Wie ich des öfteren im Forum gelesen habe, arbeiten einige V4 PRE Release Anwender noch mit älteren Versionen! Bitte lasst euch in die Mail Liste von Hr. Knöpfel aufnehmen damit ihr immer auf dem aktuellsten Stand der Software seit. Die neuen Versionen liegen dann abrufbereit in euerem Postfach!
Wie Frieder in Bezug auf MC_S schon angesprochen hat können die meisten hier besprochenen neuen Features nur ab V4 eingesetzt werden. V4 Release wird ,wie von Hr. Knöpfel angekündigt, Ende des 1 Quartals (incl. Handbuch..
) geben!
Für Interessenten zu V4 bzw.der MC Simulation habe ich nachfolgend einige Orginal Infos (Knöpfel Software) aus der Pre Release Hilfe für den ersten Überblick zusammengstellt. Ausführliche, eigene Tests kann ich von meiner Seite aktuell leider nicht anbieten, da unter der Woche während der Handelszeiten die Testzeit zu knapp ist um dieses umfangreiche Tool ausführlicher zu testen!Vielleicht sind einige V4 User schon fleissig am werkeln und können über ihre ersten Erfahrungen mit der Simulation berichten!
Viele Grüsse,
Udo
Was ist eine Monte Carlo Simulation:
Die Monte-Carlo-Simulation hilft dabei, die risikobezogenen Kennziffern eines Handelssystems gegen den Umstand abzusichern, dass ein Handelssystem im realen Einsatz ungünstiger abschneidet als beim Testen mit vergangenen Daten. Die Grundidee dabei ist, dass die Abfolge der Gewinne und Verluste im Realeinsatz ungünstiger sein kann als im Backtest. Es wird dabei zunächst davon ausgegangen, dass die Profitabilität und die Verteilung der Gewinne und Verluste des Systems auch in Zukunft im Prinzip gegeben sind, dass aber eben eine andere Abfolge der Ereignisse eintreten kann.
Um dies zu berücksichtigen wird die beim Systemtest ermittelte Kapitalkurve bei der Monte-Carlo-Simulation fiktiv verlängert. Dazu werden die ermittelten Daten durch Zufallsziehungen neu kombiniert.
Berechnung der Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation arbeitet wie folgt: Aus der beim Systemtest berechneten Kapitalkurve werden durch „Ziehen und Zurücklegen“ zufällige Ausschnitte ausgewählt. Dies können je nach Einstellung (siehe Dialog „Monte-Carlo-Simulation einstellen“) Ausschnitte sein, die jeweils einem Trade entsprechen, oder aber auch freie gewählte Ausschnitte zufälliger Länge.
Diese Ausschnitte werden hintereinandergesetzt so dass sich eine entsprechend verlängerte Kapitalkurve ergibt. Dabei werden auch die Datumsänderungen der Abschnitte verwendet, so dass die Komprimierung der Zeitachse ungefähr den originalen Daten entspricht (dies ist für die Berechnung von Sharpe-Ration und Portfoliofaktor relevant).
Die Simulation ist beendet, sobald die eingestellte Anzahl neuer Perioden erzeugt wurde, oder aber vorzeitig, wenn sehr hohe Kapitalwerte erreicht sind (ca. >10e12 <-10e12).
Für die Simulation kann eine absolute oder prozentuale Berechnung gewählt werden
Was lässt sich in der Investox MC einstellen:
Um bis zu … Perioden: Hier geben Sie an, über wieviele Perioden die Kapitalkurve simuliert und damit verlängert werden soll. Die Simulation bricht jedoch auch früher ab, wenn die Kapitalkurve einen sehr hohen Wert (>10*E12) erreicht oder wenn eine weitere Berechnung nicht möglich ist (z.B. wenn bei prozentualer Berechnung kein positives Startkapital mehr vorliegt).
Entnehme neue Ausschnitte aus der Tradeliste/Kapitalkurve:
Wählen Sie hier, ob sich die Simulation nur auf die
Kapitalkurve stützen soll oder auch die
Tradeliste heranzieht.
-Wenn die Ausschnitte aus der Tradeliste entnommen werden, werden jeweils Kapitalkurven-Ausschnitte verwendet, die einem kompletten Trade aus dem Systemtest entsprechen. Bei dieser Methode können zusätzlich die besten oder auch schlechtesten Trades für die Simulation wahlweise nicht verwendet werden.
-Bei Verwendung der Kapitalkurve werden dagegen beliebige Bruchstücke zufälliger Länge aus der Kapitalkurve des Systemtests verwendet, wobei sich die maximale Länge eines Bruckstücks begrenzen lässt.
Maximal … Perioden pro Ausschnitt:
Werden die Ausschnitte aus der Kapitalkurve ohne Rückgriff auf die Tradeliste entnommen, können Sie die maximale Länge eines Ausschnitts festlegen. Die mittlere Länge eines Ausschnitts entspricht annähernd der Hälfte es gewählten Maximalwerts.
Gewinn-/Verlusttrades nicht verwenden:
Wird zur Simulation die Tradeliste verwendet können Sie die gewünschte Anzahl der besten oder auch schlechtesten Trades von der Simulation ausschließen. Damit können zum einen extreme Ausreisser gefiltert werden. Zum anderen kann durch Ausschluß der besten Trades eine Pessimismuskomponente in die Simulation einbauen.
Prozentuale Berechnung:
Aktivieren Sie diese Option, wenn sich das Kapital prozentual entwickeln soll, so dass bei zunehmendem Kapital die absolute Wertänderung anwachsen kann (siehe dazu auch „Zur Berechnung der Monte-Carlo-Simulation“). Dies entspricht dem kumulativen Investieren beim Kapitaltest oder Punktetest, wobei durch die nachfolgende Einstellung Investiere ein Prozentsatz definiert werden kann. Bei absoluter Berechnung werden dagegen die gleichen Kapitaländerungen verwendet wie in der originalen Kapitalkurve des Systemtests.
Investiere:
Bei prozentualer Berechnung legt diese Einstellung fest, wieviel Prozent vom aktuellen Kapital jeweils (pro Trade oder pro erzeugtem Ausschnitt) investiert wird. Damit lassen sich die entsprechenden Money-Management-Einstellungen nachbilden.
Die Monte-Carlo-Simulation im Portfoliotest
Wenn die Monte-Carlo-Simulation aktiviert ist, wird diese auch im Portfoliotest verwendet – sowohl beim Test der einzelnen Titel wie auch bei der Berechnung der Portfolio-Ergebnisse. Alle entsprechenden Ergebnisse werden gegebenfalls durch die Präfix „MC“ gekennzeichnet. Während bei der Berechnung der Ergebnisse der einzelnen Titel gegebenenfalls die titelspezifischen Einstellungen berücksichtigt werden, wird die Berechnung der Portfolio-Ergebnisse durch die Grundeinstellung des Handelssystems festgelegt.
Im Portfoliotest können Sie zudem die simulierten Kapitalkurven der Gesamt-Kapitalkurve im Chart angezeigen lassen und visuell kontrollieren. Dazu wählen Sie die Registerkarte „Kapitalkurve“ und aktivieren dort die Option Monte-Carlo. Beachten Sie, dass für jeden getesteten Zeitraum eine eigene simulierte Kapitalkurve erzeugt und dargestellt wird. Befindet sich im Layout-Ordner von Investox ein Layout mit dem Namen „MCStandard“, so wird dieses zur Formatierung des Charts (Hintergrundfarbe etc.) verwendet.
Sie können zum Beispiel auch mehrere Simulationen für denselben Zeitraum simultan anzeigen lassen, wenn Sie mehrere gleiche Zeitraumeinstellungen in der Registerkarte „Testeinstellungen“ vorgeben.