INVESTOX-Forum

Hallo Georg,

die PPs haben einen kleinen Programmierfehler! Teste es mal damit:


Calc PP:
Komp(#Ref((Close + High + Low)/3, -1)#, #T#)

REF muss innerhalb von KOMP verschachtelt werden-nicht ausserhalb!


Alternative Formel:

calc PP:
(LastDP(Close) + LastDP(High) + LastDP(Low)) / 3



Berechnung könnte im System schneller sein wie KOMP!!



Ich habe gesehen das Du die PP Summe /4 dividiert hast! Ist das so gewollt? Die PPs werden in der Regel/3 dividiert!

S1 und R1 können ebenfalls mit LAST DP berechnet werden:


S1:
2*PP - LASTDP(HIGH)

R1:
2*PP-LastDp(Low)

Falls das HS intraday mit unvollendeten Perioden läuft kann es Aufgrund von CROSS close im realen Betrieb zu "Flattersignalen" kommen. Verwende daher vollendete Perioden oder Cross High/Low und in der Enterbasis für z.B. LONG:

Max(Open,high) und unter Enterlong dann :

Cross(High, R1, 1) = 1

Der Einstieg erfolgt wenn das Open> PP oder High> PP ist!

Slippage bei CROSS nicht vergessen da Cross schon einen Tick wegknappert!

PS: Falls Du gar nicht klar kommst dann stelle ich den Systemcode hier rein!

Hallo Georg,

die PPs haben einen kleinen Programmierfehler! Teste es mal damit:


Calc PP:
Komp(#Ref((Close + High + Low)/3, -1)#, #T#)

REF muss innerhalb von KOMP verschachtelt werden-nicht ausserhalb!


Alternative Formel:

calc PP:
(LastDP(Close) + LastDP(High) + LastDP(Low)) / 3



Berechnung könnte im System schneller sein wie KOMP!!



Ich habe gesehen das Du die PP Summe /4 dividiert hast! Ist das so gewollt? Die PPs werden in der Regel/3 dividiert!

S1 und R1 können ebenfalls mit LAST DP berechnet werden:


S1:
2*PP - LASTDP(HIGH)

R1:
2*PP-LastDp(Low)

Falls das HS intraday mit unvollendeten Perioden läuft kann es Aufgrund von CROSS close im realen Betrieb zu "Flattersignalen" kommen. Verwende daher vollendete Perioden oder Cross High/Low und in der Enterbasis für z.B. LONG:

Max(Open,high) und unter Enterlong dann :

Cross(High, R1, 1) = 1

Der Einstieg erfolgt wenn das Open> PP oder High> PP ist!

Slippage bei CROSS nicht vergessen da Cross schon einen Tick wegknappert!

PS: Falls Du gar nicht klar kommst dann stelle ich den Systemcode hier rein!

Hallo Georgmartin,

ich stelle hier demnächst einen Systemcode für Deine Strategie rein.

Da Du Variablität bei den PPs suchst hier noch ein paar Vorschläge:

-PPs Multitick (mehrere Tage)
-PPs/PPr mit TRUE Range berechnet
-PP Overnight GAP
-PP OPEN GAP


Zum Zitat:

>>Habe unter Handelssystem einstellen / Aktualisieren / Optionen/ Signale >>auch bei unvollendeter Periode - nicht an!

Genau!


Wenn man unvollendete Perioden laufen lässt und in der Kaufregel close >< xy steht dann können die Signale generiert werden und wieder verschwinden. Warum ist das so?

Wenn man einen Tickchart live verfolgt, dann sieht man das innerhalb einer eingstellten Periode der Level x mal gecrosst wird!

Die Folge davon ist das im realen Betrieb gekauft-verkauft-gekauft-verkauft................. und zwar so oft wie der Tick <> Level ist!

Läuft das System unbeobachtet, wird zudem noch automatisch geroutet und die in ORM nicht zur Verfügung stehenden Sicherheitsmasnahmen werden nicht beachtet könnte es sehr schnell zu einem rapiaden Verlust kommen! Hier also Vorsicht und immer erst im Simulator testen bevor man das ganze an den Tropf hängt!

Als Filter für die PPs ist z.B. die Vola oder Volumen angebracht. Herrscht am PP sehr viel Vola/Umsatz (siehe aktuell im FDAX 16:00-17:00 Uhr) sollte man mit der PP Strategie sehr vorsichtig sein weil die Kursauschläge ganz enorm sein können und alles abgrasen, was nicht 10-20 Punkte entfernt ist!

Hallo Georgmartin,

ich stelle hier demnächst einen Systemcode für Deine Strategie rein.

Da Du Variablität bei den PPs suchst hier noch ein paar Vorschläge:

-PPs Multitick (mehrere Tage)
-PPs/PPr mit TRUE Range berechnet
-PP Overnight GAP
-PP OPEN GAP


Zum Zitat:

>>Habe unter Handelssystem einstellen / Aktualisieren / Optionen/ Signale >>auch bei unvollendeter Periode - nicht an!

Genau!


Wenn man unvollendete Perioden laufen lässt und in der Kaufregel close >< xy steht dann können die Signale generiert werden und wieder verschwinden. Warum ist das so?

Wenn man einen Tickchart live verfolgt, dann sieht man das innerhalb einer eingstellten Periode der Level x mal gecrosst wird!

Die Folge davon ist das im realen Betrieb gekauft-verkauft-gekauft-verkauft................. und zwar so oft wie der Tick <> Level ist!

Läuft das System unbeobachtet, wird zudem noch automatisch geroutet und die in ORM nicht zur Verfügung stehenden Sicherheitsmasnahmen werden nicht beachtet könnte es sehr schnell zu einem rapiaden Verlust kommen! Hier also Vorsicht und immer erst im Simulator testen bevor man das ganze an den Tropf hängt!

Als Filter für die PPs ist z.B. die Vola oder Volumen angebracht. Herrscht am PP sehr viel Vola/Umsatz (siehe aktuell im FDAX 16:00-17:00 Uhr) sollte man mit der PP Strategie sehr vorsichtig sein weil die Kursauschläge ganz enorm sein können und alles abgrasen, was nicht 10-20 Punkte entfernt ist!

Hallo,

hier ist noch die Formel wie man pro Tag einen Trade mit dem PP-System generieren kann:

ENTER LONG:

Calc Enter:Cross(Close, PP(), 1)=1;
Calc Tag: DatePart(y);
Enter AND ValueWhen(Tag, Enter, 2, v) < Tag

Man kann die Anzahl der Trades/Tag erhöhen indem man die blau gekennzeichnete Zahl erhöht!

Den Code (ENTER BASIS) stelle ich in den kommenden Tagen rein!

Hallo,

hier ist noch die Formel wie man pro Tag einen Trade mit dem PP-System generieren kann:

ENTER LONG:

Calc Enter:Cross(Close, PP(), 1)=1;
Calc Tag: DatePart(y);
Enter AND ValueWhen(Tag, Enter, 2, v) < Tag

Man kann die Anzahl der Trades/Tag erhöhen indem man die blau gekennzeichnete Zahl erhöht!

Den Code (ENTER BASIS) stelle ich in den kommenden Tagen rein!

Hier habe ich schnell noch den Systemcode zusammengetippt:



***** Regeln ******

Enter Long:
Calc Enter:Overcross;
Calc Tag: DatePart(y);
Enter AND ValueWhen(Tag, Enter, 2, v) < Tag

Definitionen:

global calc Crosspoint:Pivot_Open_Gap();
global calc Overcross:Cross(High, Crosspoint, 1)=1;



Positionen: Long
Enter-Basis: MAX(Crosspoint, Open)
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0



Für den blau hinterlegten PP musst Du den von Dir angelegten PP einsetzen da der im System enthaltenen PP ein selbstprogrammierter Indikator ist!

Das System handelt mit dieser Konfiguration folgendermasen:

-1 Trade/Tag! Wenn dieser eine Trade generiert wurde dann steigt das System nicht erneut in die gleiche Richtung ein!

Die Formel MAX verhindert im System das beim Tageswechsel ,wo der PP weit unter dem Open liegen kann ,auf den PP Level abgerechnet wird weil dieser hier nicht erreicht wird! Daher steigt das System zum Open ein wenn das Open > PP-Level ist! Will man dies nicht, sondern lieber den Return abwarten und versuchen auf dem Level einzusteigen wenn dieser erneut von unten nach oben gecrosst wird, muss der Code abgeändert werden!

PS: Wenn man auch die Shortseite traden möchte dann muss unter der ENTER BASIS für Short: MIN(Crosspoint,Open) eingetragen werden!

Falls hier Probleme auftauchen frag ruhig noch mal nach!

Hier habe ich schnell noch den Systemcode zusammengetippt:



***** Regeln ******

Enter Long:
Calc Enter:Overcross;
Calc Tag: DatePart(y);
Enter AND ValueWhen(Tag, Enter, 2, v) < Tag

Definitionen:

global calc Crosspoint:Pivot_Open_Gap();
global calc Overcross:Cross(High, Crosspoint, 1)=1;



Positionen: Long
Enter-Basis: MAX(Crosspoint, Open)
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0



Für den blau hinterlegten PP musst Du den von Dir angelegten PP einsetzen da der im System enthaltenen PP ein selbstprogrammierter Indikator ist!

Das System handelt mit dieser Konfiguration folgendermasen:

-1 Trade/Tag! Wenn dieser eine Trade generiert wurde dann steigt das System nicht erneut in die gleiche Richtung ein!

Die Formel MAX verhindert im System das beim Tageswechsel ,wo der PP weit unter dem Open liegen kann ,auf den PP Level abgerechnet wird weil dieser hier nicht erreicht wird! Daher steigt das System zum Open ein wenn das Open > PP-Level ist! Will man dies nicht, sondern lieber den Return abwarten und versuchen auf dem Level einzusteigen wenn dieser erneut von unten nach oben gecrosst wird, muss der Code abgeändert werden!

PS: Wenn man auch die Shortseite traden möchte dann muss unter der ENTER BASIS für Short: MIN(Crosspoint,Open) eingetragen werden!

Falls hier Probleme auftauchen frag ruhig noch mal nach!

Hallo Georgmartin,

>> mit dem Systemcode muß ich mich erstmal etwas beschäftigen, unter Pivot_Open_Gap(), muß ich wohl meinen PP einfügen, richtig ?


Korrekt!



Hinweis:

>>Enter Long:
>>Calc Enter:Overcross;
>>Calc Tag: DatePart(y);
>>Enter AND ValueWhen(Tag, Enter, 2, v) < Tag

Die blau gekennzeichnete Zahl ist für die Anzahl der Trades zuständig! Für weiterführende Tests könnte man diese als Variable einsetzten und optimieren bzw. (wenn vorhanden) im Brut Force Test justieren!

Viel Spass beim testen!

Im Traders Ausgabe 06/2004 wurde von Herr Knöpfel ein PIVOT NN vorgestellt das man hier downloaden kann !

Die Implentierung in Investox funktioniert reibungslos und auch sonst funktioniert das NN erstaunlich gut wobei man mit ein paar Kniffen die Performance weiter erhöhen könnte!

Die Strategie entspricht in etwa der einer statistischen PP-Auswertung, bekannt als "JACKSON ZONES" nur auf KI-Basis!

Das Overcross der PPs bringt meistens keine guten Signale was sich mit sehr simplen Methoden statistisch (Direktabfrage) nachgeweisen lässt!

Hallo Udo,

bei mir funzt der Link nicht....ist der so ok?