INVESTOX-Forum

Hallo,
besteht die Möglichkeit irgendwie/irgendwo mit Investox HS-Kombinationen zu testen.
Beispiel:
Man hat in einem Projekt 2 HS´s welche parallel den FDAX traden, bedeutend mal in gleicher Richtung, mal konträr.
Interessant wäre eine Backtestmöglichkeit obiger Konstellation 8

Hallo Herr Knöpfel,
danke, das habe ich bereits gemacht.

Werden hierbei die Signale HS1+HS2 gegeneinander aufgerechnet?
(kann man genaueres irgendwo nachlesen?)

Was mich interessieren würde (am Beispiel 2HS mit mögl. Konstellationen):
1. HS1 = Long , HS2 = Short Summe = 0 (TWS = glattgestellt)
2. HS1 = Long , HS2 geht auch Long Summe = 2L (TWS = 2K Long)
3. Pkt.2. - Umgekehrt für Short-Konstellationen
4. Gleiches für Out+x - Verhältnisse

Könnte man das nicht in einem übergeordneten "Projektchart" summieren und auswerten? (Dies dann auch für anwählbare x HS´s des Projektes)

Hallo Herr Knöpfel,

#Position-Schlüsselwort war mir eigentlich klar.
Allerdings hat man das Positionsvolumen-Problem. Das Summen-HS handelt m.E. immer nur die im Management eingestellte Kontraktmenge, aber man bräuchte die alternativen Notwendigkeiten, siehe mein Vorbeitrag Nr. 1.bis 4.
Null ist klare Gegenposition, Ein Kontrakt ginge auch noch, aber wenn beide HS L/S stehen, dann sollen auch entsprechend 2K in Berechnung und ORM landen

Aber vielleicht kann man irgendwie/irgendwo differierende Positions-Volumina einstellen?

Hallo herr Knöpfel,
#_Position# ist ok und sollte auch so bleiben, für andere, gewohnte Zwecke!
Allerdings läuft meine Überlegung dahin, wie ich parallel handelnde HS´s eines Projektes zusammen auswerten kann, so wie diese vom ORM gehandelt und letztendlich in der TWS stehen.

Um ein Beispiel nochmals herauszugreifen:
HS1(1K)+HS2(1K) beide Long => Summe 2K werden real Long gehandelt, ist ok.
Real ist auch o.k. wenn unterschiedliche Volumina in den HS´s gehandelt werden.
Münden HS1+HS2 in HS3 mittels #_Position# , dann handelt HS3 nur 1K(oder die Mannagement-Größe), entsprechend sind für HS3 auch alle anderen Berechnungen und Auswertungen auf diese Größe fixiert.

Für den realen Handel hat es, wie erwähnt, keine Bedeutung.
Für Backtests wäre eine echte Signal+Volumensummierung allerdings sehr interessant.
In meinem vorliegenden Fall ergänzen sich 2HS´s (auch einzeln lukrativ) dahinhgehend, daß nochmals in der Summe eine Profiterhöhung erreicht wird.
Das ist momentan so, aber war diese Profitverbesserung in xy-Zeiträumen auch so?
Über BT-Simu kann man zwar weitere "Momentaufnahmen" herausgreifen, ein Gesamtbild ist aber derzeit nicht zu realisieren.
Sehe ich das falsch, oder übersehe ich etwas?

Hallo Udo,
das sind 2 total unabhängige Handelssysteme, welche jedes einzeln das ORM etc. ansteuert. Auch die Komprimierung ist different.
Aus dieser Kombination entsteht ein Real-Kapitalverlauf (hier seit ca.3 Wochen sehr lukrativ), den ich gerne backtesten würde.
Ein solcher Backtest müsste sowohl die resultierenden Signal-Summen, als auch die Positionsgrößen-Summen beinhalten, auch in Berücksichtigung der zeitlichen Verschiebungen gegeneinander.
Am einfachsten erklärt: Das was in der TWS abläuft/abgelaufen wäre, einem Backtest zu unterziehen
(z.B. momentan "Null" weil HS1 vor 15 Min "Long" stand und HS2 seit 5 Min "Short" ist. Vorher stand die TWS auf 2K "long" weil damals auch HS2 "long" stand)
Versteht man das jetzt?
Hoppala: Inzwischen steht die die TWS auf 2K "short" weil gerade auch HS1 "short ging"...

p.s. Ich weis - für mich selbst ist immer alles klarer als für euch, liegt aber SICHER nicht an meiner Ausdrucksweise =)