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Frieder

unregistriert

1

Freitag, 28. Januar 2005, 18:58

Edit:
Ich habe hier mal die Candlestick-HS von Frieder zusammengeführt. Einige Postings habe ich gelöscht, die weniger mit den HS zu tun haben. Der Thread liest sich deshalb nicht so flüssig. Der ursprüngliche Thread ist allerdings vollständig erhalten geblieben!
Hans-Jürgen


Hallo Samurai2003,

Ich arbeite eher unregelmäßig mit dem Plugin seit ca. 3 Wochen und habe damit sehr überraschende Erlebnisse.

Nachdem ich am letzten Wochenende folgende Untersuchung über die Effizienz von Candle-Formationen gelesen hatte (http://www.tradesignal.com/content.asp?p=wsn/artikel.asp&id=1547, )
habe ich mich gleich dran gemacht und die Erkenntnisse mit dem Plugin umgesetzt.

Dabei habe ich für Short und Long jeweils 4 Formationen als Auslöser eingesetzt und ohne irgendeine Variable folgendes Ergebnis erzielt (incl.Gebühren, ohne Slippage): Chart1.

Die Zufügung eines Gewinn und Verlust-Stopps führte zu folgendem Ergebnis: Chart2.

In der zurückliegenden Woche erzielte das System1 folgende Out-of-Sample- Performance: Chart 4.

Das System 2 mit den Stopps diese: Chart 3.

Ich werde mich daraufhin in den nächsten Wochen mit größerer Energie mit diesem Bereich der Handelssystementwicklung sowie dem Plugin auseinandersetzen, denn die bisherigen Ergebnisse sind doch recht vielversprechend.

Grüße,

Frieder


CHART 1:
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Frieder

unregistriert

2

Freitag, 28. Januar 2005, 19:16

Chart2 mit Stopps(Verlust+Gewinn)

Chart 2
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Frieder

unregistriert

3

Freitag, 28. Januar 2005, 19:18

Chart3

Chart 3 Out-of-Sample, optimierte Version
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Frieder

unregistriert

4

Freitag, 28. Januar 2005, 19:20

Chart 4

Chart 4, Out of Sample. unoptimierte Version
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Frieder

unregistriert

5

Samstag, 29. Januar 2005, 10:16

Hallo Roti,

Du fragtest in Deinem gestrigen Posting nach weiteren Underlyings... Habe ich mal getestet und exemplarisch für den FDAX auf den exakt gleichen Zeitraum angewendet.

Hier die Charts, ebenfalls wieder Chart 1 und 3 ohne irgendeine Variable, Chart 2 und 4 mit Verlust und Gewinn-Stopp.

Ich werde diesen Ansatz in den nächsten Wochen weiterentwickeln mit Trend-Filtern und Vola-Filter und die Ergebnisse hier posten.

Grüße,

Frieder
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Frieder

unregistriert

6

Samstag, 29. Januar 2005, 19:12

Hallo testeritis,

die Kapitalkurve rechts vom roten vertikalen Strich ist jeweils der Kontrollbereich, links davon der "Optimierungsbereich".

Wobei man bei den jeweils ersten und dritten Kapitalkurven nicht von "Optimierung" sprechen kann, da ja keinerlei Optimierungsvariablen vorhanden sind.

Ich habe deshalb vom "Out-of-Sample"-Bereich gesprochen.

Grüße,

Frieder

Frieder

unregistriert

7

Sonntag, 30. Januar 2005, 12:54

Hallo Adrian,

für den Bund liegen mir leider nur Intraday-Daten vor und das auch nur ab 7.6.04. Hierbei ergibt sich wieder ohne irgendeine Variable mit 4€ Gebühren ohne Slippage und mit 1 Kontrakt folgende erstaunliche Grafik. Das werde ich mit Sicherheit weiter verfolgen!:]
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Frieder

unregistriert

8

Samstag, 5. Februar 2005, 12:14

FGBL-Update

So ging es letzte Woche weiter im FGBL(HS ohne Variablen):
Chart 1 Gesamtzeitraum
Chart 2 letzte Woche
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Frieder

unregistriert

9

Samstag, 5. Februar 2005, 12:56

EUR-Candlestick-HS

Und so ging es im EUR weiter (ohne Variablen)
Chart 1 Gesamtzeitraum
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Frieder

unregistriert

10

Samstag, 5. Februar 2005, 13:12

Und hier zum Schluß noch die äüßerst erfreuliche Performance des FDAX der letzten 2 Wochen, ebenfalls ohne Variablen, Stopps oder Slippage, aber mit IB-Gebühren.
Chart 1: Gesamtansicht
Chart 2: die letzten 2 Wochen
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  • FDAX2.png

Frieder

unregistriert

11

Samstag, 5. Februar 2005, 16:45

Hallo Tobias,
Danke für die Anregung mit dem SMI. Hier die entsprechenden Ergebnisse. Chart 1 ohne Optimierung, ohne Variablen. Chart 2 mit Intraday- Verlust/Gewinn-Stopp.
Natürlich hast Du recht, daß diese HS in ihrer Aussage sehr mit Vorsicht zu genießen sind, da der Gesamtzeitraum viel zu kurz ist und damit auch die Anzahl der Trades deutlich zu niedrig ist. Ich werde mir in den nächsten Tagen die neuen längere Historien von TPRT zulegen und dann die sich daraus ergebenden neuen Resultate ebenfalls posten.
Allseits erholsame Karnevalstage wünscht
Frieder
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Frieder

unregistriert

12

Montag, 7. Februar 2005, 16:10

So, habe seit heute Zugang zu den TPRT-Historien und habe den ersten adjustierten Kontrakt heruntergeladen, und zwar für den FGBL.

Das dauerte mit DSL ca. 45Minuten. Die Daten beginnen am 1.November 2003 und in meiner Komprimierung bedeutet das 47500 Perioden. Bei einem EoD-System entspräche das bei 250 Börsentagen ca. 190 Jahren Historie.

Die einzige Änderung gegenüber dem obigen FGBL-System ist, daß ich den GD-Filter neu angepasst habe, er hat sich leicht um 2-3 Periden verschoben, sowie die Intraday-Gewinn und Verluststopps adjustiert habe.

Als positiv sehe ich (neben der recht konstanten KK) die relativ geringe Zeit des Systems im Markt an: sie beträgt nur 27,6% der Zeit.

Als verbesserungswürdig ist sicherlich der Profitfaktor und der Gewinn/Verlust-Quotient anzusehen.

Hat jemand Vorschläge, wie das ohne große Optimierung zu verbessern wäre?

Hat jemand Erfahrung, welche Slippage mit dem Ordermodul für den FGBL realistisch ist?

Bin sehr gespannt auf den weiteren Verlauf des Systems....

Grüße,
Frieder
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  • Chart FGBL ab 12-2002.png
  • Testergebnis.png

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Frieder

unregistriert

13

Samstag, 12. Februar 2005, 15:51

RE: Ascunia Candlestick Plugin

Und so gings weiter letzte Woche, hier zunächst mit dem EUR:
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  • EUR0305.png

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Frieder

unregistriert

14

Samstag, 12. Februar 2005, 19:37

Hier der weitere Chart der letzten 3 Wochen für den FDAX:
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  • FDAX0305.png

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Frieder

unregistriert

15

Sonntag, 13. Februar 2005, 14:13

FGBL-Future

Hier der FGBL-Future in Chart 1 die letzten 3 Wochen, in Chart 2 der Gesamtzeitraum mit Standardabweichungskanal 0,7, dessen Abwärtsschnitt ich als Ausstiegssignal für dieses Papertrading definieren möchte.
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  • FGBL0305.png
  • FGBL2.png

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

16

Sonntag, 13. Februar 2005, 15:29

@ Frieder

Könntest Du bitte mal (wenn möglich) den Zeitraum von Februar-Juli 2004 mit dem gleichen HS darstellen?
Happy Trading

Frieder

unregistriert

17

Sonntag, 13. Februar 2005, 15:51

Hallo Udo,
aber gerne doch:
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  • FGBL 02 bis 0704.png

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

18

Sonntag, 13. Februar 2005, 15:58

Dankeschön- sieht doch hervorragend aus! :)
Happy Trading

Frieder

unregistriert

19

Samstag, 26. Februar 2005, 12:20

Hallo Udo,

ich möchte die Updates der am 23.Januar von mir entwickelten HS gerne wöchentlich posten, bis die Kapitalkurven der HS den Standardabweichungskanal von 0,7 nach unten durchbrochen haben. Mal sehen, wie lange das wohl dauert? Das wäre für mich dann jedenfalls der Zeitpunkt, wo ich das System neu optimieren oder modifizieren oder aus dem Markt nehmen würde.:]

Hier zunächst der SMI, der sich ganz erfreulich entwickelt hat:
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Frieder

unregistriert

20

Sonntag, 27. Februar 2005, 20:27

Hallo Udo,

am 24.2. hat sich im entsprechenden CS-System leider nichts getan.
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  • FDAX.png
  • FDAX_GZR.png

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