RE: Kurse für die Berechnung eines Signals
Hallo Tomm,
verwendet man Open/High/Low/Close im Intradayzusammenhang werden automatisch die heutigen Kurse der aktuellen Periode angesprochen.
Arbeitet man mit Ref(<Kurs>, x), werden die heutigen Intraday-Kurse vor x-Perioden aber auch die Kurse am Vortag angesprochen.
Möchte man vermeiden, dass z.B. ein Indikator die Intraday-Kurse des Vortages einliest, muß man (z.B. bei einem Moving Average) zunächst einmal berechnen, wie viele Perioden seit dem Tageswechsel vergangen sind. Dann würde der MA in der ersten Periode nach dem Tageswechsel mit 1 Periode berechnet, in der zweiten Periode mit 2 Perioden usw.
Das geht etwa (!!!!) so:
Global Calc Tageswechsel: ROC(DatePart(y),1,$)<>0;
{Beginn eines neuen Handelstages, also Eröffnung}
Global Calc BarsSeitEröffnung: BarsSince(Tageswechsel>0, 1);
{Bars seit der Eröffnung}
In den Indikator muß man dann "BarsSeitEröffnung" einsetzen.
Man sollte sich den Zusammenhang einmal über "Formel einfügen" visualiseren. Dann wirds anschaulicher.
Und ne neue Version schadet - glaube ich - auch nix! :]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »TitaniumTrader« (11. November 2004, 08:49)