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Montag, 13. Januar 2003, 15:39
Hallo zusammen,
wie im letzten Thread erwähnt können Candles-so wie die gesamte technische Analyse subjektiv ausgewertet werden wobei bei den Formationen der Spielraum jedoch nicht allzugross ist.Aufgrund dieser subjektivität ist es sehr schwer die C-F in ein gut funktionierendes Muster zu packen und mech. auswerten zu lassen.Dies klappt zum grössten Teil schon aber es gibt auch Situationen wo die "vorgeschriebene" Auslegung und berechnung Probleme bereitet und das vor allen im Intradaychart. Hier ergeben sich oftmals Pats die aber trotzdem noch als Dark Cloud Cover z.B. angesehen werden könnten wenn sie nach einem "angemessenen"
Aufwärtstrend auftreten.Aber was ist ein angemessener Trend? Eine Bewegung die sich über 5-7-9-12 oder vielleicht 55 Perioden nach oben/unten bewegt?
habe versucht das ganze ohne technische Hilfsmittel wie Indikatoren-nur mit einem Candlestickchart zu erfassen und ob es möglich ist unter Berücksichtigung eines angessenen CRV die Trades so durchzuziehen.
Dabei wurden nur einige "Kernmuster" wie:
Harami(star)
Dark Cloud Cover
Engulfing
Hammer
Pircing Pattern
Hanging Man
angewendet. Die Kombination mit indikatoren jeglicher Art wurde-wie schon geschrieben-komplett ausser Acht gelassen.Somit war eine Overbougt/Oversold Situation zwar visuell erkennbar aber wurde nicht mit einem messbaren Ergebniss eines trendfolgenden Indikators nachgewiesen.Statt dessen wurden Unterstützungslinien an den Formationen selbst angelegt z.B. am unteren Schatten einer 2 Kerzen Formation oder bei 50% der Lunte des Hammers.Weiterhin wurde das nächste Open abgewartet.Um das Ganze schnell zu testen wurde ein Intradychart (FDAX) angewendet.Beim Intradytrading kommt ein kleines Problem-vor allen in kleinen Komprimierungen hinzu: Wann steigt man ein? Wenn die Formation mit dem nächsten Candle bestätigt wird oder aber wenn Support/Resisstance bereits bei der Endstehung der nächsten Candle gebreakt werden was die Formation bestätigen würde? ich habe jetzt Anfangs im 1min. Chart mit 2-3 Punkten von Supp./Res. entfernt gearbeitet oder auch Polaritätszonen von vorher liegenden Formationen gezogen um so eine Zone zu definieren.Manchmal waren die Treffer punktgenau!
Angenommen es taucht ein DCC-Formation auf und nach einem kurzen Rutsch ein Piercing Pattern dann sind das vielleicht nicht die besten Kanidaten um den Trade durchzuziehen aber wichtige "Informanten" für einen Polaritätszone.
Heute endstand beim z.B. beim FDAX so eine Zone.Sie setzte sich ab 13:15 ausgehend von einem Bearish Harami Star über den Zeitraum bis dato 15:15 Uhr
fort.die Zone wurde ein paar mal angetestet konnte aber nicht mehr als um 10-15% gebreakt werden.Letztendlich wurde das Treiben durch ein Bearish Harami gefolgt von ein paar Doji's und zwei Shooting-Stars beendet und der Kurs brach um 15 Punkte(im 1min Chart!)ein.
Das Ganze kann man-wie Ihr Euch sicherlich vorstellen könnt-kaum in ein mech. Handelssystem eingeben sondern muss diskretionär tätig werden.
Man kann das ganze natürlich auch betreiben wie es van Tharp vorschlägt: Das Setup ist nicht so wichtig Hauptsache das CRV ist in Ordnung.Tritt zum Beispiel ein Hammer nach einem unverkennbaren Abwärtstrend auf steigt man ein und setzt den Stop unter die Lunte.Das CRV in diesem Fall ist sehr hoch aber man kann es erhöhen wenn man z.B. das nächste Open als Bestätigung(Open >High,Ref-1) abwartet oder Indikatoren und andere Charttechiken und vor allen Chartarten wie P&F-RENKO ect. einfliessen lässt...
"So ein Mist!! TPR hatte Datenausfall und eine klasse Kurslücke "gezaubert"...." X
@Carsten
Das steht auch noch als Test an und sollte weitere Bestätigungen ergben.Vor allen dann wenn ein Doppelbottom aus zwei Bullish Haramis endsteht und der zweite Bottom den ersten nicht unterbietet ..
Da gebe ich dir vollkommen Recht. Aber auch hier scheinen die Freiheitsgrade begrenzter zu sein als bei anderen Analysemethoden-ausser P&F bei denen die Freiheitsgrade im Filter und nicht in den Formationen liegen.Eine dieser Formationen ist z.B. DARK CLOUD COVER das immer ein wenig anders ausgelegt werden kann.Hier orientiert man sich aber nicht am Filter sondern wohl eher am Marktumfeld oder auch an übergeordneten Fraktalen.Es kommt also Subjektivität ins Spiel und das eigene "Marktfeeling" das man eben nicht mech. erfassen kann. Mech. traden ist schön und gut aber gerade beim Formations,- und Patterntrading ist das Auge oftmals "rationeller" wie eine starre Formel was aber nicht heissen soll das ich nicht auch mit Formeln nach Formationen ( EOD ) scanne...
Viele Grüsse,
Udo
wie im letzten Thread erwähnt können Candles-so wie die gesamte technische Analyse subjektiv ausgewertet werden wobei bei den Formationen der Spielraum jedoch nicht allzugross ist.Aufgrund dieser subjektivität ist es sehr schwer die C-F in ein gut funktionierendes Muster zu packen und mech. auswerten zu lassen.Dies klappt zum grössten Teil schon aber es gibt auch Situationen wo die "vorgeschriebene" Auslegung und berechnung Probleme bereitet und das vor allen im Intradaychart. Hier ergeben sich oftmals Pats die aber trotzdem noch als Dark Cloud Cover z.B. angesehen werden könnten wenn sie nach einem "angemessenen"
Aufwärtstrend auftreten.Aber was ist ein angemessener Trend? Eine Bewegung die sich über 5-7-9-12 oder vielleicht 55 Perioden nach oben/unten bewegt?
habe versucht das ganze ohne technische Hilfsmittel wie Indikatoren-nur mit einem Candlestickchart zu erfassen und ob es möglich ist unter Berücksichtigung eines angessenen CRV die Trades so durchzuziehen.
Dabei wurden nur einige "Kernmuster" wie:
Harami(star)
Dark Cloud Cover
Engulfing
Hammer
Pircing Pattern
Hanging Man
angewendet. Die Kombination mit indikatoren jeglicher Art wurde-wie schon geschrieben-komplett ausser Acht gelassen.Somit war eine Overbougt/Oversold Situation zwar visuell erkennbar aber wurde nicht mit einem messbaren Ergebniss eines trendfolgenden Indikators nachgewiesen.Statt dessen wurden Unterstützungslinien an den Formationen selbst angelegt z.B. am unteren Schatten einer 2 Kerzen Formation oder bei 50% der Lunte des Hammers.Weiterhin wurde das nächste Open abgewartet.Um das Ganze schnell zu testen wurde ein Intradychart (FDAX) angewendet.Beim Intradytrading kommt ein kleines Problem-vor allen in kleinen Komprimierungen hinzu: Wann steigt man ein? Wenn die Formation mit dem nächsten Candle bestätigt wird oder aber wenn Support/Resisstance bereits bei der Endstehung der nächsten Candle gebreakt werden was die Formation bestätigen würde? ich habe jetzt Anfangs im 1min. Chart mit 2-3 Punkten von Supp./Res. entfernt gearbeitet oder auch Polaritätszonen von vorher liegenden Formationen gezogen um so eine Zone zu definieren.Manchmal waren die Treffer punktgenau!
Angenommen es taucht ein DCC-Formation auf und nach einem kurzen Rutsch ein Piercing Pattern dann sind das vielleicht nicht die besten Kanidaten um den Trade durchzuziehen aber wichtige "Informanten" für einen Polaritätszone.
Heute endstand beim z.B. beim FDAX so eine Zone.Sie setzte sich ab 13:15 ausgehend von einem Bearish Harami Star über den Zeitraum bis dato 15:15 Uhr
fort.die Zone wurde ein paar mal angetestet konnte aber nicht mehr als um 10-15% gebreakt werden.Letztendlich wurde das Treiben durch ein Bearish Harami gefolgt von ein paar Doji's und zwei Shooting-Stars beendet und der Kurs brach um 15 Punkte(im 1min Chart!)ein.
Das Ganze kann man-wie Ihr Euch sicherlich vorstellen könnt-kaum in ein mech. Handelssystem eingeben sondern muss diskretionär tätig werden.
Man kann das ganze natürlich auch betreiben wie es van Tharp vorschlägt: Das Setup ist nicht so wichtig Hauptsache das CRV ist in Ordnung.Tritt zum Beispiel ein Hammer nach einem unverkennbaren Abwärtstrend auf steigt man ein und setzt den Stop unter die Lunte.Das CRV in diesem Fall ist sehr hoch aber man kann es erhöhen wenn man z.B. das nächste Open als Bestätigung(Open >High,Ref-1) abwartet oder Indikatoren und andere Charttechiken und vor allen Chartarten wie P&F-RENKO ect. einfliessen lässt...
"So ein Mist!! TPR hatte Datenausfall und eine klasse Kurslücke "gezaubert"...." X
@Carsten
Zitat
Formationstrading durch Candlesticks erheblich verbessern. Beschrieben wurde es anhand von Flaggen. Ich denke, daß man das auch auf fast alle anderen Formationen anwenden kann (S-K-S, Wimpel, Trendkanal, Dreiecke, usw.).
Das steht auch noch als Test an und sollte weitere Bestätigungen ergben.Vor allen dann wenn ein Doppelbottom aus zwei Bullish Haramis endsteht und der zweite Bottom den ersten nicht unterbietet ..
Meiner Meinung nach gibt es bei den Filtern für die Candlesticks gar nicht so viele Freiheitsgrade. Die Filter sind noch am leichtesten einzustellen (Trendlänge mal ausgenommen). Das Problem liegt eher bei den Candlestick selbst.
Wenn man die Candlesticks streng nach Lehrbuch auswählt, dann verliert man einen Großteil seiner Signale. Wenn man aber bei den Candlesticks weniger streng vorgeht, dann bekommt man das Problem der viele Freiheitsgrade, in Abhängigkeit von Trendlänge und z.B. der zugelassenen Überlappung in den einzelenen Formationen.
Da gebe ich dir vollkommen Recht. Aber auch hier scheinen die Freiheitsgrade begrenzter zu sein als bei anderen Analysemethoden-ausser P&F bei denen die Freiheitsgrade im Filter und nicht in den Formationen liegen.Eine dieser Formationen ist z.B. DARK CLOUD COVER das immer ein wenig anders ausgelegt werden kann.Hier orientiert man sich aber nicht am Filter sondern wohl eher am Marktumfeld oder auch an übergeordneten Fraktalen.Es kommt also Subjektivität ins Spiel und das eigene "Marktfeeling" das man eben nicht mech. erfassen kann. Mech. traden ist schön und gut aber gerade beim Formations,- und Patterntrading ist das Auge oftmals "rationeller" wie eine starre Formel was aber nicht heissen soll das ich nicht auch mit Formeln nach Formationen ( EOD ) scanne...
Viele Grüsse,
Udo
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