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Aber was bringt das außer einer Menge Arbeit ?
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Die paar Fehlsignale beinflussen das Endergebnis normalerweise nicht, da sie sowohl in Gewinn- als auch in Verlustrichtung auftreten.
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Du erstellst Handelsysteme auf Tickchartbasis fürs Daytrading mit dem DAX-F.
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Dann suchst du viele Einstiegsmöglichkeiten mit Schubpotential, welche Dir schnell 10-20 Punkte Gewinn bringen, bzw. du gleich ausgestoppt wirst, weil es nicht in die gewünschte Richtung geht. Pro Quartal sind das dann ca. (bei mir) ca. 2-3000 Trades.
Da spielen dann 20 falsche Ergebnisse aufgrund fehlender Tickdaten keine Rolle.
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Wenn du länger im Markt bleibst und deshalb weniger Einstiegsmöglichkeiten brauchst, benötigst du eigentlich kein HS auf Tickbasis. Den Dax-F dann als Daytrader zu handeln kann ich nur Masochisten empfehlen. :-))
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Vuego« (15. November 2002, 12:59)
Anne
unregistriert
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es dürfte schwer sein, die fehlenden Daten dann irgenwo herzubekommen
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Ref(TicksProMinute <> 0, 60) oder ähnlich müsste wahr sein