INVESTOX-Forum

@all

ich suche die Möglichkeit Historien überwiegend Tickdaten automatisch nach Datenlücken abzusuchen.
Wie oft fehlen zwischendurch 10-15 Minuten Tickdaten. Das führt zu falschen Testergebnissen. Man kann das nicht immer manuell checken.

Kann man ggf. über Excel eine Datenreihe, die man vorher aus RTT exportiert hat abscannen?
Frage dabei: gibt es Minuten wo zum Beispiel nicht mehr als x Ticks gekommen sind?
Man stellt je nach Titel eine Zahl ein. Wenn z.B beim FDAX nicht mehr als 3-4 Ticks pro Minute vorliegen ist mit dem Feed was faul gewesen.

Natürlich ist es nicht so relevant, wenn jemand nur mit 60Min oder größere Zeiteinheiten arbeitet, aber vielleicht hat sich mal ein Daytrader bereits Gedanken gemacht.

Wenn Bedarf da ist, könnte ich mir so eine Funktion auch gut als Option in RTT vorstellen.

Vuego

Hallo Klaus,

Zitat

Aber was bringt das außer einer Menge Arbeit ?

Wenn das mal eingerichtet ist sollte sowas auf Knopfdruck gehen!

Zitat

Die paar Fehlsignale beinflussen das Endergebnis normalerweise nicht, da sie sowohl in Gewinn- als auch in Verlustrichtung auftreten.

Schon klar. Allerdings, wenn Du ein Quartal testest und vielleicht "3 Fehlsignale" dadurch hast, dann testest Du ggf. nicht weiter. Langfristig würde das vielleicht "geglättet" werden. Der Punkt ist: Du setzt eine gute Idee dann nicht um...

Vuego

Hallo Klaus,

Zitat

Du erstellst Handelsysteme auf Tickchartbasis fürs Daytrading mit dem DAX-F.

Das ist ein Mißverständnis. Habe ich auch so nicht geschrieben. Minutencharts bestehen ja auch aus Ticks. Und da gibt's zum Teil auch häßliche Lücken.

Zitat

Dann suchst du viele Einstiegsmöglichkeiten mit Schubpotential, welche Dir schnell 10-20 Punkte Gewinn bringen, bzw. du gleich ausgestoppt wirst, weil es nicht in die gewünschte Richtung geht. Pro Quartal sind das dann ca. (bei mir) ca. 2-3000 Trades.
Da spielen dann 20 falsche Ergebnisse aufgrund fehlender Tickdaten keine Rolle.

Bei mir sind's nur etwa 10% Deiner Trades. Das stimmt schon, bei Deiner Menge ist das unrelevant. Ich hätte auch gerne mehr Einstiegspunkte!

Zitat

Wenn du länger im Markt bleibst und deshalb weniger Einstiegsmöglichkeiten brauchst, benötigst du eigentlich kein HS auf Tickbasis. Den Dax-F dann als Daytrader zu handeln kann ich nur Masochisten empfehlen. :-))

30 Minuten pro Trade dürfen es aber auch mal sein....

Fazit: ich mag eben keine Lücken und im Endeffekt muß es aber nur unterm Strich passen. Bei Deinen 4000 Perioden sind die Lücken zwar schnell weg, aber Du musst schon etwas tricksen um mit den Vorläufen klarzukommen. Okay, es kommt jetzt daruf an, was Du für einen Feed Du hast und wie oft das vorkommt.

Schönen Gruß, Vuego

Hallo Herr Knöpfel,

was ist denn mit TickAnalyse gemeint? Sagt mir nichts. In der OnlineHilfe habe ich leider nichts gefunden.

Wie könnte man damit feststellen, daß sich zum Beispiel am Montag denn xx.yy eine Datenlücke von zum Beispiel 17 Minuten befindet.

Ein Indiz wäre die Aussage, daß es irgendwo eine Periode gibt in der sehr wenige oder gar keine Ticks existieren. Dann könnte man dort genauer und gezielt nachschauen.

Vuego

@AK

Danke für den Hinweis. Werde mir das noch mal genauer anschauen.

@Anne

Zitat

es dürfte schwer sein, die fehlenden Daten dann irgenwo herzubekommen

wenn Du 2 Datenlieferanten hast klappt sowas in der Regel, es sei es gibt generell keine Kurse (z.B. EurexAusfall letzte Woche)

Zitat

Ref(TicksProMinute <> 0, 60) oder ähnlich müsste wahr sein

Reicht in der Regel nicht, weil bei Lücken die ganzen Indikatorenvorläufe "gestört" sind. Also müsste man sich sowas manuell anschauen..

Vuego