Wenn das Problem öfters auftritt könnten Sie die Aktualisierungsrate erhöhen (also z.B. 1 mal pro Minute) - eine Mail wird ja nur versendet, wenn sich das Signal ändert.
Ich fasse das Ganze einmal & stellvertretend nur für ein einziges Signal zusammen:
Am 08.11 wurde um 13:05 vom Handelssystem "
SP 100 V1 XER" für den Titel "
Xerox US$" das Signal "
Stop Short" erzeugt! Die letzte mögliche Datenaktualisierung (wenn tatsächlich seitens der Börse eine Aktualisierung / Korrektur des Files stattgefunden hätte) von TaiPan fand am Morgen des 08.11 gegen 07:45 statt. Eine manuelle Kontrolle zeigte, dass am Morgen des 08.11. die Daten per 05.11. eingelesen und im Handelssystem hinterlegt waren, OHNE das ein Signal ausgelöst wurde. Das Handelssystem hat eine Tageskomprimierung, der Updatemodus des Handelssystem stand auf "
Stündlich", da gemäss obigen Zitat (&völlig einleuchtender Weise) eine automatische Aktualsierung ohne neue Daten keine Signale auslösen kann.
Trotzdem wurde um 13:05 ein Signal ausgelöst, im Signalprotokoll eingetragen & als E-Mail verschickt! Der Grund einer möglichen Veränderung des Datenhintergrundes scheidet definitv als mögliche Ursache aus.
Gemäss Taskmanager/Systemleistung lag die Auslastung immer nur in einer Grössenordnung von 57% (2.8GHZ System mit 1GB Memory). Trotzdem komme ich von dem Verdacht nicht weg, dass aus irgendeinem Grund das System die Handelssignale erst am Mittag des 8. Nov berechnet hat.
Insgesamt liefen zwischen dem 5. und 8. November 10 Projekte mit 360 Handelssystemen, davon 200 mit einem stündlichen Update, der Rest mit täglicher Aktualsierung. Im Hintergrund lief die die Optimierung der kommenden HS-Generationen.
Kann also ein Kalkulationsstau der Grund für das Phänomen sein?
Die momentane Situation sieht wie folgt aus:
Per Gestern Abend wurden alle 200 HS auf ein Update gegen 07:00 umgestellt, die restlichen HS blieben auf Abend/Nachtaktualsierung (diese Titel werden nicht aktiv gehandelt). Im automatischen Update von TaiPan wurde als Updatezeit 06:30 definiert. Heute Morgen wurden von allen Projekten die entsprechenden Handelssignale korrekt generiert. :] (manuell überprüft)
Die Sorge bleibt jetzt jedoch, dass auch bei der Tagesaktualisierung Signale "verloren" gehen / verspätet (zB am nächsten Tag erst) erzeugt werden. Das ist dann viel weniger offensichtlich, als wenn es bei einer stündlichen Aktualisierung passiert. Leider ist aufgrund der Menge eine tägliche Überprüfung nur bedingt möglich, vorallem da ab April des kommenden Jahres mit etwa 300 aktiven Handelssystemen gerechnet werden muss.
Sehr geehrter Herr Knöpfel. könnten Sie bitte einen Tip geben, wie ein solches System besser überwacht werden kann, vielen Dank