INVESTOX-Forum

Hier noch der FBBL:

Und zum guten Schluß noch der weitere Verlauf des EUR:

Hallo,

als erstes möchte ich mal heute wieder den EUR posten, in Chart 1 als Langfrist-Chart mit dem von mir so geschätzten Standardabweichungskanal, als Chart 2 der Kontrollzeitraum ab 24.1.05. Man sieht, daß der EUR auch weiter schön in der oberen Hälfte des Kanals performt.

Es folgt der FDAX, der seit 4 Wochen eine horizontale Performance aufweist:

Hier noch FGBL und SMI:

Und so gings zu Ende......
Ich wünsche allen Investoxianern viel Erfolg und allzeit gute Trades!
Frieder

???

Zitat

Und so gings zu Ende......
Ich wünsche allen Investoxianern viel Erfolg und allzeit gute Trades!

Glaub Frieder hat sich verabschiedet, der Grund würde mich brennend
interessieren, lag es daran das seine HS so gut ausgesehen haben das
er relativ schnell LIFE gegangen ist und dann eine Klatsche bekam!

Wir werden es wohl nie erfahren........schade um ihn war ein netter
Kollege

Cu Oko

@ Oko

Wenn ich mir die HS von Frieder ansehe, denke ich, so groß kann die Klatsche nicht gewesen sein.
Es macht keinen Sinn zu spekulieren, aber es wird wohl andere Gründe für seine Entscheidung geben.


@Frieder

Du wirst sicherlich nochmal hier reinschauen.
Danke für deine Mitarbeit, für deine Beiträge. Alles Gute.

Liebe Grüße

Schade, denn ich habe Frieder so wie Udo und Hans-Jürgen als ausgesprochen nette und humorvolle Ansprechpartner während meiner Candlestick-Millionen-Click-Odysse (seufz) hier im Board kennengelernt.

Alles Gute Frieder.

testeritis

Ging nicht der Lottojackpot mit 21 Mio in die Region?
Ich hätte mir dann aber die Abmeldung gespart, weil eigene Insel und Yacht kaufen wichtiger wäre =) =) =)

@Frieder
man muß sich keine Sorgen machen, oder?

Hallo,

denke Frieder wird schon seine Gründe haben, vermute aber das er Inv und Börse treu bleibt, kann mir nicht vorstellen das jemand der eine Inv "Vollausrüstung" hat dazu noch das PlugIn und sich so intensiv mit der Börse befasst von heute auf morgen hinwirft.

Aber es muss schon eine grundlegende Entscheidung von Ihm getroffen worden sein sich aus diesem Forum "abzumelden", welche Erkenntnis oder welches Ereignis auch immer diesem Schritt zu Grunde liegt bzw. lag bleibt wohl reine Spekulation ....

Wer weiss, vielleicht kommt ja noch eines Tages die "Auferstehung Frieders" ??

Viele Grüße

Roti

p.s. sahen die Candlestick-HS zu gut aus =)

@ Frieder

Ich habe Dich in München beim Treffen kennengelernt und Dein Fachwissen und Deine fachlichen Beiträge hier im Forum - wie ich es auch aus den anderen Beiträgen zwischen den Zeilen lesen kann - sehr zu schätzen gewusst.

Ausser Dir sind auch andere User früher schonmal, nach sehr intensiven Beitragsfrequenzen, hier aus dieversen anderen Gründen "ausgeschieden", jedoch ohne sich als "unregistriert" zu Kennzeichen, ich denke da an NRCM.

Aber Dir, Frieder, wünsche ich weiterhin viel Erfolg, welchen Weg Du auch nun einschlagen wirst.

wer macht denn nun mit den Candlestick-HS weiter ?

Hat niemand mehr sonst das Ascunia-Tool?
oder sind jetzt alle wegen Reichtum verreist ?

ich teste grad mit den Berger-Candles.
Auf den Euro
den Chart kann ich gern mal reinstellen, ich werd auch mein System veröffentlichen, wenn gewünscht.

bitte rege Teilnahme :]

IB FutureDaten 2003
363 Trades
profit 16.551,72 Euro
43,5, profitable Trades
Return durchschnittl. 45,6
Max real Kapitalrisiko -5.5189,09

IB FutureDaten 2004
341 Trades
profit 9113,08 Euro
40,76% profitable Trades
Return durchschnittl. 26,72
Max real Kapitalrisiko -8029,33

IB FutureDaten 2005
70 Trades
profit 852,57Euro
40% profitable Trades
Return durchschnittl. 12,18
Max real Kapitalrisiko -2941,97

hier wurde noch nicht sehr viel rumprobiert. der Einstieg ist noch sehr sehr plump, der Exit auf Minimalkonsens beschränkt, lediglich händisch probiert zwischen 0.0006 und 0.0012


Beschreibung für System Candles Berger
Uhrzeit: 22.03.2005 18:08:46
Angelegt am: 19.03.2005 11:52:47
Zuletzt bearbeitet: 22.03.2005 18:06:38
Komprimierung: Intraday 30 Minuten

***** Regeln ******

Enter Long:
Harami_Cross_Bull()=1
or
Harami_Bull()=1
or
EngulfingBull()=1
or
Belt_Bull()=1

Exit Long:
low < blauL-0.0012


Übergreifende Definitionen:
global calc blau:If(Ref(low,-1)=LLV(Ref(low,-1),7),1,0);
global calc blauL:ValueWhen(Ref(low,-1),blau=1,1,V);
global calc grün:If(Ref(Low,-1)=LLV(Ref(low,-1),7),1,0);
global calc rot: If(Ref(high,-1)=HHV(Ref(high,-1),7),1,0);
global calc gelb:If(Ref(high,-1)=HHV(Ref(high,-1),7),1,0);
global calc gelbL: ValueWhen(Ref(high,-1),gelb=1,1,V);


keine Optimierung

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long
Enter-Basis: Open
Delay: 1
Exit-Basis: close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 1000 Euro
Wert pro Punkt: 125000 Euro
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 3 Euro
Exit-Gebühren: 3 Euro
Slippage: 5 Euro
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Sofortverlust Stop: bei 0,2%
Handelszeit
von 07:00:00
bis 21:00:00
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

Hallo,

bin jetzt mal wieder dazu gekommen, mir die "alten" CS-HS anzusehen, und bin recht verwundert, wie diese doch recht schlicht gestrickten HS performed haben (hätte ich sie getradet ).

Hier zunächst der weitere Verlauf des FGBL-HS, zu dem ich noch eine Variante mit GD-Filter entwickelt hatte (HS2) und eine weitere mit Stopps (HS3).(Chart1)

Ich habe heute mal das Portfolio aus diesen 3 HS mit dem Projekt-Porftfolio-Test überprüft und erstaunliches festgestellt:

- der maximale DD der 3 einzelnen HS im KZR aufaddiert beträgt -5985€,
-die 99%-Percentile der MCS (Chart2) für den OZR beträgt -6201,94€, also ziemlich nahe am realen Ergebniss.
- der gleiche MCS-Wert für den KZR beträgt -20.275,92€
- für den Gesamtzeitraum beträgt die 99%-Percentile jedoch "nur" .7359,84€

Meine Fragen nun an die Investoxis, die sich mit der MCS schon mal näher auseinandergesetzt haben:

- Ist das nahe Beieinanderliegen der MCS im Optimierungszeitraum mit dem tatsächlichen DD reiner Zufall, oder der Beweis für die Sinnhaftigkeit dieser Methode, das Risiko vorherzusagen?

-Welchen Stellenwert hat die gigantisch negative MCS des KZR?

-Könnte ich für die weitere Performance des Portfolio eher vom Ergebniss des OZR oder des GZR ausgehen?

Würde mich sehr interessieren, wie ihr die MCS interpretiert und einsetzt.

Frohe Pfingsten
wünscht
Frieder

P.S. Mir ist klar, daß dieses Portfolio zu traden bei diesem Profit/Risk-Ratio so keinen Sinn macht! Ich habe die Zahlen nur wg. der grundsätzlichen Fragestellung gepostet.