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Samstag, 5. Februar 2005, 13:33
Hallo @alle,
da hier ja so einiges über Candles geschrieben wird, tu´ ich auch mal meinen Senf dabei... =)
Ich habe gestern abend etwas Zeit gehabt und mal eine kleine Auswertung über einige Muster gemacht.
Datenbasis : SMI Future endlos von L&P Realtime ab dem 06.04.2004
Komrimierung 6 Minuten
Warum 6 min ? -> Ich habe gute Erfahrungen im Intradayx Bereich gemacht mit "krummen" Periodeneinstellungen. Warum das so ist kann ich nur schätzen : Alle "Normalen" handeln 5, 10, 15, 30 min, wenn man aber früher oder wie hier später einsteigen will, z.B. weil sich ein möglicher Trend schon etwas ausgebildet hat, bieten sich die "krummen" Perioden an.
Wenn jetzt einige sagen
- jaaa, der hat aber nur einen kurzen Zeitraum getestet ! -
ok, hab ich . Aber ich hatte keine längeren Daten
Wenn mir einer den SMI mailt, mach ich es auch nochmal für einen längeren Zeitraum.....
Warum SMI ? -> Gerade für Trader mit einer nicht so allzu großen Kapitaldecke bietet sich der SMI an, da er sich ähnlich verhält wie der FDAX. Und fast alle FDAX Systeme lassen sich mehr oder weniger auf den SMI übertragen ( zumindest meine Erfahrung ).
Mir gefällt die Handelszeit ganz gut. Abends um 18:00 mach ich nämlich im Büro Feierabend und dann passt der Handelsschluß prima. Meine HS laufen mittlerweile voll automatisch in 2m Entfernung von meinem Schreibtisch ... trotzdem möchte ich den PC nicht gerade ganz alleine lassen.
So, nun aber mal zu den Auswertungen:
Ich habe eine Exceltabelle angehängt, die ich mal nicht interpretiere.
Es wurden die Candles und Pattern von Anke ( Wiwu) genommen und in versch. Test´s untersucht. Alle Indikatoren und Muster findet Ihr unter www.ascunia.de
im Anschluß daran habe ich die Tests mal in rudimentäre HS gepackt, die aber ohne Stop´s usw. aufgebaut sind. Nur um mal zu sehen, ob die Arbeit irgendetwas gebracht hat .....
Ok, Feuer frei ! Vielleicht hat der ein oder andere noch ein paar Ideen dazu.
da hier ja so einiges über Candles geschrieben wird, tu´ ich auch mal meinen Senf dabei... =)
Ich habe gestern abend etwas Zeit gehabt und mal eine kleine Auswertung über einige Muster gemacht.
Datenbasis : SMI Future endlos von L&P Realtime ab dem 06.04.2004
Komrimierung 6 Minuten
Warum 6 min ? -> Ich habe gute Erfahrungen im Intradayx Bereich gemacht mit "krummen" Periodeneinstellungen. Warum das so ist kann ich nur schätzen : Alle "Normalen" handeln 5, 10, 15, 30 min, wenn man aber früher oder wie hier später einsteigen will, z.B. weil sich ein möglicher Trend schon etwas ausgebildet hat, bieten sich die "krummen" Perioden an.
Wenn jetzt einige sagen
- jaaa, der hat aber nur einen kurzen Zeitraum getestet ! -
ok, hab ich . Aber ich hatte keine längeren Daten
Wenn mir einer den SMI mailt, mach ich es auch nochmal für einen längeren Zeitraum.....
Warum SMI ? -> Gerade für Trader mit einer nicht so allzu großen Kapitaldecke bietet sich der SMI an, da er sich ähnlich verhält wie der FDAX. Und fast alle FDAX Systeme lassen sich mehr oder weniger auf den SMI übertragen ( zumindest meine Erfahrung ).
Mir gefällt die Handelszeit ganz gut. Abends um 18:00 mach ich nämlich im Büro Feierabend und dann passt der Handelsschluß prima. Meine HS laufen mittlerweile voll automatisch in 2m Entfernung von meinem Schreibtisch ... trotzdem möchte ich den PC nicht gerade ganz alleine lassen.
So, nun aber mal zu den Auswertungen:
Ich habe eine Exceltabelle angehängt, die ich mal nicht interpretiere.
Es wurden die Candles und Pattern von Anke ( Wiwu) genommen und in versch. Test´s untersucht. Alle Indikatoren und Muster findet Ihr unter www.ascunia.de
im Anschluß daran habe ich die Tests mal in rudimentäre HS gepackt, die aber ohne Stop´s usw. aufgebaut sind. Nur um mal zu sehen, ob die Arbeit irgendetwas gebracht hat .....
Ok, Feuer frei ! Vielleicht hat der ein oder andere noch ein paar Ideen dazu.
Gruss Tobias
Samstag, 5. Februar 2005, 14:04
Hi Tobias,
… und wann arbeitest du?
Nein ohne Jux – du hast dir ja immense Arbeit gemacht. Danke dafür.
Insbesondere dein Hinweis zu den „krummen“ Periodeneinstellungen finde ich interessant. Das werde ich natürlich gerne in meine Überlegungen einfließen lassen. Mal sehen, ob da etwas dran ist.
Wie du richtig erkannt hast, steht und fällt die Kerzenanalyse mit der Bestimmung des vorherrschenden Trends. Eine Trendbestimmung lediglich durch Gann reicht da wohl nicht aus. Das wäre zu verfeinern.
Auch ohne Stopps kommst du bei Candlesticks nicht aus. Ich bin zwar kein großer Freund der Stopps, persönlich arbeite ich dann schon lieber mit kleinerem Kapitaleinsatz und lasse den Kursen Raum zum Atmen, aber hier geht es nicht ohne. Vorzugsweise solltest du mal Tradedauerstopps einfließen lassen.
Die Long- und Shortseite getrennt zu betrachten ist nach meiner Meinung OK. Das gilt auch für die Tradedauerstopps.
Nochmals danke für deinen Beitrag.
Viele Grüße
… und wann arbeitest du?
Nein ohne Jux – du hast dir ja immense Arbeit gemacht. Danke dafür.
Insbesondere dein Hinweis zu den „krummen“ Periodeneinstellungen finde ich interessant. Das werde ich natürlich gerne in meine Überlegungen einfließen lassen. Mal sehen, ob da etwas dran ist.
Wie du richtig erkannt hast, steht und fällt die Kerzenanalyse mit der Bestimmung des vorherrschenden Trends. Eine Trendbestimmung lediglich durch Gann reicht da wohl nicht aus. Das wäre zu verfeinern.
Auch ohne Stopps kommst du bei Candlesticks nicht aus. Ich bin zwar kein großer Freund der Stopps, persönlich arbeite ich dann schon lieber mit kleinerem Kapitaleinsatz und lasse den Kursen Raum zum Atmen, aber hier geht es nicht ohne. Vorzugsweise solltest du mal Tradedauerstopps einfließen lassen.
Die Long- und Shortseite getrennt zu betrachten ist nach meiner Meinung OK. Das gilt auch für die Tradedauerstopps.
Nochmals danke für deinen Beitrag.
Viele Grüße
Samstag, 5. Februar 2005, 14:11
Hi Tobias,
schön, dass Dich jetzt die Candles ein wenig "infiziert" haben. =)
Weil Du schreibst, dass Du die Gratis-Candle-Formationen von meiner Webseite als Basis für Deine Tests genommen hast, möchte ich zur Sicherheit noch einmal auf folgenden Passus hinweisen (steht auch bei jedem der Gratis-Muster dabei):
quote
Zusatzinformation: Diese Programmierung ist nicht identisch mit der Programmierung des Patterns in unserem Candlestick Plugin für Investox. Die Programmierungen im Candlestick Plugin für Investox sind umfangreicher und genauer, als diese Gratis -Programmierung.
unquote
Die Gratis-Programmierungen auf der Webseite sind alte Übersetzungen von Metastock-Codes. Sie haben nicht die Spur mit der Umsetzung im Candlestick-Plugin zu tun.
Ich selbst würde die Gratis-Codes heute nicht mehr in Systemen einsetzen.
Auf Basis dieser ungenauen Programmierungen statistische Tests durchzuführen, ist meiner Meinung sehr viel Aufwand für ein zweifelhaftes Ergebnis....
Die öffentlich einsehbaren Programmierungen auf meiner Webseite haben eigenlich nur das Ziel, ein paar zusätzliche Gratis-Beispiele für den Einsatz der Inv-Formelsprache zu geben. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. =)
Wollte ich nur sicherheitshalber noch einmal erwähnt haben, um Fehlinterpretationen zu vermeiden und Dich vor möglicherweise unnötiger Arbeit am Wochenende zu "beschützen".
Ansonsten natürlich ebenfalls "Danke" für die Arbeit, die Du Dir gemacht hast.
Viele Grüße und schönes WE für alle.
Anke
schön, dass Dich jetzt die Candles ein wenig "infiziert" haben. =)
Weil Du schreibst, dass Du die Gratis-Candle-Formationen von meiner Webseite als Basis für Deine Tests genommen hast, möchte ich zur Sicherheit noch einmal auf folgenden Passus hinweisen (steht auch bei jedem der Gratis-Muster dabei):
quote
Zusatzinformation: Diese Programmierung ist nicht identisch mit der Programmierung des Patterns in unserem Candlestick Plugin für Investox. Die Programmierungen im Candlestick Plugin für Investox sind umfangreicher und genauer, als diese Gratis -Programmierung.
unquote
Die Gratis-Programmierungen auf der Webseite sind alte Übersetzungen von Metastock-Codes. Sie haben nicht die Spur mit der Umsetzung im Candlestick-Plugin zu tun.
Ich selbst würde die Gratis-Codes heute nicht mehr in Systemen einsetzen.
Auf Basis dieser ungenauen Programmierungen statistische Tests durchzuführen, ist meiner Meinung sehr viel Aufwand für ein zweifelhaftes Ergebnis....
Die öffentlich einsehbaren Programmierungen auf meiner Webseite haben eigenlich nur das Ziel, ein paar zusätzliche Gratis-Beispiele für den Einsatz der Inv-Formelsprache zu geben. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. =)
Wollte ich nur sicherheitshalber noch einmal erwähnt haben, um Fehlinterpretationen zu vermeiden und Dich vor möglicherweise unnötiger Arbeit am Wochenende zu "beschützen".
Ansonsten natürlich ebenfalls "Danke" für die Arbeit, die Du Dir gemacht hast.
Viele Grüße und schönes WE für alle.
Anke
Samstag, 5. Februar 2005, 18:44
@Anke:
... der Aufwand hielt sich in Grenzen.
Ist auch mehr als "Versuch" zu werten. Hatte mich einfach mal auf die Schnelle interessiert, ob sich mit Candles ´ was Vernünftiges basteln läßt....
... das Dein Plug-In besser ist ... keine Frage
Es kommen mir sowieso immer Zweifel, wenn Muster 1-3 mal in einem Jahr auftreten.
Das ist fast noch schlimmer als beim Roulette in Monaco. Wo ich im Sommer trotz statistischer Grundkenntnisse versagt habe .... Tja, wie heißt es so schön : statistisch unabhängige Ereignisse ! =)
Aber ich werde immer mehr ein Freund von Pattern. Der ganze Indikatoren Kram scheint mir gerade im Intraday Handel recht zweifelhaft.
Beim Aschaffenburger Tradingherbst hat nur einer ( der kleine Italiener rechts außen ... weiß nicht mehr wie der hieß ) nach Indikatoren getradet....
@ Udo : Der Vorschlag ist echt wichtig. Ich checke jedesmal das HS in den Nachbar TimeFRames. Nur wenn es sich dort hält ist es einigermaßen relevant für mich zum traden. Das zu automatisieren bzw. mit als globale Variable in den Robustheitstest zu bekommen wäre die Sahne !
Zitat
Auf Basis dieser ungenauen Programmierungen statistische Tests durchzuführen, ist meiner Meinung sehr viel Aufwand für ein zweifelhaftes Ergebnis....
... der Aufwand hielt sich in Grenzen.
Ist auch mehr als "Versuch" zu werten. Hatte mich einfach mal auf die Schnelle interessiert, ob sich mit Candles ´ was Vernünftiges basteln läßt....
... das Dein Plug-In besser ist ... keine Frage
Es kommen mir sowieso immer Zweifel, wenn Muster 1-3 mal in einem Jahr auftreten.
Das ist fast noch schlimmer als beim Roulette in Monaco. Wo ich im Sommer trotz statistischer Grundkenntnisse versagt habe .... Tja, wie heißt es so schön : statistisch unabhängige Ereignisse ! =)
Aber ich werde immer mehr ein Freund von Pattern. Der ganze Indikatoren Kram scheint mir gerade im Intraday Handel recht zweifelhaft.
Beim Aschaffenburger Tradingherbst hat nur einer ( der kleine Italiener rechts außen ... weiß nicht mehr wie der hieß ) nach Indikatoren getradet....
@ Udo : Der Vorschlag ist echt wichtig. Ich checke jedesmal das HS in den Nachbar TimeFRames. Nur wenn es sich dort hält ist es einigermaßen relevant für mich zum traden. Das zu automatisieren bzw. mit als globale Variable in den Robustheitstest zu bekommen wäre die Sahne !
Gruss Tobias
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tobias« (5. Februar 2005, 18:48)
Samstag, 5. Februar 2005, 19:41
@ Tobias
... die Pattern haben halt den Vorteil, dass kaum was zu optimieren ist und deshalb minimales Curve Fitting Risiko besteht.
Bei den rein indikatorbasierten Sachen kannst Du Dir eigentlich ziemlich jede Kurve "schönrechen", wenn Du an den richtigen Schräubchen drehst. Aber da sag ich Dir ja nichts Neues. Wie praxistauglich die Sachen dann sind, steht sicher auf einem anderen Blatt.
Ich habe eigentlich die besten Erfahrungen mit Kombi-Systemen aus Pattern und einigen wenigen zusätzlichen Indis zur Bestätigung der Pattern gemacht. Diese Systeme laufen bei mir gut und stabil im Out of Sample.
Außerdem habe ich doch durch die Indi´s immer mal die Möglichkeit, bei sich ändernden Marktverhalten hier oder da zu adjustieren.
Ganz drauf verzichten würde ich nicht wollen, weil man sich dann -meiner Ansicht nach- auch vieler lukrativer Chancen beraubt. Du kannst zwar sicherlich (z.B. mit den Candles) ein System bauen, was auch ohne zusätzliche Optimierungsvariablen in Aufwärts-,Range- und Abwärtsmärkten profitabel läuft. Bei mir sind bis jetzt aber immer alle Systeme am besten gelaufen, wenn ich auf die jeweilige Marktsituation angepasst habe - also z.B. mit unterschiedlichen Periodeneinstellungen etc. der Indikatoren in den unterschiedlichen Marktphasen gearbeitet habe.
Im Grunde denke ich, Du siehst es vielleicht ähnlich - Long und Shortseite hast Du ja auch getrennt betrachtet......
Was die statistischen Auswertungen von Pattern betrifft, so fehlt mir dazu ehrlich gesagt ein wenig der Bezug. Ich habe natürlich im letzten Sommer, als ich das PI programmiert habe, ausführlichst mit Direktabfrage & Co. statistisch getestet. Dann habe ich meine statistisch ermittelten Ergebnisse enthusiastisch in die Praxis umsetzen wollen. Das funktionierte bei mir nie.
Ich hatte einige CS-Pattern (in verschiedenen Time-Frames) mit über 80 % Trefferquote (genommen hab ich immer nur Pattern, bei denen ich über 100 Treffer hatte- wegen der statistischen Signifikanz, die Du ja auch ansprichst). Ich dachte mir: So, die jetzt nur noch in ein System und alles ist gebongt.
Nichts war gebongt.
Wirklich funktioniert haben (wenigstens bei all meinen Versuchen) später ganz andere Pattern, die ich aufgrund ihrer mickrigen Trefferquote bei den stat.-Tests eigentlich aussortiert hatte.....
Na ja - vielleicht kommt ein Statistikfuchs ja zu anderen Ergebnissen ?
Ich hätte auf jeden Fall in Monaco mit praktisch angewandter Statistik auch versagt- das weiß ich genau. =)
Kennst Du eigentlich das kleine sehr empfehlenswerte Buch von Walter Krämer "So lügt man mit Statistik" ?? Falls nicht, es kostet nur ein paar Cent, ist verständlich , kurzweilig und mit einem Augenzwinkern geschrieben - kann ich nur empfehlen.
@ Frieder
Vielen herzlichen Dank an Dich, dass Du hier so viel von Deinen Ergebnissen postest. Das sieht doch alles ganz super aus - und ist schließlich noch nicht mal fertig- wenn ich es richtig gesehen habe....
Meinen Glückwunsch - Deine Ansätze gefallen mir wirklich ausgezeichnet. :]
... die Pattern haben halt den Vorteil, dass kaum was zu optimieren ist und deshalb minimales Curve Fitting Risiko besteht.
Bei den rein indikatorbasierten Sachen kannst Du Dir eigentlich ziemlich jede Kurve "schönrechen", wenn Du an den richtigen Schräubchen drehst. Aber da sag ich Dir ja nichts Neues. Wie praxistauglich die Sachen dann sind, steht sicher auf einem anderen Blatt.
Ich habe eigentlich die besten Erfahrungen mit Kombi-Systemen aus Pattern und einigen wenigen zusätzlichen Indis zur Bestätigung der Pattern gemacht. Diese Systeme laufen bei mir gut und stabil im Out of Sample.
Außerdem habe ich doch durch die Indi´s immer mal die Möglichkeit, bei sich ändernden Marktverhalten hier oder da zu adjustieren.
Ganz drauf verzichten würde ich nicht wollen, weil man sich dann -meiner Ansicht nach- auch vieler lukrativer Chancen beraubt. Du kannst zwar sicherlich (z.B. mit den Candles
) ein System bauen, was auch ohne zusätzliche Optimierungsvariablen in Aufwärts-,Range- und Abwärtsmärkten profitabel läuft. Bei mir sind bis jetzt aber immer alle Systeme am besten gelaufen, wenn ich auf die jeweilige Marktsituation angepasst habe - also z.B. mit unterschiedlichen Periodeneinstellungen etc. der Indikatoren in den unterschiedlichen Marktphasen gearbeitet habe. Im Grunde denke ich, Du siehst es vielleicht ähnlich - Long und Shortseite hast Du ja auch getrennt betrachtet......
Was die statistischen Auswertungen von Pattern betrifft, so fehlt mir dazu ehrlich gesagt ein wenig der Bezug. Ich habe natürlich im letzten Sommer, als ich das PI programmiert habe, ausführlichst mit Direktabfrage & Co. statistisch getestet. Dann habe ich meine statistisch ermittelten Ergebnisse enthusiastisch in die Praxis umsetzen wollen. Das funktionierte bei mir nie.
Ich hatte einige CS-Pattern (in verschiedenen Time-Frames) mit über 80 % Trefferquote (genommen hab ich immer nur Pattern, bei denen ich über 100 Treffer hatte- wegen der statistischen Signifikanz, die Du ja auch ansprichst). Ich dachte mir: So, die jetzt nur noch in ein System und alles ist gebongt.
Nichts war gebongt.
Wirklich funktioniert haben (wenigstens bei all meinen Versuchen) später ganz andere Pattern, die ich aufgrund ihrer mickrigen Trefferquote bei den stat.-Tests eigentlich aussortiert hatte.....
Na ja - vielleicht kommt ein Statistikfuchs ja zu anderen Ergebnissen ?
Ich hätte auf jeden Fall in Monaco mit praktisch angewandter Statistik auch versagt- das weiß ich genau. =)
Kennst Du eigentlich das kleine sehr empfehlenswerte Buch von Walter Krämer "So lügt man mit Statistik" ?? Falls nicht, es kostet nur ein paar Cent, ist verständlich , kurzweilig und mit einem Augenzwinkern geschrieben - kann ich nur empfehlen.
@ Frieder
Vielen herzlichen Dank an Dich, dass Du hier so viel von Deinen Ergebnissen postest. Das sieht doch alles ganz super aus - und ist schließlich noch nicht mal fertig- wenn ich es richtig gesehen habe....
Meinen Glückwunsch - Deine Ansätze gefallen mir wirklich ausgezeichnet. :]
Samstag, 5. Februar 2005, 20:19
Hallo Udo,
... ganz am Anfang meiner INV-Zeit (also vor 100 Jahren =) ) bestätigte mir Herr Knöpfel in einer mail die Sinnhaftigkeit und auch die Machbarkeit.
Ich würde es n.w.v. auch begrüßen.
ich hatte vor einiger Zeit die Optimierung der Basiskomprimierung vorgeschlagen. Ich denke das dieses Feature-gerade für die Candles-gute Dienste leisten könnte!
... ganz am Anfang meiner INV-Zeit (also vor 100 Jahren =) ) bestätigte mir Herr Knöpfel in einer mail die Sinnhaftigkeit und auch die Machbarkeit.
Ich würde es n.w.v. auch begrüßen.
Samstag, 5. Februar 2005, 20:50
@ habt Ihr alle Samstag´s abends nichts besseres zu tun als hier rum zu posten ??? =)
Ich dachte, ich wäre der Einzige, der nicht auf einem Karnevalsball ist ... oder nicht diese dämlichen Prunksitzungen im Fernsehen guckt ...
Pattern ok. Ich nehme wie Anke auch immer Trendbestimmungsindikatoren und/oder Trendstärkeindikatoren hinzu. Wobei ich mir keine Arbeit mehr mache "DEN BESTEN" oder "DEN SCHNELLSTEN" zu suchen.
Es tut der ADX oder der GD, bzw. von dem Ganntrend() bin ich ja auch ganz begeistert ...
Was ich für elementar halte, ist die Betrachtung von Long und Short Seite als getrennte Objekte. Gerade im Stop-Bereich.
Wobei ich immer versuche die "Filter" möglichst symmeterisch für beide Seiten hinzubekommen. Gibt mir ein besseres Gefühl...
Ich habe gemerkt, dass es wirklich die einfachen Dinge sind, die intraday klappen. Schaut mal, wenn die Ami´s positiv geschlossen haben, wir mit einem Gap up>x öffnen und der Kurs dann das LastDp(High) nach unten crosst. Klasse Trefferquote. Nur, für sich alleine schläfst Du beim Handeln ein. Zu wenig Action.
Aber so bastel ich mir meine Systeme zusammen.
Ganz simple Beobachtungen.
Ich passe die HS je nach Timeframe auch teilweise 1 mal pro Woche an die neuen Gegenbenheiten an. Naja, wobei ich das nicht mache sondern die tollen GA´s .....
Die Stop´s optimiere ich übrigens immer bis zum letzten Tag. Ohne Out-of-Sample-Zeitraum.
@oko : Die CS Pattern mit hoher Trefferquote haben teilweise einen sehr geringen Profit. Die Trefferquote sagt ja noch nichts über den wirklichen Return. Schau mal in meine Excel Tabelle. Dort kannst Du das Phänomen auch beobachten.... wenn Du nicht so sehr auf die statistische Relevanz schaust
Ich dachte, ich wäre der Einzige, der nicht auf einem Karnevalsball ist ... oder nicht diese dämlichen Prunksitzungen im Fernsehen guckt ...
Pattern ok. Ich nehme wie Anke auch immer Trendbestimmungsindikatoren und/oder Trendstärkeindikatoren hinzu. Wobei ich mir keine Arbeit mehr mache "DEN BESTEN" oder "DEN SCHNELLSTEN" zu suchen.
Es tut der ADX oder der GD, bzw. von dem Ganntrend() bin ich ja auch ganz begeistert ...
Was ich für elementar halte, ist die Betrachtung von Long und Short Seite als getrennte Objekte. Gerade im Stop-Bereich.
Wobei ich immer versuche die "Filter" möglichst symmeterisch für beide Seiten hinzubekommen. Gibt mir ein besseres Gefühl...
Ich habe gemerkt, dass es wirklich die einfachen Dinge sind, die intraday klappen. Schaut mal, wenn die Ami´s positiv geschlossen haben, wir mit einem Gap up>x öffnen und der Kurs dann das LastDp(High) nach unten crosst. Klasse Trefferquote. Nur, für sich alleine schläfst Du beim Handeln ein. Zu wenig Action.
Aber so bastel ich mir meine Systeme zusammen.
Ganz simple Beobachtungen.
Ich passe die HS je nach Timeframe auch teilweise 1 mal pro Woche an die neuen Gegenbenheiten an. Naja, wobei ich das nicht mache
sondern die tollen GA´s .....Die Stop´s optimiere ich übrigens immer bis zum letzten Tag. Ohne Out-of-Sample-Zeitraum.
@oko : Die CS Pattern mit hoher Trefferquote haben teilweise einen sehr geringen Profit. Die Trefferquote sagt ja noch nichts über den wirklichen Return. Schau mal in meine Excel Tabelle. Dort kannst Du das Phänomen auch beobachten.... wenn Du nicht so sehr auf die statistische Relevanz schaust
Gruss Tobias