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Donnerstag, 21. November 2002, 14:41
Profitabilität von Candlestick-Pattern
Hallo!
Habe hier einen neuen Thread zu dem o.g Thema eröffnet.
@ Carsten
Hast Du V3 oder V2? Wenn Du den Test durchführst(mit V2) dann darfst Du nur den DAX selbst einfügen und dann mit Martin's Formel für den Hammer testen.Ein "Breitbandtest" mit allen 30 Werten wird natürlich zu einem schlechten/anderen Ergebniss führen da einige unter den DAX Werten dabei sind die eine Performance von gerade mal 20% auf einen HAMMER hin ergeben.
Bei einem Test von 30 Titeln werden die Werte die auf dieses Pattern ansprechen verschleiert.Daher findet man solche Titel nur mit V3 da hier ein Ranking und eine Einzelbewertung stattfindet.Man sieht m.E. alle Titel die auf das Pattern ansprechen und solche bei denen es total versagt..
Der Test wurde über die gesamte Länge der z.verf. stehenden Daten für den DA
ab 1976)durchgeführt.
die Einstellung war CLOSE-CLOSE..
Die restlichen Threads zu dem Thema werden bei Gelegenheit in diesen Themenblock verschoben..
Habe hier einen neuen Thread zu dem o.g Thema eröffnet.
@ Carsten
Hast Du V3 oder V2? Wenn Du den Test durchführst(mit V2) dann darfst Du nur den DAX selbst einfügen und dann mit Martin's Formel für den Hammer testen.Ein "Breitbandtest" mit allen 30 Werten wird natürlich zu einem schlechten/anderen Ergebniss führen da einige unter den DAX Werten dabei sind die eine Performance von gerade mal 20% auf einen HAMMER hin ergeben.
Bei einem Test von 30 Titeln werden die Werte die auf dieses Pattern ansprechen verschleiert.Daher findet man solche Titel nur mit V3 da hier ein Ranking und eine Einzelbewertung stattfindet.Man sieht m.E. alle Titel die auf das Pattern ansprechen und solche bei denen es total versagt..
Der Test wurde über die gesamte Länge der z.verf. stehenden Daten für den DA
ab 1976)durchgeführt.die Einstellung war CLOSE-CLOSE..
Die restlichen Threads zu dem Thema werden bei Gelegenheit in diesen Themenblock verschoben..
Happy Trading
Donnerstag, 21. November 2002, 19:18
Hallo Carsten!
Tja Carsten das ist ein Thema für sich und wird es wohl immer bleiben.Ich bevorzuge Chartarten die eindeutig zu interpretierende Signale liefern und dazu gehören z.B. P&F Pattern. Auch bei der klassischen Analyse sieht man immer wieder unterschiedlichste Auslegungen der Pattern. Wo es ganz schlimm ist :ELLIOT WAVE.Ich habe wirklich Respekt vor den Wavern aber sie rätseln immer so viel in welcher Welle von welchem Fraktal die Basis sich nun gerade befindet??.Selbst Heussinger schreibt von "KANN" Bedingungen... Etwas wellig das Ganze...
)
Einzig Die Auslegung der Returns auf Fibonacciebene ist eine klare Aussage..
Ich dachte immer das es bei Candlestick auch eine feste Grösse bei den Pattern-eine Richtschnur-gibt?
Ist da nicht Steve Nison(hoffe habe es richtig geschrieben) der Mann dafür oder in D Stefan Salomon?
Den CODE kannst Du gerne mal reinstellen...
Zitat
..Code getestet und damit wären wir wieder beim Thema Formations-Interpretation und Umsetzung.
Tja Carsten das ist ein Thema für sich und wird es wohl immer bleiben.Ich bevorzuge Chartarten die eindeutig zu interpretierende Signale liefern und dazu gehören z.B. P&F Pattern. Auch bei der klassischen Analyse sieht man immer wieder unterschiedlichste Auslegungen der Pattern. Wo es ganz schlimm ist :ELLIOT WAVE.Ich habe wirklich Respekt vor den Wavern aber sie rätseln immer so viel in welcher Welle von welchem Fraktal die Basis sich nun gerade befindet??.Selbst Heussinger schreibt von "KANN" Bedingungen... Etwas wellig das Ganze...
)Einzig Die Auslegung der Returns auf Fibonacciebene ist eine klare Aussage..
Ich dachte immer das es bei Candlestick auch eine feste Grösse bei den Pattern-eine Richtschnur-gibt?
Ist da nicht Steve Nison(hoffe habe es richtig geschrieben) der Mann dafür oder in D Stefan Salomon?
Den CODE kannst Du gerne mal reinstellen...
Happy Trading
Freitag, 22. November 2002, 13:04
Hallo Thomas,
finde Deinen Vorschlag interessant! Vor allen könnte man die Kursmusteranalyse(soweit vorhanden) mal richtig zum WARMLAUFEN bringen..
Das Teil ist gerade prädestiniert um den TEAM-GEIST anzuspornen... Vor allen wenn man Fan der PATTERN und Kursmusteranalysen ist...
Du kannst ja einfach mal bei Gelegenheit einen Ansatz von R.v.A. hier schreiben um Deinen Vorschlag
nachzukommen..
Viele Grüsse!
Udo
finde Deinen Vorschlag interessant! Vor allen könnte man die Kursmusteranalyse(soweit vorhanden) mal richtig zum WARMLAUFEN bringen..
Das Teil ist gerade prädestiniert um den TEAM-GEIST anzuspornen... Vor allen wenn man Fan der PATTERN und Kursmusteranalysen ist...Du kannst ja einfach mal bei Gelegenheit einen Ansatz von R.v.A. hier schreiben um Deinen Vorschlag
nachzukommen..
Viele Grüsse!
Udo
Freitag, 22. November 2002, 15:41
Hallo zusammen,
Du hast recht Udo, Stefan Salomon soll der führende Candlstick "Wissenschaftler" Deutschlands sein. Ich habe mal ein Seminar bei Ihm besucht. Die Unterlagen habe ich noch. Die kann ich ja mal bei Zeiten einfließen lassen.
Nach dem Seminar war ich öfters auf seiner Seite und habe mir seine Analysen zu den einzelnen Indizies durchgelesen. Leider war hier das gleiche Problem, wie bei Robert Fischer. Die Analysen lagen oftmals "daneben". Ich möchte jetzt auch nichts falsches sagen, so genau habe ich die Ergebnisse nicht mehr im Kopf. Ich denke, daß er mit seiner Methde beim eigenen Trading sogar ziemlich oft richtig liegt. Bei ihm spielen wahrscheinlich noch viele andere Faktoren hinein, die so nicht in der Analyse stehen.
Bei dem Vortrag von Robert Fischer auf der IAM hat er eine Analyse zur Profitbiltät der C-Formationen vorgelegt. Sie stammte allerdings nicht von ihm. Daraus ging jedenfalls hervor, daß die meisten C-Formationen nicht profitabel seien. Einige Formationen seien dagegen durchaus zu gebrauchen. Man solle also nach seiner Meinung auf folgende Formationen setzen :
- Hammer
- Morning-, Evening Star
- die Engulfings
Womit wir bei Fibonacci und den Retracements wären. Er hat es so erklärt (glaube ich), daß man keine c-Formationen als Signalgeber für die Retracements einzetzen sollte, wenn diese Formationen bei eigenständiger Betrachtung nicht vernünftige Signale liefern.
Darum hatte ich mir gedacht, daß man folgendermaßen vorgeht :
1.) Ich denke, daß ein guter Candlecode schon ziemlich wichtig ist. Was soll man schließlich mit Signalen aus einer C-Formation, wenn diese Signale keine Formationen zu Grunde lagen.
Also sollte man sich bei ausgewählten Kerzen und Formationen erst einmal um einen guten Code bekümmern. Nicht zu eng ausgelegt, sonst werden zu viele Formationen nicht erkannt und nicht zu weit, sonst gibt es zu viele Fehlsignale.
2.) Dann sollte man sich um eine gute Indikation kümmern. Aus meinen Unterlagen geht hervor ( wurde hier auch schon erwähnt), daß man die meisten Formationen erst unter bestimmten Bedingungen anwenden darf, z.b. langer Abwärtstrend.
Indikationen wären also für mich, 38,2% und 61,8% Retracement bei Fibonacci (nach Fischer), Trendphasen (von Stefan Salomon), ausgewählte Indikatoren (schon erwähnt), HHV/LLV (hat Thomas erwähnt) usw. . Im "Aktive Trader" stand dazu auch ein Artikel (03/02) Titel : "Flaggen bei Kerzenlicht". Der Titel ist hierbei Programm. Allerdings braucht man dabei nicht unebdingt den Artikel zu lesen. Der Thenor ist, daß man nicht erst bei Ausbruch aus der Flagge kauft, sondern schon bei unterer Begrenzung der Flagge, sofern eine bullishe C-Formation vorliegt
Ich habe den Code von meinem Hammer gleich mit reingestellt.
Sollte sich aus diesem Thread wirklich etwas gemeinschaftliches entwickeln, dann ist mir die Einstellung von Thomas ganz symphatisch. Lieber mit etwas Ruhe, als wenn man dann aus Zeitmangel, Urlaub oder Lust nicht mehr dabei bleibt.
Hammer :
calc Kerze : ABS(Open() - Close()) ; {Kerzenkörper}
calc schnitt : SUM(Kerze, 15)/15 ; {30 Tage Durchschnitt der Kerzenkörper}
calc prozent : MAOpen, Close)/100 * 0.3 ; {Dochtlänge über High}
calc docht : ABS(MIN(Open, Close) - Low()) ; {Dochtlänge unter Körper}
calc schnitt_docht : SUM(docht, 30)/30 ; {Durschnitt der letzten 30 Dochte}
High() <= MAOpen, Close) + prozent {Wie lang darf Stummel über Körper sein}
and
Kerze > schnitt/5 {Kerzenkörper muß > als 1/6 Durchschnitt sein}
and
Kerze < schnitt/1.3 {Kerzenkörper muß < als das 1,3 Fache Durschnitt sein}
and
docht > schnitt_docht * 1.5 {Docht muß länger als 1,5 Durschnitt sein}
Gruß Carsten
Du hast recht Udo, Stefan Salomon soll der führende Candlstick "Wissenschaftler" Deutschlands sein. Ich habe mal ein Seminar bei Ihm besucht. Die Unterlagen habe ich noch. Die kann ich ja mal bei Zeiten einfließen lassen.
Nach dem Seminar war ich öfters auf seiner Seite und habe mir seine Analysen zu den einzelnen Indizies durchgelesen. Leider war hier das gleiche Problem, wie bei Robert Fischer. Die Analysen lagen oftmals "daneben". Ich möchte jetzt auch nichts falsches sagen, so genau habe ich die Ergebnisse nicht mehr im Kopf. Ich denke, daß er mit seiner Methde beim eigenen Trading sogar ziemlich oft richtig liegt. Bei ihm spielen wahrscheinlich noch viele andere Faktoren hinein, die so nicht in der Analyse stehen.
Bei dem Vortrag von Robert Fischer auf der IAM hat er eine Analyse zur Profitbiltät der C-Formationen vorgelegt. Sie stammte allerdings nicht von ihm. Daraus ging jedenfalls hervor, daß die meisten C-Formationen nicht profitabel seien. Einige Formationen seien dagegen durchaus zu gebrauchen. Man solle also nach seiner Meinung auf folgende Formationen setzen :
- Hammer
- Morning-, Evening Star
- die Engulfings
Womit wir bei Fibonacci und den Retracements wären. Er hat es so erklärt (glaube ich), daß man keine c-Formationen als Signalgeber für die Retracements einzetzen sollte, wenn diese Formationen bei eigenständiger Betrachtung nicht vernünftige Signale liefern.
Darum hatte ich mir gedacht, daß man folgendermaßen vorgeht :
1.) Ich denke, daß ein guter Candlecode schon ziemlich wichtig ist. Was soll man schließlich mit Signalen aus einer C-Formation, wenn diese Signale keine Formationen zu Grunde lagen.
Also sollte man sich bei ausgewählten Kerzen und Formationen erst einmal um einen guten Code bekümmern. Nicht zu eng ausgelegt, sonst werden zu viele Formationen nicht erkannt und nicht zu weit, sonst gibt es zu viele Fehlsignale.
2.) Dann sollte man sich um eine gute Indikation kümmern. Aus meinen Unterlagen geht hervor ( wurde hier auch schon erwähnt), daß man die meisten Formationen erst unter bestimmten Bedingungen anwenden darf, z.b. langer Abwärtstrend.
Indikationen wären also für mich, 38,2% und 61,8% Retracement bei Fibonacci (nach Fischer), Trendphasen (von Stefan Salomon), ausgewählte Indikatoren (schon erwähnt), HHV/LLV (hat Thomas erwähnt) usw. . Im "Aktive Trader" stand dazu auch ein Artikel (03/02) Titel : "Flaggen bei Kerzenlicht". Der Titel ist hierbei Programm. Allerdings braucht man dabei nicht unebdingt den Artikel zu lesen. Der Thenor ist, daß man nicht erst bei Ausbruch aus der Flagge kauft, sondern schon bei unterer Begrenzung der Flagge, sofern eine bullishe C-Formation vorliegt
Ich habe den Code von meinem Hammer gleich mit reingestellt.
Sollte sich aus diesem Thread wirklich etwas gemeinschaftliches entwickeln, dann ist mir die Einstellung von Thomas ganz symphatisch. Lieber mit etwas Ruhe, als wenn man dann aus Zeitmangel, Urlaub oder Lust nicht mehr dabei bleibt.
Hammer :
calc Kerze : ABS(Open() - Close()) ; {Kerzenkörper}
calc schnitt : SUM(Kerze, 15)/15 ; {30 Tage Durchschnitt der Kerzenkörper}
calc prozent : MA
Open, Close)/100 * 0.3 ; {Dochtlänge über High}calc docht : ABS(MIN(Open, Close) - Low()) ; {Dochtlänge unter Körper}
calc schnitt_docht : SUM(docht, 30)/30 ; {Durschnitt der letzten 30 Dochte}
High() <= MA
Open, Close) + prozent {Wie lang darf Stummel über Körper sein}and
Kerze > schnitt/5 {Kerzenkörper muß > als 1/6 Durchschnitt sein}
and
Kerze < schnitt/1.3 {Kerzenkörper muß < als das 1,3 Fache Durschnitt sein}
and
docht > schnitt_docht * 1.5 {Docht muß länger als 1,5 Durschnitt sein}
Gruß Carsten
Sonntag, 24. November 2002, 13:35
Hallo zusammen!
Ich denke das man sich hinsichtlich der Formationgestaltung an einen der "führenden" Analysten halten sollte.Natürlich kann man mit Hilfe des Robustheitstestes das Ganze auf bestimmte Titel nuancieren.Vielleicht würde in solchen Bereichen auch FUZZY-LOGIC einen postitiven Anteil dazu beitragen.
Ich habe einen ganz einfachen Vergleichstest gemacht indem ich die Formel von Carsten in einem System eingesetzt habe und ein einfaches Futuresystem für den DAX erstellte.
Im ersten System wurde die Formel von Carsten (ohne Stopps und EXIT) eingesetzt.Die Tradehäufigkeit war schon recht passabel(siehe Ergebniss im Anschluss) das Ergebnis sah da nicht mehr so gut aus.Es wurden sehr viele Hammer-Formationen zwar im richtigen Trend generiert,jedoch wurde nicht beachtet das es sich um einen untergeordneten Trend handelte der keine Aufwärtsbewegung mehr zulies.Deshalb war der Hammer so gut wie wirkungslos.
Nun wurde der erste Filter-Momentum-eingesetzt.Der Filter wurde mit einer Variablen versehen und im Robusheitstest über den Gesamtzeitraum justiert.
Somit wurde verhindert das ein Zeitraum(bei meheren Zeiträumen)über oder unterbewertet wird.
Optimierungsspitzen wurden vermieden und bei den F-Kriterien auf ein "ausgewogenes" Verhältnis geachtet.Ev. hätte man auch mehr Power herausholen können wenn man auf Spitzen aufgesetzt hätte aber die Stabilität hätte emenz verloren.
Es war klar das die Anzahl der Trades rapide sinken würde und so war es auch...
Man kann den Hammer über den Robustheitstest natürlich auch "feinjustieren".Dies sollte man aber entweder über den Lern,-oder Gesamtzeitraum tun.
Im Testzeitraum sollte man nicht unbedingt justieren da hier schon wieder die jüngste Vergangenheit optimal eingestellt würde und man keine aussagekräftige Bewertung erhalten würde.Im schlimmsten Fall würde es zu Curve-Fitting führen.Das aber nur nebenbei...
Der test hat Eindrucksvoll gezeigt wie man durch einen sehr einfachen Filter die Power eines C-Patterns anheben kann.Das die Anzahl der Trades rapide gesunken ist und die Gesamtperformance eklatant gesteigert wurde sagt schon aus das der Hammer "pur" mit Vorsicht zu geniessen ist und nur in Verbindung mit Filtern ein langfristig gutes Ergebnis liefert.Ich bin zwar kein Candlesticktrader aber ich kann mir vorstellen das es mit anderen Formationen ähnlich ist.Interssant wäre Formation aus drei Kerzen ("Morning Star"??) einem Test zu unterziehen.
Im Anschluss stehen noch die Ergebnise von Test 1(ohne Filter)und Test 2(mit Momentum als Filter)
Viele Grüsse und noch einen schönen Sonntag!
Udo
Ich denke das man sich hinsichtlich der Formationgestaltung an einen der "führenden" Analysten halten sollte.Natürlich kann man mit Hilfe des Robustheitstestes das Ganze auf bestimmte Titel nuancieren.Vielleicht würde in solchen Bereichen auch FUZZY-LOGIC einen postitiven Anteil dazu beitragen.
Ich habe einen ganz einfachen Vergleichstest gemacht indem ich die Formel von Carsten in einem System eingesetzt habe und ein einfaches Futuresystem für den DAX erstellte.
Im ersten System wurde die Formel von Carsten (ohne Stopps und EXIT) eingesetzt.Die Tradehäufigkeit war schon recht passabel(siehe Ergebniss im Anschluss) das Ergebnis sah da nicht mehr so gut aus.Es wurden sehr viele Hammer-Formationen zwar im richtigen Trend generiert,jedoch wurde nicht beachtet das es sich um einen untergeordneten Trend handelte der keine Aufwärtsbewegung mehr zulies.Deshalb war der Hammer so gut wie wirkungslos.
Nun wurde der erste Filter-Momentum-eingesetzt.Der Filter wurde mit einer Variablen versehen und im Robusheitstest über den Gesamtzeitraum justiert.
Somit wurde verhindert das ein Zeitraum(bei meheren Zeiträumen)über oder unterbewertet wird.
Optimierungsspitzen wurden vermieden und bei den F-Kriterien auf ein "ausgewogenes" Verhältnis geachtet.Ev. hätte man auch mehr Power herausholen können wenn man auf Spitzen aufgesetzt hätte aber die Stabilität hätte emenz verloren.
Es war klar das die Anzahl der Trades rapide sinken würde und so war es auch...
Man kann den Hammer über den Robustheitstest natürlich auch "feinjustieren".Dies sollte man aber entweder über den Lern,-oder Gesamtzeitraum tun.
Im Testzeitraum sollte man nicht unbedingt justieren da hier schon wieder die jüngste Vergangenheit optimal eingestellt würde und man keine aussagekräftige Bewertung erhalten würde.Im schlimmsten Fall würde es zu Curve-Fitting führen.Das aber nur nebenbei...
Der test hat Eindrucksvoll gezeigt wie man durch einen sehr einfachen Filter die Power eines C-Patterns anheben kann.Das die Anzahl der Trades rapide gesunken ist und die Gesamtperformance eklatant gesteigert wurde sagt schon aus das der Hammer "pur" mit Vorsicht zu geniessen ist und nur in Verbindung mit Filtern ein langfristig gutes Ergebnis liefert.Ich bin zwar kein Candlesticktrader aber ich kann mir vorstellen das es mit anderen Formationen ähnlich ist.Interssant wäre Formation aus drei Kerzen ("Morning Star"??) einem Test zu unterziehen.
Im Anschluss stehen noch die Ergebnise von Test 1(ohne Filter)und Test 2(mit Momentum als Filter)
Viele Grüsse und noch einen schönen Sonntag!
Udo
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TEST 1 (Ohne Filter) System Start 25.08.1995 System Ende 22.11.2002 Anzahl aller Trades 107 Getestete Perioden 1825 Perioden mit Trades 12,2% Netto-Profit 10.739,50 Buy/Hold-Profit 26.732,25 Profit-Ratio zu Buy/Hold -15.992,75 Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 33,75 Durchschn. Return 100,37 Std.-Abw. aller Returns 2.630,18 Anzahl Long Trades 107 Anzahl Trades/Jahr 14,8 Profitable Trades (%) 55,14% Profitable Long Trades (%) 55,14% Profitable Short Trades (%) K/A Bezahlte Gebühren 5.350,00 Brutto-Profit 16.089,51 Netto-Profit% 1.073,95% Netto-Profit/Jahr 1.481,45 Netto-Profit/Periode 48,40 Buy/Hold-Profit% 2.673,22% Buy/Hold-Profit/Jahr 3.687,56 Buy/Hold-Profit/Periode 14,66 Idealsystem-Profit 1.324.813,00 Idealsystem-Profit% 132.481,30% Idealsystem-Profit/Jahr 182.750,10 Idealsystem-Profit/Periode 726,32 Profit-Ratio zu Ideal -1.314.074,00 Profit/Periode-Ratio zu Ideal -677,92 Durchschn. Trade-Länge 2,07 Std.-Abw. der Trade-Längen 0,26 Durchschn. Out-Länge 14,83 Std.-Abw. der Out-Längen 12,13 Max. Einzelgewinn 8.326,25 Durchschn. Einzelgewinn 1.797,80 Std.-Abw. der Einzelgewinne 1.705,48 Max. theoret. Einzelverlust -9.832,50 Durchschn. theoret. Einzelverlust -1.036,79 Max. realisierter Einzelverlust -9.832,50 Durchschn. real. Einzelverlust -1.986,05 Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste 5,33 Durchschn. Trade Profit/Risiko -0,46 Std.-Abw. Trade Profit/Risiko 96,28 Max. theoretischer Kapitalverlust -4.858,25 Max. realisierter Kapitalverlust -4.782,50 System-Rating Profit/Risiko 37,71 Steigung der Kapitalkurve 12,816 Bestimmtheitsgrad der Steigung 0,310 Durchschn. Return pro Zeitabschnitt -140,67% Std.-Abw. der Gewinne pro Zeitabschnitt 610,15% Sharpe Ratio -0,24 TEST 2 (Momentum als Filter) System Start 25.08.1995 System Ende 22.11.2002 Anzahl aller Trades 67 Getestete Perioden 1825 Perioden mit Trades 7,5% Netto-Profit 31.838,02 Buy/Hold-Profit 26.732,25 Profit-Ratio zu Buy/Hold 5.105,77 Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 219,58 Durchschn. Return 475,19 Std.-Abw. aller Returns 2.016,77 Portfolio-Faktor 0,00 Anzahl Long Trades 67 Anzahl Short Trades K/A Anzahl Trades/Jahr 9,2 Long/Short Trades Ratio K/A Profitable Trades (%) 61,19% Profitable Long Trades (%) 61,19% Profitable Short Trades (%) K/A Bezahlte Gebühren 3.350,00 Einnahmen aus Zinsen 0,00 Brutto-Profit 35.188,02 Netto-Profit% 3.183,80% Netto-Profit/Jahr 4.391,87 Netto-Profit/Periode 234,23 Buy/Hold-Profit% 2.673,22% Buy/Hold-Profit/Jahr 3.687,56 Buy/Hold-Profit/Periode 14,66 Idealsystem-Profit 1.324.813,00 Idealsystem-Profit% 132.481,30% Idealsystem-Profit/Jahr 182.750,10 Idealsystem-Profit/Periode 726,32 Profit-Ratio zu Ideal -1.292.975,00 Profit/Periode-Ratio zu Ideal -492,09 Durchschn. Trade-Länge 2,03 Std.-Abw. der Trade-Längen 0,17 Durchschn. Out-Länge 24,82 Std.-Abw. der Out-Längen 38,76 Max. Einzelgewinn 5.815,50 Durchschn. Einzelgewinn 1.603,43 Std.-Abw. der Einzelgewinne 1.451,17 Max. theoret. Einzelverlust -4.950,75 Durchschn. theoret. Einzelverlust -620,63 Max. realisierter Einzelverlust -4.950,75 Durchschn. real. Einzelverlust -1.303,95 Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste 31,95 Durchschn. Trade Profit/Risiko 10,98 Std.-Abw. Trade Profit/Risiko 94,98 Max. theoretischer Kapitalverlust -2.772,75 Max. realisierter Kapitalverlust -2.697,00 System-Rating Profit/Risiko 83,98 Steigung der Kapitalkurve 22,385 Bestimmtheitsgrad der Steigung 0,905 Durchschn. Return pro Zeitabschnitt -5.840,19% Std.-Abw. der Gewinne pro Zeitabschnitt 16.113,76% Sharpe Ratio -0,36 |
Happy Trading
Montag, 25. November 2002, 13:36
Hallo Carsten!
Na klar,können wir nachen kein Problem! In dem Fall war es Deine Formel die ich für LONG Trades verwendet habe.Unter ENTER LONG die Formel schreiben..
Habe Futures aus dem Grund verwendet weil der Unterschied hier am besten differiert wurde.Der Hammer beinhaltet oftmals sehr kurzfristige Signale und dafür eignen sich Futures am besten.Andererseits kann man auch Optionsscheine die ein hohes OMEGA haben oder Hebelzertifikate verwenden.Es kam hier aber nur darauf an welche Verbesserung man durch einen Filter bekommt und wie viele Trade das durch den Filter weniger generiert werden.Dadurch hat man m.M. einen besseren Überblick der vermeindlichen Fehlsignale.
Interessant,wenn man Hebelzertifikate handel,t wäre ein Test mit Multitick 2 oder 3...
Was handelst Du eigentlich?
.
Was hälst Du davon, wenn man zumindest in der Testphase die Enter-/Exit-Regeln mit angibt. Irgendwie komme ich nämlich nicht auf Dein Ergebnis. Bei kamen hoffnungslose Netto-Verluste heraus
Na klar,können wir nachen kein Problem! In dem Fall war es Deine Formel die ich für LONG Trades verwendet habe.Unter ENTER LONG die Formel schreiben..
Habe Futures aus dem Grund verwendet weil der Unterschied hier am besten differiert wurde.Der Hammer beinhaltet oftmals sehr kurzfristige Signale und dafür eignen sich Futures am besten.Andererseits kann man auch Optionsscheine die ein hohes OMEGA haben oder Hebelzertifikate verwenden.Es kam hier aber nur darauf an welche Verbesserung man durch einen Filter bekommt und wie viele Trade das durch den Filter weniger generiert werden.Dadurch hat man m.M. einen besseren Überblick der vermeindlichen Fehlsignale.
Interessant,wenn man Hebelzertifikate handel,t wäre ein Test mit Multitick 2 oder 3...
Was handelst Du eigentlich?
Happy Trading
Samstag, 11. Januar 2003, 11:56
Hallo Thomas,
habe mit meiner Antwort zu den Candlesticks mal in dem Thread weitergemacht...
Im Moment teste ich hauptsächlich die C-Formationen
in Bezug auf die Intraday-Future Märkte.
Indikatoren-Time- Frames- in Verknüpfung mit Formationen der klassichen Analyse sollen mehr Aufschluss geben.
Leider kann man so manches Charting nicht in ein mech. HS stecken da es oftmals zu spezifisch ist und alle
Ideen oder visuelles(disktretionäres )Trading lässt sich eben nicht in mathematische Formeln packen da man oftmal in Spitzenbereichen nuancieren muss/will.In einem anderen Thread wurde ja schon über die Problematik des Futuretrading in Bezug auf Handelssignale diskutriert.
Insofern kann ich auch leider (noch)keine Backtests mit einer sauberen Kennzahlenauflistungen anbieten.
Untersucht werden die Signale in 1-3-5-15 min. ,wobei im Moment 15 min den grössten Lag darstellt. Der MT-Bereich wurde zunächst nicht beachtet und ausgewertet.
Eins war aber sehr schnell deutlich zu erkennen:
Die C-Formationen die im 1min. Chart einen positive Entwicklung des Kapitals verursachen können im 3 min. Chart deutlich versagen. verändert man aber z.B. den Schatten oder auch den Körper der Kerze,dann hat man
m.E. ein gutes Ergebnis und das mit der gleichen Basis.
Weiterhin ist festzustellen das es in den kleinen Komps.
weniger profitable Formationen gibt.Auffällig waren bislang:
Harami
Engulfing
Spinning Top
Hammer
Dojis
Hanging Man
Inverted Hammer
Tweezers
Weniger zu finden waren Formationen die aus 3 Kerzen bestehen(Morning Star-Evening Star-Stars usw..)
Unterschiedlich zu bewerten ist auch die Bestätigung die ein C-Signal benötigt.
Während z.B. ein Hammer an einem 7-9-12 er Abwärtstrend(1 min) schon gute Signale ohne Bestätigung generiert benötigt der Hanging Man oftmals eine Bestätigung weil er in jeder Phase eine Aufwärtstrendes generiert werden kann.
Interessant sind auch C-Formationen in Verbindung mit RENKO-P&F-klassischen Formationen.Da diese Art von Chartdarstellungen trendfolgend ist kann man mit Unterstützung der C-Signale eine Umkehr die einen Trend nach sich ziehen könnte schneller erkennen und bestätigen lassen..
Trtotz allen bleibt gibt es noch jede Menge zu testen.Haupsächlich im Bereich der verwendeten Komprimierung scheint noch einiges an Potential zu liegen.Von stetigen mathematischen Veränderungen der einzelnen Pattern(Schatten-Körper) halte ich persönlich nicht zu viel,weil sonst die Freiheitsgrade auf eine Unsumme anwachsen würden was das Gesamtbild der Candles total verzerrt.Anders sieht es mit der Konstellation der einzenen Pattern aus die von z.B. östlichen Technikern in Bezug auf westliche Charter oftmals anders ausgelegt werden.. (z.b. Open> Ref open= Bestätigung u.s.w) hier könnte man ev. Tests ansetzen was aber auch wieder ein sehr lange Testreihe und viel Arbeit erfordern würde....
Viele Grüsse und schönens WE,
Udo
habe mit meiner Antwort zu den Candlesticks mal in dem Thread weitergemacht...
Aus anderen Diskussionen habe ich die Anregung bekommen einmal nach der Bestätigung bzw. Nichtbestätigung solcher Formationen ausschau zu halten. Dies dürfte insbesondere für Umkehrformationen interessant sein. Candlestickformationen selbst werden auch häufig zur Analyse übergeordneter Formationen herangezogen. Tests in diese Richtung habe ich noch nicht unternommen. Werde am Wochenende damit beginnen Candlesticks mit Indikatoren zu kombinieren und zu testen.
Im Moment teste ich hauptsächlich die C-Formationen
in Bezug auf die Intraday-Future Märkte.
Indikatoren-Time- Frames- in Verknüpfung mit Formationen der klassichen Analyse sollen mehr Aufschluss geben.
Leider kann man so manches Charting nicht in ein mech. HS stecken da es oftmals zu spezifisch ist und alle
Ideen oder visuelles(disktretionäres )Trading lässt sich eben nicht in mathematische Formeln packen da man oftmal in Spitzenbereichen nuancieren muss/will.In einem anderen Thread wurde ja schon über die Problematik des Futuretrading in Bezug auf Handelssignale diskutriert.
Insofern kann ich auch leider (noch)keine Backtests mit einer sauberen Kennzahlenauflistungen anbieten.
Untersucht werden die Signale in 1-3-5-15 min. ,wobei im Moment 15 min den grössten Lag darstellt. Der MT-Bereich wurde zunächst nicht beachtet und ausgewertet.
Eins war aber sehr schnell deutlich zu erkennen:
Die C-Formationen die im 1min. Chart einen positive Entwicklung des Kapitals verursachen können im 3 min. Chart deutlich versagen. verändert man aber z.B. den Schatten oder auch den Körper der Kerze,dann hat man
m.E. ein gutes Ergebnis und das mit der gleichen Basis.
Weiterhin ist festzustellen das es in den kleinen Komps.
weniger profitable Formationen gibt.Auffällig waren bislang:
Harami
Engulfing
Spinning Top
Hammer
Dojis
Hanging Man
Inverted Hammer
Tweezers
Weniger zu finden waren Formationen die aus 3 Kerzen bestehen(Morning Star-Evening Star-Stars usw..)
Unterschiedlich zu bewerten ist auch die Bestätigung die ein C-Signal benötigt.
Während z.B. ein Hammer an einem 7-9-12 er Abwärtstrend(1 min) schon gute Signale ohne Bestätigung generiert benötigt der Hanging Man oftmals eine Bestätigung weil er in jeder Phase eine Aufwärtstrendes generiert werden kann.
Interessant sind auch C-Formationen in Verbindung mit RENKO-P&F-klassischen Formationen.Da diese Art von Chartdarstellungen trendfolgend ist kann man mit Unterstützung der C-Signale eine Umkehr die einen Trend nach sich ziehen könnte schneller erkennen und bestätigen lassen..
Trtotz allen bleibt gibt es noch jede Menge zu testen.Haupsächlich im Bereich der verwendeten Komprimierung scheint noch einiges an Potential zu liegen.Von stetigen mathematischen Veränderungen der einzelnen Pattern(Schatten-Körper) halte ich persönlich nicht zu viel,weil sonst die Freiheitsgrade auf eine Unsumme anwachsen würden was das Gesamtbild der Candles total verzerrt.Anders sieht es mit der Konstellation der einzenen Pattern aus die von z.B. östlichen Technikern in Bezug auf westliche Charter oftmals anders ausgelegt werden.. (z.b. Open> Ref open= Bestätigung u.s.w) hier könnte man ev. Tests ansetzen was aber auch wieder ein sehr lange Testreihe und viel Arbeit erfordern würde....
Viele Grüsse und schönens WE,
Udo
Sonntag, 12. Januar 2003, 20:34
Hallo Udo,
ich habe gestern und heute einige Tests mit Candlestickformationen gemacht und muss sagen, dass dies eine sehr mühsame und zeitaufwändige Sache ist. Aber das hattest du ja schon angedeutet, daran merkt man direkt, dass du dich schon intensiver damit auseinander gesetzt hast.
Gestern bin ich mit Abandoned Baby Bullish angefangen, eine Formation die nicht sehr häufig auftritt. Getestet habe ich verschiedene Kombinationen mit preisbasierten Indikatoren über eine breite Basis liquider Werte (S&P 500) EoD. Es ist schwierig brauchbare Ergebnisse zu finden, ohne die Trefferqoute deutlich zu drücken.
Viele der Ergebnisse habe ich mir im Chart angeguckt. Dabei hatte ich den Eindruck, dass die Umsätze eine große Rolle spielen. Das wäre ja nicht weiter verwunderlich, wenn es sich bei den Formationen um typische Akkumulations- und Distributionsmuster handelt.
Tests mit Bestätigung von Formationen haben bei mir durchweg über alle Candlestick-Formationen nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Zwar konnten die Trefferqouten zum Teil verbessert werden, jedoch moderat und mit dem Nachteil, dass zwar die Trefferqoute anstieg gleicheitig aber die durchschnittlich erzielte Performance nachließ, so dass eigentlich kein wünschenswertes Ergebnis dabei herauskam.
Der Hammer stellte bei meinen Tests eher eine bearische, als eine bullische Formation dar, wenn er nicht mit Indikatoren gefiltert wurde. Auch dass kann natürlich ein Vorteil sein, man muss sich ja nicht unbedingt an die Standartinterpretation halten...
Bei den 30 Dax Werten konnte ich deutliche Verbesserungen beim Hammer in Kombination mit dem EnvelopeOszillator erzielen. Allerdings mit hohen Standardabweichungen und einer drastischen Verschlechterung der Anzahl der Trades. Dabei waren für eine Long-Positon Werte des EnvOszi <0 interessant, also außerhalb der Bänder. Gleiche Einstellungen des EnvOszi haben bei vielen Formationen zu einer Verbesserung geführt. Der Vorteil dieses Indikators ist sicherlich, dass man damit die Lage des Kurses zum Trend recht gut bestimmen kann.
Kombiniert man mehrere Indikatoren oder ein und denselben in verschiedenen Einstellungen miteinander, dann begibt man sich schon wieder auf das Feld der übergerordneten Formationserkennung. Ich denke dort ergeben sich zu viele Freiheitsgrade, dass ist ein Faß ohne Boden.
Leider kann ich derzeit noch keine Intradaytest durchführen, da mir dazu die Datenbasis fehlt. Da ich tagsüber nicht traden kann habe ich bislang die Kosten für ein entsprechendes Datenabo gescheut.
Ich habe aber heute schon gemerkt, dass auch bei EoD Betrachtungen vorerst keine Langeweile aufkommen wird.
ich habe gestern und heute einige Tests mit Candlestickformationen gemacht und muss sagen, dass dies eine sehr mühsame und zeitaufwändige Sache ist. Aber das hattest du ja schon angedeutet, daran merkt man direkt, dass du dich schon intensiver damit auseinander gesetzt hast.
Gestern bin ich mit Abandoned Baby Bullish angefangen, eine Formation die nicht sehr häufig auftritt. Getestet habe ich verschiedene Kombinationen mit preisbasierten Indikatoren über eine breite Basis liquider Werte (S&P 500) EoD. Es ist schwierig brauchbare Ergebnisse zu finden, ohne die Trefferqoute deutlich zu drücken.
Viele der Ergebnisse habe ich mir im Chart angeguckt. Dabei hatte ich den Eindruck, dass die Umsätze eine große Rolle spielen. Das wäre ja nicht weiter verwunderlich, wenn es sich bei den Formationen um typische Akkumulations- und Distributionsmuster handelt.
Tests mit Bestätigung von Formationen haben bei mir durchweg über alle Candlestick-Formationen nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Zwar konnten die Trefferqouten zum Teil verbessert werden, jedoch moderat und mit dem Nachteil, dass zwar die Trefferqoute anstieg gleicheitig aber die durchschnittlich erzielte Performance nachließ, so dass eigentlich kein wünschenswertes Ergebnis dabei herauskam.
Der Hammer stellte bei meinen Tests eher eine bearische, als eine bullische Formation dar, wenn er nicht mit Indikatoren gefiltert wurde. Auch dass kann natürlich ein Vorteil sein, man muss sich ja nicht unbedingt an die Standartinterpretation halten...
Bei den 30 Dax Werten konnte ich deutliche Verbesserungen beim Hammer in Kombination mit dem EnvelopeOszillator erzielen. Allerdings mit hohen Standardabweichungen und einer drastischen Verschlechterung der Anzahl der Trades. Dabei waren für eine Long-Positon Werte des EnvOszi <0 interessant, also außerhalb der Bänder. Gleiche Einstellungen des EnvOszi haben bei vielen Formationen zu einer Verbesserung geführt. Der Vorteil dieses Indikators ist sicherlich, dass man damit die Lage des Kurses zum Trend recht gut bestimmen kann.
Kombiniert man mehrere Indikatoren oder ein und denselben in verschiedenen Einstellungen miteinander, dann begibt man sich schon wieder auf das Feld der übergerordneten Formationserkennung. Ich denke dort ergeben sich zu viele Freiheitsgrade, dass ist ein Faß ohne Boden.
Leider kann ich derzeit noch keine Intradaytest durchführen, da mir dazu die Datenbasis fehlt. Da ich tagsüber nicht traden kann habe ich bislang die Kosten für ein entsprechendes Datenabo gescheut.
Ich habe aber heute schon gemerkt, dass auch bei EoD Betrachtungen vorerst keine Langeweile aufkommen wird.
Sonntag, 12. Januar 2003, 23:33
Hallo Thomas,
habe mir die Formationen hauptsächlich im Intradaychart angesehen da überprüft werden soll inwiefern sie für den Futurehandel tauglich sind und ev. Idikatorensignale verstärken oder besätigen.
Die Trefferquoten in Polaritätszonen-z.B. Fibonacci Retracements-Fan Lines-Volumen Zonen- könnten auch interessant werden und ein weiteres grosses Testfeld eröffnen wobei solche Muster vermutlich beim Intradaychart in dem Polaritäten oftmals als Stops Kauf,-und Verkaufszonen verwendet werden-sehr effektiv sind.(Siehe PIVOTS)
Da Dir keine Intradydaten vorliegen werde ich auch erst mal auf Basis von EOD-Daten die Erkenntnisse posten.
RT-Daten sind nicht billig da stimme ich Dir zu aber es kommt darauf an was man tradet und ob der Aufwand den Nutzen auwiegen kann oder nicht.Auf jeden Fall sollten sich die Kosten, über den Monat gesehen, amortisieren sonst hat es keinen Sinn.
Abandoned Baby Bullish
Das hast Du gleich eine sehr seltene Formation ausgesucht.
Im Grunde handelt es sich bei der Formation um ein ISLAND TOP/ BOTTOM.ISLANDER treten in der Regel in nicht so liquiden volatilen Märkten wie z.B. Internetaktien vermehrt auf.Beim S&P sollten aufgrund seiner Volatilität und seltenen Neigung zu Gaps weniger von diesen Formationen generiert werden.
Intereassant wären für den S&P 500 ev. Shooting Stars oder Inverted Hammer(um bei Einzelkerzen zu bleiben.)
Es wird vermutlich nicht nur bei Candlesticks so sein das mit der Hinzunahme von Filtern zwar die Trefferquote erhöt werden kann aber die generierten Trades drastisch abnehmen was auch nicht schlimm wäre wenn die genierten Treffer zur gewünschten Erfolgsquote führen.Das gleiche wird mit einem System passieren dem man nach dem Training oder der Zusammenstellung Stops zufügt. Das Risiko sinkt aber mit ihm auch die generierten Trades und ev. die Trefferquote die aber ohnehin nicht soo einen hohen Stellenwert einnimmt..
Da die Candlestick-Analyse zum Grossteil Umkehrformationen generiert ist es immer gut wenn man die Formationen bei anhaltenden Trends anwendet.Der Trend ist der wichtigste Filter der Candles,so meine Feststellung.Während ein Hammer nur kurze Abwärtstrends benötigt muss man beim Gegenpol-HANGING MAN- schon einen sehr starken Aufwärtstrend haben um eine effektive Formation dieser Art zu finden.Der Hanging Man sollte unbedingt bestätigt werden.Dies kann man mit Indikatoren tun oder das nächste Close abwarten ob es unter dem Close/Low des HM schliesst -dann einsteigen und den Stop auf den oberen Schatten des HM setzen.
Man sieht schon allein an dieser Formation das es bei der mech. Suche nach Candle Formationen schon bei so einer einfachen Formationen zu Diskrepanzen kommen kann.Wenn der PC nichts findet oder die eingegebene Formel falsch interpretiert wird dann führt das zwangsläufig zum Misserfolg und damit auch zu der Aussage das entweder das Softwareprogramm nichts taugt oder Candlestick-, oder auch andere Formationen nicht taugen. Daher ist es immer gut wenn man auch mal einen Blick (visuell) auf das Umfeld in dem die Formationen auftauchen wirft.Man wird bei einem aufgezogenen Chart sehr schnell feststellen das schon allein das vorherrschende Kursmuster teiweise nicht für die ein oder andere Formation tauglich ist...
Vielleicht wurde ein Hammer im falschen Trend generiert was zwangsläufig zu schlechten Ergebnissen führt?
Bevor ein Hammer auftritt kann man z.B. schauen ob sich des Marktgeschehen vor auftreten der Formation "verdichtet" und schon vor Auftreten des Hammers erste Kennzeichen einer Trendumkehr erkennbar sind.Tritt dann noch ein Hammer auf dann stehen die Zeichen recht günstig das der Trade ein Erfolg werden kann.Der Stop liegt am Ende der Lunte(soweit es das CRV zulässt!)
Interessant...Häufig ist es so das ausserhalb von Bändern Extremwerte auftreten. Aber das leidige an den Bändern ist das Trendverhalten welches in die Irre führt.Daher ist es ev. angebracht einen ADX/VHV mit einzusetzen um die Trendstärke zu messen.Idealerweise sollten die Bänder in
osziliernden Märkten funktionieren und damit auch Umkehrformationen...
Vielleicht ist es ganz günstig wenn man nicht ein und den selben Indikator in verschiedenen Einstellungen verwendet was nur zu einer grösseren Glättung führt sondern die gleiche Einstellung aus einem übergeordneten Time Frame..Stehen die Frame-INDIS in Extremzonen und tritt dann ein Candle Signal auf erhöht sich das CRV den Trade erfolgreich abzuschliessen stark!
Lange Weile kommt eigentlich nie auf.. Es gibt auch Formationen die sehr häufig autreten.Wichtig ist m.M. das man das Marktumfeld erkennt und nicht nur mech. darüber entscheidet ob man einsteigt oder nicht.Die Formationen lassen in einer EOD Komp. zwar nicht die allergrössten Freiheitsgrade aber häufig entscheiden Kleinigkeiten über Erfolg und Misserfolg..so meine bisherigen Erfahrung...
Zu Schluss vielleicht noch ein Beispieltrade einer Hammerformationen im 5min. FDAX-Chart:
Freitag:
Um 14:30 wurde eine sehr lange schwarze Kerze generiert. Darauf folgte eine weisse Kerze die 1/4 des schwarzen Körpers fillte.Eine draufolgende schwarze Kerze machte das Signal Bearish Engulfing komplett.
Es bildete sich ein Hammer mit einem schwarzen Körper.(Körperfarbe beim Hammer ist nicht massgebend!)
Eine weisse Kerze welche die Lunte des Hammers nicht unterbot liess auf einen schnellen Return(zumindest 38-50% Return schliessen) Die folgenden Kerzen hatten unterschiedliche Körperfarben und grössen.Das wies darauf hin das bei den Bullen noch Unsicherheit herrschte.Was dazu veranlasste den Stop nachzuziehen um die kleinen Gewinne zu sichern.
Tatsächlich wurde der Trade ausgestoppt und es bildete sich wieder ein Hammer diesmal mit einem weissen Körper.Gleichzeitig divergierte der Trend zum Slow Stochastik und der ADX begann zu fallen.Somit konnte wieder ein Einstieg nach dem Hammer gewagt werden.Dieser Trade war ein Volltreffer und brachte zur Trendsspitze 60 Punkte.Diese Kursspitze machet sich durch das verdichten des Marktes deutlich bemerkbar.Darauf folgten dann fallende Swings welche das "verdichtetde Top" das den Trend beendete nicht mehr überboten und somit zum weitern Kursverfall führten....
Viele Grüsse und einen guten Wochenstart,
Udo
habe mir die Formationen hauptsächlich im Intradaychart angesehen da überprüft werden soll inwiefern sie für den Futurehandel tauglich sind und ev. Idikatorensignale verstärken oder besätigen.
Die Trefferquoten in Polaritätszonen-z.B. Fibonacci Retracements-Fan Lines-Volumen Zonen- könnten auch interessant werden und ein weiteres grosses Testfeld eröffnen wobei solche Muster vermutlich beim Intradaychart in dem Polaritäten oftmals als Stops Kauf,-und Verkaufszonen verwendet werden-sehr effektiv sind.(Siehe PIVOTS)
Da Dir keine Intradydaten vorliegen werde ich auch erst mal auf Basis von EOD-Daten die Erkenntnisse posten.
RT-Daten sind nicht billig da stimme ich Dir zu aber es kommt darauf an was man tradet und ob der Aufwand den Nutzen auwiegen kann oder nicht.Auf jeden Fall sollten sich die Kosten, über den Monat gesehen, amortisieren sonst hat es keinen Sinn.
Gestern bin ich mit Abandoned Baby Bullish angefangen, eine Formation die nicht sehr häufig auftritt. Getestet habe ich verschiedene Kombinationen mit preisbasierten Indikatoren über eine breite Basis liquider Werte (S&P 500) EoD. Es ist schwierig brauchbare Ergebnisse zu finden, ohne die Trefferqoute deutlich zu drücken.
Abandoned Baby Bullish
Das hast Du gleich eine sehr seltene Formation ausgesucht.
Im Grunde handelt es sich bei der Formation um ein ISLAND TOP/ BOTTOM.ISLANDER treten in der Regel in nicht so liquiden volatilen Märkten wie z.B. Internetaktien vermehrt auf.Beim S&P sollten aufgrund seiner Volatilität und seltenen Neigung zu Gaps weniger von diesen Formationen generiert werden.
Intereassant wären für den S&P 500 ev. Shooting Stars oder Inverted Hammer(um bei Einzelkerzen zu bleiben.)
Tests mit Bestätigung von Formationen haben bei mir durchweg über alle Candlestick-Formationen nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Zwar konnten die Trefferqouten zum Teil verbessert werden, jedoch moderat und mit dem Nachteil, dass zwar die Trefferqoute anstieg gleicheitig aber die durchschnittlich erzielte Performance nachließ, so dass eigentlich kein wünschenswertes Ergebnis dabei herauskam.
Es wird vermutlich nicht nur bei Candlesticks so sein das mit der Hinzunahme von Filtern zwar die Trefferquote erhöt werden kann aber die generierten Trades drastisch abnehmen was auch nicht schlimm wäre wenn die genierten Treffer zur gewünschten Erfolgsquote führen.Das gleiche wird mit einem System passieren dem man nach dem Training oder der Zusammenstellung Stops zufügt. Das Risiko sinkt aber mit ihm auch die generierten Trades und ev. die Trefferquote die aber ohnehin nicht soo einen hohen Stellenwert einnimmt..
Da die Candlestick-Analyse zum Grossteil Umkehrformationen generiert ist es immer gut wenn man die Formationen bei anhaltenden Trends anwendet.Der Trend ist der wichtigste Filter der Candles,so meine Feststellung.Während ein Hammer nur kurze Abwärtstrends benötigt muss man beim Gegenpol-HANGING MAN- schon einen sehr starken Aufwärtstrend haben um eine effektive Formation dieser Art zu finden.Der Hanging Man sollte unbedingt bestätigt werden.Dies kann man mit Indikatoren tun oder das nächste Close abwarten ob es unter dem Close/Low des HM schliesst -dann einsteigen und den Stop auf den oberen Schatten des HM setzen.
Man sieht schon allein an dieser Formation das es bei der mech. Suche nach Candle Formationen schon bei so einer einfachen Formationen zu Diskrepanzen kommen kann.Wenn der PC nichts findet oder die eingegebene Formel falsch interpretiert wird dann führt das zwangsläufig zum Misserfolg und damit auch zu der Aussage das entweder das Softwareprogramm nichts taugt oder Candlestick-, oder auch andere Formationen nicht taugen.
Daher ist es immer gut wenn man auch mal einen Blick (visuell) auf das Umfeld in dem die Formationen auftauchen wirft.Man wird bei einem aufgezogenen Chart sehr schnell feststellen das schon allein das vorherrschende Kursmuster teiweise nicht für die ein oder andere Formation tauglich ist...
Der Hammer stellte bei meinen Tests eher eine bearische, als eine bullische Formation dar, wenn er nicht mit Indikatoren gefiltert wurde. Auch dass kann natürlich ein Vorteil sein, man muss sich ja nicht unbedingt an die Standartinterpretation halten...
Vielleicht wurde ein Hammer im falschen Trend generiert was zwangsläufig zu schlechten Ergebnissen führt?
Bevor ein Hammer auftritt kann man z.B. schauen ob sich des Marktgeschehen vor auftreten der Formation "verdichtet" und schon vor Auftreten des Hammers erste Kennzeichen einer Trendumkehr erkennbar sind.Tritt dann noch ein Hammer auf dann stehen die Zeichen recht günstig das der Trade ein Erfolg werden kann.Der Stop liegt am Ende der Lunte(soweit es das CRV zulässt!)
Bei den 30 Dax Werten konnte ich deutliche Verbesserungen beim Hammer in Kombination mit dem EnvelopeOszillator erzielen. Allerdings mit hohen Standardabweichungen und einer drastischen Verschlechterung der Anzahl der Trades. Dabei waren für eine Long-Positon Werte des EnvOszi <0 interessant, also außerhalb der Bänder. Gleiche Einstellungen des EnvOszi haben bei vielen Formationen zu einer Verbesserung geführt. Der Vorteil dieses Indikators ist sicherlich, dass man damit die Lage des Kurses zum Trend recht gut bestimmen kann.
Interessant...Häufig ist es so das ausserhalb von Bändern Extremwerte auftreten. Aber das leidige an den Bändern ist das Trendverhalten welches in die Irre führt.Daher ist es ev. angebracht einen ADX/VHV mit einzusetzen um die Trendstärke zu messen.Idealerweise sollten die Bänder in
osziliernden Märkten funktionieren und damit auch Umkehrformationen...
Kombiniert man mehrere Indikatoren oder ein und denselben in verschiedenen Einstellungen miteinander, dann begibt man sich schon wieder auf das Feld der übergerordneten Formationserkennung. Ich denke dort ergeben sich zu viele Freiheitsgrade, dass ist ein Faß ohne Boden.
Vielleicht ist es ganz günstig wenn man nicht ein und den selben Indikator in verschiedenen Einstellungen verwendet was nur zu einer grösseren Glättung führt sondern die gleiche Einstellung aus einem übergeordneten Time Frame..
Stehen die Frame-INDIS in Extremzonen und tritt dann ein Candle Signal auf erhöht sich das CRV den Trade erfolgreich abzuschliessen stark!
Ich habe aber heute schon gemerkt, dass auch bei EoD Betrachtungen vorerst keine Langeweile aufkommen wird.
Lange Weile kommt eigentlich nie auf..
Es gibt auch Formationen die sehr häufig autreten.Wichtig ist m.M. das man das Marktumfeld erkennt und nicht nur mech. darüber entscheidet ob man einsteigt oder nicht.Die Formationen lassen in einer EOD Komp. zwar nicht die allergrössten Freiheitsgrade aber häufig entscheiden Kleinigkeiten über Erfolg und Misserfolg..so meine bisherigen Erfahrung...Zu Schluss vielleicht noch ein Beispieltrade einer Hammerformationen im 5min. FDAX-Chart:
Freitag:
Um 14:30 wurde eine sehr lange schwarze Kerze generiert. Darauf folgte eine weisse Kerze die 1/4 des schwarzen Körpers fillte.Eine draufolgende schwarze Kerze machte das Signal Bearish Engulfing komplett.
Es bildete sich ein Hammer mit einem schwarzen Körper.(Körperfarbe beim Hammer ist nicht massgebend!)
Eine weisse Kerze welche die Lunte des Hammers nicht unterbot liess auf einen schnellen Return(zumindest 38-50% Return schliessen) Die folgenden Kerzen hatten unterschiedliche Körperfarben und grössen.Das wies darauf hin das bei den Bullen noch Unsicherheit herrschte.Was dazu veranlasste den Stop nachzuziehen um die kleinen Gewinne zu sichern.
Tatsächlich wurde der Trade ausgestoppt und es bildete sich wieder ein Hammer diesmal mit einem weissen Körper.Gleichzeitig divergierte der Trend zum Slow Stochastik und der ADX begann zu fallen.Somit konnte wieder ein Einstieg nach dem Hammer gewagt werden.Dieser Trade war ein Volltreffer und brachte zur Trendsspitze 60 Punkte.Diese Kursspitze machet sich durch das verdichten des Marktes deutlich bemerkbar.Darauf folgten dann fallende Swings welche das "verdichtetde Top" das den Trend beendete nicht mehr überboten und somit zum weitern Kursverfall führten....
Viele Grüsse und einen guten Wochenstart,
Udo
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