INVESTOX-Forum

Hi Frieder,

kurze Frage:

Mir gefällt die Syncronität der Basis zur KK nicht so recht! Ist dies in weiteren Historien Fragmenten ebenso, oder nur in dem gezeigten Zeitabschnitt?

Hallo,
wenn ein HS in den 2 Monaten Februar und März mit den ausgeprägten Trendphasen kein Geld verdient, dann taugt es meiner Ansicht nach nicht sehr viel.
Vielleicht wurde es aber ja für Seitwärtspasen konzipiert. Oder man könnte mit entsprechenden Stops noch was machen, falls noch keine eingebaut sind.
Gruß, Vuego

Hallo Frieder,
ich meinte mit meinem Posting igi/klexer. Er wollte ja ein Statement zu seiner KK...
Gruß, Vuego

Hallo,

Frage: Wer von euch kann sich aus Listenwerten-ohne Verteil (Gauss),-oder Streudiagramm überhaupt was Greifbares vorstellen und das sinnvoll auf sein HS umlegen?

Ich bin nach wie vor der Meinung, das zu einer statistischen Simulation auch das ein oder andere Diagramm gehört so das man sich die Ergebnisse visualisieren und vergleichen kann! Beispielsweise könnte eine Regressionslinie die Kennzahl X darstellen und per Steudiagramm die restlich ermittelten Werte um diese Achse verteilt werden!

Das würde dann in etwa so aussehen (Sorry,habe leider nichts besseres gefunden):




Jetzt hat (ich zumindest) man eine vage Vorstellung was bei dem MCR-Test in grossen und ganzen als Ergebnis zustande kam und einen ersten Überblick wie das System bezüglich auf Zufallskennzahlen positioniert ist!


Also,wer sich aus Listen und Kennzahlen ein endgültiges Bild aus den simulierten Ergbnissen machen kann und dazu auch noch Rückschlüsse auf sein System zieht soll sich bitte mal melden da mich wirklich interessiert wie man das ohne visuelle Unterstützung einordnen kann!

Hallo Frieder,

kannst Du die Grafik gar nicht sehen? Hm..das ist nur ein Link der auf eine Grafik im Internet verweist und wurde von mir nicht hochgeladen!Merkwürdig-aber auch ich habe ähnliche Probleme! Manchmal sehe ich alle Grafiken und dann wieder nicht! Wir konnten bislang noch nicht genau klären woran es letztendlich liegt!

Ich verlinke mal die Site! Es handelt sich um Statistik Software! Klicke bitte H I E R an!

Es werden diverse Streudiagramme eingesetzt!

Tut mir leid Frieder aber mit blanken Zahlenreihen kann ich sehr wenig anfangen! Vielleicht bin ich der Einzige dem das so geht und der immer ein Bildchen braucht-aber wenn ich Diagramme neben Zahlenreihen sehe dann wird das ganze für mich greifbarer und ich kann es mir wesentlich besser vorstellen und urteilen! Vor allen sehe ich auf einen Blick was Sache ist! Das ist bei der MCS nicht anders wie bei der Chancensuche für Trade Ideen. Aber da kann man sicher geteilter Meinung sein und jeder hat seine individuelle,optimale Vorgehensweise...

Hallo Udo,

ich finde auch eine graphische Darstellung würde das Verständnis für die Zusammenhänge wesentlich vereinfachen.

Ich habe den Text nur mal kurz überfolgen. So ganz klar ist mir die Tabelle MCS-Analysis noch nicht. Die erste Spalte gibt die Kontogröße an, die nach untenhin ansteigt. Mit DD ist der Drawdown gemeint, der einmal prozentual und dann absolut angegeben wird.
Unklar ist für mich der Unterschied zwischen DD50, DD90, DD99 usw.
DD50=Drawdown at 50th Prozent ?

Viele Grüße
Torsten

Hallo Frieder,

Danke für die Erklärung. Ich denke jetzt habe ich es verstanden.
Um z.B. den DD99 mit der Investox-MCS zu berechnen, könnte man 100 Berechungen durchführen und dann den maximalen DD-Wert nehmen.
Und hätte dann den DD-Wert, mit dem man sich im Extremfall anfreunden müßte.
Ist nur noch die Frage zu klären, ob man den DD über OZR, KZR oder GZR nimmte, oder einfach alle 3 bestimmt und dann den Maximalwert veranschlagt.

Beispiel: HS EoD mit 100 Stück long/short gehandelt
a)Portfolio-KK einstellen:
-KK automatisch ergänzen...nur aktiv
b)MCS einstellen:
-100.000P
-aus Tradelist
-100 Durchläufe

größter DD, d.h. DD99 im:
OZR= -2042$
KZR= -886$
GZR= -2261$
also müßte man im allerallerschlimmsten Fall mit -2261$ rechnen.

Im Vergleich dazu sind die Investoxkennzahlen wie folgt:
-max. realisierter EV: -484$
-max. theoret. EV: -934,50$
-max. realisiertes Kapitalrisiko: -484$
-max. theoret. Kapitalrisiko: -937$

Die Basis für die Berechnung ist extrem dünn, da nur ein EoD-HS mt wenigen Trades auf einer kurzen History (ab Mitte 1999 beginnt KK).
Anzahl Trades im OZR: 81
Anzahl Trades im KZR: 52
Anzahl Trades im GZR: 133

Leider beträgt der Netto-Profit/Jahr im KZR nur: +922,26$.
Ist es unter diesem Gesichtspunkt überhaupt sinnvoll das HS zu handeln, wenn der max. DD ein vielfaches des möglichen Jahresgewinns ausmacht?
Was meint Ihr?

Viele Grüße
Torsten