INVESTOX-Forum

Hallo Udo,

anbei ein Range Bar Chart für den DAX-Future vom 13./14. Dezember
auf 15 min Basis mit einer Range von 15 Punkten.

anbei ein Range Bar Chart für den DAX-Future vom 13./14. Dezember
auf 15 min Basis mit einer Range von 10 Punkten.

anbei ein Range Bar Chart für den DAX-Future vom 13./14. Dezember
auf 15 min Basis mit einer Range von 5 Punkten.

Hallo Udo,

im oberen Chart sieht man dn normalen Bar-Chart (DAX-Future, GRÜN) auf 15min Basis.

Darunter die - eigentlich zeitunabhängigen - Range Bars (15, 10, 5 Punkte), ebenfalls auf 15 min Basis berechnet. Würde man eine schnellere Aktualisierung wählen (1 min), dann würde man auch etwas andere Range Bars bekommen.

In den unteren Charts der Range Bars (BLAU) sieht man, wie die jeweiligen Preisspannen, die Volatilität verarbeiten.

Im Chart darunter kann man dann sehen, wie auf diesen Range Bars dann die Indikatoren (hier: Stochastik) berechnet werden.

Hallo Udo,

vielen Dank für die Charts, vor allem für den letzten, zeitbasierten Chart, wo man sehr schön sieht, wie man sich „zu Tode handeln kann“ ... ;-)

Ehlich gesagt, verstehe ich noch nicht so ganz, wie die P&F Berechnungsweise von Close to Close oder Open to Open genau funktioniert, dennoch kann man in den P&F Bars schon mal eine bessere Signalgenrierung gegenüber dem zeitbasierten Chart erkennen, wobei die Version Open to Open, den Range Bars wohl am nächsten kommen.

In der TS arbeite ich nicht mit Ref-1, aber ich muß mich bei der Berechnungsweise schon entscheiden, was ich haben will.

Da ich vor allem „realistische“ Range Bars haben will, ist der Close-Kurs des Range Bars – für mich - immer ein echter gehandelter Kurs. Ganz entscheidend ist hier natürlich die Zeitkomprimierung der zugrunde liegenden Kurszeitreihe (tickbasiert oder X min komprimiert).

Tickbasiert: Ist die vorgegebene Preisspanne zu irgendeinem Zeitpunkt gefüllt, dann wird dieser Kurs zum Close des Range Bars und der nächste Tick zum Open des nächsten Range Bars.
Zeitbasiert: Ist die vorgegebene Preisspanne zu irgendeinem Zeitpunkt gefüllt, dann wird der Close-Kurs der betreffenden Komprimierung (z.B. 5min) zum Close des Range Bars und das Open des nächsten (zeitbasierten) Bars wird zum Open des nächsten (zeitunabhängigen) Range Bars. Dann muß ich mich bei der weiteren Berechnungsweise entscheiden, ob ich die Dorsey-Methode (Berücksichtigung von Highs und Lows bei einer zeitbasierten Basiskurszeitreihe) oder nur die Open- bzw. Close-Kurse der zugrundeliegenden Basiskurszeitreihe nehmen will. Hier habe ich mich für die Dorsey-Methode, also die Berücksichtigung von High- und Low-Kursen, entschieden. Das führt insgesamt dazu, dass der Close-Kurs nicht notwendigerweise in der Nähe des Extrems der Kursspanne (High/Low) liegen muß – was ich (weiter oben) an der „reverseligen“ Struktur (XOXOXO...) der P&F-Bars kritisiert habe und wo Indikatoren, die High und Low berücksichtigen (Stochastik, DMI, etc.) ihre Vorteile dann nicht ausspielen können.

Summa summarum: Welche Berechnungsart schließlich (P&F Open to Open / Range Bars) „größere Vorteile“ bietet müßte erst noch gegeneinander getestet werden und wird sich dann vermutlich auch von Systemansatz zu Systemansatz unterscheiden. Aber ich sehe auch, dass P&F Bars den Constant Range Bars schon sehr nahe kommen. (Für V4 entscheide ich mich aber erst dann, wenn sie Range Bars anbietet ;-)

MfG
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