INVESTOX-Forum

Hallo

irgendwie kann ich einiges nicht mehr nachfollziehen.
Berechnet werden soll folgendes:

in einem HS auf täglicher Basis soll Intraday( auf Minutenbasis) an dem Punkt Long gegangen werden, an dem der Kurs das Vortageshoch von unten durchbricht.

Programmiert habe ich folgendes:

HS Komprimierung täglich

Enter Long:

Cross(Komp(#Close#,#1#), Komp(#Ref(High, -1)#,#T#), 1) = 1

Testeinstellungen:
Positon: Long
Enter-Basis: Komp(#Close#, #1#)
Delay: 0

das Eigenartige, und für mich absolut nicht nachvollziehbare ist, daß er zwar den Tag findet an dem das Durchbrechen erfolgt, aber nicht mit einem Kurs aus dieser Tagesrange rechnet, sondern mit dem Schlußkurs des Vortages. (Kurse liegen generell im Minutenraster vor)

WARUM UM ALLES IN DER WELT TUT ER DIESES

Hat da jemand ne Idee wo ich ein Komma falsch gesetzt habe?

Hallo Losche,

wenn ich das richtig sehe, ist in Deiner Formel der Komp Indikator nicht korrekt formuliert, aber versuch doch mal Folgendes:

Enter Regel:
high > LastDP(close)

Enter Basis:
Max(open, LastDP(close)

Du kannst das nätürlich auch mit "Cross" formulieren, wenn Du nicht möchtest, daß das System bereits zur Eröffnung Long geht, dann bei Enter Basis halt nur "LastDP(close)".

Viele Grüße
Stephan

Hallo Losche,

sorry, ich hab ganz vergessen zu schreiben, daß sich mein Vorschlag auf Intraday-Komprimierung bezieht!

Davon abgesehen hat Hr. Knöpfel natürlich Recht, Intraday Daten werden nur benötigt, wenn das System auch Short-Positionen vorsieht.

Viele Grüße
Stephan

Hallo,

nein, m.E. auch dann, wenn keine Positionswechsel vorgesehen sind.

Die Problematik besteht m.E. darin, daß anhand der EOD Daten nicht definiert ist, ob zuerst die Enter-Long oder Enter-Short Bedingung eintritt. Wurde an einem Handelstag sowohl das Vortageshoch über- als auch das Vortagestief unterschritten, entscheidet sich Investox immer nur für die Long-Variante.

Viele Grüße
Steff