INVESTOX-Forum

Hallo zusammen ...

ich hatte heute Morgen das folgende Problem. Durch einen Update-Fehler/Problem wurden von TaiPan 6.3 im Rahmen des automatischen Updates bis 23:00 des gestrigen Abends die Indizes CAC, FTSE und OMX nicht aktualisert. Meine auf diesen Indizes beruhenden Handelssysteme werden um 23:30 aktualsiert und verteilen dann im Normalfall die daraus entstehenden Signale via Mail.
Heutemorgen so gegen 08:00 habe ich bemerkt, dass die obigen Daten nicht vorlagen und habe daraufhin einen manuellen TaiPan-Kursupdate vorgenommen, anschliessend via "Projekt, Alles atualisieren" die Handelssysteme. In der Folge gab es für diverse Titel ein Signal, ABER diese Signale wurden NICHT in der Signalliste angezeigt und damit auch nicht als Mail versandt. Lediglich in der Handelssystem-Matrix war das Signal durch den entsprechenden grünen/roten Pfeil zu erkennen.

Meine Frage: Wie hätte ich das Update-Prozedere durchführen müssen, damit die fehlenden Signale in der Signalliste & als Mail erschienen wären?

Danke für einen Tip

Hi Udo

Um 08:00 waren die Daten NICHT da (nachweislich ein Fehler von TaiPan). Das Aktuallisieren der HS brachte als letztes Datum den 02. Nov. Dann habe ich in TaiPan manuell den Kursupdate angestossen & erneut die HS aktualisiert, woraufhin die Daten vom 03. Nov überall (Tradeliste, Testergebnis-Window, Chart) dargestellt wurden - NUR wurden eben nach dem aktualisieren keine Signale in der Signalliste dargestellt & keine Mails erzeugt.

Ansonsten laufen die HS seit mehreren Monaten problemlos, auch die übrigen (AEX, DAX, IBEX, MIB, SP100, NASDAQ, SMI) haben gestern sauber funktioniert.

Mit den Abkürzungen "BTs" und "NNs" kann ich leider nichts anfangen *ichschämemicheinbischen*

Aha, alles klar. Im Moment wird, da es sich um Tagesmodelle handelt, nur in der Nacht (dh einmalig) aktualisiert. Aber da ich nur bei vollständigen Perioden Signale abgebe, kann ich natürlich auf auf stündliche Aktualisierung wechseln.

Danke für die Hilfe

Hi Udo

Nein, Signalgebung nur bei vollständigen Signalen
und danke für die Erklärung der Shortcuts - sollte ich wirklich selbst drauf kommen können. Habe inzwischen alle HS auf Stundenaktualisierung umgestellt.

Auch Dir einen Dank für die Ideen

Hallo, da bin ich noch einmal mit einem Verständnisproblem zum obigen Thema!

Ich habe jetzt alle Handelssysteme auf Stundenaktualisierung / keine Signale bei unvollständiger Periode gestellt. Die Komprimierung der HS ist täglich. Der automatische Update der TaiPan-Kurse wird um 07:45, 17:40, 21:30, 22:30, und 23:30 durchgeführt. Wie kann es dann kommen, dass ich plötzlich gegen 12:00 und 13:00 Handelssignale bekomme??? Hier der Auszug des Signalprotokolls von eben:

Datum/Uhrzeit Projekt System Titel Signal Basiswert

08.11.2004 13:05 SP 100 V1 XER Xerox US$ Stop Short 16.5
08.11.2004 12:01 FTSE V1 IMT Imperial Tobacco GBP Enter Short 12.92
08.11.2004 12:01 FTSE V1 BRS British Sky Broad. GBP Stop Short 5.223

Irgendwie verstehe ich diese Systematik überhaupt nicht , kann mir das bitte jemend erklären & sagen, was ich einstellen muss, damit Datenfeed & HS miteinander harmonieren.
Um es deutlich zu machen, ich möchte, wenn ALLES normal ist, bis 24:00 eines jeden Tages, NACHDEM die jeweilige Börse geschlossen ist, die Signale für den kommenden Handelstag erhalten. Wenn der Datenfeed von TaiPan (wiedereinmal ) stockt, dann sollen die Signale zumindest bis zum Morgen erzeugt & als Mail verschickt werden. Während des Tages, sollte es nicht zu Signalen kommen! Im Grund kann es das auch nicht, da es (zumindest für die obigen Titel), gar keine Intradaydaten gibt.

Noch ein Nachtrag. Soeben (14:05) sind 10 neue Signale dazu gekommen (auch aus SP100 & NASDAQ)! Wie sind die überhaupt zu Interpretieren - Einstieg per jetzt / heute Morgen oder per Morgen Früh!

Zitat

Wenn das Problem öfters auftritt könnten Sie die Aktualisierungsrate erhöhen (also z.B. 1 mal pro Minute) - eine Mail wird ja nur versendet, wenn sich das Signal ändert.

Ich fasse das Ganze einmal & stellvertretend nur für ein einziges Signal zusammen:

Am 08.11 wurde um 13:05 vom Handelssystem "SP 100 V1 XER" für den Titel "Xerox US$" das Signal "Stop Short" erzeugt! Die letzte mögliche Datenaktualisierung (wenn tatsächlich seitens der Börse eine Aktualisierung / Korrektur des Files stattgefunden hätte) von TaiPan fand am Morgen des 08.11 gegen 07:45 statt. Eine manuelle Kontrolle zeigte, dass am Morgen des 08.11. die Daten per 05.11. eingelesen und im Handelssystem hinterlegt waren, OHNE das ein Signal ausgelöst wurde. Das Handelssystem hat eine Tageskomprimierung, der Updatemodus des Handelssystem stand auf "Stündlich", da gemäss obigen Zitat (&völlig einleuchtender Weise) eine automatische Aktualsierung ohne neue Daten keine Signale auslösen kann.

Trotzdem wurde um 13:05 ein Signal ausgelöst, im Signalprotokoll eingetragen & als E-Mail verschickt! Der Grund einer möglichen Veränderung des Datenhintergrundes scheidet definitv als mögliche Ursache aus.

Gemäss Taskmanager/Systemleistung lag die Auslastung immer nur in einer Grössenordnung von 57% (2.8GHZ System mit 1GB Memory). Trotzdem komme ich von dem Verdacht nicht weg, dass aus irgendeinem Grund das System die Handelssignale erst am Mittag des 8. Nov berechnet hat.

Insgesamt liefen zwischen dem 5. und 8. November 10 Projekte mit 360 Handelssystemen, davon 200 mit einem stündlichen Update, der Rest mit täglicher Aktualsierung. Im Hintergrund lief die die Optimierung der kommenden HS-Generationen. Kann also ein Kalkulationsstau der Grund für das Phänomen sein?

Die momentane Situation sieht wie folgt aus:
Per Gestern Abend wurden alle 200 HS auf ein Update gegen 07:00 umgestellt, die restlichen HS blieben auf Abend/Nachtaktualsierung (diese Titel werden nicht aktiv gehandelt). Im automatischen Update von TaiPan wurde als Updatezeit 06:30 definiert. Heute Morgen wurden von allen Projekten die entsprechenden Handelssignale korrekt generiert. :] (manuell überprüft)

Die Sorge bleibt jetzt jedoch, dass auch bei der Tagesaktualisierung Signale "verloren" gehen / verspätet (zB am nächsten Tag erst) erzeugt werden. Das ist dann viel weniger offensichtlich, als wenn es bei einer stündlichen Aktualisierung passiert. Leider ist aufgrund der Menge eine tägliche Überprüfung nur bedingt möglich, vorallem da ab April des kommenden Jahres mit etwa 300 aktiven Handelssystemen gerechnet werden muss.

Sehr geehrter Herr Knöpfel. könnten Sie bitte einen Tip geben, wie ein solches System besser überwacht werden kann, vielen Dank

Hi Udo,

Einstieg ist das"Open" des nächsten Handelstages, für das Signal werden Open, Close, High, Low ausgewertet, der aktuelle Handelstag muss also beendet sein.

Und richtig, der Rechner ist garantiert nicht eingefroren gewesen, denn darauf läuft nebenbei auch noch das Internetradio. Aber ich mache mir trotzdem Sorgen - wie kann ich bloss die Überwachung in den Griff bekommen. Ich müsste irgendwo eine Liste mit den letzten Task's des Programms sehen können. Na ja, mal sehen was der Herr Knöpfel dazu meint

Hallo Herr Knöpfel

Die Einstellung des Zwischenspeichers steht auf "automatische Aktualisierung im 5-Minuten-Takt". Kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wann ich dort das letzte mal etwas geändert habe (und scheint mir auch meines Erachtens wenig Sinnvoll so zu belassen - was wäre dort ein passender Wert?).

Die Aktualisierungseinstellungen der HS wurden per Checkliste überprüft/eingestellt, die HS, die ohne ersichtlichen Grund ein Signal erzeugt hatten sowieso. Sie standen zum Zeitpunkt der Fehl- bzw. verspäteten Signale auf "stündliche Aktualisierung".

Mein primärer View geht im Moment vorallem in die Richtung, dass dieses Verhalten nicht auch bei der Tagesaktualisierung auftritt. Welche Möglichkeit gibt es, das bei dieser Datenmenge zu kontrollieren?

Zitat

Die momentane Situation sieht wie folgt aus: Per Gestern Abend wurden alle 200 HS auf ein Update gegen 07:00 umgestellt ...
Die Sorge bleibt jetzt jedoch, dass auch bei der Tagesaktualisierung Signale "verloren" gehen / verspätet (zB am nächsten Tag erst) erzeugt werden. Das ist dann viel weniger offensichtlich, als wenn es bei einer stündlichen Aktualisierung passiert. ...

... das habe ich mit Kontrolle gemeint - wenn man den ganzen Task liest & die Vorfälle bei der Stundenaktualisierung berücksichtigt, dann wird deutlich, dass das Signalprotokoll nicht reicht, denn es zeigt nicht, ob die Projekte überhaupt durchkalkuliert worden sind.

Zitat

Ein Nachlauf von mehreren Stunden aufgrund der vielen Handelssystemen kann ich mir dagegen auch weniger vorstellen.

... ich auch nicht, aber das ist eben nachweislich passiert! Fragt sich nur warum & wie man darauf aufmerksam wird?