INVESTOX-Forum

hallo,

Habe mal eine frage. ich habe mein handelssystem mit einem nn bestückt. backstage war sehr gut. die daten habe ich von 1/1997 bis 12/2002 genommen und den kontrollzeitraum ab 1/2003

Dieses gleiche nn (gleiche inputs, aber mit testlauf/traing angepasst an die neuen jahresdaten) ) habe ich dann neu getestet und zwar mit optimierungszeitraum ab 01/03 bis 12/04. Das Ergenbis ist noch viel besser. Ist ja logisch, weil der vorherigen Kontrollzeitraum jetzt als Optimierungszeitraum genommen wurde.

Das das nn aber ja im gesamtem verlauf sehr gut war, dachte ich der neue optimierungszeitraum verbessert das ergenbis. so war es ja auch.

ist das eine gute oder eine Schnapssidee??????

--Danke---

Josef

Zitat

Original von Josef33
Dieses gleiche nn (gleiche inputs, aber mit testlauf/traing angepasst an die neuen jahresdaten) ) habe ich dann neu getestet und zwar mit optimierungszeitraum ab 01/03 bis 12/04. Das Ergenbis ist noch viel besser. Ist ja logisch, weil der vorherigen Kontrollzeitraum jetzt als Optimierungszeitraum genommen wurde.
ist das eine gute oder eine Schnapssidee??????

Hallo Josef33,

meinst Du mit "neu getestet" neu trainiert oder das unveränderte NN nur in anderen Zeiträumen betrachtet?
Grüße,
Frieder

hallo Frieder

.......neu trainiert, mit den neuen zeiträumen, die inputdaten aber gelassen!

Jürgen

"Ist ja logisch, weil der vorherigen Kontrollzeitraum jetzt als Optimierungszeitraum genommen wurde."

Das stimmt so leider nicht, weil das neue NN mit der Performance des alten in keinerlei Verbindung steht. Das neue NN hätte theoretisch auch voll in den Keller gehen können.
Was Du hier versuchst ist eine spezielle Form des Backtesting, der sogenannte "Walk-Forward-Test". (Näheres siehe hier: http://www.tradesignal.com/content.asp?p…569&selfid=1917
Sinnvoller wäre es, zunächst einmal umfangreiche "Out of Sample"- Tests zu machen, die in dem obigen Artikel ebenfalls sehr gut besprochen sind.
Viele Grüße,
Frieder

vielen Dank für deine antwort. habe den artikel gelesen und bin am testen.

vielleicht kannst du mir eine zweite frage beantworten:
ich habe im backtesting mit stops getestet, wenn ich dann den gleichen test ohne stops anschaue (ohne neu zu optimieren) ist das ergenbnis viel besser.... ist das augenwischerei.

eigentlich sollte ich den backtestingtest dann auch ohne stops machen.. oder???

Jürgen

hallo Tobias,

da hast du recht.

Aber funktioniert das Netz noch, wenn ich z.B. mit stops teste und nach dem test die stops rausnehme???

Jürgen

Hallo Josef (Jürgen)

du hast zwei Möglichkeiten, um an der Börse zu überleben: Entweder du arbeitest mit Stopps oder du wählst die Ordergröße so, dass sie deinem möglichen Verluststopp entspricht, und verzichtest auf den Stopp.

Zitat

... tja, bei NN sind Stop´s oftmals kontraproduktiv.

@Tobias
Nicht nur bei NN sind Stopps oft kontraproduktiv. Auch bei mechanischen Handelssystemen verschlechtert sich die KK in der Regel mit jedem zusätzlich eingebauten Stopp. Das ist eben der Preis für Sicherheit.
Du kennst das Spiel: je höher die Chance, umso höher das Risiko.

Grüße

Hallo Josef33,

ich würde zunächst - wie in der Artikelserie von Herrn Wilmer sehr gut beschrieben - zunächst die Handelssystem-Entwicklung ohne Stopps betreiben.

Erst wenn Du Dir über das Setup der NNs und des HS insgesamt im Klaren bist, die Performance des Ganzen sich im Out-of-Sample Bereich und evt. im Walk-Forward-Test bewährt hat würde ich anfangen, mit Stopps in der Reihenfolge Verlust-Gewinn-Trailing und evt. noch einigen anderen Stellschrauben zu optimieren, immer eingedenk der Tatsache, daß je mehr Variable man dem HS zufügt umso weniger robust dieses wahrscheinlich in der Zukunft sein wird.(Grüße nach Augsburg:] )

Gruß,
Frieder

@Frieder:

Hallo miteinander,

habe da aber gerade eine gegenteilige Erfahrung gemacht:
Bei der Optimierung eines Forex-Währungspaares mit einem einzigen Indikator (um dem Überoptimierungsgespenst mal gleich einen Riegel vorzuschieben) kam zunächst nur Mist heraus.

Die dann zugefügten Intraday -Stops verschlechterten nicht das Ergebnis, wie Shaw schreibt, sondern brachten gleich in der 6. Testgeneration
einen wahren Knaller hervor: Profitfaktor 4,6 über 8 Monate Intraday-
Kontrollzeitraum, Komprimierung 1 Minute, 216 Trades.

Nur durch Hinzunahme optimierter Stops, sonst nichts!

Da möchte man doch zum heiligen Investox beten, dass er das Ding jetzt nur bitte bitte 4 Monate in der Praxis so gut laufen lässt.....

Guts Nächtle