Dienstag, 16. April 2024, 22:21 UTC+2

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

PHI-Ellipse

  • 1
  • 2

Mibios

unregistriert

21

Donnerstag, 21. November 2002, 08:49

Hallo Udo,

echte Fehler habe ich in Martins Candlecodes nicht entdeckt. Das Problem ist eher folgendes: Was ist z.B. Deiner Meinung nach noch ein Hammer und was nicht mehr. Rein optisch ist das meist leicht zu unterscheiden, wenn Du versuchst das exakt zu definieren, ist das schon viel schwieriger.

Du hast natürlich recht, dass z.B. der Hammer in bestimmten Charts eine höhere Trefferquote hat als in anderen. (Bei Singulus konnte man lange Zeit mit hoher Trefferquote den Hammer benutzen.) Trotzdem glaube ich, dass die von Dir vorgeschlagene Methode erst Candleformationen in der Direktabfrage zu testen und erst später Filter einzufügen, nicht besonders effektiv ist. (Ich lasse mich aber gerne überzeugen.) Denn nochmal: Ein Hammer ist nur ein Hammer, wenn er auch mit einem Tief verbunden ist. Und das muß man abfragen und nicht nur die Candleformation.

Viele Grüße
Mibios

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

22

Donnerstag, 21. November 2002, 09:55

Hallo Mibios!

Zitat

Trotzdem glaube ich, dass die von Dir vorgeschlagene Methode erst Candleformationen in der Direktabfrage zu testen und erst später Filter einzufügen, nicht besonders effektiv ist.


Dazu habe ich mir die Formel von Martins Website für den Hammer kopiert und in die Direktabfrage eingefügt!

Habe das Ganze noch nicht ausgetestet sondern nur zu Demozwecken einen Durchlauf mit den 30 DAX Werten und dem Hammer-Pattern gestartet.Dabei stellte sich heraus das der DAX nach dem Auftauchen eines Hammers den konsantesten Verlauf zeigte.Nach x-
Perioden lag zwar ein anderer Wert in Front aber das ist für diesen Test zunächst nebensächlich.

Test 1:
Hammer gescannt ohne Filter um zu testen ob der Hammer überwiegend im korrekten Trendphasen auftaucht um danach einen geeigneten Filter zu koordinieren:


Perioden 1 2 3 4 8 12
Vorkommnisse 50 50 50 50 50 50
davon steigend 68,00% 56,00% 60,00% 62,00% 56,00% 58,00%
durchschn. Anstieg 0,73% 1,16% 1,26% 1,60% 1,93% 2,19%
Standardabw. 1,53% 2,71% 2,09% 3,17% 4,78% 3,76%
davon fallend 32,00% 44,00% 40,00% 38,00% 44,00% 42,00%
durchschn. Abstieg -0,41% -0,63% -0,90% -0,96% -1,22% -1,29%
Standardabw. 1,28% 1,56% 2,02% 2,98% 2,31% 2,42%

Vergleich (alle Kurse)

Perioden 1 2 3 4 8 12
Vorkommnisse 1851 1850 1849 1848 1844 1840
davon steigend 53,00% 54,59% 55,16% 55,30% 55,75% 57,93%
durchschn. Anstieg 0,62% 0,89% 1,09% 1,26% 1,80% 2,24%
Standardabw. 1,09% 1,47% 1,74% 1,95% 2,77% 3,18%
davon fallend 47,00% 45,41% 44,84% 44,70% 44,25% 42,07%
durchschn. Abstieg -0,58% -0,82% -0,99% -1,13% -1,55% -1,85%
Standardabw. 1,16% 1,70% 2,08% 2,35% 3,17% 4,09%


Test 2:

Zusätzlich wurde der CCI als Filter eingesetzt.Die Bedingung: CCI10<-100(Standartfilter)


Ergebnis:

Perioden 1 2 3 4 8 12
Vorkommnisse 14 14 14 14 14 14
davon steigend 78,57% 71,43% 64,29% 64,29% 57,14% 64,29%
durchschn. Anstieg 1,25% 1,83% 1,89% 2,96% 4,00% 3,92%
Standardabw. 1,36% 3,71% 3,03% 4,87% 7,52% 5,36%
davon fallend 21,43% 28,57% 35,71% 35,71% 42,86% 35,71%
durchschn. Abstieg -0,26% -0,23% -0,62% -0,86% -1,94% -1,79%
Standardabw. 1,33% 0,49% 0,77% 0,37% 2,90% 2,13%

Vergleich (alle Kurse)

Perioden 1 2 3 4 8 12
Vorkommnisse 1851 1850 1849 1848 1844 1840
davon steigend 53,00% 54,59% 55,16% 55,30% 55,75% 57,93%
durchschn. Anstieg 0,62% 0,89% 1,09% 1,26% 1,80% 2,24%
Standardabw. 1,09% 1,47% 1,74% 1,95% 2,77% 3,18%
davon fallend 47,00% 45,41% 44,84% 44,70% 44,25% 42,07%
durchschn. Abstieg -0,58% -0,82% -0,99% -1,13% -1,55% -1,85%
Standardabw. 1,16% 1,70% 2,08% 2,35% 3,17% 4,09%

Danach wurde als zweiter Filter noch ein Overcross zweier GDs mit getestet was aber das Ergebniss nicht mehr wesentlich beeinflusste.Daher verzichte ich auf die Darstellung der statistischen Zahlen

Wie man sieht bringt der Hammer beim DAX ohne Filter schon ein recht passables Ergebniss so das man mit "moderaten Filteranzahlen auskommen kann.Die Frage ist ja wieviel Filter und vor allen welche setzt man ein damit die positive Trefferqualität nicht stark unterbunden wird.Im Fall des DAX könnte man es auch so handhaben das man überhaupt keinen Filter verwendet und auf eine Bestätigung des nächsten Handelstages wartet um die Signalhäufigkeit nicht zu schmälern.Klar ist das mit jedem Filter der zu genau angesetzt wird die Anzahl der Häufigkeit sinkt das Gesamtergebnis aber verbessert wird.
In einem nächsten Test sollte dann herausgefunden werden wie sich die Formation an den Retracement verhält.Mit dem DAX ist es durchaus lohneswert so einen Test überhaupt zu starten.Werte unter 50% in der Statistik sollten zunächst ordentlich mit Filtern getestet werden.Wenn die Ergebnisse auch hier zu wünschen übrig lassen dann sollte man ev. den Basiswert nicht mit dem geteteten Pattern traden...

Diesen Test kann man zwar mit V2 durchführen aber damit man aus einer Liste die Werte herausfindet(RANKING) die besonders gut auf die zu ein oder andere Formation anspricht ist V3 natürlich ein gewaltiger Vorteil...
Happy Trading

Bandit137

unregistriert

23

Donnerstag, 21. November 2002, 11:56

Hi Udo,

irgendwie komme ich nicht auf Deine Ergebnisse. Ich habe mir sogar nocheinmal den Code von Martins Seite geholt.

Welchen Zeitraum hast Du gewählt ? Bei mir seit 1980.

Ich habe den Code einfach in das Feld für die Abfragebedingung in der Direktabfrage eingegeben und dann über die 30 Dax-Titel gescannt, oder ?

Ich erhalte aber ohne Filter folgende Werte :

Perioden 1 2 3 4 8
Vorkommnisse 1708 1704 1701 1701 1697
davon steigend 46,43% 48,59% 50,62% 51,68% 53,92%
durchschn. Anstieg 0,85% 1,22% 1,53% 1,90% 2,77%
Standardabw. 1,78% 2,49% 2,92% 3,49% 4,96%
davon fallend 53,57% 51,41% 49,38% 48,32% 46,08%
durchschn. Abstieg -0,85% -1,21% -1,44% -1,67% -2,16%
Standardabw. 1,53% 2,61% 3,62% 4,12% 5,00%

Vergleich (alle Kurse)

Perioden 1 2 3 4 8
Vorkommnisse 50457 50427 50397 50367 50247
davon steigend 48,21% 49,32% 49,71% 50,15% 50,88%
durchschn. Anstieg 0,88% 1,28% 1,59% 1,85% 2,65%
Standardabw. 1,83% 2,70% 3,32% 3,82% 5,32%
davon fallend 51,79% 50,68% 50,29% 49,85% 49,12%
durchschn. Abstieg -0,84% -1,21% -1,49% -1,71% -2,39%
Standardabw. 1,69% 2,46% 2,99% 3,42% 4,70%

Ich denke zwar auch, daß die Candlesticks eine gute Basis bilden aber vorher gibt es sicher einige Fragen zu klären. Mibios hat es schon angesprochen.

Eine Frage wäre, wie man die Formation definiert. Ich habe den gleichen Test mit meinem eigenen Hammer-Code durchlaufen lassen und das Ergebnis waren mehr Vorkommnisse und sogar einen höheren Prozentsatz steigender Vorkommnisse :

Perioden 1 2 3 4 8
Vorkommnisse 2531 2525 2522 2522 2519
davon steigend 47,97% 49,74% 50,83% 51,78% 54,23%
durchschn. Anstieg 0,81% 1,25% 1,47% 1,85% 2,66%
Standardabw. 1,62% 2,51% 2,84% 3,37% 4,38%
davon fallend 52,03% 50,26% 49,17% 48,22% 45,77%
durchschn. Abstieg -0,79% -1,11% -1,34% -1,56% -2,05%
Standardabw. 1,49% 2,22% 2,66% 3,19% 4,16%

Vergleich (alle Kurse)

Perioden 1 2 3 4 8
Vorkommnisse 49587 49557 49527 49497 49377
davon steigend 48,20% 49,25% 49,65% 50,07% 50,73%
durchschn. Anstieg 0,88% 1,29% 1,60% 1,85% 2,65%
Standardabw. 1,83% 2,71% 3,33% 3,83% 5,32%
davon fallend 51,80% 50,75% 50,35% 49,93% 49,27%
durchschn. Abstieg -0,85% -1,22% -1,50% -1,72% -2,41%
Standardabw. 1,70% 2,46% 3,00% 3,43% 4,71%

Wohlgemerkt ist das nur ein Hammer. Richtig schwierig wird das beim Morningstar oder den Engulfings. Bei strenger Auslegung läßt man ja keine Überlappung zu. Da aber gerade die C-Analyse sehr subjektiv ist, läßt man in Abhängigkeit von anderen Faktoren mehr oder weniger Überlappung zu. Und dabei beginnt schon das nächste Problem, wenn Du dann glaubst einen Code gefunden zu haben, dann bermerkst Du, daß es plötzlich Fehlsignale gibt, denn bei mehr Überlappung oder anderer weicher Auslegung werden Dir (rein nach dem Code) auch andere Formationen angezeigt, die dann nichts mehr mit dem Morning Star oder dem Engulfing zu tun haben. Ich denke, daß Du diese Erahrung auch schon gemacht haben wirst.

Trotzdem halte ich sehr viel von den Candlesticks. Es ist nur Zeitaufwendig.

Außerdem denke ich, daß man einen möglichst Fehlsignal-armen Code braucht, bevor man sich mit den Filtern beschäftigt.

Gruß Carsten

P.S. : Was hälst Du davon, wenn so langsam ein eigener Candlstick-Thread aufgemacht wird und Du alle antworten, die nur noch zu diesem Thema waren, in den neuen Thread verschiebst ?

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bandit137« (21. November 2002, 11:58)

  • 1
  • 2