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Wie Monte-Carlo-Simulationsergebnisse interpredieren?

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sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Dienstag, 1. März 2005, 22:54

Wie Monte-Carlo-Simulationsergebnisse interpredieren?

Hallo,

habe gerade die 45-Version installiert und an dem "ADX-Auswahlsystem"-Projekt die MC-Simulation ausprobiert.

Meine Vorstellung ist:
Durch die MC-Simulation bekomme ich einen besseren Eindruck davon, wie sich die KK in der Zukunft weiter entwickeln wird. Damit läßt sich die Gretchenfrage beantworten, wird die KK weiter steigen oder vielleicht schon nach ein paar Perioden in den Boden rammen (falls HS nur überoptimiert ist).
Meine Vorstellung ist, das die KK einfach weiter verlängert wird in die Zukunft, so daß ich das Ergebnis grafisch anhand des MC-simulierten KK-Verlaufs direkt ablesen kann.

Ergebnis:
Habe unter Managment MC-Simulation aktiviert (mit Standardwerten, 50000Perioden, Tradeliste). Danach ist erstmal nichts sichtbares passiert. Dann habe ich die Optimierung gestartet und das Optimierungsergebnis ist, dass unter Testergebnisse der Portfolio-Faktor & Sharpe Ratio mit MC ausgewiesen wird, d.h. das sind MC-Berechnungswerte.
Ansonsten kann ich leider keine optischen Änderungen durch die MC-Simulation feststellen.

So ganz werde ich noch nicht schlau, wie man die MC-Simulation richtig einsetzt, um eine Abschätzung der zukünftigen KK zu erhalten.
Sorry, ich hatte nur wenig Zeit zum experimentieren. Aber vielleicht seit Ihr schon weiter gekommen?

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »sten« (1. März 2005, 22:57)

Adrian

unregistriert

2

Mittwoch, 2. März 2005, 03:55

Hallo Torsten,

ob Deine Kapitalkurve in Zukunft steigt oder fällt, lässt sich mit dem Erwartungswert berechnen. Die Formel lautet:

Erwartungswert = (Trefferquote * durchschn. Gewinn + Verlustquote * durchschn. Verlust) / 100

Die Verlustquote ist 100 - Trefferquote.

Beispiel:

Das HS hat eine Trefferquote von 55%, einen durchschn. Gewinn von 500 Euro und einen durchschn. Verlust von -560 Euro.

Erwartungswert = (55*500 - 45*560)/100 = 23 Euro

Pro Trade macht das HS also 23 Euro Gewinn. Der Erwartungswert ist positiv, also steigt Deine Kapitalkurve.
Wenn Du nun 1000 Trades mit der MC-Simulation berechnest, kommst Du in etwa bei 23.000 Euro raus.

Viel mehr als die obere Formel macht die MC-Simulation auch nicht. Sie kann NICHT vorhersagen, wie die Kapitalkurve in Zukunft aussehen wird, weil sie ja auf den u.U. überoptimierten Werten basiert. Mit der MC-Methode kann man abschätzen, wie die Kapitalkurve anders hätte aussehen können.
Ich verwende die MC-Simulation, um Drawdown-Phasen abzuschätzen. Man sieht sehr schnell, wieviele Verlusttrades i.d.R. hintereinander auftauchen können.

Mehr zur MC-Simulation gibt es hier:

http://www.zentrader.de/download.html

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

3

Mittwoch, 2. März 2005, 10:18

Hallo Torsten,

mit der MC kann man demzufolge Kontogrössen für das HS unter Berücksichtigung mehrerer Risikofaktoren in n Perioden (zufällig) simuliert besser abschätzen. Das setzt natürlich voraus, das man kein überoptimiertes Basis HS testet-so wie es Adrian schon geschrieben hat!

>>So ganz werde ich noch nicht schlau, wie man die MC-Simulation richtig >>einsetzt, um eine Abschätzung der zukünftigen KK zu erhalten.


Bitte nicht mit einem WALK-FORWARD-TEST verwechseln!
Happy Trading

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

4

Donnerstag, 3. März 2005, 12:19

Hallo,

Danke für die Infos. Mir hat der Link "http://www.zentrader.de" sehr gut gefallen. Dort wird die MC-Methode beschrieben und Tools zur Verfügung gestellt. Besonders die Excel-MC-Simulation ist sehr hilfreich für das Verständnis der Zusammenhänge.
Werde aber wahrscheinlich erst am Wochenende dazu kommen, mit der Investox-MC-Simulation weiter zu experimentieren.

Viele Grüße
Torsten

zentrader

unregistriert

5

Dienstag, 8. März 2005, 14:34

RE: Wie Monte-Carlo-Simulationsergebnisse interpredieren?

@sten,

freut mich, wenn Dir die Infos auf der Website weiterhelfen.

Ich habe mich mit der MCS beschäftigt, da mir beim suchen und testen von Handelssystemen mit den gängigen Softwaretools hier bislang entsprechende Funktionalitäten gefehlt haben.

Anschaulich ist dies an folgendem Prozess-Schaubild dargestellt:
http://www.zentrader.de/mcsprocess.pdf

Meine Software "Zen Monte Carlo Simulator v3" (Freeware-Version hier per Download:
www.zentrader.de/download.html) ergänzt gängige Tools bzgl.

a) Datensimulation, d.h. es werden zufallsgesteuerte Datensätze zusätzlich zu den Originalkursdaten erzeugt, die für den Systemtest verwendet werden können. Dies kann die die Gefahr von übertriebenem "curve fitting" und von Überoptimierung deutlich verringern!
(ist zwar Metastock-orientiertes Datenformat, aber wahrscheinlich mit geringem Aufwand per Excel oder sonstig. Tools in Investox-Format zu konvertieren)

b) Systemsimulatuion, d.h. ausgehend von den gefundenen Systemresults werden MCS-gesteuerte denkbare Profits und Drawdowns simuliert, um Chancen und Risiken des Ansatzes für den zukünftigen Einsatz besser abschätzen zu können.

Viele gängige Systemteststools (wie z.B. Metastock, mit dem ich aktuell arbeite) bieten solche MCS-Funktionalitäten bislang nicht. Es ist sehr begrüßenswert, daß Investox so etwas jetzt offensichtlich auch anbietet!

Man muß halt nur genau wissen, wie man MCS einsetzt und welche Aussagen man real für seine spezielle Situation aus den Simulationsergebnissen ziehen kann!

ciao,
zentrader
www.zentrader.de

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

6

Dienstag, 14. Juni 2005, 15:08

Hallo Herr Knöpfel,

können Sie hinsichtlich möglicher Erweiterungen für MCS schon was Konkretes sagen?

Wäre es möglich in MCS auch EXCEL oder Open Office Datenbanken (welche reale ORM Trades beinhalten) einzulesen und zu testen!

Inwiefern könnte man eine Wahrscheinlichkeitsberechnung welche die Frage nach dem zukünftig wahrscheinlichen DD Bereich löst, intigrieren?
Dies könnte man tabellarisch lösen-benötigt aber die Häufigkeitsverteilung um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen! Diese Funktion würde n Intervalle in Wahrscheinlichkeitsbereiche aufteilen wonach man ablesen kann, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein DD von x Punkten/% erreicht wird! Somit hat man m.M. einen sehr schnellen tabellarischen Überblick des Risikos! Der DD_Median spielgelt m.A. ein etwas verzerrtes Bild des Risikos da die Häufigkeiten nicht verteilt wurden!

Wäre es jetzt schon machbar eine grafische Underwater Equity einzufügen die das Gesamtergebnis darstellt? Der Vorteil ist der schnelle Überblick der Ausreisser.
Happy Trading

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

7

Dienstag, 14. Juni 2005, 16:25

Hallo,

ich kann dazu nichts Konkretes sagen, es wird aber sicherlich kurzfristig diesbezüglich nichts wesentlich Neues geben.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

8

Donnerstag, 16. Juni 2005, 09:30

Hallo Herr Knöpfel,

schade denn auch für den manuellen Trader stünde durch den Import realer Tradereihen (Aufzeichnungen seiner Trades hat man ja) MCS zur Verfügung! Ich persönlich orientiere mich eher an der Realität wie am Backtest weil doch hin und wieder-auch m.M. bei System Tradern Abweichungen unumgänglich sind! Das heisst, das sich mit zunehmender Historie und möglichen wachsenden Abweichungen das Risiko des System gegenüber dem Backtest erheblich verschieben kann was sich wie ein roter faden durch Risiko und Money Management zieht! Vermutlich wirkt sich,je nach Grad der Verzerrung, das auch auf die MCS aus wobei sich die Wahrscheinlichkeits-Matrix mehr oder weniger stark verschieben kann!

Die Folge könnte sein das in der Realität das Tradekonto unterdimensioniert ist und/ oder die Strategie real in den (wahrscheinlichen) Ruin führt!
Happy Trading