mich hier auch in der falschen Richtung festgefahren und eine einfache, zuverlässige & umsetzbare HS-Bewertung kann auch über einen anderen Weg erreicht werden? Wer da eine gute Idee hat, bitte nicht zögern und raus damit, selbst wenn sie im ersten Moment belächelt werden könnte.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »sten« (25. Oktober 2004, 18:05)


Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

18

Montag, 25. Oktober 2004, 18:31

Hallo Torsten,

>>weil man sich auf keine verläßliche History stützen kann.

Gibt es die überhaupt?? ;) Aber es ist schon klar,einen Anhaltspunkt muss man haben denn sonst kann man kein System justieren und ordentlich testen! Interessanter wie eine Historie finde ich synthetisch hergestellte Zeiträume an denen das System beweisen kann was es im "falschen Trend" kann,in dem Fall an einem Trend für den es nicht konzipiert wurde! Wenn es dann richtig einbricht weisst Du was schlimmstenfalls passiert wenn Du morgens falsch selektierst!



>>Im Idealfall werden allen HS-Bewertungsberechnungen auf eine >>VergleichsZahl abgebildet und dann wird das HS ausgewählt, was die >>größte VergleichsZahl aufweist.

Eine art Autokorrelation? Hmm.... Kennzahlen sind zuweilen meist etwas unflexibel aber warum nicht mal testen! Die Kursmusteranalyse beispielsweise könnte mit Hilfe eines aktuellen Snapshoots Vergleichszeiträume finden an denen die Systeme überprüft werden. Der Koeff. der K_Analyse kann in der Sentensivität jiustiert werden so das man die Korrelation recht passabel steuern kann! Man müsste dann herausfinden wie hoch die jeweiligen Trefferquoten der Methode sind-aber ich denke doch zuverlässiger wie man man auf Gut Glück ein System selektiert!


>>gleitenden Bereich, z.B. über die letzten 4 Wochen, der jeden Tag mit vor geschoben.....

....und hinten ev. abgeschnitten wird (?) wobei hier der Forward Test (um das nebenbei zu erwähnen) eine gute Hilfe wäre!

>>Weis vielleicht jemand, ob es in der neuen Investox-Version 4 hier >>möglicherweise neue Funktionen gibt, mit dem man eine solche >>Vergleichzahl berechnen kann?

Im Pre- Release V4 (nicht zu verwechseln mit V4!) nicht!

>>Wenn z.B. die Schlüsselworte aus dem Stopbereich allgemeingültig >>verwendbar wären oder man die Kennwerte des HS, wie z.B. >>durchschn.Gewinn, durchschn.Verlust, Trefferquote, usw. im >>Berechnungsbereich nutzen könnte?


Wie sollte man Deiner Meinung die Kennzahlen und Schlüsselwörter für diesen Zweck effizient einsetzen? Man kann sie (ausser den Stopp Schlüsselwörtern) als Fitnesskriterien und im RB-Test zum optimieren auf die Vorgaben der Kennzahl einsetzen aber im Berechnungsbereich kann ich mir nicht ganz vorstellen wie man diese verwendet!?
Happy Trading

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

19

Montag, 25. Oktober 2004, 18:31

Hallo Torsten,

>>weil man sich auf keine verläßliche History stützen kann.

Gibt es die überhaupt?? ;) Aber es ist schon klar,einen Anhaltspunkt muss man haben denn sonst kann man kein System justieren und ordentlich testen! Interessanter wie eine Historie finde ich synthetisch hergestellte Zeiträume an denen das System beweisen kann was es im "falschen Trend" kann,in dem Fall an einem Trend für den es nicht konzipiert wurde! Wenn es dann richtig einbricht weisst Du was schlimmstenfalls passiert wenn Du morgens falsch selektierst!



>>Im Idealfall werden allen HS-Bewertungsberechnungen auf eine >>VergleichsZahl abgebildet und dann wird das HS ausgewählt, was die >>größte VergleichsZahl aufweist.

Eine art Autokorrelation? Hmm.... Kennzahlen sind zuweilen meist etwas unflexibel aber warum nicht mal testen! Die Kursmusteranalyse beispielsweise könnte mit Hilfe eines aktuellen Snapshoots Vergleichszeiträume finden an denen die Systeme überprüft werden. Der Koeff. der K_Analyse kann in der Sentensivität jiustiert werden so das man die Korrelation recht passabel steuern kann! Man müsste dann herausfinden wie hoch die jeweiligen Trefferquoten der Methode sind-aber ich denke doch zuverlässiger wie man man auf Gut Glück ein System selektiert!


>>gleitenden Bereich, z.B. über die letzten 4 Wochen, der jeden Tag mit vor geschoben.....

....und hinten ev. abgeschnitten wird (?) wobei hier der Forward Test (um das nebenbei zu erwähnen) eine gute Hilfe wäre!

>>Weis vielleicht jemand, ob es in der neuen Investox-Version 4 hier >>möglicherweise neue Funktionen gibt, mit dem man eine solche >>Vergleichzahl berechnen kann?

Im Pre- Release V4 (nicht zu verwechseln mit V4!) nicht!

>>Wenn z.B. die Schlüsselworte aus dem Stopbereich allgemeingültig >>verwendbar wären oder man die Kennwerte des HS, wie z.B. >>durchschn.Gewinn, durchschn.Verlust, Trefferquote, usw. im >>Berechnungsbereich nutzen könnte?


Wie sollte man Deiner Meinung die Kennzahlen und Schlüsselwörter für diesen Zweck effizient einsetzen? Man kann sie (ausser den Stopp Schlüsselwörtern) als Fitnesskriterien und im RB-Test zum optimieren auf die Vorgaben der Kennzahl einsetzen aber im Berechnungsbereich kann ich mir nicht ganz vorstellen wie man diese verwendet!?
Happy Trading

sputnik1

unregistriert

20

Montag, 25. Oktober 2004, 19:28

Tja, ne richtige Quälerei mit diesen "Handelssystemen", nicht wahr?
Wie ich an anderer Stelle geschrieben habe, handele ich stattdessen
meinen langjährig erprobten diskretionären Ansatz, der sich in kein "Handelssystem" pressen lässt.
Gebe zu, dass ich vor einem Jahr unbedingt wissen wollte, was man mit Profihilfe (habe ich mir besorgt, weil für mich das Handling von Investox wegen der Haken und Ösen viel zu nervig ist) erreichen kann.

Fazit:
Vergiss es.

Für mich gültige Gründe:

1.Es besteht weder eine mathematische, noch eine nachvollziehbar erfahrungsbasierte Wahrscheinlichkeit, dass ein in der Vergangenheit getestetes Handelssystem auch nur andeutungsweise in der Zukunft so funktioniert.
Und Achtung: das gilt auch leider für die armen Leute, die nur die Systeme als verlässlich einstufen, die bei UNBEKANNTEN Kursen im Anschluss an die Testphase mit bekannten Kursen funktionieren!
Das ist nur eine Fortsetzung des Irrglaubens derer, die sofort nach der Testphase ihr "Handelssystem einsetzen.
Praktische Beispiele gibt es zahlreiche. Z.B. kann man sich bei portefolio concept eine Menge kommerzieller Systeme im praktischen Einsatz ansehen, die eine Zeitlang ganz passabel funktionierten und aus heiterem Himmel furchtbar abkackten.
Ganz zu schweigen von dem Horror-System bei Börse Online (angeblich Investox-basiert), dafür nehmen die auch noch Geld.)

Oder die versagenden, teuer verkauften "profientwickelten" Systeme von Wallstreet-Online.
Das ist alles gequirlter Mist.


2. Ein Gehirn ist potenziell besser in der Lage, erfolgreich zu traden, als ein
wie auch immer optimiertes"Handelssystem" mit null Vorhersagekraft.

Es lassen sich eben NICHT alle erfolgsrelevanten Faktoren in ein "Handelssystem" packen, z. b meine Klickgeschwindigkeit beim Ordering und vieles andere mehr.

Deshalb handele ich weiter zufriedenstellend dikretionär als mich mit irrelevanten Zukunftsprognosen (=optimierte Hanndelssysteme) zu frustrieren.

You never knows, when your system breaks down, siehe Blaha und sein Quadriga Fund. Und der hatte RICHTIG Geld, um "Handelssysteme "zu entwickeln.

Schlusswort:

Mit komplizierten, nichtsbringenden "Handelssytemen" quälen sich diejenigen ab, die diskretionär erfolglos waren, um damit noch erfolgloser zu werden.