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Geschwindigkeit Abarbeitung Endloskontrakte

TitaniumTrader

unregistriert

1

Donnerstag, 4. November 2004, 17:53

Geschwindigkeit Abarbeitung Endloskontrakte

Hallo,
nach einigem Ringen mit meinen Budget habe ich mir Intraday-Historien für volatile Futures gekauft.

Bei der Bearbeitung mit dem mitgelieferten Programm hab eich festgestellt, dass es einen schönen Geschwindigkeitsvorteil mit sich bringt, wenn man nur die wirklich benötigten Daten importiert und ggf. Open Interest, Volumen, Kontraktbezeichnung, unnötige Trenner außen vorläßt.

Nach dem Import mit dem Textverarbeitungsassistenten steht der Endloskontrakt nunmehr zur Verfügung.

Und dann haben sich neue Probleme aufgetan:

Die Verarbeitungszeit ist brutal. Zwar werden z.B. beim FDAX Daten von 1997 bis heute abgearbeitet, aber das dauert und dauert.

Meine Fragen:
- Kann man da einstellungsmäßig was verbessern bzw. was ist wichtig??
- Was passiert da technisch: eine Textdatei wird in ein Investox-lesbares Format verwandelt. Wo wird diese Datei dann abgelegt oder wird sie jedes Mal neu eingelesen?
- Kann oder sollte man vielleicht eine dann schneller lesbare Investox-Datei kreieren??

DANKE wie immer

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »TitaniumTrader« (4. November 2004, 17:53)

Steff

unregistriert

2

Donnerstag, 4. November 2004, 18:57

Hallo Michael,

du solltest darauf achten, dass der Zwischenspeicher für ANSI/ASCII aktiviert ist.
Ist dies der Fall, so sollte eigentlich nur das erstmalige Laden länger dauern - ausser du arbeitest mit sehr kleinen Komps.
Grundsätzlich empfiehlt sich auch, die Titel nur in der Komp. zu verwenden in der sie auch tatsächlich im HS benötigt werden (also nicht kleiner).
Ansonsten bleibt wohl nur eine Begrenzung der Periodenzahl, um mehr Speed zu bekommen...

Viele Grüsse
Stephan

ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 381

Wohnort: München

3

Donnerstag, 4. November 2004, 23:40

Hallo Leute,

ich habe natürlich das gleiche bzw. ein ähnliches Problem wie Ihr. Nach dem Motto "Never change a running system' und 'Never change a winning team' konnte ich mich auch noch nicht zum Kauf einer neuen Maschine durchringen, weswegen mein Rechner noch mit bescheidenen 256 MB auskommt.

Für mich wäre es toll, wenn man Realtime-(Tick-)Daten so einlesen könne bzw. von RTT so komprimieren lassen könnte, daß sie zum Beispiel als 5-Minuten Daten vorliegen. Wenn ich z.B. im QQQ auf Tick arbeite, dann brauche ich das ganze Wochenende nichts mehr anderes machen.

@AK:
Ist sowas nicht relativ einfach zu implementieren?

Liebe Grüße
Oli

Steff

unregistriert

4

Donnerstag, 4. November 2004, 23:56

Hallo Oli,

in V4 ist es möglich über einen sog. Kombinationstitel eine beliebige Vorkomprimierung vorzunehmen.

Viele Grüsse
Stephan

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

5

Freitag, 5. November 2004, 11:14

Hallo,

man kann Textdateien auch in einen Berechnungstitel einlesen und auf diese Weise eine dauerhafte (abgespeicherte) Konvertierung in die gewünschte Komprimierung vornehmen.

Mit Hilfe der Kombinationstitel von Version 4 lassen sich solche archivierten Daten sogar mit dem Realtime-Datenfeed verbinden.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

TitaniumTrader

unregistriert

6

Freitag, 5. November 2004, 13:09

Hallo @all,

Das habe ich ausprobiert, bringt eine Menge:

Zitat

Original von Investox
man kann Textdateien auch in einen Berechnungstitel einlesen und auf diese Weise eine dauerhafte (abgespeicherte) Konvertierung in die gewünschte Komprimierung vornehmen.



Weitere Maßnahmen:
- Handelssystem … Aktualisierung auf „täglich“ schalten
- Dito … Nach Änderungen aktualiseren
- Dito … „Daten für die Berechnung des aktuellen Signals“ anpassen an die tatsächlich auch vorhandenen Perioden. Keinesfalls zu viel einlesen!

Und schon rollt die Mühle wieder!! DANKE!