INVESTOX-Forum

Hallo Frieder,

mit "Durchlauf" sind die von Dir erwähnten Samples gemeint! 50.000 Samples entsprechen nach meiner Auffassung 50.000 simulierte Kapitalkurven (Endergebnis des Durchlaufes) in Investox so wie es jetzt im Portfoliotest sehr gut nachvollziehbar ist. Also nicht 50.000 Durchläufe mit je 50.000 Samples..

Das ganze müsste jetzt nur noch automatische gelistet und ausgewertet werden damit man auf einen Blick die Signifikanz erkennt.

Übrigens sind im Portfolio Test alle verfügbaren Kennzahlen für MCS automatisch aufgelistet. Man muss nur noch den Zeitraum für die Samples syncronisieren-was als Funktion zur verfügung steht!

Hallo Gerd,

Du brauchst nicht das HS zu duplizieren sondern nur den Zeitraum im Portfoliotest..

Frieder, ich sehe leider Deine Grafik nicht und weiss daher auch nicht ob ich was erzähle, was Du schon lange dargestellt hast. Ich wage halt mal einen Blindflug....wie so oft beim traden auch..)

@ Udo
.... die Darstellung unten kommt dann der Gausschen Glocke noch näher.... =)
Gibt es in MCL sowohl für die Profit- als auch für die Drawdown (UW)-Analyse


@ Frieder

Zitat

aber wie bekommst Du da die Trades, bzw. die KK von IV rein

Ja, das ist das Problem. =)
Es geht, aber mit sehr sehr vielen "Verrenkungen" (sprich externes VB-Tool) oder mit der komplizierteren Variante das HS in WLD3 so genau wie möglich noch einmal zu erstellen (inkl. Toleranzgrenze bei den Ergebnissen zwischen Inv + WLD3)

Hallo zusammen,

@Frieder

Danke Dir,jetzt sehe ich die Grafik! Hast ja schon alles Wichtige gezeigt und erläutert!

@Anke

Exakt-genauso meinte ich das! Vielleicht nicht so ganz ausgekügelt aber so ist es ohne Frage top! Man kann m.M. schön erkennen das der Graph einen wesentlich effektivieren Überblick verschafft wie eine nackte Zahlenreihe! Das Teil hat doch noch die MFE! Hast Du damit schon mal getestet?

Eigentlich wäre so ein Simulations Tool multibel einsetztbar! Frieder,das wäre doch noch eine nette Ergänzung für den Feed Forward Test? Mann könnte prüfen ob es sich überhaupt lohnt den FFT durchzuführen und wenn ja,wieviel Optimierungsrunden man ggfls. (als ersten Anhaltspunkt) einstellen sollte...

Wünsche Euch auch ein schönes Wochenende!

Hallo Udo =),

Zitat

Das Teil hat doch noch die MFE! Hast Du damit schon mal getestet?

Ja, MAE und MFE kannst Du Dir in WLD3 (nicht in Monte Carlo LAB) immer als Simulationsergbnis anzeigen lassen. Das Ganze sieht dann so aus, wie im Bild unten. Kann man sich auch dran gewöhnen . =)

Allen auch von mir ein schönes WE !

@ Herrn Knöpfel,

wäre es bei der MCS möglich, in der erweiterten Ergebnisliste frei konfigurierbare Kennzahlen einzusetzen?

PS: Könnte folgendes zudem realisiert werden:

Für die Ergebnisliste der MCS wäre es übersichtlicher wenn,wie auch schon unter ANAYSE,der berechnete Durchschnittswert aufgeführt wird. Dieser könnte in der Liste automatisch farblich markiert werden wenn das Ergebnis als "Verteilerdigramm" (Gauss) dargestellt wird, wobei der Durchschnitt '0' annimmt! Ansonsten eben am Ende der Liste! Falls Diagramme vorgesehen, werden fände ich es übersichtlich wenn darin MIN/MAX/Durchschnitt automatisch markiert werden!

Hallo,

es werden die Kennzahlen angezeigt, die auf die Kapitalkurve berechnet werden können. Welche Kennzahlen hätten Sie sonst gerne angezeigt?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

in den Fitnesskritereien sind alle Kapital Kennzahlen aufgelistet!Diese Kennzahlen könnte man demnach alle verwenden wie z.B. Optimal F usw..?

Es ist es so, das diese viele der zur Verfügung stehenden Kennzahlen,bis auf den DD auf mich ohne Grafik und statistischen Vergleichswert (besser/schlechter/Durchschschnitt usw..) nur vom lesen sehr "plastisch" wirken! Ich kann mir bei Steigung der KK,nur als Zahl gelesen,kein reales Bild vorstellen und nicht beurteilen, was ein Wert von 0,852 gegenüber 0,521 an der KK für Auwirkungen auf die Fallung hat!

Profitkennzahlen wie Brutto Profit oder Profitfaktor hätten bei einer Listenanalyse m.M. mehr Aussagekraft! Eine Gegenfrage: Was ist programmierbar? Kennzahlen aus der TRADE,-Allgemeinen Analyse auch?
Wäre es machbar die KKs auf Mausklick aus der MCS Liste zu visualisieren?
Vielleicht bekäme man so ein besseres Gefühl für einige KK Kennzahlen?

Noch eine Frage: Wäre es nicht möglich, die aktuellen realen Kennzahlen,ebenfalls als Listenverteiler den simulierten Ergebnissen gegenüber zu stellen?

Beispiel:

Der aktuell Wert bildet auf einem 0-Graphen die Mitte !Links und rechts werden +/- steigende_fallende Werte sortiert und verteilt. So hätte man einen schnellen Überblick, ob die aktuellen KK Kenzahlen eher ein positives bzw. negatives simultanes Ergebnis erwarten lassen. Als Resultat könnte man noch die Differnz der Verteilung anzeigen! Beispiel: 100 waren besser und 50 schlechter wie aktuell!

Wie schon angesprochen, könnte man über Graphen das ganze sicherlich viel einfacher lösen da man eine bessere Vorstellung über die Visualisierung bekommt!

Vielleicht können Sie ja den ein oder anderen Vorschlag noch realisieren oder verwerten und ev. haben auch andere User noch Meinungen dazu?

Hallo,

Zitat

Profitkennzahlen wie Brutto Profit oder Profitfaktor hätten bei einer Listenanalyse m.M. mehr Aussagekraft!

Über diese Kennzahlen macht die Monte-Carlo-Simul aber wie gesagt gar keine Aussagen.

Zitat

%-Aktivierung und anschließender %-Deaktivierung

Welche "%-Aktivierung" meinen Sie? Handelt es sich um einen Projekt-Portfoliotest mit mehreren Handelssystemen?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

>>Über diese Kennzahlen macht die Monte-Carlo-Simul aber wie gesagt >>gar keine Aussagen.

Sie haben vollkommen recht und es wäre es wäre auch nicht die Norm der MCS. Allerdings könnte man doch,wenn man ein Tool wie MCS hat,mehrere Kennzahlen (ausser der Norm) simultan ermitteln, oder wäre das nicht möglich? Die Testvariante ist die gleiche,nur das andere Kennzahlen angezeigt werden. Ansonsten wäre es noch schön wenn für den DD ein Graph pro simultaner KK zur Verfügung stehen würde-ähnlich Optimal F!

Hallo,

in Verbindung mit der MCS möchte ich hier noch einmal die MFE ansprechen. Ich persönlich halte diese Funktion für sehr wichtig! Man stelle sich vor das von 20 RT 15 im Gewinn waren bevor man 20 Verlustrates kassiert hat! Mittels der MFE kann der Stopp justiert werden das ein statistischer Mittelwert berechnet wird und somit die Systemergebnisse erheblich verbessert werden könnten. Aber nicht nur die Stopps können justiert werden sondern auch das System selbst indem man z.B. die Gewinnerwartung anpasst und versucht die Strategie zu ändern...

Was haltet ihr von der MFE?

Lt. Aussagen von Ankes Grafik (Häufigkeitverteilung) erweckt der in Investox ausgegeben Ergebnis-Median ein teils völlig falschen Eindruck der Ergebnisse hinsichtlich der Simulation! Nach vielen statistischen Tests lässt sich sagen, das der Median hinsichtlich der Häufigkeitsverteilung oftmals in der Rangliste weit unten zu finden ist-mit anderen Worten: Der Peak wird entweder oft unter/überschritten. Die Abweichungen zu den tatsächlichen Spitzen der Häufigkeitverteilung liegen oftmals bei >=100%!

Ich wollte das nur noch einmal für Einsteiger in die MRC ansprechen!Die Häufigkeitsverteilung ist m.M. für die Qualitätsberurteilung notwendig-ob grafisch oder in Listenform...