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Bandit137
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..Code getestet und damit wären wir wieder beim Thema Formations-Interpretation und Umsetzung.
Thomas
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Thomas
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Bandit137
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Bandit137
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Bandit137
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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wiwu« (23. November 2002, 17:39)
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TEST 1 (Ohne Filter) System Start 25.08.1995 System Ende 22.11.2002 Anzahl aller Trades 107 Getestete Perioden 1825 Perioden mit Trades 12,2% Netto-Profit 10.739,50 Buy/Hold-Profit 26.732,25 Profit-Ratio zu Buy/Hold -15.992,75 Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 33,75 Durchschn. Return 100,37 Std.-Abw. aller Returns 2.630,18 Anzahl Long Trades 107 Anzahl Trades/Jahr 14,8 Profitable Trades (%) 55,14% Profitable Long Trades (%) 55,14% Profitable Short Trades (%) K/A Bezahlte Gebühren 5.350,00 Brutto-Profit 16.089,51 Netto-Profit% 1.073,95% Netto-Profit/Jahr 1.481,45 Netto-Profit/Periode 48,40 Buy/Hold-Profit% 2.673,22% Buy/Hold-Profit/Jahr 3.687,56 Buy/Hold-Profit/Periode 14,66 Idealsystem-Profit 1.324.813,00 Idealsystem-Profit% 132.481,30% Idealsystem-Profit/Jahr 182.750,10 Idealsystem-Profit/Periode 726,32 Profit-Ratio zu Ideal -1.314.074,00 Profit/Periode-Ratio zu Ideal -677,92 Durchschn. Trade-Länge 2,07 Std.-Abw. der Trade-Längen 0,26 Durchschn. Out-Länge 14,83 Std.-Abw. der Out-Längen 12,13 Max. Einzelgewinn 8.326,25 Durchschn. Einzelgewinn 1.797,80 Std.-Abw. der Einzelgewinne 1.705,48 Max. theoret. Einzelverlust -9.832,50 Durchschn. theoret. Einzelverlust -1.036,79 Max. realisierter Einzelverlust -9.832,50 Durchschn. real. Einzelverlust -1.986,05 Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste 5,33 Durchschn. Trade Profit/Risiko -0,46 Std.-Abw. Trade Profit/Risiko 96,28 Max. theoretischer Kapitalverlust -4.858,25 Max. realisierter Kapitalverlust -4.782,50 System-Rating Profit/Risiko 37,71 Steigung der Kapitalkurve 12,816 Bestimmtheitsgrad der Steigung 0,310 Durchschn. Return pro Zeitabschnitt -140,67% Std.-Abw. der Gewinne pro Zeitabschnitt 610,15% Sharpe Ratio -0,24 TEST 2 (Momentum als Filter) System Start 25.08.1995 System Ende 22.11.2002 Anzahl aller Trades 67 Getestete Perioden 1825 Perioden mit Trades 7,5% Netto-Profit 31.838,02 Buy/Hold-Profit 26.732,25 Profit-Ratio zu Buy/Hold 5.105,77 Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 219,58 Durchschn. Return 475,19 Std.-Abw. aller Returns 2.016,77 Portfolio-Faktor 0,00 Anzahl Long Trades 67 Anzahl Short Trades K/A Anzahl Trades/Jahr 9,2 Long/Short Trades Ratio K/A Profitable Trades (%) 61,19% Profitable Long Trades (%) 61,19% Profitable Short Trades (%) K/A Bezahlte Gebühren 3.350,00 Einnahmen aus Zinsen 0,00 Brutto-Profit 35.188,02 Netto-Profit% 3.183,80% Netto-Profit/Jahr 4.391,87 Netto-Profit/Periode 234,23 Buy/Hold-Profit% 2.673,22% Buy/Hold-Profit/Jahr 3.687,56 Buy/Hold-Profit/Periode 14,66 Idealsystem-Profit 1.324.813,00 Idealsystem-Profit% 132.481,30% Idealsystem-Profit/Jahr 182.750,10 Idealsystem-Profit/Periode 726,32 Profit-Ratio zu Ideal -1.292.975,00 Profit/Periode-Ratio zu Ideal -492,09 Durchschn. Trade-Länge 2,03 Std.-Abw. der Trade-Längen 0,17 Durchschn. Out-Länge 24,82 Std.-Abw. der Out-Längen 38,76 Max. Einzelgewinn 5.815,50 Durchschn. Einzelgewinn 1.603,43 Std.-Abw. der Einzelgewinne 1.451,17 Max. theoret. Einzelverlust -4.950,75 Durchschn. theoret. Einzelverlust -620,63 Max. realisierter Einzelverlust -4.950,75 Durchschn. real. Einzelverlust -1.303,95 Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste 31,95 Durchschn. Trade Profit/Risiko 10,98 Std.-Abw. Trade Profit/Risiko 94,98 Max. theoretischer Kapitalverlust -2.772,75 Max. realisierter Kapitalverlust -2.697,00 System-Rating Profit/Risiko 83,98 Steigung der Kapitalkurve 22,385 Bestimmtheitsgrad der Steigung 0,905 Durchschn. Return pro Zeitabschnitt -5.840,19% Std.-Abw. der Gewinne pro Zeitabschnitt 16.113,76% Sharpe Ratio -0,36 |
Bandit137
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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bandit137« (25. November 2002, 12:38)
.Zitat
Was hälst Du davon, wenn man zumindest in der Testphase die Enter-/Exit-Regeln mit angibt. Irgendwie komme ich nämlich nicht auf Dein Ergebnis. Bei kamen hoffnungslose Netto-Verluste heraus
Bandit137
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Aus anderen Diskussionen habe ich die Anregung bekommen einmal nach der Bestätigung bzw. Nichtbestätigung solcher Formationen ausschau zu halten. Dies dürfte insbesondere für Umkehrformationen interessant sein. Candlestickformationen selbst werden auch häufig zur Analyse übergeordneter Formationen herangezogen. Tests in diese Richtung habe ich noch nicht unternommen. Werde am Wochenende damit beginnen Candlesticks mit Indikatoren zu kombinieren und zu testen.
Thomas
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Gestern bin ich mit Abandoned Baby Bullish angefangen, eine Formation die nicht sehr häufig auftritt. Getestet habe ich verschiedene Kombinationen mit preisbasierten Indikatoren über eine breite Basis liquider Werte (S&P 500) EoD. Es ist schwierig brauchbare Ergebnisse zu finden, ohne die Trefferqoute deutlich zu drücken.
Zitat
Tests mit Bestätigung von Formationen haben bei mir durchweg über alle Candlestick-Formationen nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Zwar konnten die Trefferqouten zum Teil verbessert werden, jedoch moderat und mit dem Nachteil, dass zwar die Trefferqoute anstieg gleicheitig aber die durchschnittlich erzielte Performance nachließ, so dass eigentlich kein wünschenswertes Ergebnis dabei herauskam.
Zitat
Der Hammer stellte bei meinen Tests eher eine bearische, als eine bullische Formation dar, wenn er nicht mit Indikatoren gefiltert wurde. Auch dass kann natürlich ein Vorteil sein, man muss sich ja nicht unbedingt an die Standartinterpretation halten...
Zitat
Bei den 30 Dax Werten konnte ich deutliche Verbesserungen beim Hammer in Kombination mit dem EnvelopeOszillator erzielen. Allerdings mit hohen Standardabweichungen und einer drastischen Verschlechterung der Anzahl der Trades. Dabei waren für eine Long-Positon Werte des EnvOszi <0 interessant, also außerhalb der Bänder. Gleiche Einstellungen des EnvOszi haben bei vielen Formationen zu einer Verbesserung geführt. Der Vorteil dieses Indikators ist sicherlich, dass man damit die Lage des Kurses zum Trend recht gut bestimmen kann.
Zitat
Kombiniert man mehrere Indikatoren oder ein und denselben in verschiedenen Einstellungen miteinander, dann begibt man sich schon wieder auf das Feld der übergerordneten Formationserkennung. Ich denke dort ergeben sich zu viele Freiheitsgrade, dass ist ein Faß ohne Boden.
Zitat
Ich habe aber heute schon gemerkt, dass auch bei EoD Betrachtungen vorerst keine Langeweile aufkommen wird.
Bandit137
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