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Freitag, 19. November 2004, 11:55
Hi TT,
ich habe es mir immer so gemerkt, dass der "Komp"-Indikator vorausschaut, sobald er in einer größeren Komprimierung als der Basiskomprimierung im Chart ,HS oder BT eingesetzt wird.
Wenn Du 5-Minuten intraday Kursdaten geliefert kriegst und daraus 1 HS mit 30 Min. Komprimierung baust, ist die Basiskomp des HS (also 30 Min) die relevante Komp. Wenn Du jetzt den Komp-Indikator in größeren Komprimierungen als 30-Min im Handelssystem einsetzen willst, musst Du mit Komp(#Ref(....,-1)#,#..#) arbeiten.
Wolltest Du in dem 30 Minuten System 5-Minuten Daten verwenden ist die 5-Minuten Komprimierung kleiner als 30-Minuten und Du brauchst kein Ref(...,-1).
Wenn Du nur den Chart (ohne HS) betrachtest) ist die im Chart eingestellte Komprimierung die Basiskomp. Arbeitest Du mit BT, zählt die im BT eingestellte Komp.
Wird der BT im Handelssystem eingesetzt, zählt die HS-Komp. Die Komprimierung des BT muß dann kleiner sein, als die HS-Komp oder identisch mit dieser. Gleiches gilt auch für die Komprimierungen anderer Titel.
Die Komprimierung Deines HS/BT/Charts darf nicht kleiner sein als die Komprimierung Deines Basistitels/Berechnungstitels (...aus wöchentlichen Kursdaten kriegst Du kein Tagessystem) . Deshalb würde ich ins Titelverzeichnis die Daten wohl immer in der Komp einlesen, in der ich sie auch geliefert kriege. Das ist die kleinstmögliche Komprimierung und hochgehen kannst Du ja im HS, BT oder Chart immer. Nur runter halt nicht, weil sich aus 5 Minuten Daten keine Tick-by-Ticks zaubern lassen.
Ob bei einem HS was in die Zukunft schaut, sieht man m.E. am besten im VB. Sobald Signale auftauchen und später wieder verschwinden ist es eigentlich ein ziemlich sicheres Indiz dafür, dass was in die Zukunft schauen könnte. Ich simuliere meist das Orderverhalten und achte dann darauf, wie die Orders gefillt werden und ob die Handelssignale auch später im Chart sichtbar bleiben. Ist es nicht so, überarbeite ich.
Cu Tim
ich habe es mir immer so gemerkt, dass der "Komp"-Indikator vorausschaut, sobald er in einer größeren Komprimierung als der Basiskomprimierung im Chart ,HS oder BT eingesetzt wird.
Wenn Du 5-Minuten intraday Kursdaten geliefert kriegst und daraus 1 HS mit 30 Min. Komprimierung baust, ist die Basiskomp des HS (also 30 Min) die relevante Komp. Wenn Du jetzt den Komp-Indikator in größeren Komprimierungen als 30-Min im Handelssystem einsetzen willst, musst Du mit Komp(#Ref(....,-1)#,#..#) arbeiten.
Wolltest Du in dem 30 Minuten System 5-Minuten Daten verwenden ist die 5-Minuten Komprimierung kleiner als 30-Minuten und Du brauchst kein Ref(...,-1).
Wenn Du nur den Chart (ohne HS) betrachtest) ist die im Chart eingestellte Komprimierung die Basiskomp. Arbeitest Du mit BT, zählt die im BT eingestellte Komp.
Wird der BT im Handelssystem eingesetzt, zählt die HS-Komp. Die Komprimierung des BT muß dann kleiner sein, als die HS-Komp oder identisch mit dieser. Gleiches gilt auch für die Komprimierungen anderer Titel.
Die Komprimierung Deines HS/BT/Charts darf nicht kleiner sein als die Komprimierung Deines Basistitels/Berechnungstitels (...aus wöchentlichen Kursdaten kriegst Du kein Tagessystem) . Deshalb würde ich ins Titelverzeichnis die Daten wohl immer in der Komp einlesen, in der ich sie auch geliefert kriege. Das ist die kleinstmögliche Komprimierung und hochgehen kannst Du ja im HS, BT oder Chart immer. Nur runter halt nicht, weil sich aus 5 Minuten Daten keine Tick-by-Ticks zaubern lassen.
Ob bei einem HS was in die Zukunft schaut, sieht man m.E. am besten im VB. Sobald Signale auftauchen und später wieder verschwinden ist es eigentlich ein ziemlich sicheres Indiz dafür, dass was in die Zukunft schauen könnte. Ich simuliere meist das Orderverhalten und achte dann darauf, wie die Orders gefillt werden und ob die Handelssignale auch später im Chart sichtbar bleiben. Ist es nicht so, überarbeite ich.
Cu Tim
Freitag, 19. November 2004, 15:23
Hi TT,
habe gerade wenig Zeit und ich hab auch Probleme mit dem Verständnis von :
Egal - hab in meiner Sammlung noch eine ausführliche Erklärung für die Komp-Sache mit einigen Beispielen gefunden. Ich kopier sie hier rein. Wenn trotzdem Fragen bei Dir offen bleiben, meld Dich halt nochmal.
....dat dauert. =)
Erklärung zu Komprimierung
habe gerade wenig Zeit und ich hab auch Probleme mit dem Verständnis von :
Zitat
Nimmt man Bezug auf einen aus einer kleineren Periode in eine größere Periode hochkomprimierten Kurs der Vergangenheit, ist Ref nicht notwendig.
Egal - hab in meiner Sammlung noch eine ausführliche Erklärung für die Komp-Sache mit einigen Beispielen gefunden. Ich kopier sie hier rein. Wenn trotzdem Fragen bei Dir offen bleiben, meld Dich halt nochmal.
Ich dachte, die Investox-Formelsprache langsam "drauf" zu haben, aber da sieht man mal ...
....dat dauert. =)
Erklärung zu Komprimierung
Unterschiedliche Zeitebenen innerhalb eines Handelssystems
(=Indikator „Komprimierung“)
Sie können innerhalb eines geöffneten Investox-Projektes oder innerhalb eines Handelssystems auch auf Kursbewegungen oder Indikatoren anderer Zeitebenen zugreifen.
Dadurch wird es z.B. möglich, Signale in einem Intraday-Chart von Signalen in Tagescharts bestätigen zu lassen oder ein Intraday-Handelssystem in größerer Komprimierung zu erstellen und sich die Handelssignale von Analysetechniken oder Kursverläufen in kleineren Komprimierungen bestätigen zu lassen (z.B. 60-Minuten Intraday System geht nur long wenn gleichzeitig im 10-Minuten Chart ein Long-Signal entsteht).
Auf unterschiedliche Komprimierungen können Sie mit dem Indikator „Komp“ zugreifen.
Der Indikator hat folgende Syntax:
Komp(#Daten auf die zugegriffen werden soll#,#Komprimierung der Daten auf die zugegriffen werden soll#)
Komp(#close#,#T#) liefert demnach die Schlusskurse auf täglicher Basis ( End-of Day).
Für die Komprimierung der Daten stehen folgende Eingabemöglichkeiten zur Auswahl:
Beschreibung Schreibweise
Minutenwerte Intraday #0#, #1#, #5#, #10# usw.
(#0# = tick by Tick)
Multi-Tick Komprimierung #1T#, #2T#, #10T#, #20T# usw.
Täglich #T#
Wöchentlich #W#
Monatlich #M#
Quartalsweise #Q#
Die Formel:
Komp(#GD(close,20,S)#,#W#)
Würde also wöchentliche Werte des 20-Perioden gleitenden Durchschnitts liefern, während die Formel
Komp(#GD(close,20,S)#,#10#)
Die 10-Minuten Werte des 20-Perioden gleitenden Durchschnitts liefert.
Wichtig:
Wenn Sie mit kleinen Basiskomprimierungen arbeiten (z.B. 10 Minuten Intraday) und mit dem Indikator „Komp“ auf größere Komprimierungen zugreifen wollen, schauen Hoch, Tief und Schlusskurse die der Indikator „Komp“ liefert in die Zukunft. Sie sollten deshalb in solchen Fällen immer mit Ref(….,-1) auf die Komp-Werte der Vorperiode zugreifen. Sonst erhalten Sie unrealistische und zu gute Ergebnisse.
Beispiel:
Sie erstellen ein Handelssystem auf den Dax-Index in 60-Minuten Intraday Komprimierung (= Einstellung in den Handelssystem Einstellungen unter „Komprimierung“). Signale in diesem System sollen nur gehandelt werden, wenn es gleichzeitig ein Kaufsignal ( z.B. Close schneidet den 20-Perioden GD von oben nach unten innerhalb der letzten 3 Perioden) im 120-Minuten Chart gegeben hat.
1. Überlegung
Die Basiskomprimierung (=60 Minuten) ist kleiner als die Komprimierung, auf die zugegriffen werden soll (=120 Minuten).
Die Formel :
Komp(#Cross(close,GD(close,20,S),3)=1#,#120#)
wäre hier falsch, weil die Berechnung in die Zukunft schauen würde. Sie können im Realhandel ja in der aktuellen Stunde(=60 Minuten) noch nicht den Schlusskurs der folgenden Stunde (=120 Minuten) wissen.
Richtig wäre:
Komp(#Ref(Cross(close,GD(close,20,S),3)=1,-1),#120#)
Dieser Zusammenhang gilt aber nur, wenn innerhalb kleinerer Basiskomprimierungen auf größere Komprimierungen zugegriffen werden soll.
Würden Sie mit der Basiskomprimierung von 120 Minuten im Handelssystem arbeiten und wollen Sie prüfen, ob gleichzeitig ein Kaufsignal im 60 Minuten Chart vorliegt, könnten Sie die Berechnung:
Komp(#Cross(close,GD(close,20,S),3)=1,#60#)
einsetzen, weil auch im Realhandel die Kurse der letzten Stunde schon bekannt sind, wenn Sie im 2-Stunden Rhythmus handeln.
Beim Zugriff auf kleinere Komprimierungen innerhalb von größeren Komprimierungen können Sie demnach auf den zusätzlichen Einsatz von Ref(….,-1) verzichten
Montag, 16. Juni 2008, 14:04
kleine komps in HS in grösserer basiskomp ohne ref-1 auch in renko?
[/quote]
Beim Zugriff auf kleinere Komprimierungen innerhalb von größeren Komprimierungen können Sie demnach auf den zusätzlichen Einsatz von Ref(….,-1) verzichten
hallo leute,
gilt das alles auch in renko?
längere komp mit ref-1 und
kürzere komp ohne?
danke