Donnerstag, 18. April 2024, 04:05 UTC+2
Sie sind nicht angemeldet.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum.
Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert.
Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können.
Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang.
Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Kerzen Handelssystem
Hallo Experten
ich hab mal einige HS auf Kerzen programmiert, Ausgang war die 3-min Programmierung.
Jetzt hab ich die Komprimierung geändert und es ergab völlig unterschiedliche Egebnisse.
Ist mein Handelssystem stabil, wenn die Komprimierung gleich bleibt, aber eine Min mehr oder weniger ist das Ergebnis katastrophal ?
wie geht das, Im robustheitstest die optimale Zeitkomprimierung herauszufinden ?
Ich mach gerade Systeme für jede einzelne Candleformation.
Ich kann Sie ja nachher auch ins Netz stellen
schöne Grüße
Hallo klexer,
die starle Performance-Veränderung bei Veränderung der Komprimierung um 1 Minute ist manchmal ein Zeichen für wenig robuste Systeme, sollte aber in der Anfangsphasee der System-Entwicklung kein Hinderniss sein, einen Ansatz weiter zu verfolgen.
Ob das bei Candle-HS auch gilt, kann ich nicht beurteilen ,da ich zu wenig Erfahrung mit Candle-HS habe.
Eine Optimierung auf die optimale Komprimierung ist im Robustheitstest nicht möglich, das geht nur in dem man "händisch" alle System durchprobiert durch ändern der Komprimierung im HS und Vergleich der Ergebnisse. Das sollte man aber möglichst ohne Stopps oder sonstige Spezialitäten machen.
Gruß
Frieder
Hallo zusammen,
wenn sich die Signale auf Pattern beziehen, könnte man rein theoretisch in jedem Time Frame ein HS entwickeln das nicht unbedingt unstabil sein muss!
Candle Pattern könnte in jedem Trend zu jeder Zeit auftreten und jeder Time Frame hat Pattern die besser und schlechter funktionieren! Angenommen man hat ein 10 Minuten System in dem ein BULLISH HARAMI 75% Trefferqoute bringt. Im 10 Minuten Chart können daraus nur 35% werden! Um das zu egalisieren müsste man mit Filtern arbeiten so das mögliche auslaufende Trends gefunden werden und nicht "irgend ein Harami" als signalgeber generiert wird!
Momentan kann man folgende verschiedenen Kerzen in Investox darstellen:
-normale Candles
-BT/Kombititel- Candles
-P&F Candles
-RENKO Candles
-Tick nur Kursänderung/Sekunden beachten
-Spannencharts Tick by Tick oder mit Kombititel oder Volumenkerzen bzw. -Volumen und Spanne gemischt
-Heikin-Ashi-Candles
-GD Kerzen
(Bei einigen ist V4 notwendig)
um nur die Bekanntesten zu nennen. Man wird schnell erkennen, das die Anzahl der möglichen Pattern nicht mehr zu überblicken ist!
Am besten Du wählst eine sehr lange Historie und prüfst, welche Relevanz die gewünschten Pattern haben und ob eine gute Performance eher rein Zufällig auftritt oder ob tatsächlich mehr dahintersteckt!
Ich hatte vor einiger Zeit den Vorschlag gemacht, nicht das Pattern selbst zu optimieren sondern den Time Frame. Vielleicht bringt das Hr. Knöpfel in V4 noch mit unter-falls es programmtechnisch möglich ist! Der Vorteil wäre das Du in jedem Time Frame testen kannst wie sich die Pattern verhalten! Das erleichtert die Auswahl des "passenden" Time Frames" emenz!
Happy Trading
