Montag, 29. November 2004, 17:34
RE: lückenhafte Pinnacle-Daten?
Hallo,
das Problem hatte(habe) ich auch (gehabt), deshalb hat AK folgendes eingebaut:
das behebt das Problem aber nur teilweise bzw. nur rechnerisch, weil alle anderen Marktteilnehmer a round this world haben das selbe Problem, sodass die NN/ HS spinnen (wie die Römer
)
deshalb kann ich eigentlich nur raten, an diesen Tagen "out" zu sein.
das Problem hatte(habe) ich auch (gehabt), deshalb hat AK folgendes eingebaut:
Zitat
Verlängern einer Datenreihe
Gibt bei fehlenden Daten am Ende einer Datenreihe den jeweils letzten Wert der Datenreihe aus.
Es kann störend sein, wenn in einer Berechnung eine Datenreihe verwendet wird, die nicht auf dem selben Aktualisierungsstand ist, wie die Basis der Berechnung. Dies kommt zum Beispiel vor, wenn in Intermarket-Analysen für einen deutschen Wert auf US-Märkte zugegriffen wird, diese aber wegen Feiertag keine aktuellen Daten liefern. In diesem Falle kann kein aktuelles Signal berechnet werden.
Dies lässt sich mit dem Verlängern( )-Indikator umgehen. Dieser Indikator verlängert die angegebene Datenreihe falls nötig bis zum Ende der Basis, indem er den letzten Wert der Datenreihe fortführt.
Schreibweise
Verlängern(Daten)
Beispiel
Verlängern(Close("DJ"))
Verlängert den DJ falls nötig bis zum letzten Datum des Basistitels.
© 2002 Andreas Knöpfel
das behebt das Problem aber nur teilweise bzw. nur rechnerisch, weil alle anderen Marktteilnehmer a round this world haben das selbe Problem, sodass die NN/ HS spinnen (wie die Römer
) deshalb kann ich eigentlich nur raten, an diesen Tagen "out" zu sein.
Dienstag, 30. November 2004, 07:50
RE: lückenhafte Pinnacle-Daten?
... weiter getradet mit einen Kontrakt am Freitag und das ist gut gelaufen. Und heute etwas mutiger habe ich dann mit halber Kraft (5 Kontrakte) gehandelt und der Schuß ging nach hinten los....damit verändert man die Intermarketbeziehungen auf die das NN trainiert wurde...
Hallo,
ja das ist es eben, denn genauso wie du es beschrieben hast passiert es in fast allen Fällen,
aber da siegt dann wiederum die Gier über den Verstand/ das Wissen dieser Zusammenhänge
, der Tag gestern ist wohl auch den LT/ FN geschuldet, nicht alle Marktteilnehmer/ Datenlieferanten "rollen" nach den Pinnacledaten
was aber nicht stimmt, ist das die Intermarketbeziehungen sich damit verändern, weil so "ersetzt" IV im Backtest die "fehlenden" Kurse
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »uwe« (30. November 2004, 08:22)