INVESTOX-Forum

Hallo,

beim P&F Trading sind die Spalten und teilweise die Bewegung der Indikatoren "vorhersehbar". Jetzt soll die Order mit Eröffnung der übernächsten Spalte (ab der aktuellen) automatisch an die TWS weitergeleitet werden-ohne ein HS definiert zu haben! Man kann in ORM die Order nach x Perioden schliessen-aber wie könnte man sie eröffnen? Es werden zu dieser zeitbedingeten Regel keine weiteren Regeln definiert die beachtet werden müssen-nur die Eröffnung nach x-Spalten ab der aktuellen Spalte!


Strategie Beispiel:

Aktuell befindet sich der P&F in einer O-Spalte.Aufgrund diverser Konstellation wird angenommen, das mit der übernächsten O-Spalte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Gewinn mit Short eingefahren werden kann. Bis zum generieren der übernächsten Spalte können mehrere Stunden vergehen die aber nicht überwacht werden sollen/können. Da die Strategie dynamisch ist kann sie nicht an ein HS gekoppelt werden sondern die Chancen werden spontan erfasst,umgesetzt und sollen automatisch geroutet werden-incl. Stopp-Management!

Hallo Herr Knöpfel,

wie stellt man das HS lt. ihrem Vorschlag ein, das es in 3 Spalten ab dato ein Signal an ORM liefert? Es liegt in dem Fall noch eine weitere X/O Spalte dazwischen die NICHT geradet werden soll und Delay funktioniert nicht im Zusammenspiel mit ORM?

Aktuell= XSpalte
Nächste=OSpalte
Nächste=XSpalte
Nächste =OSpalte~~ENTER zum OPEN

Dieser "Zeitplan" soll vorprgrammiert werden!

Hallo Hans-Jürgen,

wenn man es so wie von Dir vorgeschlagen eingibt, steigt Investox sofort ein, wenn die Bedingung zutrifft und das spätestens in der folgenden Spalte. Das Signal welches für ORM augegeben werden soll liegt aber in der Zukunft..."forward" n Spalten und dann connect zu ORM.Das Problem dabei ist, das eine in gleiche Richtung laufende Splate ab dato ausgelassen werden müsste!

ORM kann bislang zeitbasiert (nach X Perioden und diversen Zeiteinheiten) aussteigen und zu einem bestimmten Zeitpunkt einsteigen-allerdings nicht einsteigen (Delay) ohne HS. Mit HS ginge es nur dann, wenn ORM das DELAY (XY) des HS auswerten könnte. Aber das wäre trotz allen eine recht unkomfortable Notlösung-jedoch realisierbar u.d. genannten Voraussetzungen!

Hallo Gerd und Hans-Jürgen,

danke für die Tips! Allerdings ist es so dass das Delay völlig isoliert ist und von keiner HS Formel abhängt! Ideallösung wäre DELAY in ORM oder ORM erkennt das Delay im Pseudo HS!!

Wenn der Brick gezeichnet wird und man mit unvollendeten Perioden arbeitet dann sollten sich die Signale auf den aktuellen Brick beziehen?
Wird RENKO mit tick,-oder zeitbasiert berechnet?

Hallo Gerd,

>>... meiner Meinung nach sollte das Eröffnen (z.B nach 2 Perioden) auch >>über die bekannte Brickgröße gehen und sogar eine weitere >>Richtungsbestätigung beinhalten.

Ja das ginge zur Not...aber es wird P&F berechnet und da sind die Spaltengrössen (HIGH/LOW) und nicht im voraus absehbar da sie variabel sind! Man kann demzufolge nicht im voraus bestimmen wo das Open der übernächsten P&F X-Spalte liegen wird. Der RENKO ist in dem Fall besser "vorhersehbar" weil 2 Bricks in gleicher Richtung gleich 4 Punkte bedeuten (bei 2er Brick Size)! Die einfachste Lösung wäre wenn ORM ein Delay planen könnte! Da muss man kein Pseudo HS haben-in ORM eingeben und fertig. Die einzige Funktion die das Pseudo HS hat ist ein Signal zu liefern und sonst nichts! Trotzdem schluckt es wieder Ressourcen für nur eine einzige Funktion! Ich denke die Steuerung über ein HS wäre in dem Fall extrem überdimensioniert....

RENKO:

Wenn der RENKO mit Ticks aufgefüllt wird dann darf kein Brick mehr revidiert werden und einmal gezeichnet bleibt dieser auch bestehen. Wenn man einen RENKO mit vorkomprimierten Daten berechnet kann es vorkommen, das Bricks revidiert werden wenn diese innerhalb einer Zeitdekade generiert werden,da die Zeitspanne die Preisspanne überlagert und Vorrang hat! Man muss entweder mit dem letzten Brick der vorigen Zeitdekade arbeiten oder mit OPEN, das kommt aber auf das Gesamtkonzept an! Ist aber für Dich nicht so wichtig weil Du sowieso mit tickbasierenden Bricks rechnest! Man sollte nur darauf achten, das die Indis auf den Brick und nicht auf CLOSE bei unvollendeten Perioden berechnet werden denn sonst revidieren sich die Signale ebenfalls!

Hallo Gerd,

Spalte SB ist bei tickgefüllten Bricks nicht unbedingt notwendig-aber auch kein Fehler wenn man es in die Berechnung einbezieht!


Der BRICK gilt als abgeschlossen (tickgefüllt) wenn er gezeichnet ist! Die Periode gilt als abgeschlossen wenn der nächste Brick gezeichnet ist und genau hier liegt m.M. der Haken.

Die Oberkante/Unterkante des Bricks ist Spalte(SE) und gleichzeit das "HIGH/LOW" der Ziegel-wenn man so will. Angenommen ein neue Aufwärtsbrick wird generiert und die Basis fällt sofort in den Brick zurück. Wenn nun die Indikatoren auf die zeitbasierte Basis berechnet sind,werden die Signale so lange variieren, bis der nächste Brick gezeichnet wird.Grob gesehen kann man sagen das der Brick Forward rechnet wobei Forward nicht "mit in die Zukunft schauen" zu verwechseln ist!.

Um genau zu verfolgen was innerhalb des Bricks passiert, kann man entweder einen Tickchart mit KOMP RENKO oder einen VT im RENKO Basis Chart (Balkenansicht) überlagern. Vielleicht wird es so ein bisschen übersichtlicher wie gerechnet wird..

Wenn Du willst, kannst du gerne mal eine Beispielformel senden die als Input verwendet wird !Was steht eigentlich in der ENTER BASIS?

@ Herrn Knöpfel,

>>Man sollte die Begriffe "Bestätigt" und "Abgeschlossen" (vollendet) nicht verwechseln. Ein Brick ist bestätigt, wenn er gezeichnet wird, dann aber noch nicht unbedingt abgeschlossen.....<<

Wenn der Brick mit TickDaten gefüllt wird, dann kann er nicht mehr revidiert werden? Somit ist ein gezeichneter Brick abgeschlossen aber auf zeitbasierter Ebene nicht vollendet. Würde ein Indikator auf den Brick berechnet dann dürfte dieser sich nicht mehr verändern-egal wie sich die Basis bewegt! Aber ich glaube nach nochmaligen durchlesen Ihrers Postings das wir das gleiche meinen! Bei vorkomprimierten Daten sieht es dann wieder anders aus...

@ Gerd

>>Ich habe mich bislang unzureichend mit fundamentalen RENKO-Regeln >>beschäftigt, entsprechend kann ich auch nicht beurteilen, ob der >>besagte"Haken" eine INV-interne Angelegenheit, oder eine generelle >>Gegebenheit ist.

Der besagte Haken wird von Investox wird völlig korrekt ausgewertet. Das ist kein Programmfehler sondern Realität! RENKO und P&F sind Trendfolger welche die Basisreihe von Fakes "säubern" sollen damit sich ein klarer Trend herauskristallisiert.Sie können nicht als Forward Signalgeber eingesetzt werden. Dazu müssten zusätzlich andere Methoden-oder generell eine andere Strategie eingesetzt werden.Kommt darauf an, was welches Tradingziel man verfolgt...