Hallo Udo,
hallo @ all,
wie oben erwähnt funktionierten bisher Stops auf Basis der Mehrtages-ATR nicht, bzw. nur sehr umständlich. Version 4 macht - siehe oben - Datenreihen möglich.
Nachfolgende Routine hat schon gute Systeme nochmals verbessert. Demnach werden Verluststops und gewinnstops abhängig von der Mehrtages-ATR gesetzt.
Aber die Rechenzeiten sind mörderisch. Dennoch meine ich, dass sich der Aufwand lohnt, wenngleich man unheimlich lange warten muss.
Die Routine:
In „Definitionen“:
Global calc ATRVerluststopFaktor: [ATR Verluststop Faktor:20,10,30,12,25,1,3]/100;
Global Calc ATRGewinnstopFaktor: [ATR Gewinnstop Faktor:60,40,80,50,70,2,3]/100;
Global Calc ATR4Tage: Komp(#Ref(ATR(4),-1)#,#T#); {4-Tages-ATR für Anwenderstops}
Global Calc ATRVerlustschwelle: -1*ATRVerluststopFaktor*ATR4Tage;
Global Calc VerlustschwelleGross: If(ATRVerlustschwelle<-40, -40, ATRVerlustschwelle);
Global Calc VerlustschwelleKlein: If(ATRVerlustschwelle>-20, -20, ATRVerlustschwelle);
Global Calc Verlustschwelle: MIN(VerlustschwelleGross, VerlustschwelleKlein); {Verlustschwelle für Anwenderstops}
Global Calc Gewinnschwelle: ATRGewinnstopFaktor*ATR4Tage; {Gewinnschwelle für Anwenderstops}
In die Zusatzbedingungen der Anwenderstops:
{Gewinn-Anwenderstop für LONG}
Calc #_StopLevel#: TradeEntryPrice+(TradePosition*Gewinnschwelle);
High>=#_StopLevel#
{Gewinn-Anwenderstop für SHORT}
Calc #_StopLevel#: TradeEntryPrice+(TradePosition*Gewinnschwelle);
Low<=#_StopLevel#
{Verlust-Anwenderstop für LONG}
Calc #_StopLevel#: TradeEntryPrice+(TradePosition*Verlustschwelle);
Low<=#_StopLevel#
{Verlust-Anwenderstop für SHORT}
Calc #_StopLevel#: TradeEntryPrice+(TradePosition*Verlustschwelle);
High>=#_StopLevel#
Habt ihr da eine Idee, wie man das grundsätzlich anders lösen kann??
Prozentstops bringen nichts, da auch bei niedrigem Indexstand hohe Vola sein kann. Es geht m.E. nur über die ATR!??
Die "eingebauten" ATR-Stops bringen auch nichts, da sich diese nicht auf "Tage" einstellen lassen.
Statt dessen acht oder 10 Intraday-Stops mit Zusatzbedingung abhängig von der Vola bringen auch nichts, da nicht optimierbar.
Dieser Beitrag wurde bereits 12 mal editiert, zuletzt von »TitaniumTrader« (8. November 2004, 18:44)