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Freitag, 25. Februar 2005, 11:21
@Tobias
)
@Frieder
Mit tadellos meinte ich mehr den aktuellen Zustand der Push Kurse! Es ist klar, das Systeme die mit solchen Daten versorgt werden einen zur Verzweiflung bringen können. Systeme die grosszügig ausgelegt sind mögen das noch "annehmbar" verkraften aber bei engen Systemen kann das zum Desaster führen zumal dann, wenn man diese unbeaufsichtigt lässt!
Es wird jetzt sicherlich die Diskussion der Sicherheit bei Daten und Systemversorgung wieder aktuell-sprich IB-TPR switchen.Wir hatten hier schon einige Varianten durchgesprochen.Nach stand der Dinge, gäbe es mehrere Möglichkeiten wobei ich die Zweitversorgung von ORM immer noch bevorzugen würde da hier die Datenversorgung wohl am schnellsten und sichersten greift. Mit der Impelmentierung der Bracket Orders sollte man auf jeden Fall gut abgesichert sein! Für Trader deren System mit IB und anderen Daten gleichermasen gut läuft ist es ärgerlich wenn ein System das über den Tag hohe Gewinne erzielt hätte *abgeschaltet* wird!
Ein Punkt noch zur Sicherheit,soweit noch keine Lösung mit einem zweiten Datenversorger gefunden wurde: Wenn ein System einen Datenunterbrechung von n Minuten (optional einstell,- bzw. aktivierbar) registriert,sollte die Möglichkeit bestehen für dieses System nach der Unterbrechung den Datenzufluss endgültig zu stoppen! Strategien, die eine kurzfristige Historie benötigen könnten x Fehltrades aufgrund des Lags generieren! Desweiteren hat die Vergangenheit gezeigt das nach der ersten längeren Unterbrechung oftmals ein weitere folgt. Damit ist die Gefahr gross dass das Sytem abgeschossen wird!
Dieser Punkt sollte bei Datenunterbrechungen aller Art,egal von wem verursacht(L&P,telekom,Hardware f. Datentransfair usw..) optional möglich,- und auf die Systemzeit abgestellt sein.Somit könnte jeder selbst entscheiden ob das system nach einem Fallout weiter laufen soll oder ob man das Risiko nicht eingeht,was sicherlich systemabhängig ist!
Ansonsten wünsche ich noch gute Trades!
) @Frieder
Mit tadellos meinte ich mehr den aktuellen Zustand der Push Kurse! Es ist klar, das Systeme die mit solchen Daten versorgt werden einen zur Verzweiflung bringen können. Systeme die grosszügig ausgelegt sind mögen das noch "annehmbar" verkraften aber bei engen Systemen kann das zum Desaster führen zumal dann, wenn man diese unbeaufsichtigt lässt!
Es wird jetzt sicherlich die Diskussion der Sicherheit bei Daten und Systemversorgung wieder aktuell-sprich IB-TPR switchen.Wir hatten hier schon einige Varianten durchgesprochen.Nach stand der Dinge, gäbe es mehrere Möglichkeiten wobei ich die Zweitversorgung von ORM immer noch bevorzugen würde da hier die Datenversorgung wohl am schnellsten und sichersten greift. Mit der Impelmentierung der Bracket Orders sollte man auf jeden Fall gut abgesichert sein! Für Trader deren System mit IB und anderen Daten gleichermasen gut läuft ist es ärgerlich wenn ein System das über den Tag hohe Gewinne erzielt hätte *abgeschaltet* wird!
Ein Punkt noch zur Sicherheit,soweit noch keine Lösung mit einem zweiten Datenversorger gefunden wurde: Wenn ein System einen Datenunterbrechung von n Minuten (optional einstell,- bzw. aktivierbar) registriert,sollte die Möglichkeit bestehen für dieses System nach der Unterbrechung den Datenzufluss endgültig zu stoppen! Strategien, die eine kurzfristige Historie benötigen könnten x Fehltrades aufgrund des Lags generieren! Desweiteren hat die Vergangenheit gezeigt das nach der ersten längeren Unterbrechung oftmals ein weitere folgt. Damit ist die Gefahr gross dass das Sytem abgeschossen wird!
Dieser Punkt sollte bei Datenunterbrechungen aller Art,egal von wem verursacht(L&P,telekom,Hardware f. Datentransfair usw..) optional möglich,- und auf die Systemzeit abgestellt sein.Somit könnte jeder selbst entscheiden ob das system nach einem Fallout weiter laufen soll oder ob man das Risiko nicht eingeht,was sicherlich systemabhängig ist!
Ansonsten wünsche ich noch gute Trades!
Happy Trading
Freitag, 25. Februar 2005, 11:38
Hallo Udo,
-was passiert dann mit/im HS?
-kann nicht wahlweise HS/ORM/Beide?
Das mit Auto-Reswitch sehe ich auch so. Auswahlmöglichkeit notwendig!
Bezüglich "gute Trades" wünsche ich euch das Doppelte, was ihr mir wünscht! =) =) =)
Zitat
Nach stand der Dinge, gäbe es mehrere Möglichkeiten wobei ich die Zweitversorgung von ORM immer noch bevorzugen würde da hier die Datenversorgung wohl am schnellsten und sichersten greift.
-was passiert dann mit/im HS?
-kann nicht wahlweise HS/ORM/Beide?
Das mit Auto-Reswitch sehe ich auch so. Auswahlmöglichkeit notwendig!
Bezüglich "gute Trades" wünsche ich euch das Doppelte, was ihr mir wünscht! =) =) =)
Freitag, 25. Februar 2005, 12:54
Hallo Udo,
... ganz schön kompliziert
Was passiert mit Systemen, welche einfache Reversals sind und unbedingte automatische HS -> ORM -> TWS Steuerung benötigen ???
Automatismus war/ist doch der Grundgedanke für ORM !
Mit den manuellen Eingriffen kann ich mich eh nicht anfreunden. Dann kann ich gleich meine Tastatur mit TWS-Hotkeys für alle möglichen Situationen belegen (wie gehabt) und auf ORM verzichten
Ich dachte, es wäre auch für Herrn Knöpfel am Einfachsten, wenn nach Ausfall ( deinem Wunsche gemäß auch mit Delay-Einstellung) der ausgefallene TP-Titel nahtlos mit vorhandenen IB-Daten versorgt wird. Über das HS dann ja selbstredend auch das ORM mit ggf. Signalen.
Automatischer Reswitch nach Wahl(bei wieder vorhandenen TP-Daten)
Ich z.B. möchte keinen sofortigen, automatischen Reswich, diesen manuell erst in einer Pase, wenn ohne Probleme die TP-Daten aktualisiert sind UND kein HS-Konflikt entsteht - .
Die Frage ist, diskutieren wir nicht an Herrn Knöpfel vorbei, bzw. wird seinerseits eine baldmögliche Realisation überhaupt angedacht?
... ganz schön kompliziert
Was passiert mit Systemen, welche einfache Reversals sind und unbedingte automatische HS -> ORM -> TWS Steuerung benötigen ???
Automatismus war/ist doch der Grundgedanke für ORM !
Mit den manuellen Eingriffen kann ich mich eh nicht anfreunden. Dann kann ich gleich meine Tastatur mit TWS-Hotkeys für alle möglichen Situationen belegen (wie gehabt) und auf ORM verzichten
Ich dachte, es wäre auch für Herrn Knöpfel am Einfachsten, wenn nach Ausfall ( deinem Wunsche gemäß auch mit Delay-Einstellung) der ausgefallene TP-Titel nahtlos mit vorhandenen IB-Daten versorgt wird. Über das HS dann ja selbstredend auch das ORM mit ggf. Signalen.
Automatischer Reswitch nach Wahl(bei wieder vorhandenen TP-Daten)
Ich z.B. möchte keinen sofortigen, automatischen Reswich, diesen manuell erst in einer Pase, wenn ohne Probleme die TP-Daten aktualisiert sind UND kein HS-Konflikt entsteht - .
Die Frage ist, diskutieren wir nicht an Herrn Knöpfel vorbei, bzw. wird seinerseits eine baldmögliche Realisation überhaupt angedacht?
Montag, 14. März 2005, 13:10
Hallo,
punktgenau in einer wichtigen Phase so ca. 12:45 steigt heute hier bei mir TP für ca. 5 Minuten aus
Kostet nur 5 FDAX-Punkte bis ich manuell nach IB umswitchte, aber wen juckt das?
War der Ausfall wieder nur bei mir?
@Herr Knöpfel,
kommt die Umswichsache in absehbarer Zeit?
Ich sehe mich gezwungen, auf die besseren Daten von TP verzichten zu müssen, weil im worstcase nicht nur 5-FDachse verschütt gehen.
Es muss aber nicht unbedingt an TP liegen!
Von hier/nach hier gab es auch DSL-Routerprobleme von/nach DO , wie wir mit Udo im Ausfallvergleich feststellten. Gleichzeitig liefen aber die IB-Daten tadellos (also DSL-Routing in die CH war gleichzeitig o.k.)
Sowieso:
Der Frühling kommt, die Vögel zwitschern, ... zwitsch(er)t INV auch bald ? =) =)
punktgenau in einer wichtigen Phase so ca. 12:45 steigt heute hier bei mir TP für ca. 5 Minuten aus
Kostet nur 5 FDAX-Punkte bis ich manuell nach IB umswitchte, aber wen juckt das?
War der Ausfall wieder nur bei mir?
@Herr Knöpfel,
kommt die Umswichsache in absehbarer Zeit?
Ich sehe mich gezwungen, auf die besseren Daten von TP verzichten zu müssen, weil im worstcase nicht nur 5-FDachse verschütt gehen.
Es muss aber nicht unbedingt an TP liegen!
Von hier/nach hier gab es auch DSL-Routerprobleme von/nach DO , wie wir mit Udo im Ausfallvergleich feststellten. Gleichzeitig liefen aber die IB-Daten tadellos (also DSL-Routing in die CH war gleichzeitig o.k.)
Sowieso:
Der Frühling kommt, die Vögel zwitschern, ... zwitsch(er)t INV auch bald ? =) =)
Montag, 14. März 2005, 18:54
Hallo Gerd,
zunächst mal wurde die Unterbrechung in der Tat von L&P frühzeitig angekündigt! Ich denke das es sich dabei um ein grössreres Problem gehandelt hat denn ich glaube nicht das während der Handelszeit Routine Problem behoben werden! Denke es hatte was mit den US Daten zu tun-kann mich aber nicht mehr genau an den inhalt der Meldung erinnern erinnern!
>>schriebst neulich etwas über anderweitigen Datenbezug und >>Standleitung. Würdest du das bitte konkreter... vielleicht auch mit >>Kosten und so (aber nur falls du nicht unsere Konkurrenz füchtest )
>>Ein paar mal 5Pts bei 5K leppert sich und die monetär >>gegenüberstellende Überlegung bei mehr Datensicherheit ist nicht von >>der Hand zu weisen
Konkurrenz belebt das Gesachäft!) Was der FDAX in letzter Zeit so an den Tag ist schon grauenvoll! Ein Scalper Ziel nach dem anderen-grösstenteils völlig unkontrollierte Bewegungen..Returns von 100-150%...
Da passen 5 K mit einem halben bis einen Punkt Target hervorragend!
Schau mal heute den FDAX zwischen 16:00-16:30 an und jetzt aktuell. Die Kurse sind grösstenteils gefaket,das sieht man deutlich in LII !!
Eine Standleitung+Ausrüstung kostet einiges und rentiert sich für den "Otto Normal" Scalper/Trader m.M. nicht. Wenn Du wirklich "high end" scalpen willst,meinetwegen mit 100 K faken und hochspuklatives Orderbook Trading betreibst ,kannst Du auch mal wegen der Kosten bei IB nachfragen,die bieten so was in der Art auch an. Ansonsten kann ich Dir leider keine differnzierten Preismodelle nennen da sie sicherlich von Kombination zu Kombination differnzieren! Eine Alternative wäre eine DSL Flat+eine Front end Handels Plattform+Reuters/Bloomberg+ein Broker wie z.B. NGI . Aber mit min. Kosten >500/Monat€ solltest Du schon rechnen.
Mit IB Daten und dem Order Routing über einen Handelsplattform kann beim O-Scalpen keine Bäume ausreissen,aber für die high-end Tools und Daten zahlt man auch einen high-end Preis. Man muss unbedingt durchkalkulieren ob ich das/Monat armotisiert oder ob man am Ende draufzahlt. Dazu sollte man sich aber wirklich unterschiedliche Preismodelle ansehen und anbieten lassen!
Hoffe Du konntest heute beim FDAX was reissen..
zunächst mal wurde die Unterbrechung in der Tat von L&P frühzeitig angekündigt! Ich denke das es sich dabei um ein grössreres Problem gehandelt hat denn ich glaube nicht das während der Handelszeit Routine Problem behoben werden! Denke es hatte was mit den US Daten zu tun-kann mich aber nicht mehr genau an den inhalt der Meldung erinnern erinnern!
>>schriebst neulich etwas über anderweitigen Datenbezug und >>Standleitung. Würdest du das bitte konkreter... vielleicht auch mit >>Kosten und so (aber nur falls du nicht unsere Konkurrenz füchtest )
>>Ein paar mal 5Pts bei 5K leppert sich und die monetär >>gegenüberstellende Überlegung bei mehr Datensicherheit ist nicht von >>der Hand zu weisen
Konkurrenz belebt das Gesachäft!
) Was der FDAX in letzter Zeit so an den Tag ist schon grauenvoll! Ein Scalper Ziel nach dem anderen-grösstenteils völlig unkontrollierte Bewegungen..Returns von 100-150%...Da passen 5 K mit einem halben bis einen Punkt Target hervorragend!
Schau mal heute den FDAX zwischen 16:00-16:30 an und jetzt aktuell. Die Kurse sind grösstenteils gefaket,das sieht man deutlich in LII !!
Eine Standleitung+Ausrüstung kostet einiges und rentiert sich für den "Otto Normal" Scalper/Trader m.M. nicht. Wenn Du wirklich "high end" scalpen willst,meinetwegen mit 100 K faken und hochspuklatives Orderbook Trading betreibst ,kannst Du auch mal wegen der Kosten bei IB nachfragen,die bieten so was in der Art auch an. Ansonsten kann ich Dir leider keine differnzierten Preismodelle nennen da sie sicherlich von Kombination zu Kombination differnzieren! Eine Alternative wäre eine DSL Flat+eine Front end Handels Plattform+Reuters/Bloomberg+ein Broker wie z.B. NGI . Aber mit min. Kosten >500/Monat€ solltest Du schon rechnen.
Mit IB Daten und dem Order Routing über einen Handelsplattform kann beim O-Scalpen keine Bäume ausreissen,aber für die high-end Tools und Daten zahlt man auch einen high-end Preis. Man muss unbedingt durchkalkulieren ob ich das/Monat armotisiert oder ob man am Ende draufzahlt. Dazu sollte man sich aber wirklich unterschiedliche Preismodelle ansehen und anbieten lassen!
Hoffe Du konntest heute beim FDAX was reissen..
Happy Trading
Montag, 14. März 2005, 20:01
Hallo Udo,
Meldung hin oder her ... Ich habe Daten bezahlt !! nicht Meldungen =) =)
Wenn es im Server um Cowboydaten ging, hätte man auch nach 12Uhr schrauben können, da ist eh meist Flaute, aber dann sind auch die LP-Herrschaften "zu Tisch"
Schwamm drüber! Hoffentlich macht uns Herr Knöpfel bald ein Frühlings-Gezwitsche(r) (=geswitche für Prei..., pardon "Nichtbayern/Nichtfranken")
... danke, gleichfalls
Meldung hin oder her ... Ich habe Daten bezahlt !! nicht Meldungen =) =)
Wenn es im Server um Cowboydaten ging, hätte man auch nach 12Uhr schrauben können, da ist eh meist Flaute, aber dann sind auch die LP-Herrschaften "zu Tisch"
Schwamm drüber! Hoffentlich macht uns Herr Knöpfel bald ein Frühlings-Gezwitsche(r) (=geswitche für Prei..., pardon "Nichtbayern/Nichtfranken")
Hoffe Du konntest heute beim FDAX was reissen..
... danke, gleichfalls
Montag, 14. März 2005, 23:32
Hallo Gerd,
tja..ich bezahle bei IB für relatime Daten und nicht für "Neartime"..) Iss schon klar was Du meinst aber wie gesagt muss man bei den o.g. genannten Datenanbietern etwas tiefer in die Portokasse fassen..)
Du bekommst bei REUTERS sicherlich sehr stabile Daten aber das sie mittlerweile viel schneller wie Vendorendaten sind bezweifle ich seit dem die Eurex die Tick-Geschwindikeit optimiert hat! Ob IB mittlerweile die Power ebenfalls gepusht hat kann ich nicht sagen, denn ich Trade nicht mit diesen Daten und habe keine aktuellen Vergleichstest gemacht!
Aber wie auch immer-Datenausfälle,egal wer oder was dafür verantwortlich ist, sind m.M. Gift für vollautomatisches Orderrouting und Trading und zudem sehr ärgerlich!
tja..ich bezahle bei IB für relatime Daten und nicht für "Neartime"..
) Iss schon klar was Du meinst aber wie gesagt muss man bei den o.g. genannten Datenanbietern etwas tiefer in die Portokasse fassen..)Du bekommst bei REUTERS sicherlich sehr stabile Daten aber das sie mittlerweile viel schneller wie Vendorendaten sind bezweifle ich seit dem die Eurex die Tick-Geschwindikeit optimiert hat! Ob IB mittlerweile die Power ebenfalls gepusht hat kann ich nicht sagen, denn ich Trade nicht mit diesen Daten und habe keine aktuellen Vergleichstest gemacht!
Aber wie auch immer-Datenausfälle,egal wer oder was dafür verantwortlich ist, sind m.M. Gift für vollautomatisches Orderrouting und Trading und zudem sehr ärgerlich!
Happy Trading