INVESTOX-Forum

Hallo igi,

die Signale kommen faktisch OPEN DELAY 1 ? Wenn tatsächlich alles mit REF-x definiert wurde dann sollte das Signal exakt zum OPEN an ORM sofort als Order gesendet werden-nicht eine Periode später! Werden Signale im nachhinein verändert oder komplett eliminiert?


Du schreibst das alles noch mal kontrolliert wurde. Daher kann ich mir nicht erklären warum OPEN nicht von Investox geroutet wird! Da war doch eine Formel mit LEVEL-0.0002! Die gehörte aber zum EXIT oder täusche ich mich? Hast Du LLV/HHV jetzt mit LOW/HIGH,REF-1 oder ohne REF definiert?

Hallo igi,

da wird nichts anderes über bleiben als die Formeln separat im Simu und/oder Schritt für Schritt durchzuforsten-vor allen die Kombinationen! Mir fällt momentan nichts ungewöhnliches auf! Die nachfolgenden Formeln sollten funktionieren,das ergab zumindest ein Simu Test. Die Signale werden zum OPEN unverzögert generiert:


Calc histHHV:
If(Ref(high,-1) = HHV(Ref(high,-1), 7) and Ref(high,-1) >= open, 1, 0);

Calc histLLV: If(Ref(Low,-1) = LLV(Ref(Low,-1), 7) and Ref(Low,-1) <= open, 1, 0);


calc WSL: ValueWhen(Ref(high,-1),histHHV()=1,1,V);
calc USL: ValueWhen(Ref(low,-1),histLLV()=1,1,V);



Wir hatten das zwar schon einmal aber was genau soll das REF(low,-1) bewirken?

calc Abtrieb: ProjBandBot(Ref(Low,-1), 11, 1) - Ref(ProjBandBot(Ref(low,-1), 11, 1),-4);

Ich habe die nachstehende Formel noch mal zum Vergleich übelagert und das Ergebnis ist, das die Linien exakt deckungsgleich sind
!
ProjBandBot(Ref(low, -5), 11, 1)


Diese Formeln:


(WSL >Ref(WSL,-1) or WSL <Ref(WSL,-1))

(USL >Ref(USL,-1) or USL <Ref(USL,-1))

haben ich mit dem Simu angetestet aber noch keinen längeren Durchlauf gestartet. Du kannst das machen indem Du einfach diese Formel:

calc histHHV:If(Ref(high,-1) = HHV(Ref(high,-1), 7) and Ref(high,-1) >= open, 1, 0);
calc WSL:ValueWhen(Ref(high,-1),histHHV=1,1,V);
calc testsignal:(WSL >Ref(WSL,-1) or WSL <Ref(WSL,-1));
Testsignal =1

in ein einfachen TEST HS eingibst,den Simu startest oder reale Daten verwendest und bei =1 z.B. LONG gehst. Danach vergleichst Du die Anzahl der Trades in ORM und den gleichen Zeitraum die binären visuellen Signale (=1). Erste sehr kurzen Testsreihen ergaben,das hier das Problem nicht liegen kann! Weiter bin ich leider noch nicht gekommen!

Noch mal die Fragen: Werden die Signale permanent zu spät geliefert oder nur Zeitweise? Läuft das HS mit unvollendeten Perioden und wenn ja mit 32.000 oder weniger?

Wenn das HS permanent um eine Periode verzögert könnte eine Formel generell falsch syncronisiert werden. Tritt das Problem nur ab und zu auf dann stimmt irgend ein Part oder eine Kombination mit dem zeitlichen Ablauf der REFs nicht überein!Wir müssen aber 100% sicher sein, das nicht eine HS-Einstellung das Problem auslöst sondern von den Formeln aktiviert wird! Nicht das man die Formeln testet und letztendlich war eine HS Einstellung nicht ok...


Darstellung :

Wenn Du den Inhalt Deines HS vollständig darstellen möchtest dann kannst Du unter HANDELSSYSTEM-INFORMATION eine komplette Kopie der HS Struktur kopieren und ins Forum stellen! Was Du nicht preisgeben möchtest kannst Du löschen!


Das ganze sieht dann wie folgt aus! Ich lasse die ultra lange Version der Vollständigkeit halber mal stehen:


Beschreibung für System 'FDAX'
Uhrzeit: 16.03.2005 22:11:00
Angelegt am: 02.02.2005 00:01:00
Zuletzt bearbeitet: 16.03.2005 17:14:21
Komprimierung: 5 Minuten

***** Regeln ******

Enter Long:
close>xy

Enter Short:
Close<xy

***** Optimierung *****

Start: 14.03.2005 16:25:00
Ende: 16.03.2005 07:21:00

Optimierte Titel:
DAX-Future (EUX Eurex)

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long
Enter-Basis: Close
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 1000
Wert pro Punkt: 25
Entry-Gebühren: 2
Exit-Gebühren: 2
Slippage: 0
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Inaktivität-Stop Long+Short
bei 3 Kap.-Punkten
ab 1 Perioden
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden


Dieser Part wir nur dann eingefügt wenn während der Kopie ORM aktiviert ist!

***** Order-Einstellungen- *****

Automatische Orderaufgabe ist aktiv
Broker: Virtueller Broker
Alle Angaben in Punkten
Mindestkapital: 5000
Std.-Stückzahl: 1
Manuelle Bestätigung: Keine
Keine Bestätigung beim manuellen Ordern!

Enter-Order:
Bestens (at Market)
Kein Aufstocken von Positionen

Exit-Order:
Bestens (at Market)
Beim Drehen Enter/Exit separat ausführen

Sicherheits-Verluststop aktiv:
Stop Long: 4
Long-Stop wird getrailt.
Stop Short: 4
Short-Stop wird getrailt.

Signalumsetzung pro Periode begrenzen auf 1 Signal
Signalumsetzung pro Periode begrenzen auf 1 Perioden
Exit-Signale streichen offene Enter-Orders

Hallo,

Zitat

ich hab lebende Kerzen, somit hab ich unvollendete Perioden aktiviert.

Ich möchte noch darauf hinweisen, dass dies auch der Fall ist, wenn im Chart "Unvollendete Perioden" aktiviert ist, im Handelssystem aber nicht. Im Handelssystem ist diese Option unter "Aktualisierung" gegebenenfalls auch zu aktivieren, falls erwünscht.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo igi,

stell das HS mal auf 0sec Aktuallisierung und achte darauf, das im HS auch unvollendete Perioden verwendet werden!




>>calc Abtrieb: ProjBandBot(Ref(Low,-1), 11, 1) - Ref(ProjBandBot(Ref(low,->>1), 11, 1),-4);

teste mal die Formel die ich gestern kopiert habe. Es kommt zwar aufs gleiche raus,jedoch ist Deine Formel rechenintensiver.


EXIT funktioniert sauber?

Hallo igi,

klappt es jetzt?

Die Formel muss natürlich so geschrieben werden:

ProjBandBot(Ref(Low,-1), 11, 1) - ProjBandBot(Ref(low,-5), 11, 1)

Wenn Du nur die Einzelformel verwendest dann ergibt das in der Tat einen Absolutwert!

Hallo igi,

EXIT:
ValueWhen(Ref(Low, -1), ROC(LLV(Ref(Low, -1), 100), 1, $)<0, 1, V)


So bekommste kein Signal! COHL muss den Level crossen oder =<>

Kopiere die rote Formel und lege sie in den gewünschten Chart! Auf rechte Achse mischen skalieren!! Jetzt kannst Du sehen, das diese Formel keine Aktion auslösen kann weil keine Bedingung eingebeben ist! Value When ergibt nichts anderes wie einen Level auf der Preisachse( X_Achse)!Dieser wird von diversen Formelnkomnbinationen erzeugt,bewirkt aber in einem HS nichts! Demnach muss noch ein <>= oder Overcross eingefügt werden.



>>live ist jetzt im virtuellen Broker noch nichts ausgelöst worden, aber die >>Dreiecke sind schon mal an der richtigen Stelle.

Teste mal ohne BID/ASK im VB wenn das HS mit Last Price Kursen erstellt wurde! Stelle den VB auf MARKET ORDERS um zu testen ob die Regeln exakt arbeiten! In V3 wird LIMIT zum nächsten Tick abgerechnet..bitte beachten!!

PS: ATR habe ich mich noch nicht näher angesehen...