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Samstag, 30. November 2002, 14:52
Hi Tobias,
das mit den Divergenzen ist im Prinzip eine gute Sache. Damit habe ich schon viele positive Erfahrungen gemacht. Den Indikator selbst habe ich noch nicht getestet, aber wenn man die Korrelation des Indikators mit dem Schlusskurs (z.B. Correl(Close, 2, 1)) in den Chart einfügt erhält man eine starke Oszillation. Kummuliert man dann die Ausprägungen der Korrelation über die Zeitreihe, so ergibt sich in Summe ein positiver Saldo, also eine vorrauslaufende positive Korrelation mit dem Kurs, die aufgrund der Anzahl der Fälle m.E. signifikant sein dürfte.
Der Indikator zeigt also in mehr als 50% der Fälle die Kursrichtung vorzeitig an? Oder habe ich hier einen Denkfehler (ist mit Statistik schon etwas her bei mir und ich glaube fast, das ich es mir mit so einem Vergleich etwas zu einfach mache
). Wenn die Aussage aber von der Tendenz her so stimmt hätte der Indikator auf jedem Fall einen positiven Aussagegehalt für ein NN. Der weitere Nutzen wird stark davon abhängen wie gravierend die Fehlprognosen sind und ob es gelingt den Aussagegehalt mit Hilfe anderer Indikatoren weiter zu verbessern.
zu den 60% und > 0,2
Die Bewertungen die dein NN vornimmt sind eigentlich nur für einen Vergleich verschiedener Generationen miteinander sowie zwischen verschiedenen Netzen mit gleichem Prognoseziel und Basistitel geeignet. Man kann daraus nicht direkt auf die Qualität des HS schließen.
Auf welchen Titel und mit welchem Prognoseziel hast du dein Netz denn trainiert?
@Fritz
ist im Grunde richtig was du sagst, es ist natürlich viel besser wenn das NN die Stärke der Kursbewegung richtig wiedergibt. Ein solches NN, welches beispielsweise eine Kursveränderung von mehr als 5% auf 3 Tage in einem Wert mit geringer Volatilität richtig angibt verdient mit Optionen selbst bei einer mäßigen Trefferqoute ein Vermögen. Das ist aber ein deutlich anspruchsvolleres Ziel, deshalb erfüllen auch sehr viele NNs dieses Ziel nicht. Gerade dort wo Derivate gehandelt werden ist es wahrscheinlich besonders schwierig solche NNs zu erstellen, da sich damit auch instituionelle Investoren intensiv beschäftigen. Bei einzelnen weniger beachteten Aktien könnte ich mir vorstellen, dass es leichter ist ein gutes Netz zu erstellen (wegen weniger Konkurrenz und mehr Ineffizienz). Nur muß man da sicherlich mit anderen Inputdaten rangehen, vermutlich mehr mit Bezügen auf Branchenrotation, Marktführer etc..
Aber das nur mal als mein Beitrag zum theoretischen Geplänkel fürs Wochenende ;-)
das mit den Divergenzen ist im Prinzip eine gute Sache. Damit habe ich schon viele positive Erfahrungen gemacht. Den Indikator selbst habe ich noch nicht getestet, aber wenn man die Korrelation des Indikators mit dem Schlusskurs (z.B. Correl(Close, 2, 1)) in den Chart einfügt erhält man eine starke Oszillation. Kummuliert man dann die Ausprägungen der Korrelation über die Zeitreihe, so ergibt sich in Summe ein positiver Saldo, also eine vorrauslaufende positive Korrelation mit dem Kurs, die aufgrund der Anzahl der Fälle m.E. signifikant sein dürfte.
Der Indikator zeigt also in mehr als 50% der Fälle die Kursrichtung vorzeitig an? Oder habe ich hier einen Denkfehler (ist mit Statistik schon etwas her bei mir und ich glaube fast, das ich es mir mit so einem Vergleich etwas zu einfach mache
). Wenn die Aussage aber von der Tendenz her so stimmt hätte der Indikator auf jedem Fall einen positiven Aussagegehalt für ein NN. Der weitere Nutzen wird stark davon abhängen wie gravierend die Fehlprognosen sind und ob es gelingt den Aussagegehalt mit Hilfe anderer Indikatoren weiter zu verbessern.zu den 60% und > 0,2
Die Bewertungen die dein NN vornimmt sind eigentlich nur für einen Vergleich verschiedener Generationen miteinander sowie zwischen verschiedenen Netzen mit gleichem Prognoseziel und Basistitel geeignet. Man kann daraus nicht direkt auf die Qualität des HS schließen.
Auf welchen Titel und mit welchem Prognoseziel hast du dein Netz denn trainiert?
@Fritz
ist im Grunde richtig was du sagst, es ist natürlich viel besser wenn das NN die Stärke der Kursbewegung richtig wiedergibt. Ein solches NN, welches beispielsweise eine Kursveränderung von mehr als 5% auf 3 Tage in einem Wert mit geringer Volatilität richtig angibt verdient mit Optionen selbst bei einer mäßigen Trefferqoute ein Vermögen. Das ist aber ein deutlich anspruchsvolleres Ziel, deshalb erfüllen auch sehr viele NNs dieses Ziel nicht. Gerade dort wo Derivate gehandelt werden ist es wahrscheinlich besonders schwierig solche NNs zu erstellen, da sich damit auch instituionelle Investoren intensiv beschäftigen. Bei einzelnen weniger beachteten Aktien könnte ich mir vorstellen, dass es leichter ist ein gutes Netz zu erstellen (wegen weniger Konkurrenz und mehr Ineffizienz). Nur muß man da sicherlich mit anderen Inputdaten rangehen, vermutlich mehr mit Bezügen auf Branchenrotation, Marktführer etc..
Aber das nur mal als mein Beitrag zum theoretischen Geplänkel fürs Wochenende ;-)