Hallo Ray Fish,
was willst Du denn genau wissen???
Auf seiner Seite hat Herr Ehlers einige Artikel über die Zyklenanalyse mit der Hilbert Transformation veröffentlich. Darin beschreibt er drei verschiedene Abwandlungen der Hilbert - Transformation, wobei alle drei relativ ähnliche Ergebnisse liefern.
Welche Transformation er allerdings in seinem MESA Softwarepaket verwendet kann ich Dir nicht sagen. Ich vermute aber (wie man aus Andeutungen schliessen kann), dass er gar nicht die Hilbert Transformation, sondern das Maximum Entropie Prinzip (daher leitet sich auch der Name MESA ab) verwendet. Diese ist wesentlich genauer als die Hilbert Transformation, allerdings auch wesentlich langsamer.
Über das Prinzip der Maximum Entropie Kodierung habe ich in der Zeitschrift Warrants&Zertifikate von der BNP Paribas einen Artikel zusammen mit Herrn Paasche veröffentlicht.
http://www.bnpparibas-warrants.de/files/w&z_02_02.pdf
Den Indikator kannst Du dir auch von seiner Seite herunterladen. Mit einem solchen Indikator hat man die Möglichkeit, sein Tradingsystem adaptiv an das aktuelle Marktgeschehen anzupassen. Wie jeder Indikator ist dieser aber nicht perfekt.
Er hat sich bei mir hervorragend als Input für NNs bewährt, er ist nämlich einer der wenigen Indikatoren, die nicht!!! mit dem Basiskurs korrelieren. Allerdings ist er wie gesagt relativ langsam. Die Hilbert Transfomation leistet im Prinzip ähnliches, ist nicht so genau, aber dafür wesentlich schneller.
Wenn du weitere Literatur wissen willst:
In einer Ausgabe der Börse Now war einmal ein Artikel über die Hilbert Transformation (von Rudolf Wittmer). Weiterhin steht in dem Buch Cybernetic Trading Strategies von Ruggiero relativ viel über die Anwendungsmöglichkeiten der aktuellen Zyklenlängenmessung (auch mit der MEM Methode) und natürlich die zahlreichen Veröffentlichungen von Ehlers (er veröffentlich fast in jeder Ausgabe des S&C magazine).
Fast Fourier Tranformation (FFT): Hier muss man unterscheiden, was man tun will. Will man die aktuelle Zyklenlänge wissen, dann ist die FFT in der Tat ungeeignet. Wofür die FFT allerdings sehr gut geeignet ist, um zu glätten. Glättet man nämlich anstatt in der Zeit im Frequenzraum, so hat man nicht das leidige Problem des Lags durch die Glättung. Die FFT dient hier als Bandfilter. Man transformiert die Zeitreihe in ihr Frequenzspektrum, schneidet die unerwünschten Frequenzen ab und transformiert die Zeitreihe zurück und erhält so die geglättete Zeitreihe zurück.
Grüsse
Bernhard
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hungerturm« (25. November 2002, 20:34)