INVESTOX-Forum

Hallo liebe Investoxgemeinde,

ich habe mir von Pinnacle.com das CLC-Datenabo besorgt und habe nun von vereinzelten Titeln sowohl "Day Session" als auch "Composite" Daten. Ich habe nun eine Anfängerfrage, dennoch wer nicht fragt bleibt dumm . Wer kann mir den Unterschied zwischen den beiden Datenbeständen erklären, und welche Daten nimmt man am besten für die Entwicklung eines Handelssystems?

Vielen Dank

Mamba

Hallo mamba,

die "Day Session"-Daten beziehen sich auf die Haupthandelszeit, wohingegen die "Composit-Session"-Daten den gesamten Handelsverlauf eines Tages abdecken.

Welche Daten man nun für die Entwicklung eines Handelssystems verwenden sollte, lässt sich pauschal schwer sagen. Es kommt auf den Markt und auf deinen Handelsansatz an, was sinnvoll ist. Der US-Dollar z.B. wird nicht nur in den USA gegen die wichtigsten Weltwährungen gehandelt, sondern ebenso in Asien und Europa. Da die Handelsvolumina in Europa und Asien auch nach Schluss und vor Eröffnung der US-Börsen nicht unerheblich sind und neue Bewegungen ebenso während dieser Zeiten entstehen können, ist ein zusätzlicher Informationsgehalt in den Daten der Composite Session durchaus gegeben.

Das Problem unterscheidet sich eigentlich nicht wesentlich von den bei der Verwendung von Intradaydaten auftretenden Fragen. Soll man eine 5 oder eine 15 Minuten Komprimierung wählen (vs. Composite oder Daysession als Datensatz)? Soll der Handelsansatz (und damit indirekt auch die verwendeten Daten) auf bestimmte Zeiten im Tagesverlauf beschränkt werden oder nur eine Zeitspanne herausgeschnitten werden, etc....

Leider habe ich keine Antwort auf diese Fragen.

Hallo mamba und Thomas,

da es sich bei den Pinnacle-Daten ja ausschließlich um End-of-day-Daten handelt, reduziert sich die Problematik doch deutlich.

Denn wenn der profitable Handelsansatz steht und in seiner grundsätzlichen Profitabilität getestet ist, kann man ja ein ausführliches Backtesting an beiden Datensätzen (Composite und Day-) durchführen, um dann zu entscheiden, welches die stabileren Kennzahlen hat.

Dann noch vorausgesetzt, daß die Aktualisierung beider Datensätze durch Pinnacle zum gleichen Zeitpunkt erfolgt(???), wäre die Entscheidung klar.

@Thomas: Die optimale intraday-Komprimierung läßt sich ja leider nur "händisch" ermitteln. Die optimalen Tradingzeiten lassen sich aber mit dem ROB-Test herausfinden.

Grüße,
Frieder

Hallo Frieder und Thomas,

vielen Dank für eure Antworten, die mir schon viel weiterhelfen . Mein EOD-HS entwickel ich derzeit auf der Basis von "Composit-Session"- Daten, werde dies dann aber auch gegen "Day-Session"- Daten backtesten (mit hoffentlich ähnlichen Ergebnissen ).