Leistungsumfang von Investox
Hallo zusammen,
ich bin neu hier, und habe auch Investox noch nicht. Ich hoffe, dass Ihr mir ein paar Fragen zu Investox beantworten könnt (ich möchte mir Investox evtl. zulegen).
In der Vergangenheit habe ich versucht einige Ideen zu Handelssystemen selbst zu programmieren. Das Ergebnis ist ein ziemlich unüberschaubares Puzzle aus (oft sehr unvollständigen) Einzelteilen geworden. Ausserdem geht für das Programmieren mehr Zeit drauf, als für die Arbeit an Handelssystemen. Also: wieso nicht das Programmieren Leuten überlassen, die das auch können, und die Zeit besser mit den Handelssystemen verbringen.
Ich habe mir die Demoversion von Investox installiert, die Tutorien angeschaut, und dieses Forum angeschaut (wirklich super!). Ich kann mir gut vorstellen, dass Investox genau DAS Programm für mich ist.
4 Fragen sind für mich noch offen:
1. Indikatoren/Datenstruktur
Bei den Daten ist (soweit ich das verstanden habe) handelt es sich um eine Struktur, die in x-Richtung die Zeit (Ticks/Sekunden/...) beihaltet, und in y-Richtung Werte wie z.B. Open, Close, Indikatorwert, ... Eine von meinen Ideen ist aber folgende:
- Suche nach Wellenbewegungen/Zyklusen im Kursverlauf und Kauf- Verkaufentscheidung nach der Phase des Zyklus (beispielsweise wenn man einen Wochenrythmus in einem Kursverlauf feststellt.
Mathematisch würde ich das Problem so lösen:
- Fouriertransformation einer Zeitreihe
- Suche nach dem Maximum M
- Darstellung des Kurses mit Y0 + A * sin (M)
- Berechnung von Einstiegs- und Aussteigszeitpunkten
Das Problem dabei ist allerdings, dass das Ergebnis einer Fouriertransformation eine Datenstruktur ist, die in x-Richtung die Frequenz und in y-Richtung die Amplitude hat.
Frage: Sind solche Datenfelder möglich?
2. Berechnung von Zukunftswerten
Eine Möglichkeit, Handelsentscheidungen zu treffen ist die Betrachtung des jetzigen Augenblicks von Kurs, Indikatoren, Oszillatoren usw. Eine andere Möglichkeit ist, mit Hilfe von Indikatoren den Preis in der Zukunft (Anlagezeitraum) zu berechnen, und dann aufgrund des zukünftigen Kurses eine Entscheidung zu treffen, was manchmal übersichtlicher ist. (Im Prinzip kommt natürlich das gleiche heraus.)
Frage: Können die Daten der Indikatoren in die Zukunft verlängert werden?
3. Datenaustausch
Eine Idee, die ich allerdings noch nicht probiert habe, beinhaltet eine andere Art von neuronales Netz, als das "Backpropagation-Netz", das Investox bietet. Im Prinzip sind die Eingänge des Netzes Datenreihen (z.B. Kurse, Indikatorwerte, ...). Es gibt eine Datenmatrix, mit mehreren Dimensionen (in "x-Richtung"), jeweils eine Dimension pro Datenreihe. Die y-Richtung gibt den zukünftigen Kurs an. Das Netz lernt dadurch, dass die Matrix mit vergangenen Werten gefüllt wird, und Entscheidungen für die Zukunft treffen kann (weil in der Vergangenheit schon mal eine ähnliche Konstellation auftrat). Damit die Matrix nicht zu groß wird, werden die x-Werte gequantelt und ein Hash-Algorithmus programmiert.
Das ganze nur als Beispiel. Frage ist aber, ob es möglich ist, so etwas auch in Investox zu realisieren, indem ein externes Programm Daten aus Investox erhält, Berechnungen durchführt, und Ergebnis-Daten an Investox zurückgibt (z.B. Visual Basic oder Visual-C)
4. (Hab ich gerade vergessen, Alzheimer läßt grüßen), kommt später
Wäre sehr schön, wenn Ihr mir diese Fragen beantworten könntet. Ich brauche keine Lösung, weil ich Investox ja noch nicht habe, sondern nur die Aussage, ob das (mit vernünftigem) Aufwand geht.
Danke im Vorraus
pronto
