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Mittwoch, 12. Januar 2005, 10:27
Stops für Handelsansatz von Uwe Wagner
Hallo, Uwe Wagner stellt in seinem Buch "Traden wie ein Profi"
folgenen Handelansatz vor:
Enter Long:
Ref(AD
14),-1) > 20 and
Ref(PDI(14);-1) > Ref(MDI(14),-1) and
Ref(RSI(4),-1) > 50 and
High > Ref(High,-1)
Enter Basis Long:Max(Open , Ref(High,-1))
als Stop
setzt Herr Wagner vier verschiedene Stops ein , bei dem ich einige
schwierigkeiten habe sie zu programmieren !!
1. Der Einstiegsstop liegt am Tief des Tages-bar, an dem die Position eröffnet wurde, mindestens jedoch zwei Prozent unterhalb des Eröffnungskurses.
2. Ein flexibler Stopp-kurs soll der Position in Abhängigkeit der Volatilität folgen; hierzu nutzen man die so gennannte Average-True-Range,berechnet auf der Basis der letzten fünf Tage, um einen ausreichenden, aber nicht zu sehr verzehrten Zeitraum zugrunde zu legen.Dieser flexible Stopp-Kurs berechnet sich wie folgt:
(Höchstes Hoch der letzten 20 Tage) - (1,5 * Average-True-Range der letzten fünf Tage)
3. Steigt die Position in den Gewinnbereich und erlangt einen unrealisierten Profit von zwei Prozent, wird der Stopp-Kurs auf Positions-Einstandniveau angepasst.
4. Das Profit-Ziel wird wie folgt berechnet:
(Einstandskurs + 3 * Average-True-Range der letzten fünf Tage.
----------------------------------------------------------------------------------
Ich habe hier nur die Longseite beschrieben , um den Beitrag
übersichtlicher zu gestalten.
Die Shortseite verhält sich aber kontraher zur Longseite.
Es wäre nett , wen mir diejenigen, die schon einige Programmiererfahrung
haben, helfen könnten.
Danke im voraus
folgenen Handelansatz vor:
Enter Long:
Ref(AD
14),-1) > 20 andRef(PDI(14);-1) > Ref(MDI(14),-1) and
Ref(RSI(4),-1) > 50 and
High > Ref(High,-1)
Enter Basis Long:Max(Open , Ref(High,-1))
als Stop
setzt Herr Wagner vier verschiedene Stops ein , bei dem ich einige schwierigkeiten habe sie zu programmieren !!
1. Der Einstiegsstop liegt am Tief des Tages-bar, an dem die Position eröffnet wurde, mindestens jedoch zwei Prozent unterhalb des Eröffnungskurses.
2. Ein flexibler Stopp-kurs soll der Position in Abhängigkeit der Volatilität folgen; hierzu nutzen man die so gennannte Average-True-Range,berechnet auf der Basis der letzten fünf Tage, um einen ausreichenden, aber nicht zu sehr verzehrten Zeitraum zugrunde zu legen.Dieser flexible Stopp-Kurs berechnet sich wie folgt:
(Höchstes Hoch der letzten 20 Tage) - (1,5 * Average-True-Range der letzten fünf Tage)
3. Steigt die Position in den Gewinnbereich und erlangt einen unrealisierten Profit von zwei Prozent, wird der Stopp-Kurs auf Positions-Einstandniveau angepasst.
4. Das Profit-Ziel wird wie folgt berechnet:
(Einstandskurs + 3 * Average-True-Range der letzten fünf Tage.
----------------------------------------------------------------------------------
Ich habe hier nur die Longseite beschrieben , um den Beitrag
übersichtlicher zu gestalten.
Die Shortseite verhält sich aber kontraher zur Longseite.
Es wäre nett , wen mir diejenigen, die schon einige Programmiererfahrung
haben, helfen könnten.
Danke im voraus
Mittwoch, 12. Januar 2005, 21:17
RE: Stops für Handelsansatz von Uwe Wagner
Hallo Trader 666
leider kann ich dir nicht helfen bin selbst noch anfänger mit der software.
ich versuche auch als einstieg handelssysteme von uwe wagner nachzuprogrammieren, um die doch nicht allzu leichte sprache zu erlernen.
dabei stocke ich an der selben stelle wie du... "mein" Handelssystem kommt 32 Seiten später
....deshalb interessiert mich der Stop nummer 3 bloß in einer abgewandelten form:
bei einem plus von drei prozent legt man einen stop 35 punkte über den einstandskurs ....
habe überhaupt keine ahnung....
wenn du nichts dagegen hast schliesse ich mich deinen fragen an und hoffe jemand hilft uns auf die sprünge...
gruß cultopia
leider kann ich dir nicht helfen bin selbst noch anfänger mit der software.
ich versuche auch als einstieg handelssysteme von uwe wagner nachzuprogrammieren, um die doch nicht allzu leichte sprache zu erlernen.
dabei stocke ich an der selben stelle wie du... "mein" Handelssystem kommt 32 Seiten später
....deshalb interessiert mich der Stop nummer 3 bloß in einer abgewandelten form:bei einem plus von drei prozent legt man einen stop 35 punkte über den einstandskurs ....
habe überhaupt keine ahnung....wenn du nichts dagegen hast schliesse ich mich deinen fragen an und hoffe jemand hilft uns auf die sprünge...
gruß cultopia
Donnerstag, 13. Januar 2005, 17:23
Die EnterLong-Bedingung weiter oben enthält übrigens Fehler. So gibt's keine Meckerei durch INV:
Enter Long:
Ref(AD14), -1) > 20
and Ref(PDI(14), -1) > Ref(MDI(14), -1)
and Ref(RSI(Close, 14), -1) > 50
and High > Ref(High, -1)
Die EnterBasis (Long) ist auch nicht ganz korrekt, da die EnterLong-Begingung "High > ref(high, -1)" enthält, muss die EnterBasis um die kleinste Einheit des Titels, der gehandelt werden soll, verändert werden, da hier erst das Signal ausgelöst wird und nicht bei ref(high, -1).
{Beispiel für den FDAX}
Enter-Basis (Long): MAOpen, Ref(high, -1) + 0.5)
Delay: 0
Enter Long:
Ref(AD
14), -1) > 20 and Ref(PDI(14), -1) > Ref(MDI(14), -1)
and Ref(RSI(Close, 14), -1) > 50
and High > Ref(High, -1)
Die EnterBasis (Long) ist auch nicht ganz korrekt, da die EnterLong-Begingung "High > ref(high, -1)" enthält, muss die EnterBasis um die kleinste Einheit des Titels, der gehandelt werden soll, verändert werden, da hier erst das Signal ausgelöst wird und nicht bei ref(high, -1).
{Beispiel für den FDAX}
Enter-Basis (Long): MA
Open, Ref(high, -1) + 0.5)Delay: 0
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Donnerstag, 13. Januar 2005, 18:10
Hallo,
Entschuldigt bitte, das System war fehlerhaft beschrieben.
Mir kam es auch hauptsächlich auf die Programmierung der Stops an.
Aber das wir nun das komplette System diskutieren ,ist natürlich noch besser.
Alle Bedingungen lauten wie folgt:
Enter Long:
Ref(AD14), -1) > 20
and Ref(PDI(14), -1) > Ref(MDI(14), -1)
and Ref(RSI(Close, 14), -1) < 50
and High > Ref(High, -1)
Enter-Basis (Long):
MAOpen, Ref(high, -1) + 0.5)
Delay: 0
Enter Short:
Ref(AD14), -1) > 20
and Ref(MDI(14), -1) > Ref(PDI(14), -1)
and Ref(RSI(Close, 14), -1) > 50
and Low < Ref(Low, -1)
Enter-Basis (Short):
MIN(Open, Ref(Low,-1) - 0.5)
Delay:0
Die Stops für die Longseite:
1. Der Einstiegsstop liegt am Tief des Tages-bar, an dem die Position eröffnet wurde, mindestens jedoch zwei Prozent unterhalb des Eröffnungskurses.
2. Ein flexibler Stopp-kurs soll der Position in Abhängigkeit der Volatilität folgen; hierzu nutzen man die so genannte Average-True-Range,berechnet auf der Basis der letzten fünf Tage, um einen ausreichenden, aber nicht zu sehr verzehrten Zeitraum zugrunde zu legen.Dieser flexible Stopp-Kurs berechnet sich wie folgt:
(Höchstes Hoch der letzten 20 Tage) - (1,5 * Average-True-Range der letzten fünf Tage)
3. Steigt die Position in den Gewinnbereich und erlangt einen unrealisierten Profit von zwei Prozent, wird der Stopp-Kurs auf Positions-Einstandniveau angepasst.
4. Das Profit-Ziel wird wie folgt berechnet:
Einstandskurs + 3 * Average-True-Range der letzten fünf Tage.
Die Stops für die Shortseite:
1. Der Einstiegsstop liegt am Hoch des Tages-bar, an dem die Position eröffnet wurde, mindestens jedoch 2,5 Prozent oberhalb des Eröffnungskurses.
2. Ein flexibler Stopp-kurs soll auch hier in Abhängigkeit der Volatilität der letzen Tage der Short_Position,wobei die True Range hier nur mit eins multipliziert wird; somit gilt folgende Berechnungsformel:
(Tiefstes Tief der letzten 20 Tage) + (1 * Average-True-Range der letzten fünf Tage)
3. Steigt die Position in den Gewinnbereich und erlangt einen unrealisierten Profit von zwei Prozent, wird der Stopp-Kurs auf Positions-Einstandniveau angepasst.
4. Das Profit-Ziel wird wie folgt berechnet:
Einstandskurs - 2 * Average-True-Range der letzten fünf Tage.
-------------------------------------------------------------------------------------
Das System soll mit EOD Daten auf den Dax-Future angewendet werden.
Der Ausstieg erfolgt nur über die Stops.
Übrigens arbeite ich mit Investox V3
Gruß
Trader666
Entschuldigt bitte, das System war fehlerhaft beschrieben.
Mir kam es auch hauptsächlich auf die Programmierung der Stops an.
Aber das wir nun das komplette System diskutieren ,ist natürlich noch besser.
Alle Bedingungen lauten wie folgt:
Enter Long:
Ref(AD
14), -1) > 20 and Ref(PDI(14), -1) > Ref(MDI(14), -1)
and Ref(RSI(Close, 14), -1) < 50
and High > Ref(High, -1)
Enter-Basis (Long):
MA
Open, Ref(high, -1) + 0.5)Delay: 0
Enter Short:
Ref(AD
14), -1) > 20 and Ref(MDI(14), -1) > Ref(PDI(14), -1)
and Ref(RSI(Close, 14), -1) > 50
and Low < Ref(Low, -1)
Enter-Basis (Short):
MIN(Open, Ref(Low,-1) - 0.5)
Delay:0
Die Stops für die Longseite:
1. Der Einstiegsstop liegt am Tief des Tages-bar, an dem die Position eröffnet wurde, mindestens jedoch zwei Prozent unterhalb des Eröffnungskurses.
2. Ein flexibler Stopp-kurs soll der Position in Abhängigkeit der Volatilität folgen; hierzu nutzen man die so genannte Average-True-Range,berechnet auf der Basis der letzten fünf Tage, um einen ausreichenden, aber nicht zu sehr verzehrten Zeitraum zugrunde zu legen.Dieser flexible Stopp-Kurs berechnet sich wie folgt:
(Höchstes Hoch der letzten 20 Tage) - (1,5 * Average-True-Range der letzten fünf Tage)
3. Steigt die Position in den Gewinnbereich und erlangt einen unrealisierten Profit von zwei Prozent, wird der Stopp-Kurs auf Positions-Einstandniveau angepasst.
4. Das Profit-Ziel wird wie folgt berechnet:
Einstandskurs + 3 * Average-True-Range der letzten fünf Tage.
Die Stops für die Shortseite:
1. Der Einstiegsstop liegt am Hoch des Tages-bar, an dem die Position eröffnet wurde, mindestens jedoch 2,5 Prozent oberhalb des Eröffnungskurses.
2. Ein flexibler Stopp-kurs soll auch hier in Abhängigkeit der Volatilität der letzen Tage der Short_Position,wobei die True Range hier nur mit eins multipliziert wird; somit gilt folgende Berechnungsformel:
(Tiefstes Tief der letzten 20 Tage) + (1 * Average-True-Range der letzten fünf Tage)
3. Steigt die Position in den Gewinnbereich und erlangt einen unrealisierten Profit von zwei Prozent, wird der Stopp-Kurs auf Positions-Einstandniveau angepasst.
4. Das Profit-Ziel wird wie folgt berechnet:
Einstandskurs - 2 * Average-True-Range der letzten fünf Tage.
-------------------------------------------------------------------------------------
Das System soll mit EOD Daten auf den Dax-Future angewendet werden.
Der Ausstieg erfolgt nur über die Stops.
Übrigens arbeite ich mit Investox V3
Gruß
Trader666
Freitag, 14. Januar 2005, 16:50
Hallo Trader666,
ups....das war mir gar nicht aufgefallen....sonst wär's schon klar gewesen.
Ich denke, dass ich heute Abend schon mal einen oder zwei Stops posten kann. Mit V4 sind die Stop wesentlich leichter zu programmieren, als mit V3. Es gibt auch "unsinnige" Stoplevel..... ich versuche das dann später mal zu erläutern.
Zitat
Bei den Long Trades ist es genau andersrum.
ups....das war mir gar nicht aufgefallen....sonst wär's schon klar gewesen.
Ich denke, dass ich heute Abend schon mal einen oder zwei Stops posten kann. Mit V4 sind die Stop wesentlich leichter zu programmieren, als mit V3. Es gibt auch "unsinnige" Stoplevel..... ich versuche das dann später mal zu erläutern.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Freitag, 14. Januar 2005, 20:17
Es kommt heute doch nichts mehr von mir....das, was ich im Moment zusammen habe, sieht nicht so aus, als wenn das stimmen würde. Und etwas Falsches möchte ich nicht posten. Außerdem glaube ich nicht, dass Long bei RSI < 50 und Short bei RSI > 50 erfolgen soll. Die Anzahl Trades geht dann gegen Null.
Da wir in den Anwenderstops die Richtung der Position feststellen müssen, hab ich das HS mal umgestellt und globale Var. eingesetzt.
Dieses Grund-HS erzielt zwar Profit, aber die Kennzahlen sind nicht gut. Die Stops machten es eher schlechter.
Einen Stop hab ich doch schon, weil er unproblematisch ist und zwar Stop Nr. 3, der bei 2% Gewinn den Stop auf den Einstiegskurs setzt. Es ist der Intraday-Verlust-Stop, als Beschreibung hab ich BreakEven-Stop (3) gewählt.
So, Feierabend für heute.....wünsche noch einen schönen Abend.
Da wir in den Anwenderstops die Richtung der Position feststellen müssen, hab ich das HS mal umgestellt und globale Var. eingesetzt.
***** Regeln ******
Enter Long:
EnterLong
Exit Long:
0
Enter Short:
EnterShort
Exit Short:
0
Übergreifende Definitionen:
calc ADX: AD
calc PDI: PDI(14);
calc MDI: MDI(14);
calc RSI: RSI(Close, 14);
global calc EnterLong:
Ref(ADX, -1) > 20
and Ref(PDI > MDI, -1)
and Ref(RSI, -1) > 50
and High > Ref(High, -1);
global calc EnterShort:
Ref(ADX, -1) > 20
and Ref(MDI > PDI, -1)
and Ref(RSI, -1) < 50
and Low < Ref(Low, -1);
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: MA
Short: MIN(Open, Ref(Low, -1) - 0.5)
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 10000 €
Wert pro Punkt: 25 €
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 2 €
Exit-Gebühren: 2 €
Slippage: 0 €
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1
Dieses Grund-HS erzielt zwar Profit, aber die Kennzahlen sind nicht gut. Die Stops machten es eher schlechter.
Testergebnis von System '1'
Datum 14.01.2005 20:02:20
Getesteter Titel: DE: DAX-Future
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten
System Start 30.01.1997
System Ende 13.01.2005
Anzahl aller Trades 41
Anzahl Trades/Jahr 5,2
Getestete Perioden 2013
Perioden mit Trades 100,0%
Netto-Profit/Jahr 14.582,54 €
Netto-Profit 116.061,00 €
Buy/Hold-Profit 30.071,00 €
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 42,74 €
Profitable Trades (%) 43,90%
Profitable Long Trades (%) 47,62%
Profitable Short Trades (%) 40,00%
Durchschn. Return 2.830,76 €
Durchschn. Gewinn/Durchschn. Verlust 2,24
Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch 589
Max. realisierter Kapitalverlust 0,00 €
Max. realisierter Einzelverlust -17.929,00 €
Max. theoret. Verlust Gewinntrades -13.079,00 €
Max. Perioden in Verlustzone 1
Durchschn. Trade-Länge 49,07
Längste Serie mit Gewinntrades 3
Längste Serie mit Verlusttrades 7
Anteil(%) Stop-Exits 0,00%
Einen Stop hab ich doch schon, weil er unproblematisch ist und zwar Stop Nr. 3, der bei 2% Gewinn den Stop auf den Einstiegskurs setzt. Es ist der Intraday-Verlust-Stop, als Beschreibung hab ich BreakEven-Stop (3) gewählt.
Intra-Verlust Long
BreakEven-Stop (3)
bei 0%
ab 1 Perioden
Ab Gewinn: 2%
Intra-Verlust Short
BreakEven-Stop (3)
bei 0%
ab 1 Perioden
Ab Gewinn: 2%
So, Feierabend für heute
.....wünsche noch einen schönen Abend.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Samstag, 15. Januar 2005, 10:54
Jetzt das HS für V3.
Bitte beachten: Die Stops (1) und (4) arbeiten nicht sauber! Es liegt daran, dass ich über z.B. Roc(EnterLong, 1, $) feststelle, welche Traderichtung vorliegt und dann mit ValueWhen die entsprechenden Werte ermittele. Leider ist dieses Vorgehen nicht ganz ok, da manchmal auch innerhalb des Trades eine Veränderung der Variable EnterLong/EnterShort stattfindet. Hat jemand eine andere Idee, wie man dieses Problem löst?
Bitte auch beachten, dass ich für die EnterBasis Long/Short globale Var. unter Definitionen eingesetzt habe.
V3-User können die Regeln so in das HS kopieren bzw. an den entsprechenden Stellen eintragen.
V4-User können die auskommentierten calc-Zeilen zwischen {V4} und {Ende V4} aktivieren und brauchen dann in der jew. Ausstiegsbasis des Stops nur das Schlüsselwort #_ExitBasis# eintragen. Die anderen Berechnungen in der Ausstiegsbasis sind in V4 nicht erforderlich!
User, die mit Investox noch nicht so vertraut sind, sollten sich nicht verunsichert fühlen. Die Umsetzung der Regeln war schon etwas anspruchsvoller und zeigt aber schön, was mit INV so alles möglich ist.
Fragen und Verbesserungsvorschläge sind willkommen!
Und jetzt die Grafik des HS mit System für V3. Stops sind aber durch V4 visualisiert und das Ergebnis ist wegen der oben erwähnten Macken nicht ok.
Bitte beachten: Die Stops (1) und (4) arbeiten nicht sauber! Es liegt daran, dass ich über z.B. Roc(EnterLong, 1, $) feststelle, welche Traderichtung vorliegt und dann mit ValueWhen die entsprechenden Werte ermittele. Leider ist dieses Vorgehen nicht ganz ok, da manchmal auch innerhalb des Trades eine Veränderung der Variable EnterLong/EnterShort stattfindet. Hat jemand eine andere Idee, wie man dieses Problem löst?
Bitte auch beachten, dass ich für die EnterBasis Long/Short globale Var. unter Definitionen eingesetzt habe.
***** Regeln ******
Enter Long:
EnterLong
Exit Long:
0
Enter Short:
EnterShort
Exit Short:
0
Übergreifende Definitionen:
calc ADX: AD
calc PDI: PDI(14);
calc MDI: MDI(14);
calc RSI: RSI(Close, 14);
global calc EnterLong:
Ref(ADX, -1) > 20
and Ref(PDI > MDI, -1)
and Ref(RSI, -1) > 50
and High > Ref(High, -1);
global calc EnterShort:
Ref(ADX, -1) > 20
and Ref(MDI > PDI, -1)
and Ref(RSI, -1) < 50
and Low < Ref(Low, -1);
global calc EB_Long: MA
global calc EB_Short: MIN(Open, Ref(Low, -1) - 0.5);
{für Stops}
global calc 5TgATR: Ref(ATR(5), -1);
global calc ROC_EL: ROC(EnterLong, 1, $) > 0;
global calc ROC_ES: ROC(EnterShort, 1, $) > 0;
global calc LowBeimEntry: ValueWhen(Low, ROC_EL, 1, V);
global calc HighBeimEntry: ValueWhen(High, ROC_ES, 1, V);
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: EB_Long
Short: EB_Short
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 10000 €
Wert pro Punkt: 25 €
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 2 €
Exit-Gebühren: 2 €
Slippage: 0 €
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Anwender-Stop Long
ATR-Trailing-Stop (2)
ab 1 Perioden
Zusatzbedingung:
calc StopLevel: Ref(HHV(High, 20), -1)-1.5*5TgATR;
{V4}
{
calc #_StopLevel#: StopLevel;
calc #_ExitLevel#: MIN(Open, StopLevel);
}
V4 Ende}
Low <= StopLevel
Austiegsbasis:
calc SL: Ref(HHV(High, 20), -1)-1.5*5TgATR;
MIN(Open, SL)
mit Delay 0
Anwender-Stop Long
Einstiegsstop (1)
ab 1 Perioden
Zusatzbedingung:
calc StopLevel: MIN(LowBeimEntry, TradeEntryPrice * 0.9;
{V4}
{
calc #_StopLevel#: StopLevel;
calc #_ExitLevel#: MIN(Open, StopLevel);
}
{V4 Ende}
Low <= StopLevel
Austiegsbasis:
calc EB: ValueWhen(EB_Long, ROC_EL, 1, V);
calc SL: MIN(LowBeimEntry, EB*0.9
MIN(Open, SL)
mit Delay 0
Intra-Verlust Long
BreakEven-Stop (3)
bei 0%
ab 1 Perioden
Ab Gewinn: 2%
Anwender-Stop Long
Gewinnstop (4)
ab 1 Perioden
Zusatzbedingung:
calc StopLevel: TradeEntryPrice+3*5TgATR;
{V4}
{
calc #_StopLevel#: StopLevel;
calc #_ExitLevel#: MA
}
{V4 Ende}
High >= StopLevel
Austiegsbasis:
calc EB: ValueWhen(EB_Long, ROC_EL, 1, V);
calc SL: EB+3*5TgATR;
MA
mit Delay 0
Anwender-Stop Short
ATR-Trailing-Stop (2)
ab 1 Perioden
Zusatzbedingung:
calc StopLevel: Ref(LLV(Low, 20), -1)+1.5*5TgATR;
{V4}
{
calc #_StopLevel#: StopLevel;
calc #_ExitLevel#: MA
}
{V4 Ende}
High >= StopLevel
Austiegsbasis:
calc SL: Ref(LLV(Low, 20), -1)+1.5*5TgATR;
MA
mit Delay 0
Anwender-Stop Short
Einstiegsstop (1)
ab 1 Perioden
Zusatzbedingung:
calc StopLevel: MA
{V4}
{
calc #_StopLevel#: StopLevel;
calc #_ExitLevel#: MA
}
{V4 Ende}
High >= StopLevel
Austiegsbasis:
calc EB: ValueWhen(EB_Short, ROC_ES, 1, V);
calc SL: MA
MA
mit Delay 0
Intra-Verlust Short
BreakEven-Stop (3)
bei 0%
ab 1 Perioden
Ab Gewinn: 2%
Anwender-Stop Short
Gewinnstop (4)
ab 1 Perioden
Zusatzbedingung:
calc StopLevel: TradeEntryPrice-2*5TgATR;
{V4}
{
calc #_StopLevel#: StopLevel;
calc #_ExitLevel#: MIN(Open, StopLevel);
}
{V4 Ende}
Low <= StopLevel
Austiegsbasis:
calc EB: ValueWhen(EB_Short, ROC_ES, 1, V);
calc SL: EB-2*5TgATR;
MIN(Open, SL)
mit Delay 0
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1
V3-User können die Regeln so in das HS kopieren bzw. an den entsprechenden Stellen eintragen.
V4-User können die auskommentierten calc-Zeilen zwischen {V4} und {Ende V4} aktivieren und brauchen dann in der jew. Ausstiegsbasis des Stops nur das Schlüsselwort #_ExitBasis# eintragen. Die anderen Berechnungen in der Ausstiegsbasis sind in V4 nicht erforderlich!
User, die mit Investox noch nicht so vertraut sind, sollten sich nicht verunsichert fühlen. Die Umsetzung der Regeln war schon etwas anspruchsvoller und zeigt aber schön, was mit INV so alles möglich ist.
Fragen und Verbesserungsvorschläge sind willkommen!
Und jetzt die Grafik des HS mit System für V3. Stops sind aber durch V4 visualisiert und das Ergebnis ist wegen der oben erwähnten Macken nicht ok.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Samstag, 15. Januar 2005, 12:30
Hallo Anke,
danke für deinen Beitrag.....werde nachher mal schaun, ob die Stop-Vorschläge etwas bringen. Das Problem sind eindeutig die abweichenden Ausstiegsbasen (schreibt man das so
?).
Evtl. macht es auch Sinn, dass HS auf Close umzustellen, d.h. Enter/Exit zum Close und die Stops ebenfalls. Dann braucht man sich keine Gedanken um die abweichenden Aussteigsbasn machen.
danke für deinen Beitrag.....werde nachher mal schaun, ob die Stop-Vorschläge etwas bringen. Das Problem sind eindeutig die abweichenden Ausstiegsbasen (schreibt man das so
?).Evtl. macht es auch Sinn, dass HS auf Close umzustellen, d.h. Enter/Exit zum Close und die Stops ebenfalls. Dann braucht man sich keine Gedanken um die abweichenden Aussteigsbasn machen.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
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