INVESTOX-Forum

Hallo,

Version 4 ermöglicht den Einsatz von global definierten Datenreihen (z.B. Mehrtages-ATR Stops), die sogar noch visualisert werden können. Das ist schön.

Die Rechenzeiten bei 4 Stops belaufen sich bei einem FDAX-Endloskontrakt für 7 Jahre auf 5 min.

Frage: Kann man die Berechnung per Tastendruck abbrechen? Mit F2 passiert nichts!

Hallo Udo,
hallo @ all,

wie oben erwähnt funktionierten bisher Stops auf Basis der Mehrtages-ATR nicht, bzw. nur sehr umständlich. Version 4 macht - siehe oben - Datenreihen möglich.

Nachfolgende Routine hat schon gute Systeme nochmals verbessert. Demnach werden Verluststops und gewinnstops abhängig von der Mehrtages-ATR gesetzt.

Aber die Rechenzeiten sind mörderisch. Dennoch meine ich, dass sich der Aufwand lohnt, wenngleich man unheimlich lange warten muss.

Die Routine:

In „Definitionen“:

Global calc ATRVerluststopFaktor: [ATR Verluststop Faktor:20,10,30,12,25,1,3]/100;

Global Calc ATRGewinnstopFaktor: [ATR Gewinnstop Faktor:60,40,80,50,70,2,3]/100;

Global Calc ATR4Tage: Komp(#Ref(ATR(4),-1)#,#T#); {4-Tages-ATR für Anwenderstops}


Global Calc ATRVerlustschwelle: -1*ATRVerluststopFaktor*ATR4Tage;
Global Calc VerlustschwelleGross: If(ATRVerlustschwelle<-40, -40, ATRVerlustschwelle);
Global Calc VerlustschwelleKlein: If(ATRVerlustschwelle>-20, -20, ATRVerlustschwelle);
Global Calc Verlustschwelle: MIN(VerlustschwelleGross, VerlustschwelleKlein); {Verlustschwelle für Anwenderstops}

Global Calc Gewinnschwelle: ATRGewinnstopFaktor*ATR4Tage; {Gewinnschwelle für Anwenderstops}


In die Zusatzbedingungen der Anwenderstops:

{Gewinn-Anwenderstop für LONG}
Calc #_StopLevel#: TradeEntryPrice+(TradePosition*Gewinnschwelle);
High>=#_StopLevel#

{Gewinn-Anwenderstop für SHORT}
Calc #_StopLevel#: TradeEntryPrice+(TradePosition*Gewinnschwelle);
Low<=#_StopLevel#

{Verlust-Anwenderstop für LONG}
Calc #_StopLevel#: TradeEntryPrice+(TradePosition*Verlustschwelle);
Low<=#_StopLevel#

{Verlust-Anwenderstop für SHORT}
Calc #_StopLevel#: TradeEntryPrice+(TradePosition*Verlustschwelle);
High>=#_StopLevel#


Habt ihr da eine Idee, wie man das grundsätzlich anders lösen kann??

Prozentstops bringen nichts, da auch bei niedrigem Indexstand hohe Vola sein kann. Es geht m.E. nur über die ATR!??

Die "eingebauten" ATR-Stops bringen auch nichts, da sich diese nicht auf "Tage" einstellen lassen.

Statt dessen acht oder 10 Intraday-Stops mit Zusatzbedingung abhängig von der Vola bringen auch nichts, da nicht optimierbar.

Vielleicht noch ein Nachtrag:

ein ganz normaler Intraday-Stop bringt leider nichts, da das TradeEntry fehlt. Und dieses Schlüsselwort geht nun leider nur beim Anwenderstop. Sonst wäre das Ganze ganz ganz einfach.

Hallo Michael,

was mir spontan dazu einfällt:

Zitat

Global Calc ATR4Tage: Komp(#Ref(ATR(4),-1)#,#T#); {4-Tages-ATR für Anwenderstops}

Diese Berechnung der ATR könntest Du auch über einen täglichen Berechnungstitel machen. Ob Du damit im Backtest erhebliche Geschwindigkeitsvorteile gewinnst, weiß ich nicht. Aber im realen Trading (wenn die Aktualisierung des HS alle 0 sek. erfolgt) bringt das schon einen Vorteil. Außerdem könntest Du dann auch problemlos für das reale Trading die Perioden beschränken, ohne Auswirkungen auf das Berechnungsergebnis der ATR befürchten zu müssen.

Viele Grüße,
Heike

Hallo Herr Knöpfel,

Zitat

Original von TitaniumTrader
ein ganz normaler Intraday-Stop bringt leider nichts, da das TradeEntry fehlt. Und dieses Schlüsselwort geht nun leider nur beim Anwenderstop. Sonst wäre das Ganze ganz ganz einfach.

Unter Definitionen kann ich das Schlüsselwort "TradeEntry" nicht verwenden. Möchte ich ein Profittarget von z.B. 60% der 4-Tages-ATR haben, brauche ich aber den TradeEntryPrice.

Möglich wäre natürlich, über ValueWhen den "theoretischen" Entry-Kurs zu ermitteln, der aber nicht mit dem tatsächlich erreichten Kurs übereinstimmt.

Sorry, das war Quatsch!!

Mit V 4 geht das wirklich ganz einfach:

Global Calc Gewinnstop: 0,5*ATR ..;

Gewinnstop in Intraday-Stop eintragen ... fertig!!

Eine für mich bemerkenswerte Verbesserung der V 4, die gute HS nocheinmal besser macht. DANKE!!