Hallo Mibios!
Trotzdem glaube ich, dass die von Dir vorgeschlagene Methode erst Candleformationen in der Direktabfrage zu testen und erst später Filter einzufügen, nicht besonders effektiv ist.
Dazu habe ich mir die Formel von Martins Website für den Hammer kopiert und in die Direktabfrage eingefügt!
Habe das Ganze noch nicht ausgetestet sondern nur zu Demozwecken einen Durchlauf mit den 30 DAX Werten und dem Hammer-Pattern gestartet.Dabei stellte sich heraus das der DAX nach dem Auftauchen eines Hammers den konsantesten Verlauf zeigte.Nach x-
Perioden lag zwar ein anderer Wert in Front aber das ist für diesen Test zunächst nebensächlich.
Test 1:
Hammer gescannt ohne Filter um zu testen ob der Hammer überwiegend im korrekten Trendphasen auftaucht um danach einen geeigneten Filter zu koordinieren:
Perioden 1 2 3 4 8 12
Vorkommnisse 50 50 50 50 50 50
davon steigend 68,00% 56,00% 60,00% 62,00% 56,00% 58,00%
durchschn. Anstieg 0,73% 1,16% 1,26% 1,60% 1,93% 2,19%
Standardabw. 1,53% 2,71% 2,09% 3,17% 4,78% 3,76%
davon fallend 32,00% 44,00% 40,00% 38,00% 44,00% 42,00%
durchschn. Abstieg -0,41% -0,63% -0,90% -0,96% -1,22% -1,29%
Standardabw. 1,28% 1,56% 2,02% 2,98% 2,31% 2,42%
Vergleich (alle Kurse)
Perioden 1 2 3 4 8 12
Vorkommnisse 1851 1850 1849 1848 1844 1840
davon steigend 53,00% 54,59% 55,16% 55,30% 55,75% 57,93%
durchschn. Anstieg 0,62% 0,89% 1,09% 1,26% 1,80% 2,24%
Standardabw. 1,09% 1,47% 1,74% 1,95% 2,77% 3,18%
davon fallend 47,00% 45,41% 44,84% 44,70% 44,25% 42,07%
durchschn. Abstieg -0,58% -0,82% -0,99% -1,13% -1,55% -1,85%
Standardabw. 1,16% 1,70% 2,08% 2,35% 3,17% 4,09%
Test 2:
Zusätzlich wurde der CCI als Filter eingesetzt.Die Bedingung: CCI10<-100(Standartfilter)
Ergebnis:
Perioden 1 2 3 4 8 12
Vorkommnisse 14 14 14 14 14 14
davon steigend 78,57% 71,43% 64,29% 64,29% 57,14% 64,29%
durchschn. Anstieg 1,25% 1,83% 1,89% 2,96% 4,00% 3,92%
Standardabw. 1,36% 3,71% 3,03% 4,87% 7,52% 5,36%
davon fallend 21,43% 28,57% 35,71% 35,71% 42,86% 35,71%
durchschn. Abstieg -0,26% -0,23% -0,62% -0,86% -1,94% -1,79%
Standardabw. 1,33% 0,49% 0,77% 0,37% 2,90% 2,13%
Vergleich (alle Kurse)
Perioden 1 2 3 4 8 12
Vorkommnisse 1851 1850 1849 1848 1844 1840
davon steigend 53,00% 54,59% 55,16% 55,30% 55,75% 57,93%
durchschn. Anstieg 0,62% 0,89% 1,09% 1,26% 1,80% 2,24%
Standardabw. 1,09% 1,47% 1,74% 1,95% 2,77% 3,18%
davon fallend 47,00% 45,41% 44,84% 44,70% 44,25% 42,07%
durchschn. Abstieg -0,58% -0,82% -0,99% -1,13% -1,55% -1,85%
Standardabw. 1,16% 1,70% 2,08% 2,35% 3,17% 4,09%
Danach wurde als zweiter Filter noch ein Overcross zweier GDs mit getestet was aber das Ergebniss nicht mehr wesentlich beeinflusste.Daher verzichte ich auf die Darstellung der statistischen Zahlen
Wie man sieht bringt der Hammer beim DAX ohne Filter schon ein recht passables Ergebniss so das man mit "moderaten Filteranzahlen auskommen kann.Die Frage ist ja wieviel Filter und vor allen welche setzt man ein damit die positive Trefferqualität nicht stark unterbunden wird.Im Fall des DAX könnte man es auch so handhaben das man überhaupt keinen Filter verwendet und auf eine Bestätigung des nächsten Handelstages wartet um die Signalhäufigkeit nicht zu schmälern.Klar ist das mit jedem Filter der zu genau angesetzt wird die Anzahl der Häufigkeit sinkt das Gesamtergebnis aber verbessert wird.
In einem nächsten Test sollte dann herausgefunden werden wie sich die Formation an den Retracement verhält.Mit dem DAX ist es durchaus lohneswert so einen Test überhaupt zu starten.Werte unter 50% in der Statistik sollten zunächst ordentlich mit Filtern getestet werden.Wenn die Ergebnisse auch hier zu wünschen übrig lassen dann sollte man ev. den Basiswert nicht mit dem geteteten Pattern traden...
Diesen Test kann man zwar mit V2 durchführen aber damit man aus einer Liste die Werte herausfindet(RANKING) die besonders gut auf die zu ein oder andere Formation anspricht ist V3 natürlich ein gewaltiger Vorteil...