Berechnung Kurstrailing und Komprimierung

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

oiseau

unregistriert

Samstag, 5. März 2005, 15:47

Berechnung Kurstrailing und Komprimierung

Berechnung Kurstrailing-Stop und Komprimierung bei Investox 2.57

Kann folgendes Ergebnis nicht nachvollziehen:
Handelssystem auf DAX, Komprimierung wöchentlich.
Kosten je 0,5% für entry, exit und slippage.
Stops: Kurstrailing und Kursverlust jeweils 15% ,
wirksam nach 1 Periode( bedeutet wahrscheinlich nach 1 Woche?).
Einstieg bei 5401,11 am 15.03.02 ( = max Kurs des Trades),
Ausstieg bei 4232,40 am 21.06.02.
Investox 2.57-Anzeige bei Trade-Ergebnisse: -23,19%
Bezogen nur auf Kursverlauf: 21,36%.

Schliesse nicht aus, daß dieses Ergebnis auf die Komprimierung zurückzuführen ist.
Wenn dies der Grund ist, wie kann man bei die Stops auf eine kleinere Zeitbasis , z.B.
Täglich zurückführen?

Zum Seitenanfang