Hallo Udo,
das sind 2 total unabhängige Handelssysteme, welche jedes einzeln das ORM etc. ansteuert. Auch die Komprimierung ist different.
Aus dieser Kombination entsteht ein Real-Kapitalverlauf (hier seit ca.3 Wochen sehr lukrativ), den ich gerne backtesten würde.
Ein solcher Backtest müsste sowohl die resultierenden Signal-Summen, als auch die Positionsgrößen-Summen beinhalten, auch in Berücksichtigung der zeitlichen Verschiebungen gegeneinander.
Am einfachsten erklärt: Das was in der TWS abläuft/abgelaufen wäre, einem Backtest zu unterziehen
(z.B. momentan "Null" weil HS1 vor 15 Min "Long" stand und HS2 seit 5 Min "Short" ist. Vorher stand die TWS auf 2K "long" weil damals auch HS2 "long" stand)
Versteht man das jetzt?
Hoppala: Inzwischen steht die die TWS auf 2K "short" weil gerade auch HS1 "short ging"...
p.s. Ich weis - für mich selbst ist immer alles klarer als für euch, liegt aber SICHER nicht an meiner Ausdrucksweise =)