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ich mach hier mal einen Vorschlag für Stops auf Basis des ATR. Hab dazu einen Long- und einen Stop-Indi geschrieben.
In einem einfachen Handelssystem bringt das sehr gute Ergebnisse.
Hier das HS: (Ausbruch über 20/55 Tage High ist Long, unter 20/55 Tage Low=Short. Basis Daily, konstanter Kontrakt, Entry zu close ohne Delay, TA Kosten 20€ Return, Slippage 50€.)
{EnterLONG}
Cross(close,Ref(HHV(high, 20),-1),1)=1 or
Cross(close,Ref(HHV(high, 55),-1),1)=1
{ExitLong}
Cross(low,ATR_Stop_Long(2, 0.2),1)=-1
{Enter Short}
Cross(close,Ref(LLV(low, 20),-1),1)=-1 OR
Cross(close,Ref(LLV(low, 55),-1),1)=-1
{Exit Short}
Cross(high,ATR_Stop_SHORT(2, 0.2),1)=1
An dem System ist nichts optimiert (Ich optimiere grundsätzlich nicht).
Was stört sind die Drawdowns, die mit dem Preis gehen, aber daran wurde ja auch überhaupt nicht gearbeitet. Ich würde mich freuen wenn der ein oder andere ein paar Ideen zur Vermeidung der Drawdowns beisteuert.
Der eigenliche Punkt sind die Volatilitäts-Stops, die ich versuche hier hochzuladen.
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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »pit2« (3. März 2005, 12:53)
es geht mir nicht um das System. Ich hab einfach irgendeinen Entry genommen. Mit so einem Range Breakout weißt du halt sicher daß du irgendwie reinkommst. Ich hätte auch einen Random Entry nehmen können. Hier im konkreten Fall war max Verlust irgendwie 30.000 Eu auf 145.000 Eu Profit. Buy and Hold war 90.000. Das war es eigentlich was mich ermutigt hat. Viele andere Systeme schaffen es nicht Buy and Hold zu schlagen.
Mein Punkt ist lediglich, daß wenn Leute glauben daß sie eine gute Entry Technik haben, dann können gute Stops die Verläßlichkeit des Systems und damit die Profits drastisch erhöhen. Das beste ist, die Indis mal in den Chart einzufügen. Da siehst du daß die Profits schön laufen gelassen werden. Raus geht es sehr spät, aber Katastrophen werden jedenfalls abgewendet.
Ich sollte sagen daß ich von der Philosophie her eher mittelfristiger Trendfolger bin.
