INVESTOX-Forum

Hallo igi,

habe eine Frage: Müssen es genau 3 Ticks sein oder soll das HS auch kaufen wenn das Ref close,-1 vs OPEN der neuen Kerze 4 Ticks ist? Ansonsten müsste der exakte LEVEL-3 Ticks- für den Backtest in den Bedingungen dahingehnd geprüft werden ob das HIGH oder LOW diesen gecrosst hat wobei aber zu beachten ist das es im starren Backtest nicht möglich ist den exakten Wahrheitswert 3Tick Peak zu prüfen! Dies könnte man im Simulator testen!


Unter ENTER LONG kämen dann noch folgende Bedingungen hinzu:

....and High>=Ref(Close, -1)+0.0003 and low<=Ref(Close,-1)

{Diese Formel prüft zum einen ob das Vorperioden Close+Spanne überhaupt erreicht wurde und zum anderen das kein GAP der aktuellen Kerze gegenüber dem Vorperioden Close generiert ist!}



Enter BASIS LONG:
Ref(close,-1) +0.0003

{Diese Formel rechnet exakt 3 Ticks auf das Vorperioden Close auf}

Wenn wie oben beschrieben das OPEN >=3Ticks akzeptiert wird, dann kann man die ENTER Bedingung auch mit dem MIN_MAX Indikator schreiben wobei das LOW dann nicht mehr in den (ENTER_LONG)Bedingungen gepüft werden muss! Allerdings kann es sein dass das System etwas schlechter wird-nämlich dann wenn ein OPEN GAP>0.0003 generiert wird!

Wenn sich die Open GAPS in Grenzen halten könnte man auch die Variante mit MIN_MAX einsetzen!

Investox prüft hierbei ob das OPEN>=Ref(close,-1) ist und wenn nicht dann kommt das Vorperioden Close (+individueller eingegebener Spanne) zum zug-wenn die Bedingung in den ENTER LONG Formulierung zutrifft! D.h. das HIGH muss >= Ref(close,-1)+0.0003 sein!

Hallo igi,

zunächst mal folgendes:

Du schreibst im ersten Thread:

>>und nun will ich einen Einstieg 3 ticks im Euro über dem Close der Kerze


Dieser Thread:

>>Mein Einstieg soll auf jeden Fall 3 ticks unter dem low der Vorkerze bzw. des Signals(die Formation besteht aus 3 Kerzen

Ich gehe davon aus das die unterschiedlichen Ansichten dadurch entstehen das einmal LONG und einmal Short gemeint waren?


Zu den andern Fragen melde ich mich später nochmal!

Hallo igi,

bleiben wir zunächst beim Hammer?! Vielleicht noch mal kurz zur C_ Definition:

Die Hammer Formationen die einen UP Trend markieren sind:

-HAMMER
-Inverted Hammer
-ev. könnte man noch Dragon Fly Doji und Southern Doji hinzunehmen..ist aber nur so eine Idee!

Mit dem oberen Hammer meinst Du wahrscheinlich den HANGING MAN?

Weil wir gerade bei Candlesticks sind:Anke stellt auf ihrer ASCUNIA.de ein Candle PlugIn, das ausschliesslich auf VB
Basis programmiert ist vor!


Teste mal nachstehenede Formulierung. Die Spanne musst Du auf den FOREX einstellen. Ich habe auf dem FDAX getestet!


Du schreibst:

>>bei einem Hammer am unteren Ende erfolgt der Einstieg natürlich 3 ticks >>oberhalb des Close.

Ich gehe davon aus, das der Hammer tatsächlich mit dem UP Peak gehandelt wird,nicht konträr und kein Return? Der Erfolg dieses Pattern ist massgeblich vom Indikator (Forumlierung) abhängig der die Trendstärke bzw. den Trend misst! Weiterhin kann noch mit den Relationen Schatten- Kerzenkörper-Trendlänge getestet werden!

Mit 3 Kerzen Formationen muss ich erst noch testen!Erst mal sehen ob diese Formel nach Deinen Vorstellungen funktioniert!




Enter Long:
high>=Level and Zeitsspanne



Übergreifende Definitionen:

global Calc Level:HighestSince(Ref(Close, -1), Ref(HAMMER(20), -1)=1, 1)+0.5;

Calc Zeitspanne:BarsSince(Ref(HAMMER(20), -1)=1, 1)<=6;



***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long
Enter-Basis: Level
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1


Hinweis: Wenn das System nach 2 Perioden ausgestoppt (Profit Target,Trailer) wird dann steigt es so lange erneut ein wie die Bedingung wahr ist-mindestens 6 Perioden lang!


Hier ist eine zweite Variante mit VALUE WHEN! Stopps und EXITS müssen noch eingesetzt werden! Das System steigt so lange exakt ein wie dies in der Zeitspanne vorgesehen ist-auch wenn es ausgestoppt wurde und die Bedingung innerhalb der vorgesehenen Zeitspanne ein zweites mal "wahr" wird! Wenn die Bedingung z.B. erst in der 4ten Periode "wahr" wird steigt es dort ein-falls die Handelszeitspanne >=4 Perioden zulässt! Der Unterschied zu der ersten Variante ist das der LEVEL konstant auf dem Close (+Spanne) bleibt!




***** Regeln ******

Enter Long:
high>=Level and Handelszeitspanne

{man kann auch diese Formel testen:
Cross(High, level, 1)=1 and Handelszeitspanne}


Übergreifende Definitionen:
global Calc Level:ValueWhen(Ref(Close, -1), Ref(HAMMER(20), -1), 1, V)+0.5;
Calc Handelszeitspanne:BarsSince(Ref(HAMMER(20), -1)=1, 1)<=6;



***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long
Enter-Basis: Level
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1


Teste mal diese Grundsysteme und intigriere Deine individuellen Indikatoren,Stopps usw.!Zu überlegen ist, ob man bei Umkehrpattern wie HAMMER,DOJI usw. wirklich nach 5 Perioden im Return konträr einsteigt oder ob es besser ist den trade auszulassen!Die Formeln können visualisiert werden!

Hallo igi,

wünsche Dir auch ein GUTES NEUES!

Du musst Dich zwischen folgenden entscheiden:


>>Wie programmiere ich den Fall, daß das buy-Limit erst später, nach z.B. >>3 Perioden, aber max 6 Perioden) ausgelöst wird....

oder


>>danach kommt der Kurs innerhalb 16 Perioden wieder auf 32 zurück und >>steigt wieder, müsste also bei 33 wieder einsteigen, macht er aber nicht.


Da Du schreibst das der Kurs auf den alten Level zurückfällt gehe ich davon aus das zwischenzeitlich kein neues Signal generiert wurde?

Calc Zeitspanne:BarsSince(Ref(HAMMER(20), -1)=1, 1)<=6;

Setze die fett gedruckte Zahl mal auf beispielsweise20! Dann sollte der Trade der 16 Perioden später als Signal generiert werden soll eigentlich angenommen werden!

Welche I-Version hast Du? V3 oder 4? Eine exakte Auswertung solcher Stopps welche die erste Periode nach dem überschreiten der Gewinnschwelle auswerten sollte man im Vb durchführen.Allerdings gibt es erst ab V4 eine Break Even Stopp der das ein Nachziehen bis zur konstanten Schwelle x ermöglicht!


Ansonsten fällt mir nur ein Anwender Stopp ein (habe aber keinen der das problem löst parat) oder ein Trailing Stopp der so aussehen könnte:



Intra-Trailing
bei 0,02 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Ab Gewinn: 0,06 Kurspunkte

Wenn Du mit dieser Variante testen möchtest dann ist es das beste Du visualisierst den Stopp damit man den Level erkennen kann! Über EXIT ist das gar nicht möglich weil die Schlüsselwörter für AW-Stopps nicht global arbeiten!

In V4 kann man zudem Indikatoren als Stopp verwenden und AW Stopps visualisieren. Dies aber nur mal am Rande....





An dieser Stelle ein Vorschlag an Herrn Knöpfel:

Was man bei Stopps oft benötigt ist ein Offset und das halten einer konstanten Schwelle. Man kann bislang eingeben ab wann/bis wann (X-Achse) der Stopp aktiv wird. Könnte man zusätzlich implementieren bis zu welchem Preis der Stopp nachgezogen werden soll oder wo die konstante Schwelle liegt?

Das "Zeitmangement" Interface für die Stopps sieht bislang (je nach Stoppart) folgendes vor:

MAX G/V
Wirsam ab:...
Wirksam bis..

Erweiterung:

Wirksam ab Wert (Y-Achse):
Wirksam bis Wert (Y-Achse):

Kombination:
Wirksam ab-bis-dann konstant Level (Y-Achse):.....

Offset:

Startwert :TradeEntryPrice+/-Offset

Man könnte vieles sicher selbst programmieren aber diese Anfrage geht mehr in Richtung "Klick by Klick"....

BREAK EVEN: siehe V4 ORM!