INVESTOX-Forum

Guten Tag,

bin V 2.57 User und möchte den Code des Kapitalkurvensystems von Kollege Mestanza auf der Investox-Homepage einmal ansehen. Das kann bei mir nicht geöffnet werden. Wäre es wohl möglich entweder den Code mal einzustellen oder das System für alle Versionen zugänglich zu machen?

Hab nach dem Thema hier gesucht, aber das Forum ist leider ziemlich unübersichtlich

Für Interessierte gibt es hier

http://www.stock-channel.net/stock-board…992&postcount=1


den Beta eines eines just von mir fertiggestellten HS, das ziemlich vielversprechend aussieht. Basiert auf logischer UND Verknüpfung einer Reihe von Indikatoren und Einflußfaktoren, mit derm Ergebnis daß Trends bis zur Neige geritten werden und recht zuverlässig vor größeren Crashs ausgestiegen wird.

Zitat

Original von Wiwu
Hallo Pit, der Zugriff auf die Kapitalkurven von Handelssystemen ist in Investox erst ab Version 3 möglich (speziell ab dem Update 3.4, wenn ich mich nicht irre).
Wenn Du noch mit Version 2 arbeitest, kannst Du die KK-Analyse nicht nutzen.

Das System für frühere Investox- Versionen zugänglich zu machen ist deshalb nicht möglich.

Hi Anke

Als hätt ich es mir gedacht...

Dank dir trotzdem für den Hinweis.

Hallo Pit,
... und wer nicht bei StochChanel registriert ist?
- schaut in die Rörhre =)

Oops, da haste Recht, man kann ja nur als registirerter Anhänge sehen, warte ich probier mal was...

Ne geht leider nicht, mit 40 kb Anhängen kann ich das nicht hochladen, sorry.

Krücke gebaut, guck jetzt nochmal im letzten Post..

.....

Zitat

guck jetzt nochmal im letzten Post..

.... the same ...
funzt nur mit Registrierung

Hallo pit,
danke, sieht gut aus.
Mir ist dein Bestreben nach KK-Betrachtung/Einbezug jetzt klar.
Würde nämlich der Trend (wirklich gutaussehend) real gehandelt, bedingt das MM ordentlich "Kohle im Keller" - zumindest FDAX-bezogen.

Käme für mich (außer als Trendsetter) aber aus anderem Grund nicht in Frage: Ich kaufe keine LP, weil ich befürchte, ich kann sie nicht bis zum Ende hören =)

Ja Gerd,

ich vermisse wirklich händeringend vervünftige Money und Risk- Management Simulation bei Investox und was ich in den neuen Versionen gesehen habe ist einfach nicht gut genug. Wenn du bedenkst daß 80% deiner Profits vom MM und 20% von Entry/Exit kommen...

Drawdowns hier sind jetzt nicht soooo dramatisch, schließlich muß ein System auch atmen können aber da kann man noch ein wenig feilen, das passiert aber alles außerhalb von Investox.

.

Ist übrigens nichts gegen Investox, dieser Teil ist bei Omega genauso Müll.

Ich würde das an Knöpfels Stelle in einem separat käuflichen Modul realisieren da sonst der tab in I. wahrscheinlich relativ unbedienbar wird.

59 Trades in 29 Jahren??? Was sollen die aussagen?

Hallo und schönen Guten Morgen,

@pit2

Dein System sind von den Ergebnissen auf den ersten Blick ganz gut aus, wenn man den Netto-Profit mit dem Buy/Hold-Profit vergleicht. Aber andere Punkte der Ergebnisanalyse machen mich ein bischen stutzig:

Profitable Trades von 33,9% sind wenig und da braucht man bei nur zwei Trades pro Jahr viel Durchhaltevermögen und Vertrauen in das HS bei den unter Umständen über Jahre dauernden "Pechsträhnen". Außerdem erfordert eine solche niedrige Quote profitabler Trades eine sehr hohes Verhältnis von durchschnittlichen Gewinnen zu durchschnittlichen Verlusten. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf , aber ich glaube mal gelesen zu haben in "Traders" daß dieses Verhältnis ungefähr dann bei 3 liegen muß. Aber wie gesagt, ich weiß es jetzt nicht mehr genau.

Die Sharp-Ratio ist mit 0,22 doch sehr niedrig. Das kann nicht daran liegen, daß das HS nur selten im Markt ist (laut Deinen Daten tradet Dein HS in 85,3% aller Perioden. Somit kann daraus nur folgen, daß die meisten Trades nichts zum Endergebnis beitragen und die gute Performance von nur ganz wenigen profitablen Trades erzielt wird. Dies würde Dein HS meines Erachtens hochriskant machen.

Mir fehlen zu einer besseren Beurteilung der Qualität Deines HS auch noch wesentliche Kennwerte, insbesondere T-Test (Wert mindestens über 95%, besser über 99% --> um einen Anhaltspunkt zu haben, daß die Ergebnisse, die man bekommen hat, nicht nur reiner Zufall sind), und natürlich der Bestimmtheitsgrad der Kapitalkurve, der möglichst nahe an 1 liegen sollte.

Außerdem ist es ganz wichtig, in der HS-Entwicklung Optimierungszeitraum und Kontrollzeitraum auseinanderzuhalten und mit einander zu vergleichen, um einen Anhaltspunkt darüber zu bekommen, inwieweit das HS auch in Zeiträumen effektiv arbeitet, in welchen es nicht optimiert wurde. Auch das ist aus Deinen Daten nicht ersichtlich.

@ testeritis

Warum sollten 59 Trades in 29 Jahren nichts aussagen können? Wenn sie statistische Signifikanz aufweisen würden (was mit dem T-Test überprüfbar wäre) und dabei wesentliche Gütemerkmale von HS erreicht würden, fände ich das OK.

Mir persönlich ist es lieber, wenn ich 275.000 Eu mit 59 Trades in 29 Jahren erwirtschafte als mit 590 Trades in 29 Jahren. Das spart zumindest ein bischen Gebühren, oder?

Tschüß

Megaklaus

Moin Megaklaus,

thx für Anmerkungen, mein Kommentar..

Zitat

Profitable Trades von 33,9% sind wenig und da braucht man bei nur zwei Trades pro Jahr viel Durchhaltevermögen und Vertrauen in das HS bei den unter Umständen über Jahre dauernden "Pechsträhnen".

35-40% sind normal für trendfolgende Systeme. Der ganze Sinn eines Trendfolgers ist einen fetten Trend zu finden und den zu reiten bis er zu Ende ist. Bzgl. Vertrauen, ich habe grundsätzlich nur Vertrauen in Menschen, nicht in Computer. Entweder das macht Profit, dann ist gut, oder das macht Verlust dann wird nach einer Schwelle der Stecker gezogen. Oder das geht nirgendwohin, dann warte ich mit Minimalposition daß es sich für eins von beiden entscheidet.

Zitat

Außerdem erfordert eine solche niedrige Quote profitabler Trades eine sehr hohes Verhältnis von durchschnittlichen Gewinnen zu durchschnittlichen Verlusten.

Ja, das war das Ziel bei der Entwicklung.

Zitat

Somit kann daraus nur folgen, daß die meisten Trades nichts zum Endergebnis beitragen und die gute Performance von nur ganz wenigen profitablen Trades erzielt wird.

Wenn du länger handelst stellst du fest daß 20% deiner Trades 80% deiner Profits machen. Der Trick ist es deine Verlierer klein und deine Gewinner fett zu machen. Das ist der EINZIGE Weg Geld mit Futures zu machen.

Zitat

Dies würde Dein HS meines Erachtens hochriskant machen.

Risiko ist eine Funktion des Money Management nicht von Entry/Exit. Da ist Investox - wie oben schon geschrieben - komplett unterbelichtet, weshalb ich dafür externe Tools entwickelt habe. Du musst auch Geld machen wenn du per Münzwurf einsteigst, sonst gehste im Futures Markt bald pleite.

Zitat

Außerdem ist es ganz wichtig, in der HS-Entwicklung Optimierungszeitraum und Kontrollzeitraum auseinanderzuhalten

Das System hat keinen zu optimierenden Parameter.

Zitat

Mir persönlich ist es lieber, wenn ich 275.000 Eu mit 59 Trades in 29 Jahren erwirtschafte als mit 590 Trades in 29 Jahren. Das spart zumindest ein bischen Gebühren, oder?

Na was schreib ich denn, du sagst es doch. Ich kenne viele Daytrader die mit ihren System ausgebombt wurden. Ich muss noch einen treffen der damit zum Millionär wurde.

Grüsse

pit