Gewinnerwartungswert in der Direktabfrage

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TitaniumTrader

unregistriert

Freitag, 12. November 2004, 12:22

Gewinnerwartungswert in der Direktabfrage

Hallo an alle,

ich habe mir angewöhnt, jegliche Entry-Strategien über jeweils sechs Underlyings in mehreren Zeitperioden mittels der Direktabfrage zu testen. Das geht schnell und ist extrem praktisch.

Aber ich hätte da einen Verbesserungsvorschlag wie folgt:

- Die "Trefferquote" der steigenden und fallenden Ereignisse ist interessant, aber relativ.
- Ist z.B. die Steigend-Trefferquote 57% um 20 Punkte, aber die Fallend-Trefferquote mit 43% bei 35 Punkten, ist Short aufgrund des Gewinnerwartungswertes zu bevorzugen.
- GEW = TQ(steigend) * durchschn. Anstieg - VQ(fallend) * durchschn.Abstieg
- Im Beispielfall wäre der GEW -3,65.

Wenn man viele Abfragen über viele Underlyings in vielen Aggregationen durchblättert wäre ein Blick auf den GEW eine schnelle Entscheidungshilfe, mit welchen Zahlen man sich näher beschäftigt.

Weiterhin empfände ich als hilfreich, wenn man in einer eigenen Spalte den Durchschnitt aller Werte sähe.

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