INVESTOX-Forum

Hallo,

ich habe in V4 ein Handelssystem entwickelt. Das System sollte mit komplett identischen Bedingungen nach V 3.7.11 übertragen werden. Da die V4 ja nicht abwärtskompatibel ist habe ich das System in V 3.7.11 als identischen Klon zu dem V4 System neu aufgebaut. Neue Funktionen aus V4 sind in den Systembedingungen nicht enthalten. Beide Systeme verwenden exakt den gleichen RTT-Titel. Beim Vergleich der Ergebnisse ist mir aufgefallen, dass sowohl das Netto-Ergebnis als auch die Anzahl aller Trades zwischen dem V3 und dem V4 System abweichen.
Wenn ich das in V3 neu aufgebaute System dann in V4 öffne (aufwärts geht ja) werden mir die identischen Systemergebnisse von meiner ursprünglichen V4 Version angezeigt. Daraus folgt für mich, dass ich bei der Übertragung der Systembedingungen keinen Fehler gemacht haben kann.
Ein und das selbe HS bringt mir also - je nachdem ob ich es in Version 3 oder V4 öffne aktuell unterschiedliche Backtest-Ergebnisse.
Welche Erklärung gibt es dafür und vor allem wie komme ich zu identischen Systemergebnissen für 1 System in V3 und V4 ?
Das HS hat eine Intraday-Begrenzung 09.00 Uhr - 20.00 Uhr und geht jeweils mit Delay 1 in den Markt und aus dem Markt. Es sind noch keine Stops enthalten.Der Ausstieg aus bestehenden Positionen erfolgt aktuell nur bei einem Signal in Gegenrichtung oder zum Close des Handelstages (Keine Overnight Positionen) .
Hat jemand anders vielleicht ähnliche Beobachtungen gemacht ?

Vielen Dank - die Tradelisten sind unterwegs. =)

Hallo Udo und Stephan,

vielen Dank für Eure Unterstützung. Ich denke auch, dass es mit der Intraday-Begrenzung zusammen hängt. Ich hatte schon bevor ich hier gepostet habe die Begrenzung in dem V3 System weiter gesetzt und jetzt habe ich sie nochmal ganz rausgenommen. Im Ergebnis ist die Differenz zwischen den V3 und V4 Testergebnissen nicht mehr ganz so groß - dennoch es bleibt eine Differenz. So wie ich es jetzt sehe liegt die verbleibende Differenz (zumindest zum Teil) auch daran, dass ich die Startpunkte für beide HS nicht exakt synchronisiert bekomme (weder manuell noch automatisch über "Zeiträume anpassen") , obwohl beide exakt die gleichen Kursdaten verwenden (RTT-Format, keine txt-Dateien).
Ich schau jetzt mal, was Herr Knöpfel zu den Trades sagt und dann muss ich mal gucken ob und wie sich die Ergebnisse angleichen lassen. Denn die Intraday-Begrenzung rauszunehmen bringt mir ja nur insofern etwas, als dass ich damit eine mögliche Ursache für die Differenzen verifiziert hätte. Ein Overnight Risk soll in das V3 System ja trotzdem nicht rein - ich hätte aber gern die V4 Ergebnisse auch für V3. Schaun mer mal.
Schönen Abend wünsch ich Euch !